《衍生金融工具1》课程教学大纲.docx
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1、衍生金融工具1课程教学大纲一、课程基本信息课程名称：衍生金融工具课程代码：FEG401学 分：4周学时：总学时：51二、任课教师、助教、教室等情况（四）教 室：B207（五）上课时间：周三晚10,11,12节（六）纪 律：1、坚定社会主义办学方向，推进四个回归；2、不许无故迟到旷课；3、严格遵守课堂纪律；4、按时独立完成作业。三、阅读材料（一）参考教材1 .衍生金融工具，王晋中主编，中国人民大学出版社，20142 .（美）约翰.霍尔（John C Hull）的经典教材期货、期权和其它衍生产品 （Option ,Future and other Derivatives）,（第 9 版影印版）3
2、.期货与期权市场导论（第5版），约翰.C.赫尔，译者：周春生;付佳（二）辅助教材1、金融衍生产品:衍生金融工具理论与应用郭瑜骏、黄丽清、汤振宇清 华大学（2007-09出版）2、衍生金融工具实验教程彭红枫、彭红枫武汉大学出版社（2008出版）3、金融衍生工具教程（修订第2版乂配光盘）张元萍首都经济贸易大学 出版社（2007-10出版）4、衍生工具罗伯特E.惠利、胡金淡、王起、李颖机械工业出版社（2010 出版）四、课程内容概要 （一）课程目标1 .通过对衍生金融工具系统地学习，培养具有职业伦理道德的金融从业 人员和社会主义合格接班人，掌握衍生金融工具的基本知识、基木原理、定价方 法，能够熟悉运
3、用套期保值、投机和套利的基本技能，能够掌握和运用无套利定 价、风险中性定价和分解组合原理，培养学生的创新思维、优化思维、发散思维 和风险思维；2 .学会运用金融工程分析工具和方法创造性地解决实际问题的能力；3 .希望同学们通过与教师、同学们的交流与对话，能够发现现实生活中需要 研究的问题，独立思考，大胆创新、挑战学术问题；4 .通过师生、同学们之间的相互学习、相互交流，养成勤奋好学、认真踏实 的学习态度，达成友爱、包容、相互尊重的做人品质。5、严格要求自己，做四有好老师，做学生的四个引路人，教学工作做 到“四个相统一”。（二）教学内容序号题目知识点学时（课堂教 授）1绪论（一）场内场外交易市场
4、3（-）主要的四类衍生金融工具（三）交易者类型（四）金融衍生金融工具的作用（五）金融理论的开展历史（六）金融工程和研究方法（七）讲授潜心问道和关注社会相统一的价 值观念，尊重市场，严守市场交易纪律2期货市场（-）期货的开展历史3（二）期货价格（三）期货价格收敛于现货价格（四）每口结算与保证金的操作（五）交易行情（六）交割（七）交易者类型（八）远期合约与期货合约（九）中国的期货市场（十）期货模拟交易3利用期货套期 保值策略（一）基本原理3（二）对冲的讨论（三）基差风险（四）交叉对冲（五）股票指数期货（六）向前延展的套期保值（七）我国股票指数期货的讨论4利率及衍生品 （一）（一）利率的种类3（二）
5、利率的度量（三）零息率（四）债券的定价（五）零息票利率曲线确实定5利率及衍生品 （二）（-）远期利率3（二）远期利率协议（三）久期（四）凸性（五）期限结构理论（六）中国债券市场6远期和期货价 格的决定 （一）（-）投资资产与消费资产3（二）卖空（三）假设与符号（四）投资资产的远期价格（五）证券的现金收益（六）收益率的证券7远期和期货价 格的决定 （二）（-）远期合约的定价3（二）远期价格和期货价格的关系（三）股指期货的期货价格（四）货币的远期合约和期货合约（五）商品期货（六）持有本钱（七）交割选择权8利率期货（一）日算惯例3（-）长期国债的报价（三）长期国债期货（四）欧洲美元期货（五）基于久期
6、的套期保值（六）资产负债组合的套期保值（七）期货远期案例9互换（-）利率素描机制3（-）日算习惯（三）确认书（四）比拟优势观点（五）互换率的性质（六）LIBOR/互换息票率确实定（七）利率互换的估值（八）货币互换（九）货币互换的估值（+）信用风险10期权市场机制（-）期权类型3（二）期权头寸（三）标的资产（四）股票期权的性质（五）行情（六）交易（七）佣金（八）保证金（九）期权清算公司（十）法规/税法（H一）权证、管理者期权和可转换债券（十二）我国权证市场开展分析11股票期权价格 的性质（一）影响期权价格的因素3（二）基本假设（三）期权的上下限（四）看涨期权看跌期权的平价关系（五）提前执行：不付
7、红利的看涨期权（六）提前执行：不付红利的看跌期权（七）红利的影响12期权的交易策 略（一）股票和期权的组合3（二）价差期权（三）组合期权（四）其它复合期权（五）策略（六）期权在理财产品中的运用13二叉树模型介 绍（-）单步二义树模型3（-）风险中性估值（三）两步二叉树（四）看跌期权的例子（五）美式期权（六）Daita 值（七）用u和d计算波动率（八）增加树图中的步数（九）其它资产的期权14Black Schole s模型（-）马尔科夫过程3（二）随机游动Ito微分（三）对数正太分布（四）股票价格性质（五）收益率分布（六）波动率（七）B-S模型15次贷危机（一）美国次贷危机的背景3（二）MBS,
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