国内主要商业银行风险管理架构介绍(12页).doc

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1、-国内主要商业银行风险管理架构介绍-第 12 页国内主要商业银行风险管理架构介绍 一、工商银行（一）工商银行风险管理组织框架图1：工商银行风险管理组织架构图董事长董事会风险管理委员会风险管理委员会行长资产负债管理委员会副行长首席风险官内控合规部操作风险风险管理部市场风险信贷管理部信用风险资产负债管理部流动性风险分行管理层分行风险管理部（二）风险管理职责要求1.风险管理部职责风险管理部主要职责：牵头推进本行全面风险管理工作，统筹研究提出全行风险偏好与战略，汇总报告各类风险情况；组织信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的量化管理；组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据

2、，进行模型设计；拟定全行产品控制的政策制度；开展不良贷款管理与清收处置。此外，风险管理部为本行风险管理委员会和市场风险管理委员会提供行政支持，直接向首席风险官汇报。2.各类主要风险管理基本情况风险类型管理部门具体职责全面风险管理风险管理部牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系。信用风险管理信贷管理部全行信用风险的牵头管理部门；负责统一确认和发布涉及信用风险的相关政策、制度、办法、流程、规程。授信业务部负责客户信用评级管理、审查审批客户的授信额度、项目贷款评估及担保品价值评估。信用审批部负责贷款、担保及其他信贷申请

3、的审查与审批。市场风险管理风险管理部牵头管理全行市场风险管理工作；拟订全行市场风险管理政策、制度和办法；负责全行市场风险识别、计量、监控、分析和报告；牵头编制市值评估方法和市场风险计量方法；负责全行市场风险限额管理和全行市场风险管理相关系统的管理和维护；计量市场风险资本。资产负债管理部管理银行账户利率风险和汇率风险，包括：负责制定全行银行账户利率风险和汇率风险管理办法与流程；识别、计量、监控和报告全行银行账户利率风险和汇率风险；拟定银行账户利率风险和汇率风险的对冲策略和方案；负责银行账户本外币利率风险管理相关信息系统的开发、维护和升级等；配置市场风险资本。流动性风险管理资产负债管理部在资产负债

4、管理委员会的领导下监控及评估本行的总体流动性状况；实时管理本行的日常流动性风险；制订本行年度流动性计划并报本行资产负债管理委员会批准，监控其实施情况，并每季度作出所需调整。操作风险管理内控合规部组织推动对各类业务中操作风险的识别和评估工作，定期监测操作风险状况，并向管理层报告；对已识别的重大操作风险提出缓释建议、对未来的风险变动作出预警；履行操作风险管理委员会秘书处职责。3.机构设置、派驻、报告及业务介入情况管理要求具体情况风险管理部门设置机构层级在总行层面设置风险管理部，一级分行及以下机构设信用审批部承担相应风险管理职责风险管理派驻机构及职责二级分行信用审批部为一级分行派出机构，主要负责：负

5、责贷款、担保及其他信贷申请的审查与审批。风险报告路径风险管理报告经本级机构高级管理层审定后，上报上级机构业务流程管理风险管理部不介入具体业务流程，不作为业务中台部门把控风险 二、农业银行（一）农业银行风险管理组织框架图2：农业银行风险管理组织架构图风险管理委员会董事会高级管理层风险管理委员会风险管理委员会风险管理委员会风险管理委员会风险管理部流动性风险操作风险信用风险市场风险风险管理部资产负债管理部金融市场部风险管理部内控合规部运营管理部安全保卫部法律事务部风险管理部信贷管理部授信执行部资产处置部风险管理部资产负债管理部金融市场部一级分行管理层一级分行风险管理部门派驻风险主管二级分行管理层二级

6、分行风险管理部门派驻风险经理支行管理层（二）风险管理职责要求1.风险管理部职责风险管理部主要职责：负责统筹协调全行风险管理，负责制定及实施全面风险管理战略、政策和流程；组织实施巴塞尔新资本协议，开发符合监管要求的风险计量工具；负责客户信用等级评定；组织开展资产分类和减值测试工作；负责全行经济资本的计量；监控全行关键风险指标和重大风险事项，组织实施风险报告制度；拟定并监督执行风险限额和组合管理方案；评估全行的风险敞口水平；协调各业务部门和分支行的风险管理工作等。2. 各类主要风险管理基本情况风险类型管理部门具体职责全面风险管理风险管理部风险管理部统筹协调全行风险管理，负责制定及实施全面风险管理战

7、略、政策和流程，监控全行关键风险指标和重大风险事项，组织实施风险报告制度。信用风险管理信贷管理部负责建立健全信用风险管控体系；制定行业信贷政策，确定客户准入标准，组织实施客户名单制管理；负责按规定进行信贷业务审查、批复；负责交易对手信用风险的审查；优化信贷管理系统，满足信用风险识别、计量和控制的需求。授信执行部负责授信执行环节的风险管理，开展放款管理，组织和监督贷后管理，对在线监控发现的重要问题进行现场核查，组织开展信贷审查审批人员的尽职合规评价。资产处置部负责制定并组织实施不良资产处置政策及制度办法；承担大额或跨区域不良资产处置的现场调查，并跟踪检查资产处置项目的实施情况；管理全行大额不良资

8、产；实施全行资产的保全管理，管理各类不良资产清收处置、核销等工作。市场和流动性风险管理金融市场部根据总行统一的风险偏好，在交易授权和市场风险限额内，对本部门自营及代客业务实施市场风险管理；组织实施本外币金融市场业务风险管理，在核定的市场风险限额内开展投融资业务，并承担相关风险。资产负债部负责制定并组织实施流动性风险管理以及银行账户利率、汇率风险管理的政策和制度；制定并组织实施全行利率、汇率风险管理政策、制度、办法，建立相关管理体系；识别、计量、监测、控制、报告利率风险和汇率风险；管理和控制全行流动性风险，指导资金交易部门配合实施全行流动性风险管理；组织实施库存现金限额管理。操作风险管理内控合规

9、部负责监督、检查全行风险管理政策制度的执行情况，督办问题整改；开展内控合规检查和评估；管理合规风险，承担业务流程、新产品、新业务的合规性审查和测试；开展授权和转授权管理。运营管理部负责全行后台业务处理的操作风险管理，负责制定并组织实施运营管理相关规章制度和操作流程；建立和完善运营风险管理体系，优化各类业务、各项产品的后台处理流程，通过集中处理方式防范操作风险。法律事务部负责管理全行的法律风险，确保风险政策的合法性及健全性，并且负责管理诉讼风险、合同纠纷风险及知识产权风险。3.机构设置、派驻、报告及业务介入情况管理要求具体情况风险管理部门设置机构层级风险管理部设置到一级分行，二级分行和支行的风险

10、管理职责分别由二级分行的信贷管理部和支行管理层负责。风险管理派驻机构及职责一级分行风险管理部向二级分行试点派驻风险主管，二级分行信贷管理部向支行派驻风险经理。风险经理主要职责：审核资产风险分类；审核资产减值测试结果；督促驻地行报告风险事件；报告驻地行风险管理和内控合规情况，评价驻地行风险水平；掌握主要信贷客户风险，提出风险化解建议，督促客户经理落实贷后管理措施；监督驻地行落实内控合规管理工作；审核驻地行重点法人客户放款。风险报告路径综合报告或汇总报告实行双线报告，向上级风险管理部门报告的同时报本级高管层；单项事件报告实行风险管理条线单线报送。业务流程管理风险管理部不介入具体业务流程，不作为业务

11、中台部门把控风险三、中国银行（一）中国银行风险管理组织框架图3：中国银行风险管理组织架构图董事会风险政策委员会风险管理与内部控制委员会高级管理层反洗钱工作委员会资产处置委员会信用风险总监操作风险流动性风险市场风险信用风险法律与合规部风险管理部授信执行部财务管理部风险管理部董事会参与 垂直控制 窗口式总行业务部门境内外子公司境内外分行（二）风险管理职责要求1.风险管理部职责风险管理部主要职责：根据风险管理战略的要求，传导、落实和执行各项具体风险管理目标，监督、指导和后评价分行各级风险管理部门和业务部门的风险窗口的工作，保障风险管理战略的实现，在风险管理体系的建设和运行中发挥核心推动作用。同时承担

12、风险政策委员会秘书处工作。 2.各类主要风险管理基本情况风险类型管理部门具体职责全面风险管理风险管理部风险管理部是具体实施风险管理的牵头组织部门。信用风险管理风险管理部负责拟订相关风险管理政策和程序，对整体信用风险进行归集和汇总，按照一定的频度向管理层、风险政策委员会提交风险管理报告；负责对境内外分支机构的超权限授信业务进行尽责审查、授信评审和按程序审批或报批；新资本协议实施规划协调办公室挂靠风险管理部。授信执行部负责授信发放审核、贷后监督、押品管理、信贷档案管理、客户信息维护及不良资产清收、资产损失核销、已核销呆账管理工作；负责全辖的系统管理和业务指导。市场风险管理风险管理部负责拟订市场风险

13、管理政策和程序，对整体市场风险进行归集和汇总；按照一定的频度向管理层、风险政策委员会提交风险管理报告。流动性风险管理财务管理部实施流动性风险管理的牵头组织部门；拟定流动性管理的政策和制度，制定流动性风险衡量标准和分析方法；监测各项流动性指标和限额的执行情况。操作风险管理法律与合规部牵头负责本行内部控制与操作风险管理框架的建立和实施；制定本行的内控规划和内控基本制度并督促实施；建立并组织实施操作风险管理体系。3.机构设置、派驻、报告及业务介入情况管理要求具体情况风险管理部门设置机构层级风险管理部设置到二级分行风险管理派驻机构及职责未实行派驻制管理模式风险报告路径双线报告，向上级风险管理部门报告的

14、同时报本级高管层。业务流程管理风险管理部介入具体信贷业务流程，主要承担独立尽职审查、信贷质量监控、资产分类和分行审批核准等职责。四、建设银行（近期改革前）（一）建设银行风险管理组织框架图4：建设银行风险管理组织架构图监事会董事会 董事会风险管理委员会 监事会行 长总行首席风险官风险管理与内控委员会风险管理部市场与操作 风险计风险管理部 量部信贷审批部风险监控部风险总监一级分行信贷审批部风险管理部风险主管 风险管理部二级分行风险管理部（二）风险管理职责要求1.风险管理部职责风险管理部主要职责：风险偏好及风险管理战略的拟定、风险管理体制的建设和推进、风险管理政策及基本制度的制定、风险计量工具开发和

15、运行、资产质量控制计划和考核、全面风险报告、风险组合管理和经济资本计量、信贷业务授权、非信贷资产风险管理、产品风险管理、押品管理、操作风险管理、业务持续性管理以及巴塞尔资本协议的推进等工作。风险管理部下设市场风险管理部（二级部），承担牵头制定全行市场风险管理政策、制度和程序，交易性市场风险日常管理，牵头海外分行风险管理等工作。 2.各类主要风险管理基本情况风险类型管理部门具体职责全面风险管理风险管理部风险管理部是全行业务风险的综合管理部门。承担风险偏好及风险管理战略的拟定、风险管理体制的建设和推进、风险管理政策及基本制度的制定及全面风险报告职责。信用风险管理授信管理部负责组织拟定信贷审批指引等

16、信贷政策及相关管理维护；负责组织拟定全行授信业务操作流程；负责管理、推进、指导系统开展平行作业，组织授信条件落实情况的审核工作；负责全行授信审批管理；负责总行权限内客户授信业务审批和信用等级审定的受理与合规性审查，及组织审批（审定）和信息反馈工作；负责组织全行信贷资产风险分类、信贷资产减值损失测算，负责组织全行授信政策执行、信贷资产质量真实性、授信业务风险状况的监控、检查、提示和预警工作。资产保全部负责经营管理本行不良资产、抵债资产和债转股等特殊资产以及公司类关注三级贷款的经营管理，遵循成本效益原则，最大限度提高不良资产的回收价值。建行在总行和一级分行设置资产保全机构，二级分行视情况设资产保全

17、部或资产保全岗，已实现不良资产“统一归口、集中经营”。市场风险管理风险管理部牵头全行市场风险管理并具体管理金融市场业务面临的风险，负责拟订全行统一的市场风险管理政策，拟订全行金融市场业务的市场风险限额，建立金融市场业务市场风险计量方法和管理制度，开展市场风险计量、监控和市场风险资本计量，牵头全行总体市场风险情况的报告等。资产负债管理部负责建立银行账户利率风险和汇率风险的计量方法和管理制度，开展利率风险和汇率风险计量，通过资产负债总量和结构的安排调整等策略进行风险控制和对冲，定期提交风险报告等。流动性风险管理资产负债管理部负责日常的流动性管理，拟定相关政策和制度，组织协调工作的具体实施。金融市场

18、部负责对流动性头寸管理的具体操作；各一级分行计财部负责日常资金调度，保证辖区内的对外支付和清算，并对辖区内流动性状况进行监控、分析和评价。操作风险管理风险管理部各业务及后台保障部门负责建立其所辖业务的操作风险管理制度、流程和措施。负责设计操作风险管理框架，拟定政策、流程和风险评价标准，协调、指导、评估、监督各业务及后台部门的操作风险管理活动，对关键风险点监控检查。审计部负责监督评价操作风险管理的执行情况，评价操作风险管理和监控流程的充分性和有效性。3.机构设置、派驻、报告及业务介入情况管理要求具体情况风险管理部门设置机构层级风险管理部设置到二级分行风险管理派驻机构及职责向县支行派驻风险经理。风

19、险经理贷前与客户经理平行作业，承担调查评价、风险评估等职责。风险报告路径双线报告，向上级风险管理部门报告的同时报本级高管层。业务流程管理风险经理介入具体信贷业务，开展授信调查、评估工作。附件：四大行及邮储银行总行风险管理部组织人员情况表附件：四大行及邮储银行总行风险管理部组织人员情况表序号银行名称部门名称内设机构数内设机构名称总人数1中国工商银行风险管理部12综合管理处、风险管理委员会秘书处、风险报告处、风险资产处置处、监测分析处、内部评级及应用处、验证与参数管理处、国别风险管理处、制度管理处、操作风险计量管理处、市场风险管理处、产品控制处1152中国农业银行风险管理部9综合管理处、风险政策制

20、度处、风险监测报告处、风险分类管理处、信用风险管理处、市场风险管理处、操作风险管理处、风险评级管理处、三农风险管理处833中国银行风险管理部9总经理室、专业审批人、政策制度模块、审批模块、风险监控模块、新协议办公室、市场风险模块、法律合规模块、授信执行模块3634中国建设银行风险管理部14综合业务处、风险报告处、风险条线管理处、对公信贷政策制度处、零售信贷政策制度处、非信贷资产政策制度处、操作风险管理处、业务持续性管理处、市场政策制度处、市场风险监控报告处、对公信用风险计量处、零售信用风险计量处、组合风险管理处、新资本协议和内部评级法推进领导小组办公室1005中国邮政储蓄银行风险管理部3风险监控处、风险评级处、风险分类管理处24