上海市2023年证券分析师之发布证券研究报告业务综合练习试卷B卷附答案.doc

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1、上海市上海市 20232023 年证券分析师之发布证券研究报告业务年证券分析师之发布证券研究报告业务综合练习试卷综合练习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于 B-S-M 定价模型基本假设的内容中正确的有（）。A.B.C.D.【答案】D2、对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是()。A.、B.、C.、D.、【答案】C3、下列各项中，属于技术分析法的有（）。A.B.C.D.【答案】C4、对于买入欧式看涨期权，下列一般为正值的是()。A.、B.、C.、D.、【答案】C5、证券投资顾问服务与分布证券研究报告的区别主要体现在（）不同。A.、B.、C

2、.、D.、【答案】A6、如果（），我们称基差的变化为走弱。A.B.C.D.【答案】C7、在供给曲线不变的情况下，需求的变动将引起（）。A.B.C.D.【答案】C8、完全垄断市场是一种比较极端的市场结构。在我国，下列市场接近于完全垄断市场的有（）。A.B.C.D.【答案】A9、社会融资总量的内涵主要体现在（）。A.B.C.D.【答案】A10、利用历史数据估计市盈率的方法有()。A.、B.、C.、D.、【答案】A11、下列属于切线的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A12、在证券市场完全有效的情况下，证券的市场价格与内在价值是（）。A.一致的B.市场价格高于内在价值C.市场价格低于内在价值D

3、.无法比较【答案】A13、跨式期权是一种期权交易策略，包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产指的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B14、证券研究报告的基本要素包括()。A.、B.、C.、D.、【答案】A15、以下（）不是税收具有的特征A.强制性B.无偿性C.灵活性D.固定性【答案】C16、证券分析师从业人员后续职业培训学时（）学时。A.10B.15C.20D.25【答案】C17、关于净现值(NPV)和内部收益率(IRR)的说法，正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A18、宏观分析所需的有效资料一般包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A19、关于工业总

4、产值与工业增加值，下列表述错误的是（）。A.测算工业增加值的基础来源于工业总产值B.工业总产值在企业之间存在重复计算C.工业总产值在企业内部不允许重复计算D.工业增加值只采用“收入法”计算【答案】D20、关于 Alpha 套利，下列说法正确的有（）。A.B.C.D.【答案】B21、下列关于货币乘数的说法，正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D22、影响债券投资价值的外部因素包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A23、从形状上看，收益率曲线主要包括（）。A.B.C.D.【答案】D24、（）时，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。A.B.C.D.【答案】C25、以下关于期权

5、的时间价值，说法错误的是（）。A.又称为外涵价值B.指权利金扣除内涵价值的剩余部分C.是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值D.标的物市场价格的波动率越低，期权的时间价值越大【答案】D26、回归系数检验不显著的原因主要（）。A.B.C.D.【答案】C27、现金流贴现模型是运用收入的（）方法来决定普通股内在价值。A.成本导向定价B.资本化定价C.转让定价D.竞争导向定价【答案】B28、（）一般会在 3 日内回补，成交是很小，很少有主动的参与者。A.普通缺口B.突破缺口C.持续性缺口D.消耗性缺口【答案】A29、一国当前持有的外汇储备是以前各期一直到现期为止的（）

6、的累计结果。A.国际收支顺差B.国际收支逆差C.进口总额D.出口总额【答案】A30、某公司某会计年度末的总资产为 200 万元，其中无形资产为 10 万元，长期负债为 60 万元，股东权益为 80 万元。根据上述数据，该公司的有形资产净值债务率为（）。A.1.50B.1.71C.3.85D.4.80【答案】B31、关于贴现债券，下列说法正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B32、以下关于时间价值的描述，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】B33、以下说法错误的是（）。A.B.C.D.【答案】B34、主权债务危机产生的负面影响包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A35、下列属于

7、假设检验的一般步骤的有（）。A.B.C.D.【答案】D36、如果 X 是服从正态分布的随机变量，则 exp(x)服从（）。A.正态分布B.2 分布C.t 分布D.对数正态分布【答案】D37、统计套利在方法上可以分为（）。A.B.C.D.【答案】D38、计算出来的流动比率，只有和（）进行比较，才能知道这个比率是高是低。A.B.C.D.【答案】A39、合规审查应当涵盖（）等内容，重点关注证券研究报告可能涉及的利益冲突事项。A.B.C.D.【答案】C40、下列说法正确的有（）。A.B.C.D.【答案】B41、一般而言，现实市场中的套利交易面临的风险有（）。A.B.C.D.【答案】D42、下列关于证券

8、研究报告的销售服务要求的表述，不正确的是（）。A.B.C.D.【答案】B43、行业分析的主要任务包括:（）。A.B.C.D.【答案】D44、一般来说，国债、企业债、股票的信用风险依次（），所要求的风险溢价越来（）。A.升高；越高B.降低；越高C.升高；越低D.降低；越低【答案】A45、企业自由现金流（FCFF）的表达公式是（）。A.FCFF=利润总额（1-税率）折旧B.FCFF=利润总额折旧资本性支出追加营运资本C.FCFF=利润总额（1税率）资本性支出追加营运资本D.FCFF=利润总额（1-税率）折旧资本性支出追加营运资本【答案】D46、下列关于应收账款周转率的说法，正确的有（）。A.B.C

9、.D.【答案】C47、取得证券从业资格的人员，可以通过证券经营机构申请统一的执业证书，需要符合的条件包含（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B48、每个月的物价指数可以用（）方法来计算。A.一元线性回归模型B.多元线性回归模型C.回归预测法D.平稳时间序列模型【答案】D49、下列对统计推断的参数估计描述有误的是（）A.通过对样本观察值分析来估计和推断，即根据样本来推断总体分布的未知参数，称为参数估计B.参数估计有两种基本形式,点估计和参数估计C.通常用无偏性和有效性作为评价点估计优良性的标准D.点估计和区间估计都体现了估计的精度【答案】D50、中国人民银行信用评级管理指导意见于（）下发。A.2004 年B.2005 年C.2006 年D.2007 年【答案】C