《非寿险精算》课程教学大纲.docx

《《非寿险精算》课程教学大纲.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《非寿险精算》课程教学大纲.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、非寿险精算学(Non life insurance actuarial science)一、课程说明课程编号：046211课程性质：专业必修课适用专业：保险专业开设。开课学期：一般可在第六学期开设学时与学分：40学时；2.5学分。先修课程：保险学、财产保险、风险理论等相关课程。二、开课目的精算学是现代保险的理论基础，分为寿险精算和非寿险精算两大分支。随着非寿险业 务的不断发展、保险市场竞争的加剧，建立和发展非寿险精算理论和方法越来越重要。非 寿险精算学是为非寿险领域的经营与管理提供数量分析方法的一门学科，它是基于统计学 和保险学的一门边缘性学科。在现代保险理论体系中，非寿险精算学具有不可替代的

2、重要作 用。本课程的设立就是要使学生系统地掌握非寿险精算的基础理论，以现代数学和统计的 方法分析的非寿险领域的经营与管理运作，从理论、实务两方面掌握非寿险经营的技术特 点。通过本课程的学习，要求学生了解非寿险保险产品产生和定价及保费厘定和准备金管 理原理，系统的掌握非寿险精算的基本原则和内容，全面把握非寿险产品精算原理及非寿 险领域经营管理的技术特点，具备学习更高一级非寿险精算学的能力，能够理论联系实际。三、教学中应注意的问题本课程以我国现行的非寿险精算方法和数理统计基础知识为依据，借鉴国内外精算界 最新科研成果，考虑到非寿险精算实务操作性以及其与财产保险的紧密联系等特点，理论 与实务并重，重

3、点内容是：风险理论的基础、非寿险定价、准备金评估。四、课程教学内容第一章非寿险与非寿险精算教学目的与要求：掌握非寿险精算学的定义，理解非寿险的特点，了解非寿险和寿险 的区别。了解不同非寿险产品的不同的风险特征，掌握非寿险精算的研究内容和非寿险精 算师的工作职责。重点、难点：本章的教学重点是非寿险经算的研究内容；难点是非寿险精算师的工作 职责。第一节 非寿险简介一、非寿险的概述二、非寿险和寿险第二节非寿险精算一、精算师二、非寿险精算师第二章损失模型教学目的与要求：本章要求了解在非寿险精算中，三个最基本的随机变量即损失次数、 损失金额和累计损失。本章将对描述这三个最基本的随机变量的损失模型进行简单

4、的归纳 和总结，以便为后面各章奠定基础。重点、难点：本章的教学重点是损失变量的模型；难点是累计损失分布。第一节损失次数模型一、(a, b, 0)分布类二、(a, b, 1)分布类三、复合分布四、混合分布第二节损失金额模型一、指数分布二、对数正态分布三、伽玛分布四、帕累托分布第三节累计损失模型一、卷积公式二、近似计算三、随机模拟第三章费率厘定的基本原理教学目的与要求：本章要求了解非寿险费率厘定的传统方法和保险费的构成，掌握纯 保费的计算原理和厘定毛保费的两个方法：纯保费法和赔付率法。理解对实际数据不一致 性进行的调整和最终赔款的预测。重点、难点：本章的教学重点是费率的厘定方法和数据调整；难点是毛

5、保费的厘定。第一节纯保费一、有限期望函数二、免赔额三、赔款限额四、共同保险第二节毛保费一、纯保费法二、赔付率法三、纯保费法和赔付率法的比较第三节数据调整一、等水平已赚保费二、最终赔款第四章分类费率教学目的与要求：本章要求掌握分类费率的定义和应用范围，了解分类费率的两种主 要模型：乘法模型和加法模型。掌握相对费率的概念和估计相对费率的方法：单项分析法 和最小偏差法。重点和难点：本章的教学重点是估计相对费率的方法：单项分析法和最小偏差法；难 点是最小偏差法。第一节单项分析法一、单项分析法的概念二、单项分析法的应用第二节最小偏差法一、边际总和法二、最小X?法三、最小二乘法四、极大似然法第三节分类费率

6、的应用一、分类变量的选择二、风险分类与其他定价因素的关系三、风险分布不均匀的处理四、分类费率实例第五章经验费率教学目的与要求：本章要求掌握信度因子Z的计算方法，即信度模型。理解信度模型 包括古典信度模型和最精确信度模型中对信度因子的计算。重点、难点：本章的教学重点是信度模型；难点是最精确信度模型。第一节古典信度模型一、索赔频率的完全可信度二、索赔强度的完全可信度三、纯保费的完全可信度四、部分可信度第二节Buhlmann信度模型一、Buhlmann信度模型二、Buhlmann-Straub 信度模型第三节无赔款折扣优惠系统一、无赔款系统的构成二、转移概率矩阵三、稳定分布第六章准备金评估方法教学目

7、的与要求：本章要求掌握非寿险准备金的定义及对其合理评估的意义。熟悉非 寿险准备金的分类，以及各类准备金的评估方法。重点和难点：本章的教学重点是非寿险准备金的评估；难点是对赔款准备金的评估。第一节 非寿险准备金概述一、非寿险准备金的概念二、非寿险准备金的分类第二节未到期责任准备金评估一、比例法二、风险分布法第三节未决赔款准备金评估一、流量三角形二、链梯法三、案均赔款法四、准备金进展法五、B-F法第四节理赔费用准备金评估一、直接理赔费用准备金评估方法二、间接理赔费用准备金评估方法第七章准备金评估实务教学目的与要求：本章要求了解在非寿险准备金评估实务中，外部评估环境的影响； 掌握准备金评估实务中通货

8、膨胀的调整、尾部因子的拟合方法和一些特殊赔案的处理；理 解非寿险赔款准备金评估结果的检验。重点、难点：本章的教学重点是通货膨胀的调整、尾部因子的拟合方法和一些特殊赔 案的处理；难点是特殊赔案的处理。第一节通货膨胀调整一、考虑通货膨胀的链梯法二、考虑通货膨胀的已报案案均赔款法第二节尾部因子估计一、图形法二、曲线拟合法三、简单近似四、Bondy法第三节特殊赔案处理一、大赔案与零赔案的处理二、周期性变化的处理第四节评估结果检验第八章再保险教学目的与要求：本章要求了解再保险的概念及分类，掌握再保险的定价和准备金的 评估。重点、难点：本章的教学重点是再保险的定价和准备金的评估；难点是再保险准备金 的评估

9、。第一节再保险概述第二节再保险定价一、再保险期望赔款二、再保险费第三节再保险准备金评估一、再保险准备金评估的特点二、再保险准备金评估的方法五、教学学时分配教学课时分配表章次内容授课学时第一章非寿险与非寿险精算2第二章损失模型2第三章费率厘定的基本原理4第四章分类费率6AA- -T-, 第五早经验费率6第八早准备金评估方法8第七章准备金评估实务4第八章再保险6机动2总计401王晓军、2傅志超:3谢志刚、4李晓林:5李秀芳、6孟生旺、7王静龙、8谢志刚、9李恒琦:六、推荐教材与参考书目:推荐教材孟生旺、刘乐平：非寿险精算学、中国人民大学出版社，2011o 参考书目江星等：保险精算学.中国人民大学出版社，1995。风险模型及其应用.中南工业大学出版社，1994。韩天雄：风险理论与非寿险精算.南开大学出版社，2000o风险统计.经济科学出版社，1999。曾庆五：保险精算.中国金融出版社，1999。袁卫：实用非寿险精算学.经济科学出版社，2000o汤鸣、韩天雄：非寿险精算.中国人民大学出版社，2004o 周晶哈：非寿险准备金评估.中国财政出版社，2006o非寿险精算，西南财经大学出版社，2004o