初级银行从业资格考试《风险管理》真题一.docx

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1、初级银行从业资格考试风险管理真题一1. 【单选题】（江南博哥）商业银行的内部监督机构是（ ）。A. 股东大会B. 高级管理层C. 董事会D. 监事会2. 【单选题】账户管理属于( )。 A. 柜面业务B. 法人信贷业务C. 个人信贷业务D. 资金交易业务 正确答案：A参考解析：柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。柜面业务范围广泛，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。 3. 【单选题】（）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。 A. 累

2、计总敞口头寸法B. 短边法C. 净敞口头寸法D. 以上都不对 正确答案：B参考解析：短边法的优点在于既考虑到多头与空头同时存在风险，又考虑到它们之间的抵补效应。短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。 4. 【单选题】关于集团法人客户的信用风险特征，下列表述错误的是（ ）。A. 内部关联交易频繁B. 连环担保十分普遍C. 真实财务状况难以掌握D. 系统性风险较低 正确答案：D参考解析：集团法人客户的系统性风险较高，D项错误。 5. 【单选题】( )是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。 A. 头寸限额B. 风险价值限额C. 止损限额D.

3、 敏感度限额 正确答案：B参考解析：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。6. 【单选题】商业银行所面临的战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是( )。 A. 外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降B. 银行的信息系统安全性存在风险C. 银行缺乏独特的品牌形象D. 银行产品研发失败正确答案：D参考解析：项目风险：商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/收购失败等风险。A项属于行业风险；B项属于技术风险；C项属于品牌风险。故本题选D。7. 【单选题】在信息披露不充分

4、的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（ ）。A. 日常监督机制B. 惩罚机制C. 奖励机制D. 监管当局责任正确答案：C参考解析：在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括： (1)日常监督机制。主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督，使其能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息。 (2)惩罚机制。信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露。 (3)监管当局责任。法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示商业银行信息披露的动机越强

5、烈，商业银行在信息披露上造假的动机就越小，也越有可能提供真实可靠的信息数据。故本题选C。 8. 【单选题】 商业银行的( )有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A. 业务部门B. 风险管理部门C. 高级管理层D. 风险管理委员会正确答案：D参考解析：大部分银行特别是大型银行和国际活跃银行，在高级管理层层面设立了风险管理相关委员会，对银行风险管理相关重要事项进行讨论、审议或决策；在我国商业银行，高管层层面普遍设立负责对风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的风险管理委员会。9. 【单选题】商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行一级资本充足率不得

6、低于（ ）。A. 2B. 4C. 6D. 8 正确答案：C参考解析：商业银行资本管理办法(试行)明确了商业银行的最低资本要求即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5、6和8。 10. 【单选题】未对敏感问题或业务中的风险进行披露，不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券属于代理业务操作风险中的哪一类?（） A. 人员因素B. 内部流程C. 系统缺陷D. 外部事件 正确答案：B参考解析：未对敏感问题或业务中的风险进行披露，不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券属于代理业务操作风险中的内部流程。11. 【单选题】（）是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概

7、率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。A. 低国别风险B. 较低国别风险C. 较高国别风险D. 高国别风险正确答案：D参考解析：高国别风险是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。12. 【单选题】投资者把100万元人民币投放到股票市场，假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率见下表。 则一年后投资股票市场的预期收益率为（）。 A. 10B.

8、 5C. 20D. -10正确答案：A参考解析：根据公式，E(R)=00550+02530+04010-02510-00530=10。13. 【单选题】某银行合格优质流动性资产为4000万元，未来30日现金净流出量为3500万元，则流动性覆盖率为（）。 A. 114.29B. 125C. 130D. 110 正确答案：A参考解析：根据公式：流动性覆盖率=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100，流动性覆盖率40003500100=114.29。商业银行的流动性覆盖率应当不低于100。在流动性覆盖率低于100时，应对出现上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施

9、等多方面因素进行分析。14. 【单选题】 下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A. 拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B. 协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险C. 根据本行统一的操作风险管理评估方法识别、监测本部门的操作风险D. 建立适用于全行的操作风险基本控制标准正确答案：C参考解析：业务条线部门是第一道风险防线，它是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。15. 【单选题】风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。 A. 违约概率B. 违约损失率C. 置信水平D. 持有金额 正

10、确答案：C参考解析：本题考查风险价值的概念。 风险价值(Value at Risk，VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。故本题选C。16. 【单选题】流动性风险的( )就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。 A. 识别B. 计量C. 监测D. 控制 正确答案：A参考解析：流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。17. 【单选题】下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是（）。A. 应当设置错误承受

11、程序B. 应当随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录C. 应当设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵D. 应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志正确答案：D参考解析：风险管理信息系统应当：(1)针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别；(2)为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；（D项错误）(3)对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；(4)设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵；(C项正确）(5)随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；（B项正确）(6)设置灾难恢复以及应急操作

12、程序；(7)建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。（A项正确）故本题选D。18. 【单选题】下列不属于基本面指标的是（）。A. 品质类指标B. 实力类指标C. 环境类指标D. 盈利能力指标正确答案：D参考解析：客户风险的内生变量包括以下两大类指标：基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。19. 【单选题】一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于( )。A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 商品价格风险正确答案：B参考解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成

13、损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。20. 【单选题】证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。 A. 久期B. 敞口C. 现值D. 面值 正确答案：A参考解析：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，也是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。 一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。21. 【单选题】下列关于商业银行贷款五级分类的描述中，错误的是（ ）。 A. 次级、可疑

14、、损失三类合称为不良贷款B. 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，属于关注类贷款C. 对贷款以外的表外资产也应进行分类D. 借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款正确答案：D参考解析：A、C项正确，贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。对贷款以外的各类资产，包括表外项目中的直接信用替代项目，也应根据资产的净值、债务人的偿还能力、债务人的信用评级情况和担保情况进行分类。B项正确，关注类贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。D项错误，可疑类贷款

15、是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。故本题选D。22. 【单选题】主权风险属于( )。 A. 法律风险B. 市场风险C. 信用风险D. 国别风险正确答案：D参考解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险。故本题选D。23. 【单选题】对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（）来转移。A. 提取损失准备金B. 资本金C. 保险手段D. 冲减利润 正确答案：C参考解析：对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可通过购买商业保险转移风险。24. 【单选题】在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。

16、 A. 负债风险管理模式B. 资产风险管理模式C. 内部管理模式D. 全面风险管理模式 正确答案：C参考解析：商业银行风险管理模式包括资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式。 25. 【单选题】该国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组是指（） A. 较低国别风险B. 中等国别风险C. 较高国别风险D. 高国别风险 正确答案：C参考解析：C项正确，较高国别风险指该国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组。A项，较低国别风险:该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可

17、预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致该国家或地区投资遭受损失的不利因素。B项，中等国别风险:某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。D项，高国别风险:某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。故本题选C。26. 【单选题】商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。A. 风险对冲B. 风险分散C. 风险转移D. 风险补偿正

18、确答案：B参考解析：风险分散对商业银行信用风险管理具有重要意义。根据多样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。27. 【单选题】在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）。 A. 资产周转率B. 总资产收益率C. 销售净利润率D. 资本收益率正确答案：A参考解析：盈利能力指标。包括总资产收益率、净资产收益率、产品销售利润率、营业收入利润率、总收入利润率、销售净利润率、销售息税前利润率、资本收益率、销售成本利润率、营业成本费用利

19、润率、总成本费用净利润率，以及上市公司的每股收益率、普通股权益报酬率、股利发放率、价格与收益比率等指标。A项属于营运能力指标，故本题选A。28. 【单选题】 （ ）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。 A. 拨备覆盖率B. 贷款拔备率C. 贷款迁徙率D. 不良贷款率 正确答案：B参考解析：贷款拨备率是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。29. 【单选题】资产负债久期缺口的绝对值（ ），银行整体市场价值对利率的敏感度就越高。A. 越大B. 越小C. 为零D. 无法判断正确答案：A参考解析：资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场

20、价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。故本题选A。30. 【单选题】 良好的()是商业银行生存之本。A. 声誉B. 财务状况C. 人员素质D. 组织结构正确答案：A参考解析：良好的声誉是商业银行生存之本。31. 【单选题】假设商业银行对某企业客户的信用评级为BBB级，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为35%。若同期企业信用评级为AAA级的同类型企业项目贷款的年利率为5%（可认为是无风险资产收益率），则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为（）。A. 8%B. 9%C. 7%D. 6% 正确答

21、案：C参考解析：根据P（1+10%）+（1-P）（1+10%）35%=1+5%，可得P=93%，即该企业客户在1年内的违约概率为7%。32. 【单选题】监测工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征，这体现了关键风险指标监测的（ ）原则。A. 整体性B. 重要性C. 敏感性D. 可靠性正确答案：B参考解析：监测工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征，体现了关键风险指标监测的重要性原则。33. 【单选题】假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产

22、收益率为( )。 A. 002B. 025C. 003D. 035 正确答案：A参考解析：将题中已知代入资产收益率的计算公式，可得：资产收益率(ROA)=税后净收入资产总额=200001000000=0.02。 34. 【单选题】商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A. -0.050.25%B. -0.2%0.4%C. -0.05%0.1%D. 0.1%0.25%正确答案：B参考解析：P（-2X+2）=

23、95%，是平均收益率，是标准差。95%的可能性落在0.1%-0.15%*2，0.1%+0.15%*2=-0.2%，0.4%。35. 【单选题】从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。 A. 前台交易B. 中台风险管理C. 后台清算D. 柜面审核 正确答案：D参考解析：从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算清算三个环节。 36. 【单选题】操作风险定义为( )。 A. 操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B. 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险C. 商业银行从业人员在交易或为客户提供

24、其他服务时，面对的意外情况D. 由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险 正确答案：B参考解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。37. 【单选题】在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。 A. 0.1B. 0.01C. 0.3D. 0.03 正确答案：D参考解析：巴塞尔新资本协议规定，违约概率为借款人内部评级1年期违约概率与003中的较高者。 故本题选D。38. 【单选题】商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。 A. 查询法院的个人客户信用记录B. 查询税务机关的个人客

25、户信用记录C. 中国人民银行个人征信系统D. 从个人客户单位购买客户的信息 正确答案：D参考解析：商业银行可通过中国人民银行个人征信系统及税务、海关、法院等机构获得个人客户的信用记录。故本题选D。39. 【单选题】假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是( )。 A. 贷款金额为1000万元且无任何担保B. 贷款金额为2000万元且可收回率为40C. 贷款金额为1100万元且有保证担保D. 贷款金额为2200万元且可收回率为50 正确答案：B参考解析：A项损失最大为1000万元。B项估计违约后损失金额=2000(1-40)=1200(万元)，贷款损失最大。C项最大损失11

26、00万元且有担保。D项估计违约后损失金额=2200(1-50)=1100(万元)故本题选B。40. 【单选题】（ ）是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。A. 独立性B. 客观性C. 真实性D. 及时性正确答案：A参考解析：独立性和客观性是审计服务内在价值的根本。独立性是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。41. 【单选题】巴塞尔新资本协议认为( )包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A. 国别风险B. 法律风险C. 声誉风险D. 流动性风险正确答案：B参考解析：法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限

27、于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿导致的风险敞口。42. 【单选题】银行风险管理的流程不包括( )。 A. 风险识别B. 风险控制C. 风险测试D. 风险计量 正确答案：C参考解析：商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别分析、风险计量评估、风险监测报告和风险控制缓释四个主要步骤。43. 【单选题】法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于( )。 A. 柜面业务B. 法人信贷业务C. 个人信贷业务D. 代理业务 正确答案：B参考解析：法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票业务等。 故本题选B。44. 【单选题】客户

28、风险的基本面指标不包括（ ）。 A. 品质类指标B. 技术类指标C. 实力类指标D. 环境类指标正确答案：B参考解析：基本面指标包括品质类指标、实力类指标和环境类指标。(1)品质类指标。包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。 (2)实力类指标。包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。 (3)环境类指标。包括市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等。故本题选B。 45. 【单选题】下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（）。A. 主要是对信贷资产组合的授信集

29、中度和结构进行分析监测B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D. Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性 正确答案：C参考解析：组合风险监测的方法包括，传统的银行资产组合监测方法和资产组合模型法。传统的组合检测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析检测；资产组合模型法包括两种方法：直接估计各敞口之间的相关性；不直接处理各敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布Credit Portfolio View和Credit Metr

30、ics模型。 选项A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法；选项B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性；选项D错在该模型是不直接估计敞口相关性。 46. 【单选题】某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿元,则关注类贷款向下迁徒率为（）A. 15%B. 17.1%C. 11.3%D. 12.5%正确答案：B参考解析：关注类贷款迁徙率= 期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额) x100%。本题为600/（4500-1000

31、）=17.1%47. 【单选题】某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90，这说明（）。 A. 该银行经营状况良好B. 该银行流动性风险偏高，但仍属正常C. 该银行处置不当可能失去清偿能力D. 该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强 正确答案：C参考解析：我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75，一旦指标超过了警戒线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导致商业银行的破产。故本题选C。48. 【单选题】下列行业风险预警因素中，不属于行业环境风险因素的是()。A. 经济周期因素B. 财政货币政策C. 国家产业政策D. 市场供求正确答案：D参考解析：行业环境风险因素主

32、要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策和法律法规等方面。D项属于行业经营风险因素。49. 【单选题】按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10，1年期的信用等级为B级的零息债券的收益率为15，则该信用等级为B级的零息债券在1年内的违约概率为（ ）。A. 004B. 005C. 095D. 096正确答案：A参考解析：违约概率(P)与非违约概率的关系为：P=1-P1。因为回收率为0，所以P1=(1+i1)(1+K1)。式中，P1为期限1年的零息债券的非违约概率；K1为信用等级为B级的零息债券承诺的利息；i1为期限1年的零息国债的收益率。将已知数值代入公

33、式，可计算出违约概率P=1-(1+10)(1+15)004。50. 【单选题】关于定金的说法，不正确的是()。A. 债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B. 给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C. 收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D. 商业银行大都采用留置与定金作为担保方式正确答案：D参考解析：A、B、C项正确，定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。D项错误，商业银行极少采用留置与定金作为担

34、保方式。故本题选D。51. 【单选题】压力测试是一种以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到特定（）极端不利的事件情况下可能发生的损失。A. 定量分析；小概率B. 定量分析；大概率C. 定性分析；小概率D. 定性分析；大概率正确答案：A参考解析：A项正确，市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法。通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。52. 【单选题】央行提升准备金率，银行的流动性将（ ）。A. 增加B.

35、 减少C. 不变D. 无法确定 正确答案：B参考解析：央行提升准备金率，会将存放在央行中的超额准备转换成法定准备，减少银行的流动性。 53. 【单选题】（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。 A. 董事会B. 高级管理层C. 股东大会D. 监事会 正确答案：B参考解析：高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。54. 【单选题】（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A. 缺口分析B. 外汇敞口分析C. 情景分析D. 久期分析正确答案：B参

36、考解析：市场风险计量方法包括但不限于：（1）缺口分析（2）久期分析（3）外汇敞口分析（4）敏感性分析（5）风险价值（VaR）。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。55. 【单选题】 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，( )一般不具有实质性意义。A. 名义价值B. 市场价值C. 内在价值D. 公允价值正确答案：A参考解析：名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。56. 【单选题】向阳公司2015年3月，预计主营业务成本3700000元，3月底存货

37、为1200000元，3月初存货余额为800000元，平均应付款余额2400000元。则应付账款周转率为（）。 A. 1.5B. 2.3C. 4.3D. 1.71 正确答案：D参考解析：根据公式，应付账款周转率=(主营业务成本+期末存货成本-期初存货成本)平均应付账款100=(3700000+1200000-800000)2400000100=171(次)57. 【单选题】一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，该方式的特点不包括（）。 A. 提高贷款审批的客观性B. 提高贷款审批的效率C. 优化信贷风险管控D. 优化信贷风险预警正确答案：D参考解析：一些银行会采用评分卡的方式进

38、行中小企业客户的准入和核定，即采用履约能力、信用状况等非财务信息作为主要内容，结合财务报表等定量数据进行综合评价，以更准确反映中小企业的实际经营情况。该方式有如下几个特点：1.提高贷款审批的客观性。 2.提高贷款审批的效率。 3.优化信贷风险管控。故本题选D。58. 【单选题】市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以（ ）。A. 105B. 155C. 65D. 125正确答案：D参考解析：市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍，即市场风险加权资产=市场风险资本要求x12.5。59. 【单选题】不良贷款清收指不良贷款本息以货币资金净收回。对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销属

39、于不良资产处置手段的（）。A. 清收处置B. 贷款重组C. 贷款核销D. 不良资产证券化 正确答案：C参考解析：不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回。贷款核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。60. 【单选题】（）是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。A. 保证B. 抵押C. 质押D. 留置 正确答案：B参考解析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。61. 【单选题】不能降低商业银行流动性风险的有( )。A. 制定风险集中限额B

40、. 将贷款集中于房地产企业C. 适度分散客户种类和资金到期日D. 零售性质的资金资金来源更加分散正确答案：B参考解析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。 商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日（C项正确）；在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备;制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来

41、源过度集中于个别对手、产品或市场（B项错误）；同时制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况（A项正确）。通常，零售性质的资金(如居民储蓄)因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金(如同业拆借、公司存款)具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低（D项正确）。故本题选B。 62. 【单选题】下列关于声誉风险的说法，错误的是( )。 A. 声誉风险的损害有时甚至是致命的损害B. 社会责任感与声誉风险无关C. 声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序D. 具有建设性的声誉危机处理方法是化敌为友 正确答案：B参考解析：在激烈竞争的市场条件下，声誉风

42、险的损害有可能是长期的，甚至是致命的，所以A项正确；缺乏经营特色和社会责任感，即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对商业银行声誉造成的实质性损害，所以B项错误；声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序，所以C项正确；具有建设性的声誉危机处理方法是化敌为友，敢于接受暂时性危机或挑战，所以D项正确。故本题选B。63. 【单选题】目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。A. 采用精确的定量分析方法B. 推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C. 按照风险大小，采取抓大放小的原则D. 采取平等原则对待所有风险正确答案：B参考解析：目前国内外金融

43、机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是:推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。故选B。64. 【单选题】日常国别风险信息监测应遵循( )原则。A. 完整性B. 独立性C. 及时性D. 以上均正确正确答案：D参考解析：日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原则。65. 【单选题】商业银行杠杆率管理办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。A. 4B. 8C. 10D. 12 正确答案：A参考解析：商业银行杠杆率管理办法首次提出对商业银行的杠杆率监管要求。该办法

44、全面采用了巴塞尔协议规定的杠杆率计量方法，并对杠杆率提出了更加严格的监管要求。该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4。66. 【单选题】在持有期为2天、置信水平为98的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合( )。 A. 在2天中的收益有98的可能性不会超过3万元B. 在2天中的收益有98的可能性会超过3万元C. 在2天中的损失有98的可能性不会超过3万元D. 在2天中的损失有98的可能性会超过3万元 正确答案：C参考解析：风险价值(VaR )是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的

45、潜在最大损失。 一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除A、B两项；其次，如果像D项所说有98的可能会超过3万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断，本题选C。67. 【单选题】 以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?（）A. 洗钱B. 产品设计缺陷C. 失职违规D. 知识技能匮乏正确答案：A参考解析：题中BCD三项均为内部因素，产品设计缺陷属于内部流程因素，失职违规和知识技能匮乏属于人员因素。故选A。68. 【单选题】某商业银行2016年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别为5、3、1，则该1万笔贷款预期在3年间的累计死亡率是（ ）。A. 725B. 9C. 1014D. 877正确答案：D参考解析：根据题意，贷款存活率=(1-5)(1-3)(1-1)9123。则累计死亡率=1-9123=877。69. 【单选题】( )负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。 A. 股东大会和董事会B. 董事会和监事会C. 董事会和高级管理层D. 高级管