浙江省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库(附带答案).doc

《浙江省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库(附带答案).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库(附带答案).doc（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、浙江省浙江省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库知识通关题库(附带答案附带答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于衍生工具的说法中，错误的是（）。A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性衍生工具B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.期权合约、期货合约属于独立衍生工具D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A2、以下不属于可回售债券的特点的是（）。A.回售价格通常是债券的面值B.受益人是发行人C.可回售债券的利息更低D.在发行

2、一段时间后才可执行回售权【答案】B3、下列关于大宗商品的说法中,错误的是()A.大宗商品多是工业基础原材料,反映其供需状况的期货及现货价格变动会直接影响到整个经济体系B.大宗商品可以设计为期货、期权,作为金融工具来交易C.大宗商品价格变动大,供需量大,商品经营者需要利用期货交易等来规避价格风险和锁定成本D.大宗商品期货在交易所交易,逐日盯市,一般进行实物交割【答案】D4、根据发行主体的不同，债券的分类不包括（）。A.政府债券B.金融债券C.公司债券D.零息债券【答案】D5、小明申购某货币市场基金并持有三年，第一年年化收益是 3%，第二年年化收益是 4%，第三年年化收益是 5%，则小明买入该货币

3、市场基金总收益是（）。A.11.52%B.10%C.12%D.12.48%【答案】D6、市场风险管理的主要措施不包括（）。A.密切关注宏观经济指标和趋势B.关注投资组合的风险调整后收益C.加强对重大投资的监测D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为【答案】D7、下列不是常见的反映股票基金风险的指标是（）。A.标准差B.A 系数C.持股集中度D.久期【答案】D8、UCITS 五号令中规定，欧盟监管机构将会把任何行政处罚公开在其官方网页上，并维持至少（）年。A.3B.5C.7D.10【答案】B9、在半强有效市场下，以下信息中，没有被反映在证券价格中的是（）。A.正在洽谈中未公告的并购案B.上市公

4、司过去一年的成交量C.已公告未分派的红利D.上市公司去年的每股盈利【答案】A10、根据证券投资基金法的规定复核、审査基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（）承担。A.基金管理人B.基金托管人C.基金份额持有人D.证监会【答案】B11、以下关于系数的局限性说法错误的是（）。A.通常系数是用投资组合与基准指数的历史收益数据计算而来的，无法反映新的变化B.系数在较短时间内不会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化C.对于投资管理人来说，要在短期内达到一个特定的系数的目标，是非常困难的D.在应用系数进行投资组合对比时，需要注意所使用数据的时间区间【答案】B12、（）是指通过各种通信方式，

5、不通过集中的交易所，实行分散的、一对一交易的衍生工具。A.内置型衍生工具B.交易所交易的衍生工具C.信用创造型的衍生工具D.场外交易市场交易的衍生工具【答案】D13、下列利用期货进行风险管理的论述中，错误的是（）A.可以利用商品期货管理商品价格风险B.可以利用利率期货管理利率风险C.可以利用外汇期货管理汇率风险D.可以利用股指期货管理个股的财务危机风险【答案】D14、基金会计的会计核算主体是（）A.基金管理公司B.证券投资基金C.基金管理公司的经营活动D.基金托管人【答案】B15、关于债权资本与权益资本的投票权，以下表述错误的是（）A.通常债券持有者对公司事务没有投票权B.通常公司债权方对公司

6、事务没有投票权C.普通股股东一般按照其持股比例享有投票权D.优先股股东一般按照其持股比例享有投票权【答案】D16、关于系数，以下表述错误的是()。A.CAPM 利用希腊字母贝塔()阶来描述资产或资产组合的系统风险大小B.系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性C.系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大D.系数是对放弃即期消费的补偿【答案】D17、以下不属于权益类资产面临的非系统性风险的是()。A.汇率变动B.股票停牌C.公司因违规经营被处罚D.企业投资项目失败【答案】A18、关于衍生工具的特点，下列表述错误的是（）。A.衍生工具需要按期支付利息和偿还本金B.衍生工具

7、的价值与合约标的资产价值紧密相关C.衍生工具会影响交易者未来某一时间的现金流D.衍生工具面临无法平仓或变现的流动性风险【答案】A19、个人投资者从基金分配中获得的股票股利收入、企业债券的利息收入、储蓄存蓄利息收入需缴纳（）的个人所得税A.20%B.15%C.10%D.25%【答案】A20、某基金 2015 年的平均收益率为 10，该年市场无风险收益率为 2，该基金的收益率标准差为 10，则该基金的夏普比率为（）。A.0.4B.1.0C.0.8D.0.6【答案】C21、当货币市场基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（）天，

8、平均剩余存续期不得超过（）天。A.90；180B.60；120C.60；180D.90；120【答案】B22、合约标的资产不可能是（）。A.股票B.债券C.市场利率D.期货【答案】D23、请计算该组合的加权平均年化收益率是（）。A.6%B.9%C.7%D.8%【答案】B24、根据人民银行规定，债券质押式回购最长期限不得超过（）。A.2 年B.5 年C.3 年D.1 年【答案】D25、权证的基本要素包括（）A.标的资产；存续时间；购买时间B.权证类 SU；标的资产；行权价格C.行权比例；标的资产价格；行权价格D.行权结算方式；标的资产；结算币种【答案】B26、当境内托管人委托境外托管人负责境外业

9、务托管时，以下不符合境外托管资格规定的是（）。A.最近 2 年没有受到监管机构的重大处罚B.最近一个会计年度托管资产规模 1500 亿美元C.在中国大陆以外的国家或地区设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管D.最近一个会计年度实收资本 30 亿美元【答案】A27、所有的基金都需要选定一个业绩比较基准，业绩比较基准不仅是考核基金业绩的工具，也是投资经理进行组合构建的出发点。指数基金的业绩比较基准就是其跟踪的指数本身，其组合构建的目标就是将（）控制在一定范围内。A.投资风险B.投资成本C.交易成本D.跟踪误差【答案】D28、以下关于基金利润财务指标的表述，正确的是（）。A.如果期末未分配利润的

10、未实现部分为正数，则期末可供分配利润等于期末未分配利润B.本期利润扣减本期公允价值变动损益的净额,反映基金本期已实现损益C.未分配利润余额年未不结转D.本期利润不包括未实现的估值增值或减值【答案】B29、2016 年初发行的两年期浮息国债，每年的票面利率为上一年的通胀率加3%，假设 2015 年通货膨胀率为 2%，2016 年通货膨胀率为 2%，2017 年的通货膨胀率为 1%，则该国债到期时投资者获得的实际收益率约为（）A.10%B.5%C.7%D.6%【答案】C30、关于战略资产配置，以下表述正确的是（）。A.基金经理进行战略资产配置时，不能单纯运用经验判断对资产大类进行甄选B.量化模型适

11、用于战术资产配置，不适用于战略资产配置C.战略资产配置结构一旦确定，通常 3-5 年内再调整各类资产的配置比例D.战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比【答案】D31、以下不属于 CFA 提出了最佳执行的实施框架中包含的是（）。A.过程B.披露C.记录D.目的【答案】D32、若ij 等=-1，则表示 Ri 和 Rj（）。A.零相关B.不确定C.完全正相关D.完全负相关【答案】D33、基金股票换手率是用基金交易量的一半除以基金()。A.平均现金净流量B.平均总资产C.平均净资产D.平均公允价值【答案】C34、下列不属于基金运作费的是（）。A.审计费B.律师费C.开户费D.

12、过户费【答案】D35、下列选项中不得列入基金产品的本期已实现收入的是（）A.投资收益扣减相关费用后的余额B.利息收入扣减费用后的余额C.其他收入扣减相关费用后的余额D.公允价值变动损益扣减相关费用【答案】D36、基金管理人对外披露基金净值前，负有复核基金净值准确性义务的机构有()A.基金公司稽核监督部门B.相关监管机构C.第三方销售机构D.托管人【答案】D37、以下关于正态分布的说法正确的是（）。A.正态分布是最重要的一类离散型随机变量分布B.当没有任何决定性的消息发布的时候，股价走势很多时候呈现出“随机游走”的特点，这里的“随机游走”就是指股价的波动值服从正态分布C.正态分布密度函数的显著特

13、点是中间低两边高，是一条光滑的“钟形曲线”D.正态分布距离均值越近的地方数值越分散，而在离均值较远的地方数值则很密集【答案】B38、下列不属于期货市场基本功能的是()A.风险管理B.价格发现C.宏观调控工具D.投机【答案】C39、信用利差随着经济周期的扩张而（），随着市场风险偏好降低而（）A.扩大，扩大B.缩小，扩大C.缩小，缩小D.扩大，缩小【答案】B40、在现值计算中，利率 i 也称为()A.利滚利B.贴现率C.名义利率D.股息率【答案】B41、某企业有一张带息期票，而额为 12000 元，票而利率为 4%，出票日期为 4月 15 日，6 月 14 日到期（共 60 天），则到期日的利息为

14、（）。A.52B.80C.79D.82【答案】B42、关于系数，以下表述错误的是()。A.CAPM 利用希腊字母贝塔()阶来描述资产或资产组合的系统风险大小B.系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性C.系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大D.系数是对放弃即期消费的补偿【答案】D43、对基金管理人从事基金管理活动取得的收入,依照税法的规定征收（）。A.所得税B.消费税C.增值税D.关税【答案】A44、通常，投资者考察其所投资的私募股权投资基金收益状况时，会画出一条曲线，这条曲线是以时间为横轴、以收益率为纵轴的一条曲线，称为（）曲线。A.MB.VC.LD.J【答案】

15、D45、用复利法计算第 n 期末终值的计算公式为（）。A.FV=PV(1+in)B.PV=FV(1+in)C.PV=FV(1+i)nD.FV=PV(1+i)n【答案】D46、下列不属于权证基本要素的是（）A.权证类别B.标的资产C.行权价格D.内在价值【答案】D47、关于优先股的权利，以下表述正确的是（）A.I、B.I、IIC.III、D.II、III【答案】A48、以下关于基金估值方法的表述，错误的是（）。A.交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值B.交易所上市交易的债券采用估值技术确定公允价值C.对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值D.首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值【答案】B49、显性成本包括()A.B.C.D.【答案】B50、我国可转换债券期限最短为（）年，最长为（）年，自发行结束后（）个月才能转换成公司股票。A.2:2:3B.2:4:6C.1:6:6D.1:5:3【答案】C