云南省2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷A卷附答案.doc

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1、云南省云南省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理能年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷力测试试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】D2、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款 500 亿，关注类贷款 30 亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 7 亿，损失类贷款 3 亿，如果拨备的一般准备为 15 亿，专项准备为 8 亿，特种准备为 2 亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答

2、案】B3、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】B4、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】A5、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】B6、用应付未付外债总额与当年出口收入

3、之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.50B.80C.100D.150【答案】C7、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】B8、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】B9、某商业银

4、行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】C10、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构

5、成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】B11、某银行 2010 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元。各项贷款余额总额为 40000 亿元。若要保证不良贷款率不高于 2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】A12、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了

6、交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】C13、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头 110，日元空头 50，英镑空头70，瑞士法郎多头 30，加元空头 10，澳元空头 20，美元多头 150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D14、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正

7、确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】B15、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A16、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】A17、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】C18、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商

8、品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】B19、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】B20、某交易日的税前净利润为 200 万元，该交易只持续了

9、5 个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为 5 亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为 250 天，税率为 20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】A21、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】D22、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要

10、储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】A23、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】C24、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】C25、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头 150，马克多头 400，英镑多头250，法郎空头 120。美元空头 480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A

11、.400B.600C.1400D.1700【答案】C26、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】A27、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】D28、某商业银行选取过去 250 天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780 万元人民币，置信水平为 99%，持有期为 1 天。则该银行在未来 250 个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过 780 万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答

12、案】A29、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B30、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A31、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为 2000 万元且可收回率为 40B.贷款金额为 1000 万元且无任何担保C.贷款金额为 1100 万元且有保证担保D.贷款金额为 2200 万元且可

13、收回率为 50【答案】A32、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】A33、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.

14、风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】D34、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A35、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3 个月B.半年C.9 个月D.1 年【答案】D36、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资

15、本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】B37、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】A38、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】A39、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】B40、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.

16、资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】B41、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】C42、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMELs 系统D.以上都是【答案】D43、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】D

17、44、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C45、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】A46、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】C47、活期存款和现金具有()的期限和()

18、的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】C48、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】B49、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制

19、是内部控制的基本手段之一【答案】B50、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列关于商业银行风险文化的描述，正确的是（）A.风险承担机制和薪酬激励机制能够很好地反映风险文化B.风险文化是风险治理的重要内容C.风险文化应与风险偏好相一致D.风险文化是企业文化的重要组成部分E.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观【答案】AD2、为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属

20、于存续期管理的有（）A.管理人建立完善的合作机构管理制度体系B.管理人对合作机构实施限额管理C.管理人切实履行投资管理职责D.管理人对拟合作机构开展准入尽职调查E.管理人对合作机构实行名单制管理【答案】BC3、在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（）。A.公司的整体战略B.利率变化及预期C.公司治理结构D.整体经济指标E.信用风险参数【答案】BD4、在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为（）。A.银行面临着复杂的风险种类B.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡C.银行具有特殊的资产负债结构D.银行具有很强的公众性E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响【答案】A

21、BCD5、下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有（）。A.NSFR=(可用稳定资金所需稳定资金)100B.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于 80C.净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金(ASF)和所需稳定资金(RSF)D.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源以供银行持续经营和生存 1 年以上E.所需稳定资金估算在持续 1 年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量【答案】ACD6、商业银行的资本应急预案应包括（）等。A.紧急筹资成本分析B.紧急筹资可行性分析C.限制资本占用程度高的业务发展D.采

22、用风险缓释措施E.采用风险缓释措施成本分析【答案】ABCD7、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。A.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.交易人员/业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能【答案】ABCD8、银行机构的信息披露主要分为（）。A.会计信息披露B.商业机密的信息披露C.监管要求的信息披露D.最新银行动态的信息披露E.银行历史信息披露【答案】AC9、商业银行实质性风险评估的总体要求是（）。A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B.商业银行风险评估要符合监管要求C.商

23、业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.商业银行风险评估要符合银行的实际E.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染【答案】AC10、构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。A.市场约束B.市场准人C.公司治理D.监管部门监督检查E.资本监管【答案】AD11、实施积极的流动性风险管理策略的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C.控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求D.避免银行资产廉价出售，损害股东利益E.降低银行借人资金时所需支付的风险

24、溢价【答案】ABD12、下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。A.Credit Metrics 的本质是 VaR 模型B.Credit Metrics 只能用于计算交易性资产组合 VaRC.Credit Risk模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D.Credit Portfolio View 比较适合保守类型的借款人E.在计算过程中，Credit Risk模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的【答案】AC13、我国商业银行信用风险监管指标包括（）。A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损失准备率D.单一客户授信集中度E.预期损失率【答案】ACD14、商业

25、银行的风险管理环境包括下列哪些要素？（）A.内部控制B.风险偏好C.公司治理D.管理战略E.风险文化【答案】ABCD15、商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时，需要个人客户提供各种能证明个人（）的相关资料。A.年龄B.职业C.收入D.财产E.教育背景【答案】ABCD16、组合层面的风险识别应当关注(?)。A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势C.银行客户是否过度集中于某个地区D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化E.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化?【答案】ABCD17、风

26、险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在（）A.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力B.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力C.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E.风险管理可以改变商业银行的经营模式【答案】ABCD18、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。A.预先制定战略性的危机管理规划B.提高日常解决问题的能力C.危机现场处理D.提高发言人的沟通能力E.模拟训练和演习【答案】ABCD19、根据商业银行资本管理办法（试行），监管部门对商业银行全面风险管理框架进行评估的要素有（）。A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层监督D.全面的内部控制E.适当的政策、程序和限额【答案】ABCD20、商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是 18（）A.公司金融B.支付和清算C.交易和销售D.代理业务E.零售银行业务【答案】ABC