上海市2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷B卷附答案.doc

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1、上海市上海市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理综年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷合练习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，“商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过 10。”描述的是（）。A.贷款集中度B.大额风险集中度C.集团客户授信集中度D.关联方授信集中度【答案】A2、（2021 年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.外部事件B.系统缺陷C.人员因素

2、D.内部流程【答案】D3、下列商业银行的风险事件中，不属于操作风险类别的是（）。A.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚B.营业场所及设施因地震彻底损毁C.理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并相应赔偿D.在春节期间，企业和个人从银行取现，商业银行在春节期间会经历资金紧张【答案】D4、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（）。A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用风险【答案】B5、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少()一次。A

3、.3 个月B.半年C.9 个月D.1 年【答案】D6、下列指标计算公式中，不正确的是()。A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比【答案】B7、（2018 年真题）战略风险的来源不包括（）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现战略目标所需要的资源匮乏【答案】B8、当债务人对于商业银行

4、的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。A.15B.30C.60D.90【答案】D9、对股东大会负责的监督机构是（）。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.中国银监会【答案】B10、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()。该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.战略风险B.集中度风险C.市场风险D.信用风险【答案】B11、()是银行宏观审慎监管的核心。A.风险监管B.资本监管C.风险识别D.风险计量【答案】B12、下列属于重要凭证和重要物品管理违规事例的是（）。A.不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗B.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换

5、人复核C.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等抹账、错账D.柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务【答案】A13、下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是（）。A.资产负债率=（负债总额/资产总额）100%B.有形净值债务率=负债总额/（股东权益-无形资产净值）100%C.利息偿付比率（利息保障倍数）=（税前净利润+利息费用）/利息费用D.利息偿付比率（利息保障倍数）=（净利润+折旧+无形资产摊销）+利息费用-所得税/利息费用【答案】D14、()通常被认为是商业银行破产的直接原因。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险【答案】A15、依法改变土地用途的，应当向土地所在地的（）提

6、出土地变更登记申请。A.县级人民政府B.县级以上国土资源行政主管部门C.省级人民政府D.省级国土资源行政主管部门【答案】B16、假定目前市场上 l 年期零息国债的收益率为 10，l 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A.2.5B.5C.10D.15【答案】B17、()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资 本形成现实和长远的影响。A.操作风险B.市场风险C.战略风险D.法律风险【答案】C18、资产流动性强的表现是（）。A.变

7、现能力强，所付成本高B.变现能力强，所付成本低C.变现能力弱，所付成本低D.变现能力弱，所付成本高【答案】B19、风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。A.渣打银行B.巴克莱银行C.汇丰银行D.瑞士银行【答案】A20、用声级计测定噪声时，选点在房间中心离地面高度（）。A.1.1m 处B.1.2m 处C.1.3m 处D.1.4m 处【答案】B21、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.综合风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C22、张先生在某商业银行办理了 15 年的人个住房抵押贷款，由

8、于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于()。A.外部欺诈B.内部流程执行失败C.执行、交割与流程管理D.内部欺诈【答案】B23、在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的是()。A.资产规模和商业银行的盈利水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D24、（2018 年真题）绩效考评应坚持（）的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。A.统筹兼顾B

9、.公开透明C.综合平衡D.地域制衡【答案】C25、基本指标法操作风险资本等于银行前（）年总收入的平均值乘上一个固定比例。A.三B.二C.四D.五【答案】A26、下列关于风险计量评估的描述中，错误的是(?)。A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】B

10、27、近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）。A.透露客户个人信息B.误导性广告C.不公平交易D.会计处理差错【答案】D28、下列不属于资金业务流程的是()。A.前台交易B.中台风险管理C.后台结算清算D.贷后管理【答案】D29、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（）。A.内部数据B.外部数据C.一手数据D.二手数据【答案】A30、（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率B.贷款拔备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】B31、（2018 年真题）外部的盗窃、抢劫行为属于（

11、）事件。A.内部欺诈B.外部欺诈C.系统缺陷D.人员因素【答案】B32、下列关于汇率风险的叙述中，不正确的是()。A.汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性B.人民币汇率形成机制改革不断深化，人民币国际化稳步推进，人民币对美元汇率双向波动风险减小C.其变动取决于外汇市场的供求状况，主要包括国际收支、通货膨胀率、利率、汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素D.汇率风险成为我国商业银行面临的主要市场风险之一【答案】B33、某商业银行由 X、Y 两个核心业务部门构成，其总体经济资本为 120 亿元，假设单独计算 X、Y

12、业务部门的非预期损失分别为 60 亿元、90 亿元，则应当给X、Y 业务部门配置的经济资本分别为（?）。A.X60 亿元，Y60 亿元B.X60 亿元，Y90 亿元C.X48 亿元，Y72 亿元D.X30 亿元，Y90 亿元【答案】C34、商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】B35、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为 43 亿元，库存现金为 11 亿元，若该行当期各项存款金额为 2138 亿元，该银行超额准备金率为()。A.2.53B.2.76C.2.98D.3.78【答案】A36、

13、（2018 年真题）（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B37、商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和在实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。A.合规风险B.流动性风险C.国家风险D.战略风险【答案】D38、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。A.1 年B.2 年C.3 年D.4 年【答案】

14、C39、风险管理流程中，（）的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】A40、以下不是信贷审批原则的是（）。A.申贷合并原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】A41、以下关于互换的说法不正确的是（）。A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约B.较为常见的互换有利率互换和货币互换C.利率互换涉及本金的交换D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换【答案】C42、下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额B.国外银

15、行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额C.在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致D.我国现阶段实施区域限额管理是有必要的【答案】D43、下列关于表外金融工具的说法，错误的是（）。A.较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】D44、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于()类别。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】D45、测量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环，每个圆环设的测点互成的角度为（）。A.900B.1200C.1800D.6

16、00【答案】A46、下列主要由市场定价的计价模式是（）。A.工程量清单计价B.措施项目清单C.规费项目清单D.税金项目清单【答案】A47、贷款重组的第一步是（）。A.成本收益分析B.准备重组方案C.与债务人协商D.调整信贷产品【答案】A48、如果中央银行实施紧缩货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（）。A.所有企业的违约风险有一定程度的提高B.借款人承受较低的风险C.潜在借款人的风险水平下降D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】A49、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.非现场监测和现

17、场检查B.风险评级和纠正处置C.外部审计和信息披露D.自我评级和压力测试【答案】A50、世界多数国家的地籍资料的发展大体都经历了（）的阶段。A.法律地籍税收地籍多用途地籍B.产权地籍税收地籍现代地籍C.法律地籍产权地籍现代地籍D.税收地籍产权地籍多用途地籍【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、能够转移商业银行操作风险的保险品种包括（）。A.财产保险B.电子保险C.计算机犯罪保险D.错误与遗漏保险E.营业中断保险【答案】ABCD2、操作风险管理与控制情况报告中包括（）。A.主要操作风险事件的详细信息B.已确认的重大操作风险损失C.潜在的重大操作风险损失D.操作风险及控制措施的评估

18、结果E.关键风险指标监测结果【答案】ABCD3、A 银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（）。A.缩短资产久期，增强资产流动性B.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力C.缩短负债久期，避免成本增高D.控制金融同业业务的资产负债久期差E.拉长资产久期，提高资产盈利能力?【答案】ABD4、下列选项中，体现了建立良好的声誉风险管理体系的优势的有（）。A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维持客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求【答案】ABCD5、合格优质流动性资产的基本特征有（）。A.

19、风险低B.易于定价C.价值稳定D.与低风险资产的相关性高E.与高风险资产的相关性低【答案】ABC6、起因物是（）。A.指直接引起中毒的物体或物质B.导致事故发生的物体和物质C.指直接引起伤害及中毒的物体或物质D.导致伤害发生的物体和物质【答案】B7、现行规定脚手架使用的均布荷载不得超过（）N/。A.2548B.2448C.2648D.2248【答案】C8、在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于()。A.贷款定价B.授信审批和限额管理C.风险报告D.风险监控E.经风险调整的绩效考核【答案】ABCD9、2013 年 1 月，巴塞尔委员会发布了有效风险数据加总和风险报告原则，要求风险

20、报告要具有()，并满足报告频率和分发的要求。A.及时性B.准确性C.综合性D.清晰度E.可用性【答案】BCD10、在单一法人客户的财务状况分析中，财务比率内容主要包括()。A.负债比率B.盈利能力比率C.效率比率D.杠杆比率E.流动比率【答案】BCD11、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在（）。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.是商业银行风险管理根本的驱动力【答案】ABCD12、对国别风险应实行限额管理，综合考虑（）等因素。A.跨境业务发展战略B.自身风险偏好C.国别风险评级D.自身风险承受能力E.

21、跨境业务发展规模【答案】ABC13、商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用()方式来缓释。A.调整业务规模或放弃某些产品B.购买保险C.制定应急计划和连续营业方案D.改变市场定位E.业务外包【答案】BC14、商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被（）。A.识别B.评估C.计量D.监测E.控制【答案】ACD15、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包括()。A.相关性B.全面性C.可靠性D.及时性E.可比性【答案】ABCD16、风险偏好指标选取需要体现()。A.全面性B.公平性C.公开性D.公正性E.重要性【

22、答案】A17、内部评级法初级法下，合格净额结算包括（）。A.表内净额结算B.表外净额结算C.回购交易净额结算D.场外衍生工具净额结算E.交易账户信用衍生工具净额结算【答案】ACD18、操作风险的类别包括（）。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件E.内部事件【答案】ABCD19、国别风险可能由()等情况引发。A.一国或地区经济状况恶化引发B.政治和社会动荡C.政府拒付对外债务D.资产被国有化或被征用E.外汇管制或货币贬值等【答案】ABCD20、根据监管机构的要求，商业银行符合以下()条件时，可以使用标准法计量操作风险资本。A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行【答案】CD