河南省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷B卷附答案.doc

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1、河南省河南省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷知识能力提升试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、我国证券交易所是在权益登记日（B 股为最后交易日）的（）对该证券作除权、除息处理。A.当日B.前一交易日C.次一交易日D.后第 7 个交易日【答案】C2、某基金管理人统计了某个基金产品 100 个交易日的每天净值变化的基点 11A（单位：点），并将从小到大依次排列，分别为（1）-（100）,其中（91）-（100）为15.75,16.34,15.78,16.85,17.12,17.56,18.4

2、1,18.57,18.87,18.99,则的上2.5%分位数为（）。A.16.78B.16.56C.16.34D.18.72【答案】D3、下列关于时间加权收益率计算的说法，错误的是（）。A.基金可能包含多个不同的证券，每个证券发放红利或利息的时间都不一样B.基金的投资者在区间内会有申购和赎回，带来更多的资金进出C.时间加权收益率的计算方法，将收益率计算区间分为子区间，每个子区间可以是一天、一周、一个月等D.用时间加权收益率的计算时，遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算【答案】D4、股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略。关于自下而上策略，下列表述正确的是（）。A.

3、在实施中有固定模式B.从行业配置入手C.关注个股表现D.从风格配置入手【答案】C5、“1 亿元的组合有 1 亿元的管法，10 亿元的组合有 10 亿元的管法，100 亿元的组合更有 100 亿元的管法”，这句话体现了（）。A.赎回金领B.甚金管理规模C.初始募资金额D.申购金额【答案】B6、以下指数中不属于国内股票价格指数的是（）。A.上证 180 指数B.金融时报股价指数C.沪深 300 指数D.深证综合股票价格指数【答案】B7、每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计算利息的是（）。A.浮动利率B.单利C.复利D.固定利率【答案】C8、下列不属于流动资产的是（）。A.现金B.应收票据C.

4、应收账款D.应付账款【答案】D9、下列不属于按债券发行主体进行分类的是（）。A.政府债券B.金融债券C.公司债券D.零息债券【答案】D10、大多数资信好的公司采用（）的发行方式来发行商业票据。A.直接发行B.间接发行C.贴现发行D.以上选项都不正确【答案】A11、一只基金的月平均净值增长率为 2%，标准差为 3%。在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于()的可能性是 67%。A.3%2%B.3%0C.5%-1%D.+7%-1%【答案】C12、（）指股票发行方通过协议价格向一个或几个大股东回购股票。A.场外协议回购B.场内公开市场回购C.要约回购D.凭证回购【答案】A13、根据 A 公司 2

5、015 年的财务数据，其总资产为 10 亿元，总负债为 6 亿元，销售净利润为 1 亿元，则 A 公司 2015 的净资产收益率为（）。A.10%B.25%C.12.5%D.16.7%【答案】B14、从投资风格来看，我国 QDII 基金的类型说法错误的是（）。A.从投资风格来看，我国 QDII 基金有增值型、积极成长型、稳健成长型和指数型等各种投资风格B.增值型基金投资着眼于资本快速增长，由此带来资本增值，风险高、收益也高C.积极成长型基金的目标是获取最大资本利得，投资标的以具有高度发展潜力但目前股利不多或并无股利分派之新兴产业或刚设立公司的普通股为主D.指数型基金是投资于具有发展潜力的股票，

6、但是较为保守【答案】D15、下列关于证券交易所的说法，错误的是()。A.证券交易所的设立和解散，由国务院决定B.证券交易所的组织形式有会员制和公司制两种C.我国上交所和深交所都采用会员制D.证券交易所的总经理由财政部任免【答案】D16、在我国金融市场上，（）银行间同业拆借利率是被广泛采纳的货币市场基准利率。A.北京B.上海C.广州D.深圳【答案】B17、股指期货的保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就会使投资者遭受较大的损失，当股指波动剧烈时，甚至会因为资产不足而被强行平仓，这种风险称之为（）A.操作风险B.市场风险C.结算风险D.信用风险【答案】B18、下列关于基金资产

7、估值程序的表述错误的是（）。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布【答案】D19、关于债券的预期收益与波动性，到期期限以及信用等级的关系，以下表述正确的是（）。A.预期收益与信用风险呈正向关系B.预期收益与到期期限呈反向关系C.预期收益与到期期限、流动性以及信息登记均无

8、关系D.预期收益与流动性风险呈反向关系【答案】A20、债券利率期限结构理论中的市场分割理论认为，市场被分割为()。A.长期债券市场和短期债券市场B.长期、中期和短期债券市场C.有形市场和无形市场D.流动性债券市场和固定性债券市场【答案】B21、债券投资风险不包括（）。A.信用风险B.再投资风险C.流动性风险D.操作风险【答案】D22、时间优先原则是指（）A.同价位申报，依照申报资格决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，先申报者优先于后申报者B.同价位申报，依照申报时序决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，后申报者优先于先申报者C.同价位申报，依照申报资格决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，后

9、申报者优先于先申报者D.同价位申报，依照申报时序决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，先申报者优先于后申报者【答案】D23、下列关于信托制私募股权投资基金组织结构的说法错误的是（）。A.信托制私募股权投资基金属于集合投资基金B.信托制私募股权投资基金由决策委员会进行决策C.信托制私募股权投资基金通常分为单一信托基金和结构化的信托模式D.信托公司的角色相当于普通合伙人【答案】D24、下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。A.贝塔系数大于 0 时、该投资组合的价格变动方向与市场相反B.贝塔系数小于 0 时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C.贝塔系数等于 1 时，该投资组合的价格变动方向与市场

10、相反D.贝塔系数大于 1 时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大【答案】D25、关于债券通货膨胀风险，下列表述错误的是（）。A.一般来说，零息债券的通货膨胀风险大于浮动利率债券B.通货膨胀使得物价上涨，债券持有者获得的利息和本金的购买力下降C.浮动利率债券因其利率是浮动的，因此不会面临通货膨胀风险D.一般来说，固定利率债券的通货膨胀风险大于浮动利率债券【答案】C26、某类基金共 6 只，2016 年的净值增长率分别为 8.4%、7.2%、9.2%、10.1%、6.3%、9.8%,则该类基金的净值增长率平均数和中位数分别为（）。A.8.5%和 8.8%B.8.4%和 9.2%C.9.2%和 9.

11、2%D.8.4%和 8.8%【答案】A27、期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（）A.认购期权B.美式期权C.认沽期权D.欧式期权【答案】D28、()取决于投资者的风险厌恶程度。A.风险容忍度B.风险承担意愿C.收益要求D.风险承受能力【答案】B29、用复利法计算第 n 期末终值的计算公式为()。A.FV=PVx(l+ixn)B.PV=FVx(l+ixn)C.PV=FVx(1+i)nD.FV=PVx(1+i)n【答案】D30、以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法是（）。A.夏普比率B.特雷诺比率C.贝塔系数D.詹森【答案】C31、UCITS 基金投资于一个主体发行的证券超过

12、5%时，该类投资的总和不得超过基金资产净值的（）。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】B32、一般来说，对股票型基金及混合型基金的财务会计报告的分析不包括（）。A.基金持仓结构分析B.基金盈利能力和分红能力分析C.基金信息搜集分析D.基金费用情况分析【答案】C33、（）就是股票的市场价格反映影响股票价格信息的充分程度。A.市场灵敏度B.市场有效性C.市场长期性D.市场有机性【答案】B34、下列关于投资基金国际化的产生与发展，说法错误的是（）。A.投资基金的国际化是伴随着经济全球化、证券市场国际化的发展趋势而出现的B.投资基金进行跨境投资、销售或管理，被称为投资基金国际化C.从 20

13、 世纪 90 年代开始，随着金融及投资市场出现国际一体化的大发展，基金的运营及销售出现了国际化的趋势D.从 20 世纪 80 年代开始，随着金融及投资市场出现国际一体化的大发展，基金的运营及销售出现了国际化的趋势【答案】C35、些债券和债券的衍生品种具有提前赎回的风险，以下没有这个风险的投资品种是（）A.可转换债券B.可赎回债券C.大多数 MBSD.国债期货【答案】D36、关于我国资本市场股票和债券的风险收益特征，以下表述正确的是（）。A.债券的投资收益率和股票投资相比较为稳定B.股票的投资收益低于债券投资C.股票投资回报的波动率小于债券投资D.债券投资者要求更高的风险溢价【答案】A37、证券

14、质押式回购交易中的交易双方，在回购期内（）动用资金融人方出质的债券。A.可以B.不可以C.经融资方同意后才可以D.经交易所同意后才可以【答案】B38、()是用来衡量企业的短期偿债能力的比率。A.流动性比率B.财务杠杆比率C.营运效率比率D.盈利能力比率【答案】A39、跟踪误差产生的原因不包括（）。A.复制误差B.现金留存C.各项费用D.市场无效【答案】D40、我国的基金会计核算细化到了（）。A.年B.日C.季度D.月【答案】B41、()指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟。A.美式期权B.欧式期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】B42、（）的核心就是买方下达购买指令，

15、包括购买数量和相应价格，卖方下达包含同样内容的卖出指令，满足成交条件的即可成功交易。A.报价驱动B.指令驱动C.做市商制度D.柜台交易【答案】B43、下列关于可赎回债券的表述中，错误的是()A.可赎回债券的赎回价格可以是固定的，也可以是浮动的B.与一个其他属性相同但没有赎回条款的债券相比，可赎回债券的利息更低C.可赎回债券的赎回条款是发行人的权利，对债权人不利D.可赎回债券赋予发行人看涨期权的价值【答案】B44、某公司现有股本 1 亿股（每股面值 l0 元），资本公积 2 亿元，留存收益 7亿元，股票市价为 30 元股，现按 10 股送 10 股发放股票股利，则公司每股面值变为（）元。A.1B

16、.5C.10D.20【答案】C45、以下投资策略中，不属于量化策略的是()。A.多因子策略B.量化红利策略C.固定比例投资组合保险策略D.量化阿尔法策略【答案】C46、某基金 2013 年度收益为 58%，假设当年无风险收益率为 3%，沪深 300 指数年度收益率为 30%,该基金年化波动率为 35%,贝塔系数为 1.1,则该基金的夏普比率为（）。A.1.1B.0.5C.1.57D.0.8【答案】C47、（）是指通过发行受益凭证或者股票来进行募资，并将这些资金投资到房地产或者房地产抵押贷款的专门投资机构。A.房地产有限合伙B.房地产权益基金C.房地产投资信托D.房地产股份合伙【答案】C48、（）是指对未上市公司的投资。A.私募股权投资B.黄金投资C.碳排放权交易D.大宗商品交易【答案】A49、目前，在我国对投资者从基金分配中获得的企业债权的利息收入，由（）在向基金派发利息时，代扣代缴 20%的个人所得税。A.上市公司、发行债券的企业B.基金管理公司C.中央结算公司D.基金托管银行【答案】A50、以下不属于影响股票价格的行业因素的是（）。A.管理层质量B.行业或产业竞争结构C.行业持续性D.抗外部冲击能力【答案】A