山西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理).doc

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1、山西省山西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理通年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库关提分题库(考点梳理考点梳理)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、根据报告的使用者不同，风险报告可分为()。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告【答案】B2、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长B.交易不公开C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组

2、织的劳工活动【答案】A3、（2018 年真题）市场约束的核心是（）。A.监管部门B.存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】A4、以下关予操作风险评估方法的说法，不正确的是(?)。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】A5、项目管理层是（）。A.其管理以企业

3、确定的项目成本为目标，体现现场生产成本控制中心的监理职能B.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的监督职能C.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的管理职能D.其管理以企业确定的施工成本为目标，体现现场生产成本控制中心的管理职能【答案】D6、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】D7、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是()。A.利率期货B.商

4、品期货C.货币期货D.指数期货【答案】B8、商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，下列最佳投资组合方案是（）。A.投资组合丙B.投资组合乙C.投资组合丁D.投资组合甲【答案】C9、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款 20 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。A.2B.20.1C.20.8D.20【答案】C10、下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估C

5、.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】C11、法兰连接螺栓应加镀锌平垫圈，且均匀拧紧。吊杆螺栓与横架型钢连接下端用（）在调整水平度后锁紧，上面用（）锁紧。A.双螺母双螺母B.双螺母单螺母C.单螺母双螺母D.单螺母单螺母【答案】B12、以下不属于商业银行外包管理的组织架构的是（）。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B13、下列关于红色预警法的说法，错误的是()。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案

6、】A14、下列有关风险文化的说法，不正确的是（）。A.薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调”的原则B.在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业银行无权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回C.绩效考评应坚持“综合平衡”的原则D.在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标【答案】B15、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】A16、当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而 不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式进行，

7、从而减少个别银行 单独放款的可能风险。A.国别限额B.共同投资C.银团贷款D.风险投资【答案】C17、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时（）。A.以监理单位意见为准B.可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理C.建设单位意见为准D.法院仲裁【答案】B18、下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（）。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】A19、成本核算是（）。A.把生产费用正确地归集到承担的客体B.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件C.指在施

8、工活动中对影响成本的因素进行加强管理D.指在项目管理中对影响成本的因素进行加强管理【答案】A20、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，E1 元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 10，澳元空头 20，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。A.160B.150C.120D.230【答案】A21、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是（）。A.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及

9、商业银行经营者的行为D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束【答案】B22、（2021 年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】A23、市场风险在（）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。A.基本账户B.银行账户和交易账户C.交易账户D.银行账户【答案】B24、某企业 2016 年净利润为 05 亿元，2015 年年末总资产为 10 亿元，

10、2016年年末总资产为 15 亿元，该企业 2016 年的总资产收益率为（）。A.5.00B.4.00C.3.33D.3.00【答案】B25、根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】C26、A 银行 2010 年年末贷款总额为 10000 亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是 7500 亿元、1500 亿元、500 亿元、300 亿元、200 亿元，则 2010 年度 A 银行的不良贷款率为

11、()。A.2%B.5%C.10%D.25%【答案】C27、个人住房按揭贷款的风险分析不包括（）。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险【答案】D28、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是（）。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是【答案】C29、当前，某银行贷款余额的 50为房地产行业贷款，利润亦有超过 50来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为 0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（）。A.该类型贷款的预期损失为 0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险

12、、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】B30、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（）。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果【答案】D31、已知回收金额为 1 亿元，回收成本为 0.8 亿元，违约风险暴露为 1.5 亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%【答案】A32、利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。A.优质客户违约率上升B.不良贷

13、款率近 5%C.内外勾结欺诈D.房地产行业贷款比例超过 30%【答案】C33、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(?)。A.无法出售的贷款B.银行的房产和在子公司的投资C.抵押给第三方的资产D.存在严重问题的信贷资产【答案】C34、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）。A.风险规避B.风险转移C.风险对冲D.风险分散【答案】D35、下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（）。A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围

14、内履行反洗钱监督管理职责B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织【答案】D36、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践【答案】B37、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额

15、管理的说法，不正确的是（）。A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B38、（2019 年真题）假设某风险资产的预期收益率为 8，标准差为 0.15，同期国债的无风险收益率为 4。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6的资产组合，

16、则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A.50，50B.30，70C.20，80D.40，60【答案】A39、我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.5B.6C.10.5D.11.5【答案】C40、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计量公允价值通常按市场价格计价。A.日B.月C.半年D.年【答案】A41、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是()。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为

17、主【答案】D42、因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。A.操作风险B.声誉风险C.违规风险D.市场风险【答案】D43、银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在（）的悖论，因此需要 政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。A.分散和集中B.成本和收益C.垄断与竞争D.扩张和风险【答案】C44、与土地登记的一般程序相比，下列各项不属于初始土地登记程序特殊性的是（）。A.增加了准备工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登记申请【答案】D45、信息披露的原则不包括（）。A.侧重披露总量指标B.

18、谨慎披露结构指标C.详细披露所有信息D.暂不披露机密指标【答案】C46、施工方案比较通常用（）两个方面进行分析。A.技术和经济B.重要和经济C.技术和重要D.方案和经济【答案】A47、根据国务院银行业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监管（监测）指标要求，其中核心负债比不小于（）。A.100%B.25%C.60%D.30%【答案】C48、不属于房屋建筑安装工程施工安全措施的主要关注点（）。A.高空作业B.施工机械操作C.动用明火作业D.认真接受安全教育培训【答案】D49、承担商业银行风险管理的最终责任的机构是()。A.股东大会B.董事会C.风险管理部门D.法律/合规部门【答案】B50、（2

19、018 年真题）下列关于信用风险监测的说法中，正确的是（）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.信用监测不包括对合同条款的遵守情况的监测D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（）。A.内部欺诈B.外部欺诈C.实物资产损毁D.经营中断和系统瘫痪E.客户、产品和经营问题【答案】ABCD2、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于（）。A.国别风险暴露B.风险评估和评级C.风

20、险限额遵守情况D.超限额业务处理情况E.压力测试【答案】ABCD3、关于信息披露的目的，下列说法正确的有（）。A.从监管部门角度看，有利于促进市场约束机制最终发挥作用B.从存款人角度看，有利于保护存款利益不受侵害C.从银行自身角度看，提升银行自身资本管理和风险管理水平D.从投资者等利益相关方角度看，有利于利益相关方做出决策并保障它们的利益E.从中介机构角度看，有利于实现投资收益【答案】CD4、下列说法正确的有()。A.均值 VaR 度量的是资产价值的相对损失B.均值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失C.零值 VaR 度量的是资产价值的相对损失D.零值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失E.V

21、aR 常用来衡量商业银行资产的信用风险【答案】AD5、下列属于企业信用分析的 5Cs 系统的分析范围的有（）。A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款的利率水平【答案】ABCD6、（）是指已经登记完毕的土地权利变动事项，当有第三人主张其权利时，仍应按照实体法律决定该土地权利的归属。A.登记无公信力B.登记既定事实C.登记公信变更D.登记本位主义【答案】A7、风险水平类指标主要包括（）。A.流动性风险指标B.正常贷款迁徙率C.信用风险指标D.市场风险指标E.操作风险指标【答案】ACD8、以下关于缺口分析的陈述正确的是()A.当处于负债

22、敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降【答案】BC9、违约风险暴露包括()。A.公司风险暴露B.零售风险暴露C.主权风险暴露D.金融机构风险暴露E.股权风险暴露【答案】ABCD10、目前 RAROC 等经风险调整的业绩评信方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标 ROE、ROA 相比，RAROC()。A.使银行不再注重盈利性B

23、.放弃了股东价值最大化的目标C.RAROC=税后净利润/经济资本D.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性E.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平【答案】CD11、通风机安装中心线的平面位移允许偏差是（）。A.10mmB.20mmC.10mmD.20mm【答案】A12、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年。乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切、无话不谈，在密码管理中正确的做法有（）。A.甲乙密码互相不知悉B.乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权C.甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权D.乙可以用甲的密码为客户办理业务E.甲乙密码定期或不定期更换并严格保密【答案

24、】AC13、关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有（）。A.全员的风险管理文化B.全面的风险管理范围C.全新的风险管理方法D.全程的风险管理过程E.全球的风险管理体系【答案】ABCD14、考察和分析企业的非财务因素，主要从()等方面进行分析和判断。A.行业风险B.管理层风险C.员工层风险D.生产与经营风险E.宏观经济、社会及自然环境【答案】ABD15、商业银行外部审计作为一种外部监督机制，有助于()。A.引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断B.发现银行管理的缺陷C.约束银行不当经营和管理行为D.鼓励银行创新业务发展E.限制银行资产规模扩张【答案】ABC16

25、、商业银行的重大风险事项包括()。A.重大信贷风险事项B.重大市场风险事项C.重大利率风险事项D.重大突发性事件E.重大法律风险事项【答案】ABCD17、战略风险来自（）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证【答案】ACD18、商业银行对法人客户的财务状况分析主要采用的方法有()。A.财务报表分析B.经营成果分析C.现金流量分析D.财务比率分析E.经营效率分析【答案】ACD19、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有()。A.信用评分模型是一

26、种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素【答案】ABD20、下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有()。A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好D.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平【答案】ACD