山西省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷B卷附答案.doc

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1、山西省山西省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷知识能力提升试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、以下不属于采用贴现发行方式的货币市场工具的是（）。A.大额可转让定期存单B.短期政府债C.商业票据D.同业存单【答案】A2、衡量整体经济活动的总量指标是()。A.利率B.汇率C.国内生产总值D.财政预算【答案】C3、发行价高于面值称为溢价发行，募集的资金大于股本的总和，其中等于面值总和的部门计入股本，超额部分计入（）。A.盈余公积B.留存收益C.资本公积D.股本账户【答案】C4、相关系数的大小范

2、围为()。A.+1 和-1 之间B.0 和 1 之间C.-1 和 0 之间D.1 到正无穷【答案】A5、关于场内证券交易结算原则，以下表述错误的是（）A.根据中国结算公司深圳分公司的规定，开立非担保结算备付金账户的机构，交易所场内证券或资金B.在共同对手方制度下，即使买卖双方中的一方不能履约，结算机构也要向守约一方先行垫其应收的证券或资金C.根据货银对付原则，一旦结算参与人未能履行对证券登记结算机构的资金交收义务，结算机构就可以暂不向其交付其买入的证券D.根据分级结算原则，当证券登记结算机构作为共同对手方提供多边净额结算服务时，结算机构负责人与结算参与人之间的集中清算交收【答案】A6、债券市场

3、所说的年利率都是指（）A.通货膨胀率B.保值贴补率C.名义利率D.实际利率【答案】C7、下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的是（）。A.即期利率是金融市场中的基本利率，常用 St 表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率B.远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平C.远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同D.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同【答案】C8、关于货币市场基金风险的指标，以下表述错误的是（）。A.投资组合平均剩余期限B.跟踪误差C.融资比例D.浮动利率债券投资情况【答案】B9、风险价值（VaR）估算方法，历史

4、模拟法有其局限性，VaR 所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（）。A.选用的历史区间与测算期间不需要一致，时间相隔越远越好B.选用的历史区间与测算区间大致相同，时间相隔越近越好C.选用的历史区间与测算期间需要完全一致，时间相隔越近越好D.选用的历史区间与测算期间需要完全一致，时间相隔越远越好【答案】B10、近年来我国互换合约市场高速増长，互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分。目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。A.上海银行间同业拆放利率B.国债回购利率C.1 年期定期存款利率D.3 年期定期存款利率【答案】D11、（）是最早产生的期货

5、合约。A.货币期货B.利率期货C.商品期货D.股票期货【答案】C12、基金的主会计责任方是（）。A.证券投资基金B.基金管理公司C.基金托管人D.证监会【答案】B13、封闭式基金份额净值由（）进行公告。A.上市的证券交易所B.基金托管人C.基金管理人协同基金托管人D.基金管理人【答案】D14、下列不属于基金公司投资决策委员会职责的是（）。A.确定不同管理级别的操作权限B.对基金公司重大投资活动进行管理C.审订公司投资管理制度和业务流程D.制定投资组合具体方案【答案】D15、.某 10 年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为 8.6，应计收益率4%，则修正的麦考莱久期为()。A.8.0B.8

6、.17C.8.27D.8.37【答案】C16、下列关于净现金流量的说法错误的是（）。A.净现金流量是动态指标B.投资型净现金流量含有折旧费和利息支出C.营运型净现金流量不含折旧费和利息支出D.净现金流量指标界定基础是收付实现制【答案】C17、投资政策说明书的内容不包括()。A.投资回报率目标B.业绩比较基准C.投资范围D.最低收益保障【答案】D18、根据有关规定，除中国证监会另有规定外，QDII 基金可投资下列金融产品或工具不包括（）。A.银行存款、可转让存单B.政府债券、公司债券C.全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证D.购买不动产【答案】D19、按照()的计算方法，每经过一个计息期，

7、要将所生利息加入本金再计利息。A.复利B.单利C.贴现D.现值【答案】A20、关于下行风险和最大回撤的说法正确的是（）A.最大回撤与投资期限长短无关B.下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估C.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤D.最大回撤和下行风险都是投资者承受的损失，基金经理投资管理不需要考虑【答案】B21、目前，（）符合 QDII 可在境内募集资金进行境外投资管理。A.基金管理公司B.证券公司C.商业银行等其他金融机构D.以上选项都正确【答案】D22、下列不属于权益类证券种类的是（）。A.公司债券B.可转换债券C.存托凭证D.股票【答案】A23、关于基金的下行风险，以下

8、表述错误的是（）。A.股票型基金的下行风险一定高于债券型的基金的风险B.下行风险衡量当市场下跌时基金所面临的风险C.基金的下行风险越大，基金投资者可能承担的损失越大D.基金的下行风险越大，基金的保本能力越差【答案】A24、关于被动投资指数复制和调整说法，错误的是（）。A.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法。B.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次递增。C.根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法。D.被动投资复制指数会产生复制成本。【答案】B25、（）可在权证失效日之前任何交易日行权。A.美式权证B.欧式权证C.百慕

9、大式权证D.认沽权证【答案】A26、上海证券交易所和深圳证券交易所 A 股过户费均按照成交金额的（）向买卖双方投资者分别收取。A.0.01B.0.02C.0.1D.0.2【答案】B27、.衍生工具的特点不包括()。A.跨期性B.杠杆性C.联动性D.低风险性【答案】D28、CFA 提出了最佳执行的实施框架，不属于的一项是（）。A.披露B.过程C.备注D.记录【答案】C29、下列关于资本市场线的说法错误的是（）。A.切点 M 是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合B.市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合C.直线的截距表示无风险利率，它可以视为等待的报酬率D.在 M 点

10、的左侧，投资者仅持有市场组合 M，并且会借入资金以进一步投资于组合 M【答案】D30、某企业 2017 年年初存货为 200 亿元，年末存货为 300 亿元，年销售收入为1000 亿元，年销售成本为 600 亿元，请问该企业的存货周转率为（）。A.3.33B.2.4C.3D.2【答案】B31、下列不属于最常用的 VaR 估算方法的是()。A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡罗模拟法D.历史模拟法【答案】B32、关于可转换债券有如下的表述：A.2B.4C.1D.3【答案】B33、已知某债券基金的久期是 3 年，那么当市场利率下降 2时，该债券基金的资产净值将（）。A.增加；6B.减少；6C.增加；

11、3D.减少；3【答案】A34、（）是测量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。A.久期B.价格变动收益率值C.基点价格值D.加权平均投资组合收益率【答案】A35、下列不属于可转换债券的基本要素的是（）。A.赎回条款B.转换期限C.市场利率D.回售条款【答案】C36、下列关于净现金流量的说法错误的是（）。A.净现金流量是动态指标B.投资型净现金流量含有折旧费和利息支出C.营运型净现金流量不含折旧费和利息支出D.净现金流量指标界定基础是收付实现制【答案】C37、不属于内在价值估值检验模型的是（）。A.股利贴现模型B.票据贴现模型C.自由现金流量贴现模型D.经济附加值模型【答案】B38、100.201

12、5 年度，某公司的实收资本 100 亿元，资本公积 40 亿元，盈余公积 40 亿元，未分配利润 60 亿元，则应计入所有者权益的金额为（）。A.240 亿元B.140 亿元C.200 亿元D.180 亿元【答案】A39、以下关于 QDII 基金说法错误的是（）。A.可委托境外投资顾问进行境外证券投资B.托管人不可以委托符合条件的境外资产托管人负责境外资产托管业务C.QDII 基金由境内托管人负责托管业务D.可委托境外证券服务机构代理买卖证券【答案】B40、我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于（）的收入。A.中国结算公司B.证券经纪商C.证券交易所D.证券监督管理机构【答案】A41、下列

13、关于普通股的表述错误的是（）。A.普通股具有股权和债券双重属性B.普通股的股利是变动的C.普通股一般具有表决权D.普通股是公司通常发行的无特别权利的股票【答案】A42、某投资者以 15 元股的价格购入 1000 股某公司股票，半年后该公司发放分红 1 元股，1 年后该公司股票价格上升至 18 元股，该投资者选择卖出其所持有的股票。在这 1 年内，该投资者的持有区间收益率为（）。A.25.67B.26.67C.27.67D.28.67【答案】B43、()是债券价格与到期收益率之间用弯曲程度的表达方式。A.凹性B.久期C.凸性D.收益性【答案】C44、申请合格境外资者资格应当具备的条件不包括（）A

14、.最近一会计年度管理的证券资产不少于 3 亿美元B.申请人的从业人员符合所在国家或者地区的有关从业资格的要求C.申淸人有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，近 3 年未受到监管机构的重大处罚D.申淸人所在国家或者地区有完善的法律和监管制度；其证券监管机构已与中国证监会签订监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系。【答案】A45、一般情况下，下列证券中有表决权的是（）。A.优先股B.普通股C.可转债D.公司债【答案】B46、关于单利和复利，以下表述错误的是（）A.单利考虑了利息的时间价值B.复利考虑了本金的时间价值C.单利考虑了本金的时间价值D.复利考虑了利息的时间价值【答案】A

15、47、关于保险资金投资表述错误的是()A.A：通常寿险公司的投资期限比财险的投资期限长B.财产险通常投资于低风险资产C.保险资产的主要来源是保费收入D.保险资金投资范围不包括不动产【答案】D48、市场投资组合具有的特征不包括（）。A.它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合与无风险资产的再组合C.市场投资组合与投资者的偏好有关D.市场投资组合完全由市场决定【答案】C49、社会保障资金的基本原则为：在保证基金()的前提下实现基金资产的增值。A.安全性、流动性B.风险性、收益性C.安全性、制约性D.风险性、流动性【答案】A50、交易员的职责不包括（）。A.执行基金经理制定的交易指令B.向基金经理及时反馈市场信息C.及时在市场异动中作出决策D.以对投资有利的价格进行证券交易【答案】C