经济学系《EViews在经济计量分析中的应用》.docx

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1、经济学系EViews在经济计量分析中的应用课程教学大纲一、课程基本信息课程名称：EViews在经济计量分析中的应用课程代码：SY1002课程类别：实验与实践课程学分：1学时：18 （理论学时：0；实验实践学时：18）面向对象：经济学专业先修课程：微观经济学、宏观经济学、计量经济学二、课程教学目的与要求本课程是面向经济学专业开设的实验与实践课程，主要内容是系统地介绍EViews软件 在数据管理、计量分析等方面的应用和操作方法。具体包括以下内容：EViews软件的基本 操作、一元回归分析、多元回归分析、违背经典假设下模型诊断与处理，包括多重共线性、 异方差以及序列相关。本课程是计量经济学的后续课程

2、，在经济学专业的课程体系中具有重 要地位，重点培养学生运用量化分析工具进行实证分析的初步能力。通过本课程的学习，要求学生能够具备以下知识与技能：1 .掌握计量经济学建模的基本思想、一般步骤和基本原则；2 .掌握EViews软件的基本操作方法，如建立EViews工作文件的步骤、创建序列对象、 创建图形对象和方程对象等；3 .掌握数据处理与统计分析的方法4 .能完成计量经济学模型的估计、检验、解释和预测等基本环节，并初步具备解决现实 经济问题的能力。三、课程考核要求1 .考试目的与要求：考察学生对EViews软件的掌握程度、对课程知识体系的了解情况; 重点考核学生运用计量经济学理论和EViews软

3、件来估计与检验模型的综合能力；采取多元 化的考核形式，全面考察学生的学习过程与学习效果。2 .考核形式：包括两部分，一部分是过程考核，包括考勤、作业、课堂表现等；另一部 分是期末考试，采取上机考试形式。3.成绩评定：采取百分制进行核算，其中过程考核占30%,期末考试占70%。四、课程教学基本内容、学时分配和教学环节安排EViews在经济计量分析中的应用学时分配内容理论学时实验（实践）学时第一章EViews简介4第二章线性回归模型分析4第三章多重共线性的检验与补救2第四章异方差性的检验与修正4第五章序列相关性的检验与修正2复习2合计18第一章EViews简介教学目的与要求：了解EViews软件的

4、基本操作；熟悉数据处理与描述性统计分析的操 作步骤。教学重点：建立EViews工作文件和输入数据的步骤、创建与生成数据序列、数据处理 与描述性统计分析教学难点：利用已知序列生成新序列第一节EViews基础（一）EViews功能简介（二）EViews的启动运行与关闭（三）EViews 窗口（四）工作文件的建立、打开和保存（五）面向对象的EViews设计第二节基本数据处理（一）数据对象1 .序列2 .组（二）样本1 .工作文件样本2 .改变当前样本区间（三）输入数据1 .键盘输入2 .文件输入（四）输出数据1 .复制粘贴2 .文件输出（五）命令1 .根据已知序列生成新序列2 .生成一个新组（六）使

5、用表达式1 .运算符2 .序列函数3 .逻辑表达式4 .先行指标、滞后指标和差分5 .缺失数据第三节序列和组（-）序列1 .表单和图示2 .描述统计量3 .统计量的检验4 .相关图（二）组1 .组窗口2 .数据表3 .图4 .描述统计量第四节 图、表和文本对象（-）创建图（二）修改图（三）表（四）文本对象第二章线性回归模型分析教学目的与要求：熟练使用计算机和EViews软件进行回归分析，理解线性回归模型及 最小二乘估计的基本原理，掌握线性回归模型的估计、检验、解释和预测。独立完成实验并 得到正确的结果。教学重点：单参数的显著性检验、模型整体显著性检验教学难点：线性回归模型的预测第一节 线性回归

6、模型估计与简单操作（一）模型的基本假设1 .对模型和变量的假定2 .对随机扰动项的假定（二）参数估计1 .普通最小二乘法2 .参数的点估计3 .随机扰动项方差的估计（三）Eviews实验操作1 .创建工作文件2 .输入和编辑数据3 .图形分析4 . OLS估计参数第二节模型的统计检验、预测与实际操作（一）相关检验量1 .拟合优度检验2 .AIC准则和SC准则3 .单参数的显著性检验4 ,模型整体显著性检验（二）方程的OLS估计1 .得到OLS估计的结果2 .各统计量的含义（三）预测1.扩展样本期范围2点预测3.区间预测第三节非线性模型的回归（-）模型的类型1 .可以在Eviews上直接操作的模

7、型类型2 .幕函数、指数函数模型3 .复杂函数采用级数展开法（二）Eviews实验操作1 .模型的转化2 .非线性模型转化为线性模型的操作命令第三章多重共线性的检验与补救教学目的与耍求：掌握简单相关系数检验法、方差扩大因子法等检验多重共线性的基本 方法，学会分析产生多重共线性的原因。掌握补救多重共线性的方法，包括逐步回归法和变量变换法等。教学重点：多重共线性的诊断方法与补救措施教学难点：逐步回归法第一节多重共线性概述（）多重共线性的概念（二）多重共线性的后果（三）多重共线性的检验方法（四）克服多重共线性的方法第二节多重共线性的检验（-）综合统计检验法1 .对方程作OLS估计2 .根据OLS估计

8、结果中重要统计量的大小判断是否存在多重共线性（二）简单相关系数检验法1 .将所有解释变量作为一个组2 .计算各解释变量的简单相关系数并根据其大小判断是否存在多重共线性（三）方差扩大因子法1 .对方程作OLS估计2 .得到方差扩大因子并根据其大小判断是否存在多重共线性第三节多重共线性的补救（一）修正多重共线性的经验方法1 .增加样本容量2 .剔除引起多重共线性的解释变量3 .时间序列数据与截面数据相结合4 .变量变换法（二）逐步回归法1 .确定一个基准的解释变量建立基准模型2 .逐步将其他解释变量加入回归3 .得到拟合效果最好的回归方程第四章异方差性的检验与修正教学目的与要求：理解加权最小二乘估

9、计的基本原理，掌握异方差的检验方法和加权最 小二乘估计法。教学重点：White检验、加权最小二乘法教学难点：加权最小二乘法第一节异方差性概述（-）异方差的类型（二）异方差性的后果（三）异方差性的检验与修正方法第二节异方差性的检验（一）图示法1 .Y与X的相关图形分析2 .残差图形分析（二）GQ检验1 .将样本观测值按解释变量大小排序2 .从原样本中删除若干观测值并生成两个子样本3 ,提出假设4 .构造F统计量5 .判断（三）White检验1 .对模型作OLS估计2 .在方程估计结果界面选择White检验的菜单路径3 .根据White检验报告的结果判断是否存在异方差性第三节异方差性的修正（）加权

10、最小二乘法1 .生成权数序列2 .选择权数序列作加权最小二乘估计3 .作White检验判断是否已经消除异方差（二）模型的对数变换1 .将原解释变量与被解释变量作对数变换2 .对数变换后的模型作OLS估计第五章序列相关性的检验与修正教学目的与要求：熟练应用图示检验法和D-W检验法对序列作自相关分析。掌握杜宾两 步法、科克伦-奥克特迭代法、广义最小二乘法等修正自相关的方法。教学重点：D-W检验法、杜宾两步法教学难点：广义最小二乘法第一节序列相关性的检验（一）图示检验法1 .残差自相关图2 .残差时序图（二）DT检验法1 .对方程作OLS估计2 .根据OLS估计所报告DW统计量的大小判断是否存在自相

11、关（三）LM检验1 .对方程作OLS估计2 .在方程估计结果界面选择LM检验的菜单路径3 .根据LM检验报告的结果判断是否存在序列相关第二节序列相关性的修正（-）杜宾两步法1 .一阶自相关的修正2 .二阶自相关的修正（二）科克伦-奥克特迭代法1 .假设存在一阶自相关并输入迭代命令2 .根据回归报告的DW统计量的值判断是否消除了自相关3 .自相关未被消除时假设存在二阶自相关并输入迭代命令第三节广义最小二乘法（一）应用广义最小二乘法的条件（二）广义最小二乘法的操作步骤1 .检验序列相关是否存在2 .建立Q矩阵3 .分解Q矩阵使得。二口4 .求D逆矩阵5 .估计新模型五、课程学习指导与修读建议本课程

12、是一门实验课程，在建设过程中注重教学内容、方法与手段上的改革与推广。在 教学中推广使用案例教学、研讨互动等教学方法；采用多媒体计算机教学方式；课程考核注 重过程考核与能力导向，形式更加多元化、全面化。本课程的实践性较强，学生在学习中应针对具体的经济问题，分析影响问题的因素，通 过自己动手收集数据，建立模型，初步掌握实证分析方法。通过过程作业和课堂讨论，学会 简明扼要的表达自己解决问题的思路和步骤。学会独立思考，深入钻研问题，提高动手能力 和探究能力。另外，学生应对所学知识和规律进行整理、归纳、总结和消化吸收，围绕教学 内容来阅读参考书籍和资料，自我扩充知识，这也是提升分析与应用能力的重要途径。六、推荐教材与阅读书目1 .计量经济学实验教程，童光荣，何耀 主编，武汉大学出版社，2008年2 .数据分析与EViews应用，易丹辉 主编，中国人民大学出版社，2008年3 .计量经济学（第三版），庞皓 主编，科学出版社，2014年4 .计量经济学基础（第五版），（美）古扎拉蒂，（美）波特著，费剑平译，中国人 民大学出版社，2011年5 .计量经济学导论（第四版），（美）伍德里奇 著，费剑平译，中国人民大学出版社, 2010 年6 .计量经济分析方法与建模:EViews应用及实例（第2版），高铁梅编著，清华大 学出版社，2009年