山西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关试题库(有答案).doc
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1、山西省山西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理通年初级银行从业资格之初级风险管理通关试题库关试题库(有答案有答案)单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、()是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,商业银行为了降低客户违约风险引致的损失,而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.贷款清收B.贷款核销C.贷款重组D.贷款转让【答案】C2、下列风险管理策略中,对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是()。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲【答案】D3、()要求风险偏好重点突出核心指标、关键指标。A.合规性B.全面性C.重要性D.稳
2、定性【答案】C4、当久期缺口为()时,如果市场利率下降,流动性也随之减弱;如果市场利率上升,流动性也随之增强。A.正值B.负值C.零D.无法判断【答案】B5、()就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计,形成相互关联的多元分 布。随着相关因素发生变化,模型能预测出潜在损失及原因,并对未来环境进行分析。A.随机模型B.计量模型C.资本模型D.因果分析模型【答案】D6、真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期,业务主要集中于()。A.长期贷款B.消费者贷款C.短期自偿性贷款D.房地产贷款【答案】C7、以下不是信息披露的主要形式的是()。A.招股说明书B.持股人名单C.上市公告书D.定期报告【
3、答案】B8、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银 行。2002?2007 年间,其信贷资产主要投向房地产行业,其资金交易业务主要集中于高收益 的次级债券。2008 年起因收到金融危机的冲击,该银行面临的流动性风险是其()长期集 聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B9、风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。A.风险因素考虑得越充分,风险管理就越容易B.风险因素越多,风险管理就越复杂,难度就越大C.风险管理流程越复杂,则会有效减少风险
4、因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】B10、假设某商业银行的信贷资产总额为 300 亿元,若所有借款人的违约概率都是 2%,违约回收率为 30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A11、下列各项不属于认可质押品中的现金类资产的是()。A.外币现金B.银行存单C.黄金D.中央政府发行的债券【答案】D12、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是()。A.主动超限B.被动超限C.实质超限D.非实质超限【答案】C13、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()A.利用金融衍生品对冲或转移市场风险B.采用自我评估法评估交易
5、风险和预期损失C.利用经济成本配置限制高风险业务D.对总交易头寸或经交易头寸设定限额【答案】B14、()用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A.久期分析B.外汇敞口分析C.缺口分析D.敏感性分析【答案】C15、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是()。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.接受或排斥合作伙伴D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】A16、下列不属于商业银行风险管理职能的是()。A.风险监控B.模型创建C.降低风险D.技术支持【答案】C17、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪一项?()A.保证金B.活期存款C.
6、应解汇款D.财政性存款【答案】D18、下列资产证券从资产质量看可分为()。A.存量贷款证券化B.优良贷款证券化C.增量贷款证券化D.表内贷款证券化【答案】B19、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值()A.CreditMetrics 模型B.CreditPortfolioView 模型C.CreditRisk+模型D.KMV 模型【答案】B20、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.2.5B.10.5C.11.5D.2.5【答案】C21、商业银行在开展跨境外包活动时,应当遵守的原则不包括()。A.审慎
7、评估法律和管制风险B.确保客户信息的安全C.选择资金较多的境外服务提供商D.选择境外服务提供商时,应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定【答案】C22、商业银行通常设定贷款投放的行业比例,这种做法属于()策略。A.风险规避B.风险转移C.风险对冲D.风险分散【答案】D23、关于久期缺口为正值时,以下的叙述不正确的是()。A.如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加B.如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少C.如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积【答案】C24、出
8、让国有建设用地使用权转让中,转让房地产时应具备的条件不包括()。A.按出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金,并取得土地使用权证书B.转让时已经建成的,应持有房屋所有权证书C.属于房屋建设工程的,完成开发投资总额的 30%以上D.属于成片开发土地的,形成工业用地或其他建设用地条件【答案】C25、某商业银行由 X、Y 两个核心业务部门构成,其总体经济资本为 120 亿元,假设单独计算 X、Y 业务部门的非预期损失分别为 60 亿元、90 亿元,则应当给 X、Y 业务部门配置的经济资本分别为()。A.X60 亿元,Y60 亿元B.X60 亿元,Y90 亿元C.X48 亿元,Y72 亿元D.X30
9、 亿元,Y90 亿元【答案】C26、进度统计是()。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差,采用对生产资源分配进行调整,目的是消除进度偏差C.检查计划执行效果的主要手段,可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系,掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度,为下一轮计划的编制做好准备【答案】C27、(2018 年真题)下列关于声誉风险管理的具体做法中,错误的是()。A.强化声誉风险管理培训B.确保及时处理投诉和批评C.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致D.努力实现承诺【答案】D28、专业化的融
10、资担保公司可在余额不超过净资产()倍之内承担融资担保责任。A.8B.9C.10D.12【答案】C29、现行最全面、最集中规定土地登记程序的文件是()。A.土地登记办法B.确定土地所有权和使用权的若干规定C.中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例D.土地权属争议调查处理办法【答案】A30、下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是():A.风险评估B.信息披露C.压力测试D.资本规划【答案】B31、当前,某银行贷款余额的 50为房地产行业贷款,利润亦有超过 50来自该类型贷款,目前该类型贷款的不良率为 0。根据上述信息,以下对该银行贷款业务的评价,恰当的是()。A.该类型贷款的预期损
11、失为 0B.该银行的贷款集中度过高,其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险,因此尽管比重偏高,亦无不妥【答案】B32、()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】A33、下列对于久期公式的理解,不正确的是()。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.收益率与价格反向变动C.价格变动的程度与久期的长短有关D.久期越长价格的变动幅度越小【答案】D34、下列对商业银行战略风险管理的人事,最恰当的是()A.战略风险管理不需要配置资本B.战略风
12、险管理短期内没有益处C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险D.战略风险管理是一项长期性的战略投资,实施效果短期不能显现【答案】C35、操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的()作出评估。A.发生频率和发生概率B.发生频率和影响程度C.发生概率和影响程度D.发生概率和损失金额【答案】B36、()是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。A.商业银行内部控制B.商业银行公司治理C.商业银行战略管理D.商业银行风险管理【答案】B37、将商业银行的()和经营目标结合起来,是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战
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