2023年计量经济学实验报告二.docx

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1、学生实验报告学 院：经济学院课程名称:计量经济学专业班级：11经济学1班姓 名： 魏丹丹学 号:0102学生实验报告23-0.33136104-13.63LNX24 0. 024 3 1008 6 0.0 00 00.99413 Mean d e4. 4120R- s q u ared0 pendent v ar77Adjusted R- s qu a0.993 5 S.D. dependent0.224 1re d4 3 var07S. E. o f re g0 .0180 Akaike info c ri5 .0749ression08 t erion16Sum squa red0 .00

2、64 Schwarz c rit e r4.92680resi d86 ion86 1. 3169Log 1 i kelihood6153 F-statis t i c3. 6 52Durb i n-Wa t so0. 8 Prob (Fs t at i0.00 0 0n s t a t07846 Stic)0 0In 匕=1. 5 49 5 + 0 . 9 9691 nXlt-0. 3 3141nx2t标准误 0. 09 0 10. 019 10.0243t值1 7.1 9 5 152. 1663 -13.63 0 9p 值 0. 0 0 000. 0 0 0 00. 0 0 00R2=0.

3、 9941 铲=0.99 3 5总体显著性的F记录值为1 6 9 3 . 652, F记录量的p值:0. 0000回归系数夕o = 1 5 4 9 5表达当实际GDP指数和能源价格指数为1时，0ECD国家的能 源需求指数为1.54 9 5。4=0.9 9 6 9表达实际GDP指数的对数每增长一个单位，O EC D国家的能源需求指数增长0 . 9 969个单位。为=0. 3314表达能源价格指数每增 长一个单位，OECD国家的能源需求指数下降0. 331 4个单位。各个系数的P值均为0.00 0 0,小于0. 05,拒绝原假设。说明具有显著性。(2)Depend e nt Variable: Y

4、Method: Leas t Squar e sDate: 11 / 27/1 2 Time： 1 9 ： 17Sample： 1 9 60 1 982Included ob s e r vations: 23Co e ft S t d. E r t -S tVariable i c i ent r or atist i c P rob.8 .255068 19.87709 0.00 0 00.98 080. 0 194XI-0.2 554 5 0 .419000. 0 000-1 6.9X28426 0.0152821031 0.0 0 00F-statistic7 son s tat400

5、.0000Prob( F -stati s tic) 00Yf=2 8.2551+0. 9808Xlt-0. 258 4 X,t标准误 1 . 4 21 50. 0 19 50.015 3t 值19. 877150.4190 -16.9 1 03p值0. 0 0 0 00. 00000.0 0 0 0R 1.42 1 4 8 * 1=0. 993 9 总体显著性的F记录值为1 6 26. 70 7, F记录量的p值：0. 00 0 0回归系数4o =2 8.255 1表达当实际GDP指数和能源价格指数为0时,0ECD国家的 能源需求指数为28. 2 5 5 1。4=0. 9808表达实际GDP

6、指数的对数每增长一个单位, OECD国家的能源需求指数增长0. 9808个单位。人=一0. 2 5 8 4表达能源价格指数每 增长一个单位，OECD国家的能源需求指数下降0. 25 8 4个单位。各个系数的P值均为0.0000,小于0.05,拒绝原假设。说明具有显著性。(3)通过比较所建立的两个模型，假如两个模型结论不同，我将选择第一个模型，由 于模型中的Y, X” X,均表达指数，对其求对数得到的结果更精确,更有说服力。5 .表中给出了19701987年期间美国的个人消息支出(PCE)和个人可支配收入 (PD I )数据，所有数字的单位都是10亿美元(1 9 8 2年的美元价)。年伤PCE

7、PDI年伤PCEPD I年份PCE PDI197(1492. 0 16 61 976 1 8 0 3. 9 2 019f2 20 50. 7 2 261.8. 123.051971538.8 1728.41977 1 8 8 3. 820 6198321 4 6.0 233 1 .9197：1 961.9179 7.46.61 9f4 2249. 3 246 9.81973 1689.6 1 91 6.3197f1961. 0 21 6 7.41985 235 4.8 2 54 2 .8192H 6 74. 0 189 6.61 79 2023.4 2 2198( 2 4 5 5 .2 26

8、41 95 1 71 1 .9 193 1 .12.60.971980 2 023.4 22 1 4.319872 5 21 . 0 2 61981 2042.2 2 248.686.3估计下列模型：PCE, = A +A2Po十从PCEt =0 + B2PDI, + BPCE- + ut(1)解释这两个回归模型的结果。(2)短期和长期边际消贽倾向(MPC)是多少?答：(1)回归模型估计结果： 第一个模型:D epen dent Variab 1 e： PCE Metho d : Le a s t SquaresDate： 11/27/ 1 2 Tim e : 11:36Sample: 197

9、0 1 9 87I n c 1 ud e d o bservations: 18Va r i a bleC o efficiStd.e n tErrort-Stat i sticP r ob.C15 2.0-31.76530670-0.20889 0 0.8372P DI0.93 1 113.36 6 0. 0699 2 21728 0.0 0 00R- s quar e d0 .9 1 72 Mean depe n d e 1 9 74.44 9nt va r9 4Adjus t e d R- s0.91 2 S.D. d e p enden 296.24 9quar e d077 t va

10、r5S.E. o f reg re s8 Akaike info c r it e 11.89 3 4sio n7 . 84356 r i on3Sum squared12346 Schwa r z c r i 11.9923resid3 .9te r ion6Log lik e 1-1 0 Hannan-Quinn 11.90ihood5.0409 c ri t er.707Fs t a tis t i cDurbin-Wa t son s 2.2 7177.3501 tat3406Prob(F-stati s tic)0 .000000PCE, =-3 1 . 7653+0. 9312 P

11、D7,t 值-0.20 8 913.3173p 值0. 8 3720. 0 0 0 0R2 =0.91739121总体显著性的F记录值为1 7 7. 3 501, F记录量的p值:0.000 0该模型说明：四二0.9312,且其t检查的P值为0.0 0 0,说明个人可支配收入(PDI)对美国的个人消息支出(PCE)有显著影响，说明个人可支配收入(PDI)每增长1 () 亿美元，美国的个人消息支出(PCE)增长9. 31 2亿美元。第二个模型：Depen d ent V a r i ab 1 e ： PC EMetho d ： Leas t S quaresDate： 1 1 / 27/1 2

12、Time： 1 1 :40S ample (adjusted)： 1 9 71 19 8 7I ncl u de d o b s ervations：t merit s1 7 a f ter adjusVar i a bleCoef f ic ientSt d . Er r o rt -St a t ist i cProb.C-13.594 49173.60 9 8-0.0783050.9387PDI1.1709210.28 2 8464.1397860.0 01 0PCE (-1)-0.2779430 .300 5 74 -0.9 247080.37 0 8M e an dep e2 0R-

13、s q uared0. 907407ndent var23. 8 76A d just e d R jj 0.89417 S.D. depend e nt27 9 . 0qua r ed9 var037S ,E. o f regr 9 0.7 60 Ak a ike inf o1 2.013essi o n2 3 criterion1 0Sum squar e d1 15323. S c hwarz cr i te r12. 1 60resid9 ion14Log 1 i k e 1 ii h 99.1113 Han nan-Quinn1 2.0 27o od9 criter.7 26 Du

14、r b i n-Watson1.948F-statistic8 .59948 s tat042P r ob(F-s t a ti 0. 00 0s t ic)000PCE= 1 3. 5 94 5 +1. 170 9 PDI - 0 . 277 PCE, tII -I标准误 1 73. 6 098 0.2828)0.3006t 值-0. 0 7 834 . 1 3 9 8- 0.924 70. 0 0 0 20. 0 0 0 20. 8 0 0 2R、0. 9 074 铲=0 . 894 2总体显著性的F记录值为2 023.064, F记录量的p值:0. 0 0 0 0该模型中4=1. 1 7

15、0 9 ,夕2=0中779,其t记录值分别为4.1 3 98和-0. 92 4 7,其t检查值的P值分别为0.001 0和0.3708在检查度为5%时，我们应拒绝4=0的假设，接受 为二0的假设，说明个人可支配收入（PDD对美国的个人消息支出（PCE） 有显著影响，而滞后一期的个人消息支出（PCE）对美国的个人消息支出（PCE）没 有显著影响（2）从第一个模型可知:短期和长期边际消费倾向（MPC） =0. 9312;从第二个模型可知: 短期边际消费倾向（MPC） =1.1709,由于它是自回归模型，因此长期边际消费倾向（MPC）=1. 17 0 9/ （ 1 +0. 2779）=0.916 3

16、.四、指导教师评语及成绩：成绩:指导教师署名：批阅日期:（经管类专业用）学生姓名魏丹丹学号0 112102同组人实验项目Evi ews软件操作与应用口必修 口选修口演示性实验口验证性实验口操作性实验口综合性实验实验地点2 01实验仪器台号指导教师封福育实验日期及节次2 023年11月22日周五56 7 节一、实验目的及规定：1、目的运用Eviews软件，使学生在实验过程中全面了解和熟悉计量经济学。2、内容及规定熟悉Ev i ews软件的操作与应用二、仪器用品：仪器名称规格/型号数量备注三、实验方法与环节：1经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入几户主受教育年数的影响，表中为对某地区部分家庭抽样调查

17、得到样本数据:家庭书刊年 消费支出 （元）Y家庭月平均 收入（元）X户主受教育 年数（年）T家庭书刊年 消费支出 （元）丫家庭月平均收入（元）X户主受教育 年数 （年）T4501 027. 28793.21 998. 6145 0 7.71 0 45.296 6 0.82 1961 0613. 91 2 25. 81279 2.721 0 5 . 41 2563.41 312. 295 8 0. 821 47. 485 01.513 1 6.476 1 2 .721541()781.51 442. 4158 9 0. 82231. 414(1)建立家庭书刊消费的计量经济模型；54 1 .816

18、4 1911212 61 1 .81 86 11.11 7 68. 810109 4 .23 1 43. 41 61222. 11981.21 81 2 533 6 2 4.620(2)运用样本数据估计模型的参数；(3)检查户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响;(4)分析所估计模型的经济意义和作用答：(1)家庭书刊消费的计量经济学模型是：Dependent Variable： YMethod: Lea s t SquaresDate: 11 /27/12 Time:1 4:36S ample: 1 1 8Inc 1 u d e d obser vat ions: 18Coef fi C

19、i eStd.V ariablentError t- S tatisticP r ob.-50. 0-1.0C1 638 49. 46026112440.32 7 90.08 60.0 29 2. 944 1 80. 0 1 0X4503636152. 3705.202 3 61 0.0 6T3 17702 0.0 0 0 00.951 2Mean depe n d e nt755.1 2R-squared35 var22Ad j u s t e d R 0.94473S.D. d e pendent2 5-squa r ed2 var8 . 7206S. E. o f reg r e s 6

20、0.82 2Ak a i k e i nfo crit11.2048s i o n73e r ion2Sum s q uared5 5491.Sc h warz crite r i11. 353resid0 7o n2 1Lo g li k el i h o o 97. 81 4d43 3 4Fs t a t ist i c6 .2974D u rbi n -W a tson 2.60578Prob( F - s ta t i s tic)0.00 0 000staty=- 5 0. 0 163+0. 0 865X+ 5 2. 3 703T标准误 49. 4 6 0 30 . 0 2 945.

21、 2 0 2 3t 值 -1. 0 1122. 94 4 210. 0 6 70p 值 0 .32790.01010.000 0R2=0.95 12R2 =0. 9 4 4 7总体显著性的F记录值为1 4 6.297 4 , F记录量的p值:0. 00 0 0(2)样本数据估计的模型参数为仇=0. 0865, 3 2 =52. 3703(3 )由回归结果得:户主受教育年限的p值为0. 000 0 ,小于0.0 5 ,则拒绝原假设。 说明户主受教育年数对家庭书刊消费具有显著影响。(4)模型描述了家庭书刊年消费支出受到业主受教育年限和家庭月平均收入这两个 变量的影响，即当受教育年限每增长1单位，家

22、庭书刊年消费支出增长5 2 . 3 70 3个单位;家庭月平均收入每增长1单位，家庭书刊年消费支出增长0. 0 865 个单位。2 考虑以卜“盼望扩充菲利普斯曲线(Expect a tions-augment eel Ph i ll ip s c 模型：其中:匕二实际通货膨胀率()二失业率()； x*=预期的通货膨胀率(%)下表为某国的有关数据，表1.1970-1982年某国实际通货膨胀率Y (%),失业率XM%)和预期通货膨胀率Xs (%)年份实际通货膨胀率Y(%)失业率X2(%)预期的通货膨胀率X3 (%)1 9 705.9 24.904. 7819714.3 05.903. 841972

23、3.305.603.31197 36.2 34.9 03.44197410.975.606.8 41 9759. 148.509.4 719765.777.7 06.511 9776. 457.105.9 219787. 6 06.106.08197911.475.808.0 919801 3.4 67.101(). 0 11 9811 0. 247.6010. 8119825.9 99.708. 0 0(1)对此模型作估id匕并作出经济学和计量经济学的说明。(2)根据此模型所估计结果，作计量经济学的检查。计算修正的可决系数(写出具体计算过程)。答：(1)对模型作估计：Depe n d ent

24、 V ar i ab 1 e : YMethod: Least SquaresDate: 11/27/1 2 Time: 15:1 4S a mpl e ： 197 0 1982I n c 1 ude dob serva t i on s: 1 3C o e ff ici e n Std. E rt-Sta t iV a r i ab 1 etrors ticProb.7. 1059 1.6 18550 . 00C7 554 .3903211 4-1.3 9 3-4.493 1 9X21 15 0. 3100 5 060.0 0121.480 0. 1 80 188. 2 175X367450

25、60.0 0000.8 7Mean de p e n7. 7569R- s q ua r e d2759 dent v a r2 3Adj u st e d R 0.8 4 7S.D. de p e n d ent3.04189squ a r ed311v a r2S . E. of reg re s1. 1 88Aka i k e in f o3.3826sion6 3 2 cri t erion58Sum s q u a r ed1Sch w arz cr i terio3.513 0resid4. 12846n313-1 8. 94 .2955Log likeliho od87 2 8F

26、 sta t isti c9Durb i n -W a ts o2. 254Pro b (F -s t a t i0 . 000n s t at851Stic)033yt=7. 10 6 0-1.39 3 lX2t+1.4807X3l标准误 1.618 60. 3 1 010. 1802t值4.39 0 3-4.493 28.2175p 值 0. 0 0 1 40.001 20. 0 0 00R2=0.87289=0.8473总体显著性的F记录值为34. 295 6 , F记录量的p值：0. 0 00 0 33经济学说明，实际通货膨胀率受到失业率和预期通货膨胀率的影响。且与失业率成反比，与预期

27、通货膨胀成正比。计量经济学说明，失业率每增长1单位，实际通货膨胀率下降1. 3 9 3 115个单位， 预期通货膨胀率每增长1单位，实际通货膨胀率增长1.48 0 674个单位。当预期通货 膨征率和失业率均为零时实际通货膨胀率为7. 1 0 59 7 5。(2)根据三个系数的p值分别为0. 0 0 1 4, 0.0012, 0. 0 0 00均小于0. 05可知，均不 能拒绝原假设，所以预期通货膨胀率和失业率对实际通货膨胀率有显著性影响。(3)修正的可决系数Id = 1 -空 =0. 84 7 3TSS3某地区城乡居民人均全年耐用消费品支出、人均年可支配收入及耐用消费品价格 指数的记录资料如表

28、所示：年份人均耐用消费品支 出Y （元）人均年可支配收入Xl（元）耐用消费品价格指 数X2（1990 年=10 0 ）1 9 91137.1 61181. 41 1 5 .961992124.561 3 75. 7133.3 51 9 931 07. 9 1150 1.2128.2 11994102.9 61 7 0 0.61 2 4.851 9 95125. 2 420 2 6. 61 22.4 919961 62.45257 7 .41 2 9.8619972 17.43349 6 .2139. 52199 82 5 3.424 283. 01 4 0. 4 419 9 92 51.074

29、 8 3 8 .91 39. 1 22 0 2 32 8 5.855 160.3133. 352 0 233 27.2654 2 5. 1126.39运用表中数据，建立该地区城乡居民人均全年耐用消费品支出关于人均年可 支配收入和耐用消费品价格指数的回归模型，进行回归分析，并检查人均年可支配 收入及耐用消费品价格指数对城乡居民人均全年耐用消费品支出是否有显著影 响。答：回归结果如下：D e p e n d ent Var i able: YMeth od： Lea s t Sq u aresDate ：11/2 7/ 12 T i me: 15:1 9Sample： 1991 2 0 2 3I

30、ncluded obs e r v ati o ns: 11Coe f Std.E rt-StVari a bleficientroratistic P rob.158.531.30156C9 8 121.80 7 140.22 9 30. 0 4940 . 0X1040468410.547860.00000. 98 9-0. 9 2 1 310. 3 8X20.9116854663840.9Mean dep e nde190.4 8Rsq u ared47989nt var2 7Adj u st e d R- s0.9349S.D. depende n t79.2912quared8 6va

31、r720.2 1Aka i k e in f o9 .0779S.E. of regression757c r it e r i on82Sum sq u ared3S c h warz c r i t e9.1864resid270. 001-4 6.9 2r i o n9972.9 0Lo g lik e li h o od89 0F- s t atistic647Durbin-Wat s on1.0350.0 0stat840Pr o b(F-s t a tistic)0007Ay, =15 8. 5 398+0. 0494X0. 9117X2t标准误12 1.80 7 10. 0 0

32、470. 9 8 95t值1.301610. 5479-0. 9 2 13P值o.2 2930.00000.3838R 2= 0 . 9 4 80 A，=0.93 5 0总体显著性的F记录值为72. 9 0 65, F记录量的p值：0.000007由回归结果可以知道,Xi和X2系数的p值分别为0.0 0 0 0和0.38 3 8,分别小于 和大于0. 0 5o这表白，人均年可支配收入对人均耐用消费品支出有显著影响，而人 均年可支配收入对人均耐用消费品支出影响不显著。4 .下表给出的是19601 9 82年间7个OECD国家的能源需求指 数(Y)、实际GDP指数(XI)、能源价格指数(X2)的数

33、据，所有指数均以197()年为 基准(197 0 =100)年份能源需 求指数 Y实际GD P指数X 1能源价 格指数 X2年份能源需 求指数Y实际GDP指 数XI能源价 格指数 X2196 054.154. 11 11.919 7 29 7 .9 4 .398.6196 119 6 25 5.458.556.45 9.4112.41 1 1.119731974210 0 .01 0 0.0101. 41 00.0120 .11 9 636 1.762. 111(). 219 759 7.31 00. 5131.01 96463.66 5.91 09. 01 9 769 3.5105.31 2

34、9.61 9 6566. 86 9.51 0 8.3197 799.110 9.9137.7196 670.373.21 0 5.3197 81 0 0. 91 14. 4133.71 9 6773. 57 5.7105.4197 9103.91 1 8.31 44. 51 9 6878.379.91 0 4. 319 8010 6.91 1 9. 61 7 9.0196 983.383.8101 9 8110 1.21 2 1.11 8 9.41 9 708 8.986.21. 719829 8.11 20 .61 9 0. 919 7 19 1 .889 . 89 7.795. 61 00

35、 .3(1 )建立能源需求与收入和价格之间的对数需求函数In匕=凡+% In XI In X2t +%，解释各回归系数的意义，用p值检查所估计回 归系数是否显著。(2)再建立能源需求与收入和价格之间的线性回归模型 匕=4+4X1, +四X2,+,解释各回归系数的意义用p值检查所估计回归系数是 否显著。(3)比较所建立的两个模型，假如两个模型结论不同，你将选择哪个模型，为什 么？答：(1)Depe ndent Var i able： LNYM e th o d： Leas t Sq u aresDate: 11/2 7/12 Time： 15： 26S a m p Ie: 1 9 60 1 9 82I nclu d e d obser v ati o ns: 2 3 , C oe fV a ria b Ie fi c ient Std. Err o r t- S t a tistic Prob.1.549501 7.1950C4 0.0901138 0.0 0 00LNX 1LNX 10.99690.01 9 152. 1 663 0. 0 0 00