天津市2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试题库.doc

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1、天津市天津市 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试题库知识考试题库单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、基金 N 与基金 M 具有相同的标准差，基金 N 的平均收益率是基金 M 的两倍，基金 N 的夏普指数()。A.是基金 M 的两倍B.小于基金祕的两倍C.大于基金 M 的两倍D.等于基金 M 的夏普指数【答案】C2、利润表亦称()。A.收益表B.损失表C.损益表D.汇总表【答案】C3、某一证券组合 P 由 A 和 B 构成,其中 A、B、证券的期望收益率分别为 10%、5%，标准差分别为 6%、2%，两证券在投资组合中的比重为

2、30%和 70%；则该组合 P 的期望收益率为（）。A.6%B.6.5%C.3%D.8%【答案】B4、目前，我国债券市场的交易量以（）为主。A.柜台市场为主B.交易所市场C.银行间市场交易D.证券交易市场为主【答案】C5、在实践中，当因市场流动性不足或债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时，债券指数基金通常采取的处理方法是（）A.市值加权的抽样复制B.完全复制C.分层抽样复制D.优化复制【答案】D6、关于含有嵌入条款的债券，下列哪种条款是对债券发行人有利的（）A.转换条款B.回售条款C.通货膨胀联结条款D.赎回条款【答案】D7、下列不是基金业绩评价应考虑的因素是（）。A.基金管理规

3、模B.时间区间C.基金业业绩赔偿D.综合考虑风险和收益【答案】C8、资本资产定价模型基本假定条件中，()意味着每个投资者都是价格接受者。A.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整B.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产C.不存在交易费用及税金D.市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的【答案】D9、以下说法错误的是（）。A.債券的投资人包括中央政府、地方政府、金融机构、公司和企业B.货币市场证券主要是短期性、高流动性证券，例如银行拆借市场、票据承兑市场、回购市场等交易的债券C.债券通常又称固定收益证券，能够提供

4、固定数额或根据固定公式计算出的现金流限，债券到期时债务人必须按时归还本金并支付约定的利息D.债券发行人通过发行债券筹集的资金一般都有固定期【答案】A10、根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会()。A.位于证券市场线上B.位于证券市场线下方C.位于资本市场线上D.位于证券市场线上方【答案】D11、关于债券当期收益率和到期收益率的关系，以下说法错误的是()A.当期收益率总是与到期收益率反向变动B.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越偏离到期收益率C.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率越接近到期收益率D.当期收益率未考虑投资债券的资本损益，到期收益率则考虑了

5、投资债券的资本损益【答案】A12、以下属于利润表作用表述正确的是（）。A.能够对企业整体财务状况客观评价B.能表明某一特定日期占有净资产数额C.有助于了解企业的现金是否能偿还到期债务D.能够说明企业的收入与产出关系【答案】D13、财务报表主要包括（）。A.B.C.D.【答案】A14、以下不属于系统性风险的是（）。A.经济增长B.财务风险C.利率、汇率与物价波动D.政治因素的干扰【答案】B15、假设今天发行一年期债券，面值 100 元人民币，票面利率为 4.25%，每年付息一次，如果到期收益率为 4%，则债券价格为（）。A.100.80 元B.100.50 元C.96.15 元D.100.24

6、元【答案】D16、双方约定以某一信用工具为参考，一方向另一方出售信用保护，若信用工具发生违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿，这样的互换合约被称为（）A.股权互换B.信用违约互换C.利率互换D.货币互换【答案】B17、以下不属于风险调整后基金收益指标的是（）。A.信息比率B.夏普比率C.相对收益D.詹森【答案】C18、远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平，关于远期利率下列（）是完全正确的。A.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻B.它们可以预示市场对未来利率走势的

7、期望，一直是中央银行制定和执行货币政策的参考工具C.在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率D.以上选项都对【答案】D19、有保证债券根据（）不同，可分为抵押债券、质押债券和担保债券。A.保证的形式B.交易方式C.计息与付息D.基准利率【答案】A20、下列关于回购协议市场说法，不正确的是()。A.我国存在两个分离的国债回购市场B.我国金融市场上的回购协议以国债回购协议为主C.场外交易的参与者包括个人和企业D.场内交易指上海证券交易所和深圳证券交易所【答案】C21、（）是指上市公司利用现金等方式从股票市场上购回本公司发行在外股票的行为。A.再融资B.股票回购C.股票拆分D.首次公开发

8、行【答案】B22、对投资者来说，权益类证券本身隐含的风险越高，就必须有越多的预期报酬作为投资者承担风险的补偿，这一补偿称为()。A.风险溢价B.风险投资C.风险补偿D.风险权益【答案】A23、关于基金投资交易中的操作风险，以下说法正确的是（）A.B.C.D.【答案】D24、下列关于衍生工具交易单位的说法，错误的是（）。A.交易单位又称合约规模B.在交易时，只能以交易单位的整数倍进行买卖C.当合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模较大时，交易单位应该较小D.确定期货合约交易单位的大小时，主要应当考虑合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模等因素【答案】C25、影响回购协议利率的因素有（）。A.

9、、B.、C.、D.、【答案】D26、报价驱动中，最为重要的角色是（）。A.买方B.卖方C.做市商D.证券交易所【答案】C27、关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（）。A.最小方差前沿只有下半部分是有效的,故称有效前沿B.有效前沿又叫做夏普有效前沿C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方D.有效前沿不在最小方差前沿上【答案】C28、（）是个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。A.下行风险B.期望收益C.波动率D.跟踪误差【答案】C29、下列关于证券公司设立 QFII 的说法，错误的是（）。A.经营证券业务 5 年以上B.净资产不少于 5 亿美元C.最近一个会

10、计年度管理的证券资产不少于 50 亿美元D.最近三年平均净资产利润率不低于 6%【答案】D30、时间优先原则是指（）A.同价位申报，依照申报资格决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，先申报者优先于后申报者B.同价位申报，依照申报时序决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，后申报者优先于先申报者C.同价位申报，依照申报资格决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，后申报者优先于先申报者D.同价位申报，依照申报时序决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，先申报者优先于后申报者【答案】D31、关于个人投资者的常见特征，以下表述正确的有（）A.、B.、C.、D.、【答案】C32、下列不属于常用的财务杠杆比率的

11、是()。A.资产负债率B.权益乘数和负债权益比C.利息倍数D.资产收益率【答案】D33、（）是最大的不动产管理公司A.麦格理集团B.高盛公司C.世邦魏理仕全球投资集团D.贝莱德【答案】C34、财险公司通常将保费投资于（）资产。A.高风险B.高收益C.低风险D.稳健型【答案】C35、（）是基金在一定时期内全部损益的总和，包括基金已经实现的损益和未实现的估值增减值，是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。A.本期已实现收益B.本期利润C.期末可供分配利润D.未分配利润【答案】B36、（）否定了基于公开信息的基本分析存在的基础，但没有否认内幕信息的价值。A.弱有效市场假设B.半强有效市场假

12、设C.强有效市场假设D.市场异常理论【答案】B37、根据我国现行的有关交易制度规定，（）实行当日回转交易。A.债券竞价交易和权证交易B.B 股和权证交易C.债券交易和 B 股D.债券竞价交易和 B 股【答案】A38、投资政策说明书的内容不包括（）。A.业绩比较基准B.确定收益C.投资回报率目标D.投资决策流程【答案】B39、（）通常被用来研究随机变量 X 以特定概率（或者一组数据以特定比例）取得大于等于（或小于等于）某个值的情况。A.分位数B.方差C.协方差D.标准差【答案】A40、下列属于权益证券的是（）。A.企业债券B.金融债券C.股票D.国库券【答案】C41、某日，某基金持有三种股票的数

13、量分别为 10 万股，50 万股和 100 万股，收盘价分别为 30 元、20 元和 10 元，银行存款为 1000 万元，基金总份额为2000 万份。假设该基金再无其他资产负债项目，则当日该基金份额净值为()元A.1.15B.0.65C.0.5D.1.65【答案】D42、（）也被称为做市商制度。A.报价驱动市场B.指令驱动市场C.市价指令市场D.随价指令市场【答案】A43、关于私募基金，以下表述错误的是（）A.些私募基金通过投资公募基金公司产品实现一些特殊的策略，如 ETF 套利等B.私募基金的投资者通常是机构投资者或投资经验和技巧较为丰富的个人投资者C.私募基金所受的法律约束较少，投资渠道

14、、投资策略都会更为多样化D.私募基金的投资产品面向不超过 250 人的特定投资者发行【答案】D44、证券登记结算机构须采用（）措施保证业务的正常运行。A.B.C.D.【答案】D45、杜邦恒等式中，不涉及的财务指标表是（）。A.权益乘数B.销售利润率C.资产负债率D.总资产周转率【答案】C46、（）是指企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金。A.企业年金B.社会保障基金C.养老保险D.失业保险【答案】A47、()是用来衡量企业的短期偿债能力的比率。A.流动性比率B.财务杠杆比率C.营运效率比率D.盈利能力比率【答案】A48、关于投资者效用函数画出的无差异曲线,以下表达正确的是（）。A.同一条无差异曲线上的点所代表的效用水平并不必然相同B.风险厌恶程度高的投资者与风险厌恶程度低的投资者相比,其无差异曲线更加陡峭C.风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左上方向右下方倾斜的D.不同的无差异曲线也可以代表相同的效用水平【答案】B49、（）是公司清算时每一股份所代表的实际价值。A.股票的票面价值B.股票的清算价值C.股票的账面价值D.股票的内在价值【答案】B50、房地产投资信托基金在美国市场盛行，投资者通过（）可以不用直接拥有真实房地产而投资房地产行业。A.QDIIB.REITsC.ETFD.RQFII【答案】B