2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷A卷附答案.doc

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1、20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、有效的战略风险管理流程不与商业银行（）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】B2、对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源通常称为（）。A.核心负债B.一级负债C.同业市场负债D.融资集中度【答案】C3、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。A.置信水平采用 99的单尾置信区间B.持有期为 15 个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每 6 个月更

2、新一次数据【答案】A4、针对商业银行经营管理的特殊性，从其（）的角度，要更加关注风险可能造成的损失。A.内部控制和内部监管B.内部控制和外部控制C.外部控制和外部监管D.内部控制和外部监管【答案】D5、根据国土资源部相关规定，对于采取租赁方式供应工业用地的，所确定的年租金按照一定的还原利率修正到法定最高出让年期的价格，还原利率不得低于同期中国人民银行公布的人民币（）年期存款利率。A.3B.4C.5D.7【答案】C6、操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有()。A.普遍性和营利性B.普遍性和非营利性C.易变性和营利性D.流动性和营利性【答案】B7、()是我国商业银行目前面临的最大、

3、最主要的风险。A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.声誉风险【答案】C8、监事会向（）报告监督情况。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门【答案】C9、下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C10、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（）。A.置信水平采用 95%的单尾置信区间B.持有期为 10 个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每 6

4、 个月更新一次数据【答案】B11、交易账户中的项目通常按（）计价，当缺乏可参考的（）时，可以按（）。A.市场价格；市场价格；模型定价B.交易价格；交易价格；模型定价C.模型定价；模型定价；市场价格定价D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】A12、（2018 年真题）商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.董事会B.高级管理层C.员工D.监事会【答案】A13、（）的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险补偿【答案】B14、在客户风险监测指标体系

5、中，资产增长率和资质等级分别属于（）。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标【答案】D15、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息【答案】C16、（2018 年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业

6、拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。A.基准风险B.重新定价风险C.汇率风险D.期权性风险【答案】B17、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.单一客户限额【答案】D18、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A.买入距到期日还有半年的债券B.卖出永久债券C.买入 10 年期保险理财产品，并卖出 10 年期债券D.买入 30 年期政府债券，并卖出 3 个月国库券【答案】D19、商品价格风险中所述的商品不包括()。

7、A.农产品B.矿产品C.白银D.黄金【答案】D20、关于计量操作风险监管资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为（）大类业务条线。A.6B.7C.8D.9【答案】D21、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。A.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论【答案】A22、（2020 年真题）下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款C.对贷款以

8、外的表外资产也应按照五级进行分类D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款【答案】D23、大规格风管是指矩形风管边长大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A24、下列关于战略规划的说法，不正确的是（）。A.商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划B.战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色D.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且

9、尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内【答案】B25、商业银行向一家风险权重为 50%的公司提供了 100 万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为()万元。A.1B.2C.4D.8【答案】C26、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】A27、（）是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】B28、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处

10、理，将取得更好的效果。A.良好的道德规范和公众利益B.良好的道德规范和自身利益C.良好的职业道德和公众利益D.良好的道德规范和所有者利益【答案】A29、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额是指()。A.资产方的资金流入加负债方的资金流出B.资产方的资金流入减负债方的资金流出C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出D.资产方的资金流入除负债方的资金流出【答案】B30、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=2000 亿元，负债 L=1800 亿元，资产加权平均久期为 DA.增加 22 亿元B.减少 26 亿元C.减少 22 亿元D.增加 2 亿元【答案】A31、贷后管

11、理的内容不包括()。A.贷款定价B.信贷资金监控C.担保管理D.风险分类【答案】A32、下列关于健康的风险文化内容说法错误的是(?)。A.树立正确的风险管理理念B.避免业务中的所有风险C.加强高级管理层的驱动作用D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用【答案】B33、指挥人员的职责与要求，在开始起吊时，应先用微动信号指挥，待负载离开地面（）并稳定后，再用正常速度指挥。A.10cm30cmB.20cm40cmC.10cm20cmD.20cm30cm【答案】C34、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A35、

12、甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（）。A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】B36、下列关于总敞口头寸的理解，不正确的是()。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】C37、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策

13、者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中“未来 3 年银行战略涉及行业和地区的景气情况”属于（）评估。A.外部环境评估B.行业因素评估C.决策者因素评估D.其他相关因素评估【答案】B38、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（）。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险【答案】B39、（2018 年真题）商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.资本计量和管理B.公司治理情况C.财务会计制度D.年度重大事项【答案】A40、操

14、作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失”属于（）原则。A.准确性原则B.重要性原则C.谨慎性原则D.全面性原则【答案】A41、根据 Credit Risk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2，E=272，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为（）。A.O.0

15、9B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A42、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本【答案】A43、（2020 年真题）流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A44、我国要求商业

16、银行的核心一级资本充足率不得低于()。A.6B.7C.5D.8【答案】C45、个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款【答案】C46、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助【答案】B47、中央银行实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（）。A.借款人承受较低的风险B.潜在借款人的风险水平下降C.所有企业的违约风险有一定程度的提高D

17、.所有企业的履约程度有一定的提高【答案】C48、银行战略风险的影响因素不包括（）。A.般环境风险因素B.银行内部风险因素C.项目环境风险因素D.政治风险因素【答案】D49、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】B50、某商业银行现有 A、B 两类资产，资产 A 收取固定利息收入，资产 B 收取浮动利息收 入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（）以规避利率风险。A.资产 A 不做利率互换，资产 B 做利率互换B.资产 A 做利率互换，资产 B 不做利率互换C.资产 A.B 都不做利率互换D.资产 A.

18、B 都做利率互换【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列关于市场计量方法的说法正确的有（）。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法【答案】ABC2、下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有()。A.预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换D.预期利率上升，浮动利息收

19、入者应将浮动利率调为固定利率E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率【答案】ABC3、下列关于土地使用权的说法中，错误的是（）。A.土地使用权届满后国家可以任意重新出让该土地使用权B.宅基地因自然灾害等原因灭失的，宅基地使用权消灭C.自然灾害引起城市土地灭失的，其上权利一起灭失D.土地使用权人未申请续期或者申请续期但未获批准的，土地使用权由国家无偿收回【答案】A4、下列可能对商业银行产生声誉风险的事件有（）。A.商业银行受到监管处罚B.商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷C.商业银行流动性状况恶化，出现支付困境D.商业银行缺乏经营特色和社会责任感E.商业银行内控缺失导致违

20、规案件层出不穷【答案】ABCD5、关于商业银行公司董事会的说法，正确的有()。A.承担商业银行风险管理的最终责任B.负责审批风险管理的战略、政策和程序C.对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评D.制定风险管理的程序和操作规程E.负责拟订具体的风险管理政策和指导原则【答案】AB6、商业银行信贷业务层面的授信限额管理内容包括()。A.单一客户授信限额管理B.集团客户授信限额管理C.国家风险限额管理D.区域风险限额管理E.组合限额管理【答案】ABCD7、信访人对复核意见不服，仍然以同一事实和理由提出投诉请求的，各级人民政府信访工作机构和其他行政机关（）。A.不再受理B.不再复核C.不予登记D.

21、不再答复【答案】A8、保证法律责任一般包括()。A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证【答案】BC9、人力资源是企业的（）资源。A.首要B.重要C.第一D.关键【答案】C10、自我评估工作应坚持的原则有（）。A.全面性B.主观性C.谨慎性D.及时性E.前瞻性【答案】AD11、以下属于杠杆比率指标的有（）。A.资产负债率B.有形净值债务率C.利息偿付比率D.总资产收益率E.权益收益率【答案】ABC12、中国银监会提出的银行监管理念包括（）。A.管法人B.提高监管标准C.管内控D.管风险E.提高透明度【答案】ACD13、操作风险高级计量法是商业银行根据本行

22、业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平.建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有（）。A.业务经营环境和内部控制因素B.外部损失数据C.情景分析D.内部损失数据E.借款人信用记录【答案】ABCD14、下列指标中，是衡量杠杆比率的是（）。A.存货周转率B.资产负债率C.有形净值债务率D.利息保障倍数E.资产净利率【答案】BCD15、个人客户信用风险主要表现在（）。A.客户作为债务人在信贷业务中违约B.商业银行员工失职违规C.客户在表外业务中自行违约D.商业银行员工知识技能匮乏E.客户作为保证人为其他债务入提供担保过程中的违约【答案】AC16、在员

23、工职位得到晋升时，一般都需要对其进行（）培训。A.人职B.强化C.提升D.转岗【答案】D17、施工项目成本计划是（）编制的项目经理部对项目施工成本进行计划管理的指导性文件。A.施工开始阶段B.施工筹备阶段C.施工准备阶段D.施工进行阶段【答案】B18、商业银行公司治理指引中强调，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行()等情况。A.经营业绩B.重要合同C.财务状况D.风险状况E.经营前景【答案】ABCD19、其中影响施工质量的因素有（）。A.人B.材料C.机械D.工艺E.环境确认答案【答案】ABCD20、经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（）。A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.确认利益相关者的合法权利D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管【答案】BCD