黄金投资技术指标集合.pdf
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1、黄金投资技术指标集合1/58 一、Average Directional Movement Index(平均方向性运动指标)平均方向性运动指标(Average Directional Movement Index)简称 ADX.,是 J.Welles Wider发明的,它属于振荡指标,用于指示市场趋势的强弱程度。如图所示:从上图可以看出,ADX是在 0-100 之间用数值来表示其走势的,它的走势值很少有超过60 的,如果超过40 就表示一个很强的趋势,如果低于20 则是一个很弱的趋势。ADX 的分析为:当ADX指标数值从20 以下上升到20 以上时,趋势就开始发展,从 40 以上降到40 以下
2、时,趋势就会结束。ADX指标是有+DI、-DI 和一条 ADX趋势线组成的。建议当+DI 指标高于-DI 指标时进行买入,在+DI 指标下沉到低于-DI 指标时进行卖出。它的计算方式是比较繁琐的,共分为7 步骤:注解:以下公式中其中t 代表当前时间段,t-1 代表前一时间段,N代表在时间段中使用的多少个数值,是一个数量值。1、我们先要知道方向性移动运动指标(Directional Move Indicator)DM:分为正方向移动运动指标(+DM)和负方向移动运动指标(-DM)首先要算出:最高价变化 High=当前时间段最高价-前一时间段最高价最低价变化Low=前一个时间段最低价-当前时间段最
3、低价如果说 High 0 和Low 0,或High=Low,那么 DM+和 DM-都等于 0;如说说 HighLow,那么DM+=High,DM-=0;如果说 HighLow,那么DM+=0,DM-=Low;黄金投资技术指标集合2/58 2、其次要了解平均方向移动指标(Average Direction Move Indicator)ADM:此指标同样分为+ADM,-ADM,其计算方式为:但是如果要是加上几何指数(exponential)后公式就变为了如下:3、再次要了解真实的幅度(True Range)TR 它的计算公式为:Max(A,B,C)的意思就是取A,B,C 中的最大值4、接着来算平
4、均真实幅度(Average True Range)ATR 其计算公式为:但是如果要是加上几何指数(exponential)后公式就变为了如下:5、再来计算定向指数(Directional Index)DI,其指标分为+DI(Positive Directional Index)和-DI.(Negative Directional Index)其具体的计算为:黄金投资技术指标集合3/58 6、还要计算定向运动指标(Directional Movement Index)DX 其具体的计算方式为:7、最后我们可以计算(Average Directional Movement Index)ADX 我们
5、经过上面的六个步骤后,终于可以算出ADX的值了,其计算公式为:但是如果要是加上几何指数(exponential)后公式就变为了如下:二、Bollinger bands(布林通道指标)布林通道指标(Bollinger bands)简称 BOLL指标,是由约翰.布林先生(John Bollinger)在 1980 年代早期发明的,布林线是根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常实用的技术指标,布林线的目的是提供一个相对限定的上线和下线,根据限定,价格处于上轨线时是高价,处于下轨线时是低价,此限定可以帮助精确地辨认价格模式,并且有助于对价格行为与指数行为进行比较,以做出系统性交易的决定。如图所示:
6、黄金投资技术指标集合4/58 布林线是有于价格相关的三条轨道曲线组成,中轨线通常是一个简单移动平均线,即测量中期趋势,又作为割分上轨和下轨的基础,中轨线与上、下轨线线间的区间由波动率决定。一般情况下价格线在由上下轨道组成的带状区间游走,而且随价格的变化而自动调整轨道的位置。上、下轨之间的带宽越大,表示价格波动越大,而上、下轨之间的带宽越小,则表示价格波动越小根据作者自己的讲法,在使用指标时,需要遵守一些基本规则,也要注意三条线并不代表买卖信号,规则如下:1、布林线是提供了一个相对价格高和低的定义2、这种相对定义在和价格动向、其他参考值指标动向比较后,可以形成买卖决定3、在动量(momentum
7、)、交易量等类型的指标当中找到合适的参考指标4、因为在计算布林线时已经把波动性(volatility)和趋势(trend)都包括进去了,所以不建议用波动性(volatility)和趋势(trend)指标来确定价格动向5、不重复使用相同类型的指标6、布林线还可以用来观察图形样式,如双顶、双底等价格样式(Pattern)7、价格可以突破上轨向上升,上轨也会相应上升,价格可以突破下轨向下降,下轨也会相应下降8、收盘价在布林线之外是一个继续在信号,并不是一个逆转(reversal)的信号9、移动平均值默认指是20,标准差(standard deviation)默认值是 2,而这些默认值是可以依市场状况
8、而设定不同值的10、其他建议的参数,如果移动平均是50,标准差是 2.1,如果移动平均是10,标准差是 1.9 11、移动平均线显示了中期的趋势黄金投资技术指标集合5/58 12、布林线是基于简单移动平均值,而标准差是根据简单移动平均值来计算的,所以在逻辑上一致的13、布林带当中标准差的计算没有很大的统计价值,因为采样数据不全,而这些数据很少是正常发布的14、当价格接触到上轨时,不是一个买的信号,当价格接触的下轨时,不是一个卖的信号 BOLL指标的计算公式为:中轨线=N个的移动平均线上轨线=中轨线(D 标准差)下轨线=中轨线(D 标准差)其中中轨线=SMA(close,N)D=标准差的参数,一
9、般为默认值,如 2 标准差=SUM(Close-a)2,N(N-1)的值的平方根.a=SMA(close,N)三、Commodity Channel Index(顺势指标)2010-04-27 10:49 顺势指标(Commodity Channel Index)简称 CCI,是由美国股市分析家唐纳德-蓝伯特(Donald Lambert)在 1980 年早期发明的,CCI指标是依据市场的波动是有周期性的,价格的高和低是连续周期性出现的,能够预测出现这些周期,就可以预测到趋势的开始和结束。CCI 指标是属于振荡指标(Oscillator)的一种,它的曲线是在零点线上下不断起伏变化的,它没有上下
10、限制。如图所示:黄金投资技术指标集合6/58 CCI 指标的具体分析方法如下:它的作用主要是指示超买、超卖信息,最好在它逆转的时候进行交易。1.当 CCI 指标 100时,就表示有超买的情形,当它向下穿过 100 时,就可以卖 2.当 CCI指标 100 时,就表示有超卖的情形,当它向上穿过 100 时,就可以买 3.如果是已经开仓的情况下,就要用75值的线来做参考分析是否平仓在做卖单的时候,当CCI指标穿过 75,0,75,然后再回穿任意一条线时就平仓在做买单的时候,当CCI指标穿过 75,0,75,然后再回穿任意一条线时就平仓我们建议在使用 CCI指标是可以一起用其他的一些参考指标来确认买
11、卖平仓信号 CCI 指标的具体计算公式如下:第一步要计算出 TP(典型价格)的值 TP=(最高价+最低价+收盘价)3第二步要算出 SMA(简单移动平均值)TP 的值 SMA TP=SMA(TP,N)注解:N为计算周期第三步要算出 MD(Mean Deviation)也就是平均差的值MD=TP-SMA TP N注解:代表为总和第四步就可以算出CCI的值 CCI=(TP-SMA TP)(0.015 MD)注解:0.015 为计算系数黄金投资技术指标集合7/58 四、市场促进指数指标(Market Facilitation Index)简称 BW MFI或 MFI,是由 Bill Williams发
12、明的,MFI指标是用来衡量成交量对价格的影响的指标。它是由四条不同颜色的柱状图线来表示的。如图所示:MFI 指标的属性参数里有以下四条线各表示为:MFI 上升,成交量上升用绿线(颜色是可以更改的)来表示 MFI 下降,成交量下降用墨红线(颜色是可以更改的)来表示 MFI 上升,成交量下降用蓝线(颜色是可以更改的)来表示 MFI 下降,成交量上升用粉红线(颜色是可以更改的)来表示如图所示:MFI 指标的具体分析为:黄金投资技术指标集合8/58 MFI 上升,成交量上升,表示价格现有的趋势会保持继续 MFI 下降,成交量下降,表示价格现有的趋势可能已经结束了MFI上升,成交量下降,表示现有的价格趋
13、势已经没有了动力的维持,不会持续太久MFI下降,成交量上升,表示现有的趋势的一个可能性逆转,现没有一个强的趋势的出现 MFI 指标的计算方式为:MFI=High(最高价)-Low(最低价)/Volume(成交量)注意:因为 BW MFI得出来的值非常的小,通常把它乘以一个系数(自定义的,例如10000),以放大的它的值,利于方便五、Bears Power(熊市力量)2010-04-27 10:44 熊市力量(Bears Power),是与牛市力量(Bulls Power)相对的,熊市力量是驱动市场价格下降的力量。它和牛市力量一样,都是用灰色(默认颜色,属性里可以调)柱图来表示的。图形如下:一般
14、情况下熊市、牛市和指数平滑移动平均线(EMA)是一起使用的。如图所示:黄金投资技术指标集合9/58 熊市力量的具体分析为:买入:在 EMA趋势上升,熊市在零点之下但趋势也在上升时,可以买入在 EMA趋势上升,上一个牛市顶峰点比再上一个牛市顶峰点更高时,可以买入在 EMA趋势上升,牛市与价格趋势背离后而熊市在上升时,可以平仓当熊市在零点之上时,最好不要做单卖出:在EMA趋势下降,熊市在零点之上但趋势也在下降时,可以卖出在 EMA趋势下降,上一个牛市顶峰点比再上一个牛市顶峰点更低时,可以卖出在 EMA 趋势下降,熊市与价格趋势背离后而牛市在上升时,可以平仓 当牛市在零点之下时,最好不要做单熊市力量
15、的计算方式如下:熊市力量(Bears Power)=目前最低价-EMA(收盘价,13)其中 EMA t=pt 2/n+1+EMA t-1(1-2/n+1)注解:t 为当前时间段,Pt 为当前收盘价,EMA(收盘价,13)为13 个相同时间单位周期的EMA 相加除 13,其中 13 为系统默认参数,是可以改变的,而 EMA中的参数值收盘价(close)也是可以在属性中更改的,如图显示:黄金投资技术指标集合10/58 六、Bulls Power(牛市力量)2010-04-27 10:45 牛市力量(Bulls Power),是与熊市力量(Bears Power)相对的,牛市力量是驱动其市场价格上升
16、的力量。图形如下:一般情况下牛市、熊市和指数平滑移动平均线(EMA)是一起用的。如图:黄金投资技术指标集合11/58 牛市力量的具体分析为:买入:在 EMA 趋势上升,熊市在零点之下但趋势也在上升时,可以买入在 EMA 趋势上升,上一个牛市顶峰点比再上一个牛市顶峰点更高时,可以买入在 EMA 趋势上升,牛市与价格趋势背离后而熊市在上升时,可以买入当熊市在零点之上时,最好不要做单卖出:在 EMA 趋势下降,牛市在零点之上但趋势也在下降时,可以卖出在 EMA趋势下降,上一个牛市顶峰点比再上一个牛市顶峰点更低时,可以卖出在 EMA趋势下降,熊市与价格趋势背离后而牛市在下降时,可以卖出当牛市在零点之下
17、时,最好不要做单牛市力量的计算方式如下:牛市力量(Bulls Powe)r=目前最高价-EMA(收盘价,13)其中 EMA t=pt 2/n+1+EMA t-1(1-2/n+1)注解:t 为当前时间段,Pt 为当前收盘价,EMA(收盘价,13)为 13 个相同时间单位周期的EMA相加除 13,其中 13 为系统默认参数,是可以改变的。如图显示:黄金投资技术指标集合12/58 七、Demarker(DEM 指标)2010-04-27 10:50 DEM(Demarker)指标是由Tom Demarker 发明的,它是一个数值可以在-100到+100 之间或者数值在0 到 1 之间变化的一个曲线指
18、标,虽然是不同的区间但其意义是相同的,在 MT4中数值默认是在01(属性里可以调整)之间变化的,DEM指标的目的是指示哪里是交易的高风险区或者是低风险区,也指示了超买超卖 的现象。如图所示:DEM指标的具体分析方法如下:当该指标低于0.3 的时侯,价格可能会向上逆转;当该指标大于0.7 的时侯,价格可能会向下逆转;如果价格在0.3 0.7 之间的时候,那么在这个区间交易黄金投资技术指标集合13/58 时风险比较小,当然利润也小。如图所示:DEM指标的具体计算方式如下:如果当前时段数值高于上一时段的数值时,DEM 值就为两个时段的差额。如果当前时段数值低于或等于上一时的数值时,DEM 值就为零值
19、。1、DeMax(i)的计算:如果 high(i)high(i-1),则 DeMax(i)=high(i)-high(i-1),否则DeMax(i)=0 2、DeMin(i)数值的计算:如果 low(i)low(i-1),则 DeMin(i)=low(i-1)-low(i),否则 DeMin(i)=0 3、DEM 指标数值的计算:DMark(i)=SMA(DeMax,N)/(SMA(DeMax,N)+SMA(DeMin,N)注解:high(i)为当前时段的最高值,high(i-1)为前一时段的最高值 low(i)为当前时段的最低值,low(i-1)为前一时段的最低值 SMA为简单移动移动平均值
20、,它的计算方式可参考MA指标 N 的数值为其属性里的时间周期参数,一般默认值为 14,是可调整的如图所示:黄金投资技术指标集合14/58 八、Envelopes(包略线指标)2010-04-27 10:50 包略线(Envelopes)指标是基于一条移动平均线上下移动同一个百分比而形成两条线,以把价格变动包含在此两条线之间而以此来判断以后的市场趋势的一个指标。如下图所示:包略线指标的具体分析分为二种情况:1、当价格在上线附件徘徊一段时间后,突破上线上升时,此时应该是一个上升趋势,可以做“买单”;当价格在下线附件徘徊一段时间后,突破下线下降时,此时应该是一个下降趋势,可以做“卖单”2、当价格接触
21、到下线,又往上穿过移动平均线(一般隐藏)时就作“买单”;当价格接触到上线,又往下穿过移动平均线(一般隐藏)时就作黄金投资技术指标集合15/58“卖单”包略线的具体计算方式如下:上线=SMA(Close,N)/(1+K/100)下线=SMA(Close,N)/(1-K/100)注解:SMA 为简单移动平均值,是一个可变参数,可以以EMA,WMA,等作为参数。它们的计算方式请参考移动平均线指标(Moving Average)MA的计算方式。如图所示:N 为时段周期,系统默认为14,也是一个可变参数,如上图所示,其中 K 也为一个可变的参数,是一个偏差值,它的变化数值是决定上线和下线之间幅度大小的重
22、要参数值,如上图所示的K值就是 0.10%。Close(收盘价)也是一个可变参数,在指标属性中我们可以选择。如图所示:黄金投资技术指标集合16/58 九、Average true range(平均真实波动范围)2010-04-27 10:39 平均真实波动范围(Average true range)简称 ATR指标,是由 J.Welles Wilder 发明的,ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度,即为了显示市场变化率的指标。如图所示:ATR指标并没有指示价格方向的信息,只有价格变化的强烈程度的信息,在早期,ATR指标多是用于期货市场上,但现在也用于股票、外汇等金融市场。ATR指标的分析为
23、:若 ATR指标值越高,则价格趋势逆转的机率就越大若 ATR指标值越小,则价格趋势的黄金投资技术指标集合17/58 逆转机率就越小 ATR指标的具体计算方式为:1、首先要计算出真实的波动(True Range)简称 TR的值 TR=Max(现在最高价-现在最低价,现在最高价-上一个的收盘价,现在最低价-上一个的收盘价)注解:Max即为取括号里的三个绝对值的最大值。2、接下来我们就可以算出ATR的值ATR=SUM(TR,N)N但是为了是 ATR曲线比较平滑,它的计算公式变为:ATR t=ATRt-1(N-1)ATR t N十、Alligator(鳄鱼线)鳄鱼线指标是 Bill Williams发
24、明的,它有三条不同颜色的移动平均线组合而成,分别有蓝色线条(代表鳄鱼的下巴),红色线条(代表鳄鱼的牙齿),黄色线条(代表鳄鱼的嘴唇),图示如下:在鳄鱼线指标中,当三条线纠缠在一起时,我们可以看作是鳄鱼在睡觉,这种情况下市场行情是比较稳定的,没有什么大的趋势,而当三条线分开时,可以看作鳄鱼睡醒了,此时表明市场会活跃起来。具体分析为:当价格在分开的三条线之上时,指示市场是个上升趋势,此时要“买入”;当价格在分开的三条线之下时,指示市场是个下跌趋势,此时要“卖出,而当三条线再次纠缠在一起时,就要平仓了。其具体的计算方式:蓝线=SMMA(中间价,13,8)红线=SMMA(中间价,8,5)绿线=SMMA
25、(中间价,5,3)黄金投资技术指标集合18/58 注解:SMMA 顺畅移动平均线。公式解释:举例蓝线计算为在此蜡烛图往后数13 个蜡烛图,分别由这 13 个蜡段的中间价相加除以13 后,求的值就是往前数8 个蜡烛段的值,以此类推。十一、Accumulation/distribution(累积/派发指标)2010-04-27 10:38 累积/派发指标(Accumulation/distribution)简称 A/D,是由 Marc.Chaikin提出的,它的指标图和折线图是一样的,都是用曲线来表示的,如图下所示:A/D 指标是因价格和成交量的变化而变化的,它把价格和成交量联系起来,成交量在价格
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