天津市2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识每日一练试卷A卷含答案.doc

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1、天津市天津市 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识每日一练试卷知识每日一练试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列不属于最常用的 VaR 估算方法的是（）。A.参数法B.久期分析法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B2、关于单利和复利，以下表述错误的是（）。A.单利考虑了本金的时间价值B.复利考虑了本金的时间价值C.复利考虑了利息的时间价值D.单利考虑了利息的时间价值【答案】D3、下列关于股票的说法，错误的是()。A.股票本身就具有价值B.按照股东权利分类，股票可以分为普通股和优先股C.股票的市场

2、价格由股票的价值决定D.股票的市场价格呈现出高低起伏的波动性特征【答案】A4、投资组合管理的一般流程不包括（）。A.了解投资者需求B.制定投资政策C.投资组合构建D.承诺收益【答案】D5、下列比例中，不能反映企业短期偿债能力的是（）A.流动比率B.速动比率C.现金比率D.利息倍数【答案】D6、流动性风险管理的主要措施不包括（）A.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪，包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期，关注投资组合内的资产流动 m 吉构、投资组合持有人结构和投资组合品种类型等因素的流动性匹配情况B.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作

3、需要C.分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿D.密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险【答案】D7、（）是一种没有到期日的特殊债券。A.国债B.零息债券C.固定利率债券D.统一公债【答案】D8、()同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。A.特雷诺指数B.詹森指数C.夏普指数D.资本资产定价模型【答案】C9、下列关于 UCITS 一号指令说法错误的是（）。A.1985 年 12 月，欧盟的前身欧共体发布 UCITS 一号指令B.UCITS 一号指令全文共有 11 章，59 个条文C.指令要求，UCITS 基金必须获

4、取其所在国监管机关的核准方可开展业务D.封闭式基金属于 UCITS 基金的范围【答案】D10、实行分级结算原则主要是出于防范（）的考虑。A.操作风险B.信用风险C.经营风险D.结算风险【答案】D11、私募股权投资基金在完成投资项目之后，主要采取的退出机制包括（）等。A.，B.，C.，D.，【答案】D12、评价企业盈利能力的比率有很多，除了资产收益率和净资产收益率之外,最常用的还有（）。A.存货周转率B.销售利润率（ROS）C.流动比率D.资产负债率【答案】B13、年月日，某基金公告利润分配，每 10 股分配 02 元，权益分配日（除权除息日）某投资者持有该股 10000 份，未进行除息时基金份

5、额净值为1222 元，则除权、除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为（）。A.1.202；10000 份B.1.220；10000 份C.1.022；9800 份D.1.222；1000 份【答案】A14、()是指上市公司将其部分资产或附属公司(子公司或分公司)分离出去，成立新公司的行为。A.股票回购B.剥离C.兼并收购D.权证的行权【答案】B15、不影响净资产收益率的指标包括（）。A.总资产周转率B.资产收益率C.资产负债率D.流动比率【答案】D16、下列关于可转换债券的转换权利价值的说法中，正确的是（）。A.转换权利价值为可转换债券价值与纯粹债券价值的差额B.股价上升，转换价值下降C

6、.普通股的价格远低于转换价格，则转换价值就很高D.转换价值的大小，与普通股的价格无关【答案】A17、关于名义利率和实际利率，以下表述正确的是（）A.名义利率是扣除通货膨胀补偿以后的利率，实际利率是指包含对通货膨胀补偿的利率B.当物价下降时，名义利率比实际利率高C.当物价下降时，名义利率比实际利率低D.名义利率是指包含对通货膨胀补偿的利率，实际利率是扣除通货膨胀补偿以后的利率【答案】D18、关于远期合约，以下表述错误的是（）A.远期合约通常在到期前对冲抵消，而不必在到期时进行实物交割B.远期合约双方在未来均负有义务C.远期合约经双方谈判商定，交易成本较高D.远期合约双方均面临对方违约的风险【答案

7、】A19、根据证券投资基金法的规定复核、审査基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（）承担。A.基金管理人B.基金托管人C.基金份额持有人D.证监会【答案】B20、某面值为 100 元的 10 年期利息国债票面利率为 4.5%,每年付息一次，第 1年末和第 2 年末的贴现因子分别为 0.9 和 0.8,则这两年的现金流现值之和为（）A.4.5B.3.24C.6.2D.7.65【答案】D21、下列关于回购协议的说法，错误的是()。A.回购协议的抵押品以金融债券为主B.证券的出售方为资金借入方，即正回购方C.证券的购买方为资金贷出方，即逆回购方D.回购协议本质上是一种证券抵押贷款【答案】

8、A22、EBITDA 的计算公式中不涉及的因素是()。A.净利润B.所得税C.利息D.利率【答案】D23、关于全球投资业绩标准（GIPS），以下表术正确的是（）。A.投资管理机构必须披露 3 年以上的业绩B.它属于强制执行的业绩标准C.GIPS 业绩评价的基础是输入数据的真实，准确D.投资管理机构使用 GIPS 标准进行披露时，必须同时遵守它提供的两套标准【答案】C24、关于房地产有限合伙，以下表述错误的是（）。A.有限合伙人仅以出资份额为限对投资项目承担有限责任B.普通合伙人收取固定比例的管理费C.有限合伙人可能面临长达数年的负现金流D.普通合伙人负责日常管理，重大经营决策需要经过有限合伙人

9、审批【答案】D25、以下收入来源中，哪项是股票没有的()A.红利B.转股利润C.股息D.二级市场买卖差价收量【答案】B26、假设企业年初存货是 20000 元，年末存货是 5000 元，那么年均存货是（）元。A.12 500B.25 000C.7 000D.3 500【答案】A27、在质押式回购期间，若发生质押的债券派息，则对利息的处理方式为（）。A.归资金融入方所有B.归资金融出方所有C.归逆回购方所有D.双方可以协商确定利息的归属【答案】A28、私募股权投资最早在（）地区产生并得到发展。A.欧美B.东亚C.北美D.欧洲【答案】A29、某一只基金 2 年的累计收益率为 36%，那么该基金的年

10、平均收益率为（）。A.17.8%B.18%C.6%D.16.6%【答案】D30、特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对总体风险进行了衡量。这种说法（）。A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误【答案】A31、下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的（）。A.即期利率是金融市场中的基本利率，常用 St 表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率B.远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平C.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同D.远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同【答案】D32、目前，国际上可

11、交易的农产品类大宗商品不包括（）。A.玉米B.小麦C.橡胶D.棉花【答案】C33、下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（）。A.资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿C.现实中并不是所有的投资者都会完全按照分散化的理念去投资D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益【答案】D34、如果名义利率是 4%,通货膨胀率为 1%,那么实

12、际利率为（）。A.4%B.1%C.5%D.3%【答案】D35、下列不属于远期合约缺点的是()。A.不利于市场信息的披露，不能行成统一的市场价格B.远期合约市场效率偏低C.远期合约违约风险比较高D.远期合约相对比较灵活【答案】D36、根据基金的分类标准，正确的是()。A.、B.、C.、D.、【答案】B37、无论期限的长短，央行票据的交易流通起始日均为（）债权债务。A.登记日当天B.登记日次日C.登记日次工作日D.债券缴款日次日【答案】A38、从一般意义上讲，（）是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比；是根据投资者的风险承受能力，对资产做出一种事前的、整体性的、最能满足投资者需求的规划

13、和安排。A.行业风格配置B.全球资产配置C.战略资产配置D.战术资产配置【答案】C39、基金财务会计报告分析的主要内容包括基金持仓结构分析，其中，股票投资占基金资产净值的比例为（）/基金资产净值。A.股票价格B.股票面值C.股票投资D.股票内在价值【答案】C40、预期收益率与（）的关系式可以表示成证券市场线。A.阿尔法系数B.贝塔系数C.伽马系数D.最大收益【答案】B41、衡量企业对于长期债务利息保障程度的是（）。A.利息倍数B.流动资产C.应收账款D.总资产【答案】A42、（）是指结算系统对每笔债券交易都单独进行结算，一个买方对应一个卖方，当一方遇券或款不足时，系统不进行部分结算。A.全额结

14、算B.净额结算C.实时处理交收D.批量处理交收【答案】A43、（），又称为存续期，指的是债券的平均到期时间，它是从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。A.修正久期B.有效久期C.麦考利久期D.债券组合久期【答案】C44、下列指标中可以对基金持仓结构作出有效分析的是（）。A.下行风险标准差B.基金股票换手率C.贝塔系数D.股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例【答案】D45、交易所交易资金清算不包括（）。A.权证交易B.股票交易C.债券买卖D.债券回购【答案】A46、投资期限越长，则投资者对（）的要求越低。A.利率B.收益

15、C.期限D.流动性【答案】D47、()是不动产的主要类别。A.房地产B.住宅型建筑物C.公寓D.商业不动产【答案】A48、（）允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权。A.美式期权B.欧式期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】A49、下列关于道氏理论和趋势的说法，错误的是()。A.长期趋势最为重要，也最容易被辨认，它是投资者主要的观察对象B.中期趋势对于投资者较为次要，是投机者的主要考虑因素C.最难预测的趋势是长期趋势D.中期趋势与长期趋势的方向可能相同，也可能相反【答案】C50、基金股票换手率是用基金交易量的一半除以基金()。A.平均现金净流量B.平均总资产C.平均净资产D.平均公允价值【答案】C