计量经济学课程考核大纲.docx

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1、计量经济学课程考核大纲一、适应对象修读完本课程规定内容的国际经济与贸易专业的学生；提出并获准免修本课程、申请进行课程水平考核的国际经济与贸易专业的学生；提出并获准副修第二专业、申请进行课程水平考核的非国际经济与贸易专业的学生。二、考核目的促使学生了解和掌握计量经济学的基本理论知识，主要的基础理论知识包括：多元线性 回归的有限样本理论、大样本理论、几种常用的参数估计方法、计量经济模型构建的基本原 那么等；促使学生了解和掌握计量经济学的常用软件，常用软件包括：stata、eviews, R等； 培养学生利用计量经济学进行经济建模的量化分析能力。三、考核形式与方法平时成绩考核方式为考勤、读书报告；期

2、末成绩考核方式为口试。四、课程考核成绩构成（一）平时考核（100+30%）（1）考勤（50，）。每节课点名，每次旷课者扣10分，请假有假条者不扣分，请假无假 条者扣5分。旷课超过5次者从本门课程除名，取消期末考试资格。（2）作业或案例报告（50）。根据课程进度布置学生用stata软件重现书上的案例或 者收集某个方向的数据建立计量经济学模型作为作业，并要求对计算机给出的结果做出合理 的经济解释。一般只要求学生提供电子版本的案例报告和计算机的输出结果，要求案例报告 的形式和格式按照学术论文的规范形式来组织撰写。（二）期末考核（100,*70%）具体形式为闭卷考试。根据考试内容与要求，本课程设计了

3、A、B两套试题。考试时教 务处从A、B两套试题中抽取一套试题作为考试题目，考试时间为120分钟。五、考核内容与要求第1章导论了解计量经济学在经济学中的学科地位以及作用；了解计量经济学的学科特点以及学习计量经济学需要具备那些基础知识。第2章stata入门了解stata软件的基本功能以及与其他软件的区别第3章数学回顾了解学习计量经济学所必需的预备数学知识：高等数学、线性代数、概率论与数理统计第4章一元线性回归了解一元线性回归的含义，估计方法以及一元线性回归方法的局限性第5章多元线性回归了解多元线性回归的含义，估计方法，假设检验以及多元线性回归方法的局限性第6章大样本0LS了解大数定理、中心极限定理

4、以及计量经济学的大样本理论第7章异方差了解如何侦查异方差、异方差的影响以及如何对异方差进行处理第8章自相关了解如何侦查自相关、自相关的影响以及如何对自相关进行处理第9章模型设定与数据处理了解模型设定应该遵循的原那么以及如何检验模型设定是否正确第10章工具变量法了解变量的内生性问题以及工具变量的基本原理第11章二值选择模型了解logit模型与probit模型的基本原理与操作方法第12章面板数据了解静态面板数据模型与动态面板数据模型的基本原理和操作方法第13章平稳时间序列了解数据平稳性的含义、VAR模型的建模原理第14章单位根与协整了解单位根检验与协整的基本原理、操作方法以及存在的局限性第15章如

5、何做实证研究了解计量经济学建模的原那么、步骤以及规范的实证论文的基本格式六、样卷一、选择题（此题共10小题，每题1分，共10分）1 .下面属于横截面数据的是（ ）oA. 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B. 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值2 .运用计量经济学研究经济问题的基本步骤是（ ）oA.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型B.设定模型-估计参数一检验模型一应用模型C.个体设计一总体估计一估计模型一应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计

6、模型一应用模型3 .对模型Y=BO+BIX+u中，参数B1的含义是（ ）oA. Y关于X的增长率 B. Y关于X的开展速度C. Y关于X的弹性D. Y关于X的边际变化4.对于X=A+Xj+4,以方表示估计标准误差，声表示回归值，那么下述正确的选项是（）oA. 3=0时,（丫1*）=0B. A0时,2（丫1）2=0C. A0时，Z（Yj一幻为最小D. d=0时,（丫1*）2为最小5 .在序列自相关的情况下，参数估计值是（ ）oA.无偏的B.有偏的C.不确定是否无偏D.以上都不对6 .用一组有30个观测值的样本估计模型以Xj+Uj,在0. 05的显著性水平 下对月的显著性作t检验，那么4显著地不等

7、于零的条件是其统计量t大于（）。A. t0. 05（30）B. t0. 025（30）C. to. 05（28）D. to. 025（28）7.根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=l时，有（ ）oA. F=1B. F=-lC. F = 0D. F=88 .以下说法中正确的选项是（ ）oA如果模型的氏2很高，我们可以认为此模型的质量较好B如果模型的R2较低，我们可以认为此模型的质量较差C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量9 .在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ）oB.广义差分法D.加权最小二乘法）oB

8、.自相关性D.多重共线性A. 一阶差分法C.工具变量法10 . White检验方法主要用于检验（A.异方差性C.随机解释变量二、名词解释（此题共6小题，每题5分，共30分）11 高斯一马尔可夫定理12 严外生性与前定性13 科尔莫格洛夫强大数定律14 遍历性大数定律15 稳健标准误16 矩估计法三、问答题（此题共3小题，每题10分，共30分）1 .在多元线性回归分析中，写出修正的决定系数A?与可决系数的关系式？为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？2 .序列相关性的后果。3 .虚拟变量引入的原那么是什么？四、计算题（共3小题，每题10分，共30分）1 .估计回归模型得X =

9、81.7230 + 3.6541Xj 且 2（X）2=4432.1,（YY）2=68113.6,求判定系数。2 .设消费函数为X = 4 + %X 2i + 3X3, + Ui式中，匕为消费支出；X2,为个人可支配收入；乂3,为个人的流动资产；应.为随机 误差项，并且E（jMO,VarQJnbZX；,（其中，为常数）。试解答以下问题：选用适 当的变换修正异方差，要求写出变换过程。3 .估计消费函数模型Ci=c + X+Ui得G=15 + 0.81Yjt 值（21） （2. 1）n=19R2=0.91其中，C：消费（元） Y：收入（元）八025（19） = 2.0930，?005（19） = 1.729,025（17） = 2.1098 , （17） = 1.7396。问：（1）写出t检验的原假设，并检验非常数项参数力的显著性（。=0.05）；（2）确定非常数项参数尸的标准差;