四川省2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库练习试卷B卷附答案.doc

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1、四川省四川省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理题年中级银行从业资格之中级风险管理题库练习试卷库练习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】B2、商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B3、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】C4、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。A.实际损

2、失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】D5、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】C6、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】A7、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置

3、物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】B8、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR 模型【答案】D9、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】B10、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法

4、律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】C11、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】A12、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】D13、下列

5、明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入 10 亿元人民币金融债B.代客购汇 100 万美元C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入 1 亿美元美国国债【答案】C14、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】D15、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品

6、C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】B16、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。A.100B.50C.70D.0【答案】C17、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】B18、根据监管规定，商业银行操作风险资本计

7、量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与 3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】A19、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】C20、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会

8、和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】C21、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】B22、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】B23、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人

9、民币（）。A.10 万元B.1 万元C.5 千元D.5 千万【答案】B24、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】C25、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】B26、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】B27、从风险

10、管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】B28、某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元，上半年因核销等因素使用拨备5 亿元，补提 7 亿元。如果 6 月末根据账面计算应提贷款损失准备 10 亿元，则6 月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】C29、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐

11、渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】C30、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】D31、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】D32、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。A.

12、管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】A33、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】D34、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】A35、下列不

13、属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】D36、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】D37、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】A38、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】

14、B39、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】C40、关于风险度量中的 VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR 是指在一定的持有期t 内和给定的置信水平 x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在 VaR 的定义中，有两个重要参数持有期t 和预测损失水平卸，任何VaR 只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p 为金融资产在持有期t 内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】B41、下列指标计算公式中，不正确的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+

15、损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】C42、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】C43、作为市场风

16、险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】B44、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】A45、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】C46、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】A47、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力

17、，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】C48、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】B49、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A50、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行

18、的战略愿景和价值理念?【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。A.方差协方差法B.蒙特卡洛法C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法【答案】ABD2、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值【答案】AB3、商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言商业银行（）。A.所提供的金融产品的价值具有较强的波动性和不确定性B.只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化C.承担与管理风险是其

19、基本职能之一D.在获取利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责E.必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心【答案】ACD4、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。A.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据B.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别E.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系【答案】ACD5、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到

20、本期变化的比率指标有（）。A.成本收入比B.正常贷款迁徙率C.次级类贷款迁徙率D.资本充足率E.大额负债依赖度【答案】BC6、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计量操作风险资本（）。A.系统性地收集和分析操作风险数据，定期进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制B.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系D.未建立清晰的操作风险内部报告路线E.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏【答案】AC7、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值

21、模型技术有（）。A.方差协方差法B.蒙特卡洛法C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法【答案】ABD8、记入交易账户的头寸应当满足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】ACD9、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。A.战略风险B.国别风险C.法律风险D.集中度风险E.市场风险【答案】ABC10、风险事件：A.避免商业银行的资产被迫廉价出售B.降低商业银行借入

22、资金所需支付的风险溢价C.增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款D.降低商业银行所面临的操作风险E.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系【答案】ABC11、下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有（）A.期权 Theta 是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗B.期权 Delta 为 0.5，表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化 50%C.期权 Vega 是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标D.期权 Vega 的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长 Vega 绝对值越小E.期权的 Delta 是不变的，因此 Detla Hedge 是不需要进行动态调整【

23、答案】AB12、2013 年 6 月 3 日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为 74，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。A.商业银行的流动性覆盖率不低于 150B.商业银行的流动性比例不低于 25C.商业银行的净稳定资金比例不低于 100D.商业银行的核心存款比不低于 25E.商业银行的贷存比不高于 75【答案】BC13、在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的有（）。A.外

24、币现金B.评级 AA 一以上地区政府发行的债券C.银行存单D.黄金E.中央银行发行的债券【答案】ACD14、记入交易账户的头寸应当满足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】ACD15、资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（）等的影响。A.监管资本B.风险加权资产C.会计损益D.风险管理E.资产价值【答案】ABC16、在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的有（）。A.外币现金B.评级 AA 一以上地区政府发行的债券C.银行存单D.黄金E.中央银行发行

25、的债券【答案】ACD17、下列关于违约的说法中，正确的有（）。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E.债务人破产可以视为违约【答案】BCD18、止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用的时期为（）。A.一日B.一周C.半个月D.一个月E.两年【答案】ABD19、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（）。A.银行账户利率风险B.市场风险C.信用风险D.集中度风险E.操作风险【答案】ABCD20、风险控制缓释的要求是（）。A.监测各种风险水平的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施B.报告商业银行所有风险的定性定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理控制措施的实施质量效果C.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】CD