山西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案.doc

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1、山西省山西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理练年初级银行从业资格之初级风险管理练习题习题(二二)及答案及答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列可分为财务风险预警和非财务风险预警的是（）。A.行业风险预警B.区域风险预警C.法人客户风险预警D.信用风险预警【答案】C2、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】C3、下列关于国别风险的说法，不正确的是()。A.国别风险只

2、有在一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡时才会被引发B.由债务人所在国家的行为引起，超出了债权人的控制范围C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来等经营活动中【答案】A4、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素，下列属于与市场有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D5、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit?Metric 模型B.Cr

3、edit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View 模型D.KMV 模型【答案】C6、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。A.缓释风险B.回避风险C.降低风险D.对冲风险【答案】D7、在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，制定操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法属于()方面的内容。A.总的框架B.职能分工C.管理工具D.资本计量【答案】C8、当前，某银行贷款余额的 50为房地产行业贷款，利润亦有超过 50来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为 0。根据上述信息，以下对该银行贷

4、款业务的评价，恰当的是（）。A.该类型贷款的预期损失为 0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】B9、（2018 年真题）在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标【答案】D10、下列关于个人客户信用风险说法错误的是（）。A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录C.通过海关、法院不

5、能获得个人客户的信息记录D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求【答案】C11、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。A.董事会B.高级管理层C.监事会D.股东大会【答案】A12、（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.永久资本【答案】C13、环境事故发生后的处置不包括（）。A.建立对施工现场环境保护的制度B.按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害C.积极接受事故调查处理D.暂停相关施工作业，保护好事故现场【答案】A14、商业银行的风险管理流程是风险（）。A.监测识别控

6、制计量B.识别计量控制监测C.计量识别监测控制D.识别计量监测控制【答案】D15、()是指银行所持有的各类风险性资产余额。A.风险价值B.缺口C.市场价值D.敞口【答案】D16、使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。A.商业银行流动性相对充足B.可能给运营带来风险C.商业银行盈利增加D.商业银行安全性降低【答案】A17、(?)是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.有效的委托一一代理机制【答案】A18、下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期

7、无须再次经过审批程度C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债 项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险【答案】B19、商业银行董事会及其（）应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。A.董事会B.高级管理层C.风险管理委员会D.风险管理部门【答案】C20、下列()不属于银监会提出的良好银行监管标准。A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都是实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，

8、有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C21、商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。A.压力测试结果B.市场风险资本要求C.压力风险价值D.每日损益【答案】D22、下列属于操作风险内部流程方面表现形式的是()。A.职员欺诈B.失职违规C.违反用工法律D.产品服务缺陷【答案】D23、()是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A.久期分析B.缺口分析C.敏感分析D.情景分析【答案】D24、无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受（）的监督。A.中央银行B.政府或其授

9、权机构C.行业协会D.评级机构【答案】B25、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C.业务外包必须有严谨的合同或服务协议D.一些关键过程和核心业务不应外包出去【答案】B26、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】D27、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002 至 2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。200

10、8 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.市场风险、战略风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.声誉风险、市场风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B28、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，()应当承担风险损失的最终责任。A.贷款企业B.专业调查机构C.贷款审批人D.商业银行【答案】D29、国际

11、会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。A.它是基于会计核算的划分B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量，以 及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持【答案】C30、要明确技术交底的责任，责任人员不包括（）。A.项目技术负责人B.业主C.作业队长D.作业班组长【答案】B31、可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。A.专家调查列举B.情景分析C.分解分析D.失误树分析【答案】C32、（）是指由于人为错误、技术缺陷或

12、不利的外部事件所造成损失的风险。A.操作风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险【答案】A33、随机变量的（）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】B34、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。A.法律风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险【答案】B35、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（）。A.一级资本B.定量和定性的指标C.收益的波动水平D.相应置信水平下的经济资本【答案】A36、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户其资产组合的总体风险一般会（）。

13、A.降低B.负相关C.增加D.不变【答案】A37、商业银行风险管理最根本的动力来源是()。A.负债B.资本C.利润D.安全【答案】B38、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，J3 值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，()产品线的因子等于 15。A.零售银行B.代理服务C.公司金融D.资产管理【答案】B39、下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A.超限额处理B.风险限额监测C.风险限额对冲D.风险限额设定【答案】C40、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不

14、正确的是（）。A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B41、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。A.经营绩效类指标B.风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标【答案】B42、（2018 年真题）信用风险的

15、主要特点不包括（）。A.道德风险是形成信用风险的重要因素B.信用风险具有明显的系统性风险特征C.信用风险缺乏量化的数据基础D.组合信用风险的测定具有一定的难度【答案】B43、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=900 亿元，负债 L=800 亿元，资产久期为 DA=6 年，负债久期为 DL=3 年，根据久期分析法，如果年利率从 55上升到 6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加 14.22 亿元B.增加 14.63 亿元C.减少 14.22 亿元D.减少 14.63 亿元【答案】C44、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）对银行整体经济价值的影响。A

16、.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】B45、下列不属于金融风险可能造成的损失的是()。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】D46、（2018 年真题）下列指标计算公式中，错误的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款余额100B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）100D.预期损失率=预期损失资产风险暴露100【答案】B47、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距

17、离不应小于（）m。A.1.5B.1.2C.1D.0.5【答案】D48、系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。A.微观经济B.宏观经济C.国际贸易收支D.利息率【答案】B49、()是对 VaR 估计结果的误差水平测量和精度评估。A.准确性检验B.敏感性分析C.误差分析D.有效性检验【答案】C50、（2018 年真题）在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被称为（）。A.传染风险B.外汇风险C.转移风险D.政治风险【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、目前，应用最广泛的信用评分

18、模型包括（）。A.线性辨别模型B.线性概率模型C.Probit 模型D.IS-LM 模型E.Logit 模型【答案】ABC2、集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有()。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低E.风险识别难度大，贷后监督难度较小【答案】ABC3、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于（）。A.国别风险暴露B.风险评估和评级C.风险限额遵守情况D.超限额业务处理情况E.压力测试【答案】ABCD4、新产品、新业务的内部审批程序应当包括由相关部门对其操作和风险管理程序的审核和认可，其相关部门包括(

19、)。A.法律部门B.合规部门C.业务经营部门D.财务会计部门E.负责市场风险管理的部门【答案】ABCD5、商业银行的风险管理模式有（）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债管理模式D.全面风险管理模式E.资产损失管理模式【答案】ABCD6、下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正相关的有()。A.销售利润率B.利息偿付比率C.资产负债率D.流动比率E.资产回报率【答案】ABD7、暗配的导管，埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于（）。A.10mmB.15mmC.20mmD.30mm【答案】B8、以下关于客户评级的说法，正确的有()。A.是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评

20、价B.反映客户违约风险的大小C.评价主体是客户D.评价目标是客户违约风险E.评价结果是信用等级和违约概率【答案】ABD9、商业银行流动性风险预警信号包括（）。A.盈利水平显著降低B.负面的公众报道C.零售存款大量流出D.资产快速增长主要来源于临时性大宗融资E.融资成本大幅上升【答案】ABCD10、下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的有()。A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通

21、信息E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型【答案】AB11、王某是王拐村村民，为了多赚点钱，王某带领全家出去打工，导致无人打理自家耕地，致使耕地荒芜达三年之久，根据规定，其所在的集体组织有权（）。A.终止承包合同，收回发包的土地B.中止承包合同，等王某回来以后再回复合同的履行C.要求王某承担违约责任D.对王某处以罚款【答案】A12、商业银行附属资本包括（）。A.核心资本B.一般准备C.盈余公积D.未分配利润E.长期次级债务【答案】B13、假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元空头 100，美元多头 150，英镑多头 200，澳元 50，卢布 100。则下列关于三种方法计算总外汇敞

22、口头寸，正确的有()。A.累计总敞口头寸计算：100+150+200+50+100=600B.净总敞口头寸计算：(50+100+100)-(150+200)=-100C.净总敞口头寸计算：(150+200)-(100+50+100)=100D.短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为 250E.短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为 350【答案】AC14、完善银行账户利率风险治理结构，要做到()。A.组建专门负责银行账户利率风险管理的委员会B.组建专职人员队伍，负责相关信息的搜集和分析，预测

23、利率变动趋势C.提出相应的应对策略D.规范银行账户利率风险管理的操作程序E.建立分析、识别、计量、评估、预警和控制环环相扣的利率管理机制【答案】ABCD15、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。A.内部数据B.外部数据C.历史数据D.中间计量数据E.组合结果数据【答案】AB16、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行采用()指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A.资产收益率B.风险价值C.配置相应数量的经济资本D.经风险调整的收益率E.经济增加值【答案】D17、通过建设行政主管部门对合同双方主体资格的审查，对合同履行过程中定期对用工数量、（）、相应工

24、种的资格证书以及上岗培训记录等监督检查，大大减少合同履行中的纠纷，减少诸如拖欠民工工资而造成的社会问题。A.工资支付B.遵纪守法C.劳动力来源D.劳动力管理【答案】C18、市场约束的参与方除了银行监管部门以外，还包括（）。A.其他债权人B.银行股东C.公众存款人D.外部中介机构E.银行业协会【答案】ABCD19、（）是法律赋予依法成立的合同对所有当事人所产生的约束力。A.当事人签署的合同B.合同约束力C.合同效力D.合同法【答案】C20、商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有()。A.限制流通的法人股B.银行承兑汇票C.原始期限不超过一年的应收账款D.公开上市交易股票E.依法有权处分的商用房地产【答案】BCD