《衍生金融工具2》课程教学大纲.docx
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1、衍生金融工具2课程教学大纲一、课程基本信息课程名称:衍生金融工具课程代码:FEG401学分:4周学时:总学时:51二、任课教师、助教、教室等情况实验室:(五)上课时间:每周日晚第10-12节(六)纪 律:1、无特殊情况,不允许无故缺课。2、每次作业须在规定时间内提交。三、阅读材料(一)推荐教材JCHull著,王勇、索吾林译,期权、期货及其它衍生产品(第七版),机械 工业出版社金融衍生工具汪昌云、陈雨露中国人民大学出版社(二)参考教材郑振龙、陈蓉金融工程高等教育出版社杨军战金融工程应用与案例复旦大学出版社洛伦兹格利茨著,唐旭译,金融工程学,经济科学出版社(三)进一步阅读教材J.C.Hull, O
2、ptions,Futures and Other Derivative (9th Edition),英文版 期 货、期权和其它衍生产品(第九版)习题集 机械工业出版社哈佛商学院金融工程案例集四、课程内容概要(-)课程目标1、将思想政治教育融入课程教学大纲。将习近平新时代中国特色社会主义 思想、党的十九大精神、社会主义核心价值观等思政元素充分有机融入课程教学 大纲,以深入挖掘提炼课程所蕴含的德育元素,确保育人导向,推进经济学课程 思想政治教育因素的有机融入。2、以习近平新时代中国特色社会主思想为理论根据,以扎根中国大地为基 础,以中国实践为依托,围绕马克思主义中国化最新理论成果,以政治认同、国
3、家意识、文化自信、公民人格为重点内容,规划和设计课程思政教育教学内容体 系。3、结合专业教育,讲好习近平中国特色社会主义经济思想管理思想,深挖 中国经济社会开展和管理实践中的优秀做法和典型案例,不断增强学生“四个自 信,教育引导学生正确认识世界和中国开展大势、中国特色和国际比拟、时代 责任和历史使命以及远大抱负和脚踏实地。4、通过对衍生金融工具系统地学习,掌握衍生金融工具的基本知识、 基本原理、定价方法,能够熟悉运用套期保值、投机和套利的基本技能,能够掌 握和运用无套利定价、风险中性定价和分解组合原理,培养学生的创新思维、优 化思维、发散思维和风险思维;5、学会运用金融工程分析工具和方法创造性
4、地解决实际问题的能力;6、希望同学们通过与教师、同学们的交流与对话,能够发现现实生活中需 要研究的问题,独立思考,大胆创新、挑战权威;7、通过师生、同学们之间的相互学习、相互交流,养成勤奋好学、认真踏 实的学习态度,达成友爱、包容、相互尊重的做人品质。8、培养社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。(二)教学内容序号题目知识点学时(课 堂教授)1导论及期货、远期及期权市 场L1衍生品的定义1.2 衍生工具开展的历史背景1.3 衍生工具的交易市场1.4 衍生产品的类型1.5 远期合约1.6 期货合约1.7 期权1.8 衍生产品交易者类型1.9 中国衍生品市场1.10 投机实践例子32期货市场的运作
5、机制2.1. 期货市场的产生与开展;22期货交易与期货合约;2.3. 期货市场的特征;2.4. 期货交易与其它交易的异同;2.5. 期货市场结构与期货交易制度;2.6. 期货市场的功能:27我国期货市场的开展。33期货套期保值策略原理3.1. 套期保值基本原理3.2. 基差风险3.3. 交叉套保和套期保值比33.4. 采用股指期货调整股票组合资产贝塔3.5. 实践中的对冲策略4沪深300指数期货套期保值 和价格发现案例4.1. 套保策略分类4.2. 天真套保策略和OLS套保策略4.3. 单元Garch模型、Var模型、Vecm模型套保策略4.4. 期货的价格发现功能4.5. 价格发现功能的检验
6、35沪深300指数期货投机功能 和量化交易案例5.1 投机的定义、类型及作用5.2 投机的理论基础之一:市场异象5.3 沪深300指数期货存在一定的口历异 象5.4 日内程式化投机交易在沪深300指数 期货的应用:价格波动突破系统和动力系统 为例36利率6.1. 利率的种类6.2. 利率的度量6.3. 零息率6.4. 债券的定价6.5. 零息票收益率曲线确实定6.6. 远期利率6.7. 远期利率协议6.8. 久期6.9. 凸性6.10. 利率的期限结构37远期和期货价格确实定17.1 投资资产与消费资产;7.2 卖空交易7.3 假设与符号7.4 不支付收益证券7.5 支付现金收益的证券7.6
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