河北省2023年证券分析师之发布证券研究报告业务综合练习试卷A卷附答案.doc

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1、河北省河北省 20232023 年证券分析师之发布证券研究报告业务年证券分析师之发布证券研究报告业务综合练习试卷综合练习试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列指标中，不属于相对估值指标的是（）。A.市值回报增长比B.市净率C.自由现金流D.市盈率【答案】C2、依据价值链理论，企业的产业价值链包括（）。A.B.C.D.【答案】D3、下列投资策略中，属于战略性投资策略的有（）。A.B.C.D.【答案】B4、假设资本资产定价模型成立，某只股票的=15，市场风险溢价=8，无风险利率=4，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨 10，你是否会投资该股票（）

2、。A.是，因为考量风险之后，该投资显然划算B.否，因为该股票的风险大于市场投资组合的风险C.否，因为该股票的预期收益率低于所要求的收益率D.是，因为其收益率远高于无风险利率【答案】C5、股权分置改革对沪、深证券市场产生的深刻、积极影响表现在（）。A.B.C.D.【答案】C6、中国证券业协会证券分析师委员会成立的意义有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A7、在对上市公司财务比率作对比分析时，对比的对象主要有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B8、（）不是趋势线的运动形态A.上升趋势B.下降趋势C.横向趋势D.垂直趋势【答案】D9、合规审査应当涵盖（）等内容,重点关注证券研究报告可能涉及的

3、利益冲突事项。A.B.C.D.【答案】C10、根据有关规定，证券投资分析师应当履行的职业责任包括了（）。A.B.C.D.【答案】B11、负责上市公司行业分类指引的具体执行，并负责上市公司类别变更等日常管理工作和定期报备对上市公司类别的确认结果的机构是（）。A.中国证监会B.证券交易所C.地方证券监管部门D.以上都不是【答案】B12、证券分析师在分析公司盈利能力时，应当排除的因素包括（）。A.B.C.D.【答案】A13、下列关于假设检验基本思想的说法中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】B14、我国证券市场建立之初，上海证券交易所将上市公司分为 5 类，以下属于这 5 类的是（）。A.B.C

4、.D.【答案】D15、根据有关规定,证券投资分析师应履行的职业责任包括（）。A.B.C.D.【答案】B16、应收账款周转率提高意味着（）。A.B.C.D.【答案】B17、某人按 10的年利率将 1 000 元存入银行账户，若每年计算两次复利(即每年付息两次)，则两年后其账户的余额为（）元。A.1464.10B.1200C.1215.51D.1214.32【答案】C18、大阴线实体和十字星形态的 K 线分别是（）。A.B.C.D.【答案】D19、下列关于期权类型的说法，正确的有（）.A.B.C.D.【答案】A20、下列关于利润表的说法，错误的有（）。A.B.C.D.【答案】A21、一般而言，比率

5、越低表明企业的长期偿债能力越好的指标有（）。A.B.C.D.【答案】A22、一元线性回归模型中，回归估计的标准误差越小，表明投资组合的样本回归线的离差程度()。A.越大B.不确定C.相等D.越小【答案】D23、某套利者以 950 美元/盎司买入 8 月份黄金期货，同时以 961 美元/盎司卖出 12 月份黄金期货。假设经过一段时间之后，8 月份价格变为 957 美元/盎司，12 月份价格变为 971 美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则该套利者（）。A.亏损 3 美元/盎司B.盈利 3 美元/盎司C.亏损 25 美元/盎司D.盈利 25 美元/盎司【答案】A24、下列关于社会融资总量的

6、说法中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】D25、关于完全垄断市场，下列说法正确的有()。A.、B.、C.、D.、【答案】A26、税收是国家凭借正值权力参与社会产品分配的重要形式，具有（）的特征。A.I、II、B.I、IIC.、D.I、II、【答案】D27、对于利率期货而言，影响基差的因素包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B28、即期利率，2 年期利率为 2.4%，3 年期利率为 2.63%，5 年期利率为2.73%，计算远期率：第 2 年到第 3 年，第 3 年到第 5 年分别为（）。A.1.53，3B.2.68，3.15C.3.09，2.88D.2.87，3【答案】C29、某投

7、资者面临以下的投资机会，从现在起的 7 年后收入为 500 万元，期间不形成任何货币收入，假定投资者希望的年利率为 10%，利用单利计算此项投资的现值为（）。A.71.48B.2941176.47C.78.57D.2565790.59【答案】B30、在利率期限结构理论中。（）认为长短期债券具有完全的可替代性。A.回定偏好理论B.市场分割理论C.流动性偏好理论D.市场预期理论【答案】D31、资本市场的投资性开放包括()。A.、B.、C.、D.、【答案】A32、以下能够促进证券价格上升的是（）。A.B.C.D.【答案】C33、下列各项中，能够反映行业增长性的指标是所有考察年份的（）A.借贷利率B.

8、行业 p 系数C.行业销售额占国民生产总值的比重D.行业 a 系数【答案】C34、当套利者认为（）时，可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利。A.B.C.D.【答案】B35、发布对具体股票做出明确估值和投资评级的证券研究报告时，公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份（）以上的，应当在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的情况。A.1%B.5%C.10%D.3%【答案】A36、在半强式有效市场中，证券当前价格反映的信息有（）。A.B.C.D.【答案】C37、下列说法错误的是（）。A.B.C.D.【答案】D38、下列情况中属于需求高弹性的是（）。A.价格下降 1，需求量增加 2

9、B.价格上升 2，需求量下降 2C.价格下降 5，需求量增加 3%D.价格下降 3，需求量下降 4【答案】A39、某投机者 2 月份时预测股市行情将下跌。于是买入 1 份 4 月份到期的标准普尔 500 股指期货看跌期权合约，合约指数为 750.00 点，期权权利金为 2.50点（标准普尔 500 指数合约以点数计算，每点代表 250 美元）.到 3 月份时，4月份到期的标准普尔 500 股指期货价格下跌到 745.00 点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔 500 股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（）美元。A.盈利 1875B.亏损 1875C.盈利 625D.

10、亏损 625【答案】C40、关于 Alpha 套利，下列说法不正确的有（）。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是 AlphAB.在 Alpha 套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即 Alpha为 0C.Alpha 套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益D.Alpha 策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会【答案】C41、统计假设检验决策结果可能包括的情形有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A42、下列关于供给弹性含义的说法中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】A43、当宏观经济

11、处于通货膨胀时，央行通常会()法定存款准备金率。A.降低B.提高C.不改变D.稳定【答案】B44、根据行业的竞争结构分析，对于钢铁冶炼厂来说，其需方包括（）。A.B.C.D.【答案】D45、（）时，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。A.B.C.D.【答案】C46、下列关于公募债券的说法中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】D47、财政发生赤字的时候，其弥补方式有（）。A.B.C.D.【答案】B48、国际伦理纲领、职业行为标准对投资分析师提出的道德规范三大原则是指（）。A.B.C.D.【答案】B49、下列属于分析调查研究法的是（）。A.历史资料研究B.深度访谈C.归纳与演绎D.比较分析【答案】B50、根据 1985 年我国国家统计局对三大产业的分类，下列属于第三产业的有()。A.、B.、C.、D.、【答案】B