2020年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》模拟试题及答案解析.docx

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1、2021 年基金从业资格?证券投资基金根底知识?模拟试题及答案1、以下关于半强有效市场的表述中,错误的选项是( ) .A. 市场半强有效意味着价格对信息的反响是瞬间完成的B. 如果市场是半强有效的, 市场参与者就不可能从任何公开信息中获取超额收益,这意味着根本面分析方法是无效的C. 在价格对信息吸收的过程中,价格围绕新的均衡价格上下波动D. 证券价格不仅已经反映历史价格信息,而且反映当前所有与公司证 券有关的公开有效信息【正确答案】 A2、某基金年度平均收益率为 20%,假设无风险收益率为 3%(年化), 该基金的年化波动率为 25%, 贝塔系数为 0.85, 那么该基金的特雷诺比率为 ( )

2、 .A.0.2B.0.68C.0.8D.0.253、以下选项中,不属于我国现行场内证券交易结算原那么的是 ( )见款付券原那么货银对付原那么法人结算原那么分级结算原那么【正确答案】 A4、以下选项中,属于私募股权投资退出机制的有I.首次公开发行n.发行公司债m.买壳或借壳上市IV .大宗交易V . 二次出售a. I、n、m、ivb. n、iv、vD. I、m、V【正确答案】 D5、 假设某只基金只持有四只股票6O 万股、 80 万, 数量分别 50 万股、股、 100 万股 , 每股的收盘价分别为 15 元、 20 元、 35 元、 5 元 ,银行存款为 1000 万元 , 应交税费为 175

3、0 万元 , 已售出的基金份额为3000 万份.假设基金没有其他资产和负债 , 那么基金份额净值为() .A.1.83 元B.1.33 元C.1.17 元D.1.50 元【正确答案】 D6、投资者以自有资金 10 万元和融资款5 万元全额买入目标证券 ,目标证券价格为 100 元股 , 所选择的证券公司的融资年利率为8.6%. 半年后目标证券价格为 104 元 /股 , 该投资者选择卖出 1500股并归还融资款.不考虑分红和交易费用, 该投资者的投资收益为 () .A.1700 元B.3850 元C.4000 元D.6000 元【正确答案】 B7、关于资产负债表根本作用,以下表述错误的选项是

4、() .A. 资产负债表上的资源为分析收入来源性质及其稳定性提供了根底B. 资产负债表的资产项可以揭示企业资金的占用情况C. 资产负债表列出了企业占有资源的数量和性质D. 资产负债表可以反映企业未来产生经营现金流的水平【正确答案】： D8、关于系统性风险和非系统性风险,以下表述错误的选项是( ) .A. 经济增长和政治因素都属于引发非系统性风险的因素B. 系统性风险发生时所有资产均或多或少受到影响C. 系统性风险又称为市场风险D. 非系统性风险主要包括违约风险、经营风险、流动性风险9、关于股票估值方法,以下模型和方法属于内在价值法的是() .A. 市盈率模型B. 经济附加值模型C. 市销率模型

5、D. 企业价值倍数【正确答案】： B10、关于投资债券的风险,以下表述正确的选项是 () .I、只要债券发行人没有违约,投资人就不会由于信用风险遭受损失n、浮动利率债券的利息是浮动的,因此不会面临通货膨胀风险田、固定利率债券的价格与利率呈反向变动关系IV、买卖价差越小,债券的流动性越高A . n、m、iv B.田、IVC. I、n、田D . n、iv【正确答案】： B11、票面金额为 100 元的 2 年期债券,年票息率 6%,当期市场价格为 95 元,那么该债券的到期收益率( ) .A.5.5%B.6.5% C.10.1% D.8.8%【正确答案】： D12、票息率为 5%的 3 年期债券,

6、市场价格为100 元,到期收益率为5%,麦考利久期为 2.86 年,如果该债券的到期收益率下降至4.9%,那么该债券的价格变动为 ( ) .A. 上涨 0.495元B. 下跌0.272元C. 上涨0.272元D. 下跌 0.495 元13、看跌期权买入开仓,收益情况为 () .A. 损失有限,收益无限B. 损失无限,收益无限C. 损失无限,收益有限D. 损失有限,收益有限【正确答案】： D14、基金公司投资交易流程包含的环节有 ()I、形成投资策略n、构建投资组合和执行交易指令田、风险限制IV、绩效评估与组合调整a. I、n、m、ivb. n、田D. i、n【正确答案】： A15、中已经反映了

7、影响价格的全部信息,如果证券价格那么该证券市场被称为 () .A. 半强有效市场B. 无效市场C. 强有效市场D.弱有效市场【正确答案】： C16、关于资本市场理论,以下表述错误的选项是( ) .A. 单个资产的风险溢价与市场投资组合M 的风险溢价和该资产的(3系数成比例B. 市场组合处于有效前沿,但不同投资者的市场组合点不同C.CAPMI 型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这 两条D. B 系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度17、基金业绩评价应考虑的因素包括 ( ) .1.基金治理规模n.时间区间m.综合考虑风险和收益A. I、n、田B. I、田C. n、田D.

8、 I、n【正确答案】： A18、关于名义利率,以下说法正确的选项是()A. 名义利率包含了通货膨胀率的变化B. 名义利率不会低于实际利率C. 名义利率已经剔除了物价的影响D. 名义利率已设定到期日的零票息债券到期收益率19、看跌期权买入开仓,收益情况为 () .A. 损失有限,收益无限B. 损失无限,收益无限C. 损失无限,收益有限D. 损失有限,收益有限【正确答案】： D20、关于房地产投资信托,以下表述错误的选项是 () .A. 房地产投资信托具有较大的通货膨胀风险,通货膨胀会带来严重的不利影响B. 房地产投资信托是经证券化的房地产投资,可在交易市场上交易, 具有较强的流动性C. 与房地产

9、公司股票相比,房地产投资信托的波动性更低D. 上市的房地产信托须定期进行信息披露,降低了信息不对称程度【正确答案】： A1、以下关于半强有效市场的表述中,错误的选项是( )A. 市场半强有效意味着价格对信息的反响是瞬间完成的B. 如果市场是半强有效的, 市场参与者就不可能从任何公开信息中获取超额收益,这意味着根本面分析方法是无效的C. 在价格对信息吸收的过程中,价格围绕新的均衡价格上下波动D. 证券价格不仅已经反映历史价格信息,而且反映当前所有与公司证 券有关的公开有效信息【正确答案】 A2、某基金年度平均收益率为 20%,假设无风险收益率为 3%(年化),该基金的年化波动率为 25%, 贝塔

10、系数为 0.85, 那么该基金的特雷诺比率为 ( ) .A.0.2B.0.68C.0.8D.0.25【正确答案】 A3、以下选项中,不属于我国现行场内证券交易结算原那么的是 ( ) . 见款付券原那么货银对付原那么 法人结算原那么分级结算原那么【正确答案】A4、以下选项中,属于私募股权投资退出机制的有()I .首次公开发行n.发行公司债m,买壳或借壳上市IV .大宗交易V . 二次出售A . I、n、m、wB. 、IV、Vc. I n、m、vD. I 田、v【正确答案】D5、 假设某只基金只持有四只股票6O 万股、 80 万, 数量分别 50 万股、股、 100 万股 , 每股的收盘价分别为银

11、行15 元、20 元、 35 元、 5 元 ,存款为 1000 万元 , 应交税费为 1750 万元 , 已售出的基金份额为3000 万份.假设基金没有其他资产和负债 , 那么基金份额净值为() .A.1.83 元B.1.33 元C.1.17 元D.1.50 元【正确答案】 D6、投资者以自有资金 10 万元和融资款5 万元全额买入目标证券 ,目标证券价格为 100 元股 , 所选择的证券公司的融资年利率为8.6%. 半年后目标证券价格为 104 元 /股 , 该投资者选择卖出 1500股并归还融资款.不考虑分红和交易费用A.1700 元B.3850 元C.4000 元D.6000 元【正确答

12、案】 B, 该投资者的投资收益为 () .7、关于资产负债表根本作用,以下表述错误的选项是 () .A. 资产负债表上的资源为分析收入来源性质及其稳定性提供了根底B. 资产负债表的资产项可以揭示企业资金的占用情况C. 资产负债表列出了企业占有资源的数量和性质D. 资产负债表可以反映企业未来产生经营现金流的水平【正确答案】： D8、关于系统性风险和非系统性风险,以下表述错误的选项是( ) .A. 经济增长和政治因素都属于引发非系统性风险的因素B. 系统性风险发生时所有资产均或多或少受到影响C. 系统性风险又称为市场风险D. 非系统性风险主要包括违约风险、经营风险、流动性风险【正确答案】： A9、

13、关于股票估值方法,以下模型和方法属于内在价值法的是()A. 市盈率模型B. 经济附加值模型C. 市销率模型D. 企业价值倍数【正确答案】： B10、关于投资债券的风险,以下表述正确的选项是 () .I、只要债券发行人没有违约,投资人就不会由于信用风险遭受损失n、浮动利率债券的利息是浮动的,因此不会面临通货膨胀风险田、固定利率债券的价格与利率呈反向变动关系IV、买卖价差越小,债券的流动性越高A. n、m、iv B.田、IVC. I、n、田D. n、iv11、票面金额为 100 元的 2 年期债券,年票息率 6%,当期市场价格为 95 元,那么该债券的到期收益率( ) .A.5.5%B.6.5%

14、C.10.1%D.8.8%【正确答案】： D12、票息率为 5%的 3 年期债券,市场价格为 100 元,到期收益率为5%,麦考利久期为 2.86 年,如果该债券的到期收益率下降至4.9%, 那么该债券的价格变动为 ( ) .A. 上涨 0.495元B. 下跌 0.272元C. 上涨 0.272元D. 下跌 0.495 元【正确答案】： CA. 损失有限,收益无限B. 损失无限,收益无限C. 损失无限,收益有限D. 损失有限,收益有限【正确答案】： D14、基金公司投资交易流程包含的环节有()I、形成投资策略n、构建投资组合和执行交易指令田、风险限制IV、绩效评估与组合调整a. I、n、m、i

15、vb. n、田C. I、n、ivD . I、n15、 如果证券价格中已经反映了影响价格的全部信息, 那么该证券市 场被称为 () .A. 半强有效市场B. 无效市场C. 强有效市场D. 弱有效市场【正确答案】： C16、关于资本市场理论,以下表述错误的选项是( ) .A. 单个资产的风险溢价与市场投资组合M 的风险溢价和该资产的(3系数成比例B. 市场组合处于有效前沿,但不同投资者的市场组合点不同C.CAPMI 型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条D. B 系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度【正确答案】： B17、基金业绩评价应考虑的因素包括 ( ). 基金治

16、理规模n.时间区间m.综合考虑风险和收益A. I、n、田B. I、田C. n、田D. I、n【正确答案】： A18、关于名义利率,以下说法正确的选项是() .A. 名义利率包含了通货膨胀率的变化B. 名义利率不会低于实际利率C. 名义利率已经剔除了物价的影响D. 名义利率已设定到期日的零票息债券到期收益率【正确答案】： AA. 损失有限,收益无限B. 损失无限,收益无限C. 损失无限,收益有限D. 损失有限,收益有限【正确答案】： D20、关于房地产投资信托,以下表述错误的选项是 () .A. 房地产投资信托具有较大的通货膨胀风险,通货膨胀会带来严重的不利影响B. 房地产投资信托是经证券化的房地产投资,可在交易市场上交易, 具有较强的流动性C. 与房地产公司股票相比,房地产投资信托的波动性更低D. 上市的房地产信托须定期进行信息披露,降低了信息不对称程度