北京市2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷A卷附答案.doc

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1、北京市北京市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理能年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷力检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的()。A.对全面风险管理框架的评估B.实质性风险评估C.全面风险评估D.具体风险评估【答案】B2、地役权是一种独立的（），是指当事人按照合同约定利用他人的不动产，以提高自己不动产效益的权利。A.使役物权B.用益物权C.占有权D.利用权【答案】B3、下列关于 Credit MetriCs 模型的说法，不正确的是（）。A.Credit MetriCs 模型的基

2、本原理是信用等级变化分析B.Credit MetriCs 模型本质上是一个 VAR 模型C.Credit MetriCs 模型从单一资产的角度来看待信用风险D.Credit MetriCs 模型使用了信用工具边际风险贡献的概念【答案】C4、因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】B5、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。A.资产敏感型缺口B.资产缺口C.负债缺口D.负债敏感型缺口【答案】D6、下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是()。A.董事会及董事会

3、风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任B.高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系C.操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作D.内部审计部门负责相关业务条线的操作风险管理【答案】D7、依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度是（）进度控制的任务。A.业主方B.设计方C.施工方D.供货方【答案】C8、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间。该种风险属于战略风险中的（）。A.行业风险B.项目风险C.品牌风险D.竞争对手风险【答案】C9、环境事故发生后的处置不包括（）。A.建立对施工现

4、场环境保护的制度B.按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害C.积极接受事故调查处理D.暂停相关施工作业，保护好事故现场【答案】A10、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是()。A.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.操作风险不会对流动性造成显著影响D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动【答案】C11、（2020 年真题）流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资

5、产满足未来至少（）日的流动性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A12、（2018 年真题）下列关于商业银行风险限额的描述中，错误的是（）。A.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限B.风险限额是风险偏好传导的重要手段C.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度D.风险限额的设定必须以行业标准和监管目标为标准【答案】D13、下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变D.风险管理水平体现了商业银行的核

6、心竞争力【答案】C14、根据商业银行贷款损失准备管理办法，贷款损失准备不包括（）。A.一般准备B.特种准备C.专项准备D.附加准备【答案】D15、中、小直径管道一般标注管道中心的标高，排水管等依靠介质的重力作用沿坡度下降方向流动的管道，通常标注管底的标高。大直径管道也较多地采用标注（）。A.管底的标高B.管中的标高C.管顶的标高D.管内顶的标高【答案】A16、风险识别的主要方法不包括（）。A.失误树分析法B.专家调查列举法C.专家预测法D.分解分析法【答案】C17、在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(?)作为核心资金。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答

7、案】A18、某金融产品的收益率为 20%的概率是 0.8,收益率为 10%的概率是 0.1,本金完全不能收回的概率是 0.1,则该金融产品的预期收益率为（?）A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】B19、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（）。A.履行信息科技项目发起和管理B.履行信息科技战略的审批C.履行信息科技内部控制D.履行信息科技外包和信息系统退出【答案】B20、假设某企业信息评级为 B，对其项目贷款的年利率为 10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30%。若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5%，则根据 KPMG 风

8、险中性定价模型，该信用评级为 B企业的 1 年期违约概率约为（）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】D21、（2018 年真题）储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（）。A.0.5%B.1.5%C.2.5%D.4.5%【答案】C22、相比较而言，（）最容易引发操作风险的业务环节。A.法人信贷业务B.柜面业务C.代理业务D.资金交易业务【答案】B23、商业银行不能通过（）的途径了解个人贷款人的资信状况。A.查询人民银行个人信用信息基础数据库B.查询税务部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询海关部门个人客户信用记录【答案】C24、某商业

9、银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为 150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 5 亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.5%B.2%C.2.94%D.3.33%【答案】C25、关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。A.在合成债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券B.在现金债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券C.在合成债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券D.在现金债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债

10、券【答案】B26、风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到（）领域。A.成熟市场B.新兴行业C.低风险产品D.高信用等级的客户【答案】B27、贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括()。A.市场B.银行C.监管机构D.客户【答案】D28、商业银行核心竞争力的体现是()。A.吸存放贷能力B.支付中介作用C.货币创造能力D.风险管理水平能力【答案】D29、风险偏好和风险战略应由()审批。A.监事会B.风险管理委员会C.董事会D.股东大会【答案】C30、超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于（）。A.预期损失B

11、.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】C31、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.总敞口头寸【答案】D32、市场风险不包括（）。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险【答案】D33、分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的()。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】A34、（2018 年真题）（）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.法人准入C.高级管理人员准入D

12、.业务准入【答案】A35、某银行用 1 年期存款作为 1 年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险【答案】C36、银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】

13、C37、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中，“一部门”是指()。A.商业银行B.中国人民银行C.国务院D.中国银行业监督管理委员会【答案】B38、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和公司治理结构分别属于()。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标【答案】D39、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险标准【答案】A40、CBRC 流动性风险监管指标压力测试最短生存期为（）。A.10 天B.30 天C.50 天D.60

14、 天【答案】B41、与土地登记的一般程序相比，下列各项不属于初始土地登记程序特殊性的是（）。A.增加了准备工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登记申请【答案】D42、商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。A.利率B.物价指数C.宏观经济政策D.突发性因素【答案】A43、下列不属于商业银行流动性的主要取决因素的是（）。A.银行业务组合B.资产负债表结构C.表内外业务现金流状态D.银行主要业务风险暴露情况【答案】D44、中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率监管标准是不低于()。A.6B.5C.3D.4【答案】D45、（2018 年真题）在正常市场条件下，下列资产负债

15、匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主【答案】D46、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。A.董事会和监事会B.监事会和高级管理层C.董事会和风险管理部门D.董事会和高级管理层【答案】D47、（2018 年真题）商业银行应当对交易账簿头寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B48、流动性风险（）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。A.识别B.计量C

16、.监测D.控制【答案】C49、对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额属于市场风险限额指标的（）指标。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B50、根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指 导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的。经营环境的变化、外部突发事件等都会影响其正常的经营活动甚至造成损失。下列各项中属于引发操作风险外部事件的有(

17、)。A.洗钱B.错误监控报告C.政治风险D.违反用工法E.自然灾害【答案】AC2、在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有()。A.利率上升，净利息收入增加B.利率上升，净利息收入减少C.利率下降，净利息收入上升D.利率下降，净利息收入下降E.利率不变，净利息收入上升【答案】AD3、信访人对复核意见不服，仍然以同一事实和理由提出投诉请求的，各级人民政府信访工作机构和其他行政机关（）。A.不再受理B.不再复核C.不予登记D.不再答复【答案】A4、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）。A.它们反映了信用风险水平的两个维度B.债项评级主要针对交易主体C.债项评级的水平由债务人的

18、信用水平决定D.一个债务人只能有一个客户评级E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级【答案】AD5、下列事件可能给商业银行带来风险的有（）。A.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割B.借款人因经济危机陷入经营困境C.自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易D.借款人的外部信用评级从 AA 级降为 A 级E.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任【答案】ABCD6、某医院医技综合楼机电总承包工程，具体工作范围包括给排水、电气、暖通空调、消防、智能、净化、医疗气体工程。大楼管线系统复杂，质量要求高，项目部为搞好工程质量，保证施工进度安全等各项指标的实现，在项目开工前进行了详

19、细的质量策划、制定质量控制点、组织质量交底、技术交底，有效实现了项目的各项指标。根据背景资料，回答下列问题。A.进度B.质量C.成本D.安全【答案】B7、下列选项中，属于商业银行的资产的有()。A.浮动利率贷款B.短期债券C.固定利率贷款D.长期债券E.大额储蓄存单【答案】ABCD8、在战略风险评估中,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核些技术性较强的假设条件,这些假设可以有()A.整体经济指标B.利率变化/预期C.公司治理结构D.信用风险参数E.公司的整体战略【答案】ABD9、流动性资产包括（）。A.现金B.超额准备金C.短期内到期的贷款D.活期存款E.中央银行借贷【答案】ABC

20、10、良好的声誉风险管理体系的作用包括（）。A.确保产品和服务的溢价水平B.维持客户和供应商的忠诚度C.增进和投资者的关系D.强化自身的可信度和利益持有者的信心E.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力【答案】ABCD11、商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系应（）。A.使所有员工都了解信息安全的重要性B.让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程C.使员工合法合规D.设立相关的内部控制制度E.组织提供必要的培训【答案】AB12、不良贷款拨备覆盖率计算公式中涉及的准备包括（）。A.一般准备B.重估准备C.专项准备D.特别准备E.特种准备【答案】AC13、如果出现流动性危机，商业银行

21、采取的下列措施正确的有()。A.同业拆入一笔款项B.减少非核心贷款C.加强与长期存款客户的关系D.寻求央行的紧急支援E.维持良好的公共关系【答案】ABCD14、下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有()。A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.能够减少进入新市场的阻碍D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.能够完全避免风险事件和未来损失【答案】ABCD15、市场约束的具体表现是在有效信息披露的前提下，依靠（）等利益相关者的利益驱动，使这些利益相关者根据自身掌握的信息及判断，在必要时采取影响金融机构经营活动的合理行动，达到促进

22、银行稳健经营的目的。A.存款人B.其他债权人C.高级管理人员D.银行股东E.从业人员【答案】ABD16、信用风险的主要形式包括（）。A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险【答案】AD17、某医院医技综合楼机电总承包工程，具体工作范围包括给排水、电气、暖通空调、消防、智能、净化、医疗气体工程。大楼管线系统复杂，质量要求高，项目部为搞好工程质量，保证施工进度安全等各项指标的实现，在项目开工前进行了详细的质量策划、制定质量控制点、组织质量交底、技术交底，有效实现了项目的各项指标。根据背景资料，回答下列问题。A.技术方案B.质量方案C.施工方案D.施工组织设计【答案】D18、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。A.内部数据B.外部数据C.中间计量数据D.组合结果数据E.历史数据【答案】AB19、在调整施工进度计划时，采用实行包干激励，提高奖励金额；对所采取的技术措施给予相应的经济补偿是属于（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【答案】C20、客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（?）。A.有无随意变更会计处理方法B.报表编制基础是否一致C.是否按规定建立并实施内部会计监督D.是否拒绝依法实施监督E.是否如实提供会计信息【答案】ABCD