甘肃省2023年期货从业资格之期货投资分析题库附答案(典型题).doc
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1、甘肃省甘肃省 20232023 年期货从业资格之期货投资分析题库附年期货从业资格之期货投资分析题库附答案(典型题)答案(典型题)单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、国内股市恢复性上涨,某投资者考虑增持 100 万元股票组合,同时减持 100万元国债组合。为实现上述目的,该投资者可以()。A.卖出 100 万元国债期货,同时卖出 100 万元同月到期的股指期货B.买入 100 万元国债期货,同时卖出 100 万元同月到期的股指期货C.买入 100 万元国债期货,同时买入 100 万元同月到期的股指期货D.卖出 100 万元国债期货,同时买进 100 万元同月到期的股指期货【答案】D2、一
2、段时间后,l0 月股指期货合约下跌到 31320 点;股票组合市值增长了673:基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利()万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】B3、某投资者以资产 S 作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入 1 单位C1,卖出 1 单位 C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动 10 个基点,则该组合的理论价值变动是()。A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73【答案】A4、某投资银行通过市场观察,目前各个期限的市场利率水平基本上都低于 3 个月前
3、的水平,而 3 个月前,该投资银行作为债券承销商买入并持有了 3 个上市公司分别发行的固定利率的次级债 X、Y 和 Z,信用级别分别是 BBB 级、BB 级和CC 级,期限分别为 4 年、5 年和 7 年,总规模是 12.8 亿美元。为了保护市场利率水平下行所带来的债券价值上升,该投资银行发起了合成 CDO 项目。A.3 年B.5 年C.7 年D.9 年【答案】A5、沪深 300 指数为 3000,红利年收益率为 1%,无风险年利率为 5%(均以连续复利计息),3 个月期的沪深 300 指数期货价格为 3010,若不计交易成本,理论上的套利策略为()。卖空构成指数的股票组合 买入构成指数的股票
4、组合 卖空沪深 300 股指期货 买入沪深 300 股指期货。A.B.C.D.【答案】B6、常用定量分析方法不包括()。A.平衡表法B.统计分析方法C.计量分析方法D.技术分析中的定量分析【答案】A7、9 月 15 日,美国芝加哥期货交易所 1 月份小麦期货价格为 950 美分蒲式耳,1 月份玉米期货价格为 325 美分蒲式耳,套利者决定卖出 10 手 1 月份小麦合约的同时买入 10 手 1 月份玉米合约,9 月 30 日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为 835 美分蒲分耳和 290 美分蒲式耳()。该套利交易()。(不计手续费等费用)A.亏损 40000 美元B.亏损
5、 60000 美元C.盈利 60000 美元D.盈利 40000 美元【答案】D8、根据下面资料,回答 85-88 题A.1000B.500C.750D.250【答案】D9、7 月初,某期货风险管理公司先向某矿业公司采购 1 万吨铁矿石,现货湿基价格 665 元/湿吨(含 6%水分)。与此同时,在铁矿石期货 9 月合约上做卖期保值,期货价格为 716 元/干吨。A.总盈利 14 万元B.总盈利 12 万元C.总亏损 14 万元D.总亏损 12 万元【答案】B10、某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表 7-3 所示。请据此条款回答以下五题 77-81A.股指期权空头B.股指期权多头C.价值
6、为负的股指期货D.价值为正的股指期货【答案】A11、7 月初,某期货风险管理公司先向某矿业公司采购 1 万吨铁矿石,现货湿基价格 665 元/湿吨(含 6%水分)。与此同时,在铁矿石期货 9 月合约上做卖期保值,期货价格为 716 元/干吨。A.+2B.+7C.+11D.+14【答案】A12、对于金融机构而言,假设期权的 v=05658 元,则表示()。A.其他条件不变的情况下,当利率水平下降 1%时,产品的价值提高 0.5658元,而金融机构也将有 0.5658 元的账面损失。B.其他条件不变的情况下,当利率水平上升 1%时,产品的价值提高 0.5658元,而金融机构也将有 0.5658 元
7、的账面损失。C.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降 1%时,产品的价值将提高0.5658 元,而金融机构也将有 0.5658 元的账面损失D.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加 1%时,产品的价值将提高0.5658 元,而金融机构也将有 0.5658 元的账面损失【答案】D13、根据下面资料,回答 71-72 题A.4B.7C.9D.11【答案】C14、实践中经常采取的样本内样本外测试操作方法是()。A.将历史数据的前 80作为样本内数据,后 20作为样本外数据B.将历史数据的前 50作为样本内数据,后 50作为样本外数据C.将历史数据的前 20作为样本内数据,后 80作为
8、样本外数据D.将历史数据的前 40作为样本内数据,后 60作为样本外数据【答案】A15、()不属于波浪理论主要考虑的因素。A.成变量B.时间C.比例D.形态【答案】A16、湖北一家饲料企业通过交割买入山东中粮黄海的豆粕厂库仓单,该客户与中粮集团签订协议,集团安排将其串换至旗下江苏东海粮油提取现货。其中,串出厂库(中粮黄海)的升贴水为-30 元/吨,计算出的现货价差为 50 元/吨;厂库生产计划调整费上限为 30 元/吨。该客户与油厂谈判确定的生产计划调整费为 30 元/吨,则此次仓单串换费用为()。A.30B.50C.80D.110【答案】B17、某种产品产量为 1000 件时,生产成本为 3
9、 万元,其中固定成本 6000 元,建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是()。A.yc=6000+24xB.yc=6+0.24xC.yc=24000-6xD.yc=24+6000 x【答案】A18、某投资者佣有股票组合中,金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比 36%、24%、18%和 22%,系数分别是 0.8、1.6、2.1、2.5 其投资组合系数为()。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】C19、多重共线性产生的原因复杂,以下哪一项不属于多重共线性产生的原因?()A.自变量之间有相同或者相反的变化趋势B.从总体中取样受到限制C.自变量之间具有某种类型的近似线性
10、关系D.模型中自变量过多【答案】D20、若公司项目中标,同时到期日欧元人民币汇率低于 840,则下列说法正确的是()。A.公司在期权到期日行权,能以欧元人民币汇率 8.40 兑换 200 万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币欧元汇率低于 0.1190D.公司选择平仓,共亏损权利金 1.53 万欧元【答案】B21、根据下面资料,回答 71-72 题A.公司在期权到期日行权,能以欧元人民币汇率 8.40 兑换 200 万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币欧元汇率低于 0.1190D.公司选择平仓,共亏损权利
11、金 1.53 万欧元【答案】B22、在有效数据时间不长或数据不全面的情况导致定量分析方法无法应用时,()A.季节性分析法B.平衡表法C.经验法D.分类排序法【答案】D23、我国现行的消费者价格指数编制方法主要是根据全国()万户城乡居民家庭各类商品和服务项目的消费支出比重确定的。A.5B.10C.12D.15【答案】C24、中国的某家公司开始实施“走出去”战略,计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够,融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款 5 亿元,利率 5.65%。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议,期限 5年。协议规定在 2018 年 9 月 1 日,该公司用 5 亿元
12、向花旗银行换取 0.8 亿美元,并在每年 9 月 1 日,该公司以 4%的利率向花旗银行支付美元利息,同时花旗银行以 5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日,该公司将 0.8 亿美元还给花旗银行,并回收 5 亿元。据此回答以下两题。A.融资成本上升B.融资成本下降C.融资成本不变D.不能判断【答案】A25、()可以帮助基金经理缩小很多指数基金与标的指数产生的偏离。A.股指期货B.股票期权C.股票互换D.股指互换【答案】A26、社会总投资,6 向金额为()亿元。A.26B.34C.12D.14【答案】D27、计算互换中英镑的固定利率()。A.0.0425B.0.0528C.0.0628D.0
13、.0725【答案】B28、在熊市阶段,投资者一般倾向于持有()证券,尽量降低投资风险。A.进攻型B.防守型C.中立型D.无风险【答案】B29、按照道氏理论的分类,趋势分为三种类型,()是逸三类趋势的最大区别。A.趋势持续时间的长短B.趋势波动的幅度大小C.趋势持续时间的长短和趋势波动的幅度大小D.趋势变动方向、趋势持续时间的长短和趋势波动的幅度大小【答案】C30、持有期收益率与到期收益率的区别在于()A.期术通常采取一次还本付息的偿还方式B.期术通常采取分期付息、到期还本的的偿还方式C.最后一笔现金流是债券的卖山价格D.最后一笔现金流是债券的到期偿还金额【答案】C31、下列能让结构化产品的风险
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