2022银行初级《风险管理》第四章章节练习及答案.docx
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1、2022银行初级风险管理第四章章节练习及答案2022下半年银行从业资格考试报名时间从8月14日开始,9月22日结束,考试时间是10月28-29日。 距离考试还有不到三个月的时间,有方案报考的朋友们耍提前准备了。凡事有准备,结果才会朝着理想方向开展。银 行通特意为大家整理了风险管理章节练习题,希望帮助大家加深对知识点理解。第四章市场风险管理占20分,本章主要讲述了市场风险的管理包括的五个局部,首先是市场风险应该怎 么识别,识别之后要怎么计量,之后计量完成需要检测和控制风险,到了第四节风险资本计量方法,以及 第五节交 易对手信用风险。一、单项选择题(仅一个答案正确)1 .()是商业银行实施市场风险
2、管理和计提市场风险资本的前提和根底。A.期权B.期货C.资产管理D.账户划分2 .()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。A.市场价值8 .公允价值C.名义价值D.市值重估9 .以下不是单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸10 远期净敞口头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸11 市场风险限额指标不包括()oA.损失限额12 期限限额C.风险价值限额D.止损限额5 .在市场风险计量方法中,在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险耍素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是()oA.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析6 .以下关于VaR的说法
3、,错误的选项是0。A. VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B. VaR值是对未来损失风险的事后预判C. VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的根本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法7 .以下对于总敞口头寸的理解不正确的选项是0。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和8 .总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值8 .假设某家银行的外汇敞口头寸表示为:瑞士法郎多头200,欧元多头150,英镑多头100,美元空头 50,日元空头220,那么净总
4、敞口头寸法为()。A. 180B. 140C. 80D. 2209 .缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。A.汇率10 利率C.商品价格D.股票价格10 . 一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头100,澳大利亚元多头200,英镑多头150,瑞士法郎空头 120,欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()oA. 200B. 400C. 800D. 85011 .以下关于敏感性分析的说法错误的选项是()o A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合,敏感性分析无法计量其收益或经济价值相
5、对市场风险要素的非线性 变化12.()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额13.依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重计提的是()特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险14.以下选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率8. 一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险二、多项选择题(至少2个选项正确,最多四个选项正确)1 .以下关于市场计量方法的说法正确的有()。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
6、C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法2 .商业银行市场风险管理总体要求包括的主要内容有()oA.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.严格的内部控制和审计C.完善的市场风险管理流程D.全面的市场风险管理政策E.可靠的独立验证3 .以下选项中,属于市场风险限额指标的有()oA.头寸限额B.止损限额C.风险价值限额D.损失限额E.币种限额4 .银行账户利率风险管理方法包括()oA.完善银行账户利率风险治理结构B.加强资产负债匹配管理C.完善商业银行的人员配置D.实施业务多元化的开展战略E.
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