《量化投资理论基础》课程教学大纲（模板）.docx

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1、量化投资理论基础课程教学大纲一、课程基本情况课程编号：082J07s学分：2周学时：3总学时：51开课学期：3.2开课学院：理学院英文名称：Theoretical foundation on quantitative investment适用专业：金融工程课程类别：专业方向模块课课程修读条件：高等数学、线性代数、概率统计、计算机编程语言、金融 数据统计分析、股票和期货市场等相关基本知识网络课程地址：课程负责人：所属基层学术组织：金融工程系二、课程简介量化投资的理论主要介绍人工智能理论、数据挖掘理论、小波分析理论、支 持向量机、分形理论、随机过程理论和IT技术基础和等投资建模中的应用。为 进一步

2、学习量化投资策略建立量化投资模型打下坚实理论基础。三、教学目标通过本课程学习，使学生掌握构建量化投资策略模型所需的基础理论；包括 人工智能理论、数据挖掘理论、小波分析理论、支持向量机、分形理论、随机过 程理论等；基本掌握量化投资的常用理论；具备量化投资的基本理论素养。四、教学内容及学时分配本课程主要内容以课堂讲授为主，同时进行课堂讨论的方式，尽量使所有的 学生都参与，并安排有多次课堂测验。要求学生了解期货、期权和其它金融衍生 品的基本知识，衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法。具体学时分配如下表:序号内容学时数1量化投资概念22人工智能63数据挖掘64小波分析65支持向量机66分形理论67随机过程68IT技术69主要数据与工具510量化对冲交易系统2五、考核及成绩评定方式序号考核方式成绩比重（）1期末考试302课堂测验303平时成绩40合计100期末考试为开卷考试；课堂测验三次，各占10%；平时成绩以考勤、作业、 提问为主要依据。六、教材及参考书目:类别教材名称编者出版社出版时间教材量化投资与对冲基金入门丁鹏电子工业出版社参考书量化投资策略托托里罗上海交通大学出版社2013打开量化投资的黑箱纳兰机械工业出版社2012撰写人:审核人:制定时间：年9月