管理经济学：博弈论与商业竞争(1).pptx

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1、管理经济学博弈论与商业竞争北京大学光华管理学院张维迎 教授2002年6月21-24日1EMBA管理经济学讲义5 张维迎目录博弈论概述完全信息静态博弈与纳什均衡动态博弈与承诺重复博弈与信誉讨价还价问题不完全信息博弈2EMBA管理经济学讲义5 张维迎第一部分 博弈论概述两类决策问题：单人决策：个人的收益只与自己的行为。多人互动决策：一个人的所得不仅依赖于自己的选择而且也依赖于他人的选择。商场如战场？不对！战场是零和博弈（一方所得即另一方所失），商场是正和博弈如果把商场当战场，可能只有输家没有赢家。Win-win game商场是和平？也不对！与竞争对手抢占市场，与顾客讨价还价。Lose-win ga

2、me.商场是合作(cooperation)与竞争（competition)的结合:合作是做蛋糕，竞争是分蛋糕。co-opetition.3EMBA管理经济学讲义5 张维迎博弈论在商业竞争的运用起源：二战期间，英国海军与德国潜水艇的迷藏，运用了博弈论；1994年，Nash,Harsanyi 和Selten获得诺贝尔经济学奖；1994年，美国联邦通信委员会运用博弈论设计了70亿美元的个人通信波段拍卖；2000年4月，牛津大学教授Klemperer为英国政府设计了第三代无信通信经营权的拍卖，卖得195亿英镑；2000年8月，德国第三代无线通信拍卖得500多亿美元；博弈论正在被许多管理咨询公司引入战略

3、实践。4EMBA管理经济学讲义5 张维迎 博弈论能为经理人员提供什么？思维方式（the way of thinking).在互动的环境下，发现正确的战略，作出正确的决策。决策时不要忘记“互动”：别人和你一样，也在选择自己的最优决策。博弈论帮助你分解出影响决策的关键因素。博弈论帮助你在企业内部达成一致，至少可以成为同事间讨论问题的共同语言。5EMBA管理经济学讲义5 张维迎决策时的基本问题参与人：与谁博弈？每个人是什么角色？每个人有些什么样行动可以选择？每个人有什么战略（行动计划）可供选择？谁在什么时候行动？每个人知道些什么？每个人得到些什么？什么是最可能的结果（均衡？6EMBA管理经济学讲义5

4、 张维迎价值网(Value Net)企业顾客供应商竞争者互助者7EMBA管理经济学讲义5 张维迎定义定义1：从顾客的角度：竞争者：如果一个参与人产品的进入或质量的改进或价格的下降所得你的产品对顾客的吸引力变小，这个参与人就是你的竞争者；（传统从“产业”定义的问题；从顾客的角度定义，Intel 和航空公司，网络与邮政，邮政公司与种子站，电话公司与有线电视，互助者：如果一个参与人产品的进入（或质量的改进或价格的下降）所得你的产品对顾客更有吸引力，这个参与人就是你的互助者。8EMBA管理经济学讲义5 张维迎定义II从供应商的角度定义：竞争者：当一个参与人的进入（或业务的扩展）所得你对供应商的价值变小

5、时，这个参与人就是你的竞争者；（跨产业的，如果资本和MBA人才互助者；当一个参与人的进入（或业务的扩展）所得你对供应商的价值变大时，这个人就是你的互助者。同时作为竞争者和互助者：如Compaq和Dell(对Intel);航空公司（对波音公司）。在知识经济时代，供应商方面的互助公司更普遍（因为固定成本高，可变成本非常低。9EMBA管理经济学讲义5 张维迎互助者：举例计算机的硬件和软件：Win-tel;汽车制造商与道路建设者；1913年，GM，Hudson,Packard and Willys-Overland,together with Goodyear tires and Prest-O-Li

6、te headlights,成立“Lincoln Highway Association,“seedling miles of the USA first coast-to-coast highway;then governments;Ford:film“good miles”;（考虑通用汽车现在在中国的战略汽车与保险：GM Acceptance Corporation(1919),Ford Motors Credit(1959):从1985 到1995，福特从提供贷款中赚的钱比从生产汽车中赚的钱还要多。法国轮胎厂家Michelin出版Michelin Guidebooks(电话与电话本?)市

7、场与停车场（为什么市区商店输给郊区的超级市场）红酒与花生米的故事。10EMBA管理经济学讲义5 张维迎光华管理学院竞争者其他商学院公司大学培训中心教授？互助者资源宾馆中关村酒店图书馆铁路局海淀区雇主银行顾客企业，学生家长，政府供应商教授，行政人员，出版社11EMBA管理经济学讲义5 张维迎多重角色对称性：顾客与供应商（为什么顾客就一定比供应商重要？）；竞争者与互助者；一个参与人可能同时作为不同角色出现：如Motorola可能同时是AT&T的供应商、客户、互助者和竞争者。航空公司与火车、汽车联票（对旅游者。经常犯的错误：将互助者误为竞争者：网上书店与传统书店；计算机与造纸业（办公用纸：1989年

8、290万，1995年430万）；花旗银行ATM（1977与银行网络（1991年花旗改变政策）；为什么商家要扎堆？因为有互助性，创造更大的市场。12EMBA管理经济学讲义5 张维迎谁是敌人谁是朋友？与顾客讨价还价与供应商讨价还价与互助者：互助者之间的竞争对自己有利（鹬蚌相争，渔翁得利；电话费用太高对网络公司发展不利（比较日本与美国）；与竞争者：价格战可能是两败俱伤。让竞争者也获得成功。13EMBA管理经济学讲义5 张维迎改变博弈博弈的边界：Epson进入激光打印机市场：1989，三种打印机：针打印机（80），550；激光打印机（15），2200；喷墨打印机（5），650。Epson/Hewlet

9、t-Packard.89年8月，EPL6000激光打印机进入，一周以后，慧普以更低的价格推LaserJet IIP。到年底，Epson占到激光打印机市场的5。进入博弈：14EMBA管理经济学讲义5 张维迎带顾客进入新顾客：扩大蛋糕，提高份额；教育消费者；出钱买顾客(pay people to play)：在网络产业刊物很重要；补贴一部分消费者（如歌舞厅人士不要票）自己变成自己的顾客（波音发送航空信件）15EMBA管理经济学讲义5 张维迎带进供应商功能：提高自己的讨价还价地位；付费引入新的供应商；形成采购战略联盟：现代城与XX100自己变成自己的供应商16EMBA管理经济学讲义5 张维迎带入互助

10、者代表客户成立采购联盟（如汽车保险公司与汽车销售商协商为买车人提供更好的条款；航空公司与饭店；为互助者付费：如大家宝与可乐；房地产商为银行提供办公地点；自己变成互助者：17EMBA管理经济学讲义5 张维迎引入竞争者更多的竞争者会给自己施加压力；一个办法是内部竞争竞争将是消费者对你更有信心，更不担心被锁定；Intel:1978，8086微处理器，授权IBM,AMD，SONY等12家制造商；1987，Intel只有30的市场份额；286：只有5家得到授权；386以后，只有IBM.1994,Intel出钱赎回对IBM的授权。18EMBA管理经济学讲义5 张维迎第二部分 静态博弈与纳什均衡囚徒困境坦白

11、不坦白坦白不坦白8，8 0，1010，01，1无论对方如何选择，每个人的最优选择：坦白。所以，我们可以预测，结果将是（坦白，坦白）19EMBA管理经济学讲义5 张维迎占优均衡一般来说，由于每个参与人的效用依赖于所有人的选择，因此每个人的最优选择（战略）也依赖于所有其他人的选择（战略）。但在上述例子中，一个人的最优选择并不依赖于他人的选择。这样的最优战略，被称为“占优战略”。由所有参与人的占优战略构成的战略组合被称为“占优均衡”。占优战略均衡的出现只要求所有人都是理性的，但不要求每个参与人知道其他参与人是否理性。囚徒困境博弈有占优均衡，所以其结果很容易预测。“囚徒困境”表明个人理性与集体理性的冲

12、突。这样的例子很多：寡头竞争，军备竞赛，团队生产中的劳动供给，公共产品的供给，等等20EMBA管理经济学讲义5 张维迎重复剔除的占优均衡有些博弈没有占优均衡，但通过剔除“坏”战略，我们可以预测博弈的结果。如“智猪博弈”按等待按等待3，12，47，10，0这个博弈中，大猪的最优选择依赖于小猪的选择，但小猪的最优选择与大猪的选择无关。如果大猪知道小猪的理性的，大猪将选择“按”。均衡是“大猪按，小猪等待”。“劣”战略：无论对方选择什么，如果自己选择A得到的总是收益小于选择B得到的收益，A就是相对于B的劣战略。21EMBA管理经济学讲义5 张维迎重复剔除与理性共识重复剔除不仅要求每个人是理性的，而且要

13、求每个人知道其他人是理性的，每个人知道每个人知道每个人是理性的，如此等等，即理性是“共同知识”（共识）左中右上中下10,41,598,4 9,90,399,81,980,100100,98这个博弈只要求一阶理性共识就可以预测均衡结果。如果把（下左）的第一个数字改为11呢？22EMBA管理经济学讲义5 张维迎好事变坏事？在当人决策中，个人给定选择在所有情况下的收益都增加，一个人的状况不会变得更坏，但博弈中则不同。上下左右上下左右-1,32,10,23,41,34,10,23,423EMBA管理经济学讲义5 张维迎纳什均衡许多博弈没有占优均衡，也没有重复剔除的占优均衡。考虑如下博弈：左中右上中下0

14、，44，05，34，00，45，33，53，56，624EMBA管理经济学讲义5 张维迎纳什均衡与一致预期纳什均衡：所有参与人的最优战略的组合：给定别人的选择，没有人有积极性改变自己的选择。一致预期：如何所有人认为这个结果会出现，这个结果就会出现。预期是自我实现的，预期不会错误。如果你认为我预期你将选择X，你就真的会选择X。如果参与人事前达成一个协议，每个人有积极性遵守这个协议，这个协议就是纳什均衡。25EMBA管理经济学讲义5 张维迎多重纳什均衡许多博弈可能有多个纳什均衡3.5“5.5“3.5“5.5“8,83,22,36,6这个博弈被称为“协调博弈”：有两个纳什均衡。哪一个将出现呢？协调可

15、以解决问题26EMBA管理经济学讲义5 张维迎纳什均衡：举例广告博弈纳什均衡：（做广告，做广告）企业1企业227EMBA管理经济学讲义5 张维迎协调博弈企业2企业1纳什均衡：（1，1）和（2，2）28EMBA管理经济学讲义5 张维迎监督博弈工人经理混合战略纳什均衡：（1/2，1/2）这个博弈没有纯战略纳什均衡29EMBA管理经济学讲义5 张维迎 双寡头竞争：Cournot博弈两个企业同时选择产量，价格由市场决定；假定需求函数为其中 为企业1的产量，为企业2的产量假定成本函数为：那么，利润函数为：30EMBA管理经济学讲义5 张维迎双寡头竞争（续）企业最大化利润的一阶条件为：纳什均衡产量：纳什均

16、衡利润为31EMBA管理经济学讲义5 张维迎利益的一致与冲突有时，参与人希望协调，但在协调在什么地方，有冲突，如约会博弈（性别战）芭蕾 足球芭蕾足球1，20，00，02，1这里有两个纳什均衡，但男的喜欢（足球，足球）女的喜欢（芭蕾，芭蕾）。32EMBA管理经济学讲义5 张维迎制度、文化与均衡如何有多个均衡，预期那一个将出现会很困难；预期不一致，将导致非均衡结果的出现；Focal point（聚点）：制度规定可能有帮助；行业学会制定标准；文化是一种预期；企业文化的作用。33EMBA管理经济学讲义5 张维迎风险与均衡由于纳什均衡要求理性共识和一致预期，当人们可能犯小小的错误时，纳什均衡不一定被选择

17、。如下面这个博弈中，多数人将选择“下”而不是“上”。上下 左 右8,10 -1000,97,66,5只要B有千分之一的概念错误地选择右，A将选择下；如果B怀疑A怀疑自己可能犯错误，B将选择右。所以，出现的不是纳什均衡34EMBA管理经济学讲义5 张维迎混合战略纳什均衡有些博弈没有“纯战略”纳什均衡，但有混合战略纳什均衡，如监督博弈。监督不监督偷懒不偷懒1，11，22，32，2给定工人偷懒，老板的最优选择是监督；给定老板监督，工人的最优选择是不偷懒；给定工人不偷懒，老板的最优选择是不监督；给定老板不监督，工人的最优选择是偷懒；如此循环。35EMBA管理经济学讲义5 张维迎第三部分 动态博弈与承诺

18、在动态博弈中，有些参与人先动，另一些参与人后动。先动的人必须考虑后动的如何动，才能知道什么是自己的最优选择。纳什均衡可能包括不可置信（noncredible)的威胁：事前最优的选择，事后不是最优的，所以这样的威胁不可置信。36EMBA管理经济学讲义5 张维迎市场进入博弈考虑饲料市场上希望集团与正大集团的博弈（或荣华鸡与肯特基）进入不进入合作斗争40，5010，00，1000，100如果正大威胁“斗争”，希望的最优选择是不进入。所以，正大有积极性威胁“斗争”。如果希望相信正大的威胁，希望将选择不进入。但希望为什么要相信正大的威胁呢？如果希望真的进入，正大是不会斗争的。37EMBA管理经济学讲义5

19、 张维迎市场进入博弈扩展式表述如果我们用扩展式表述，这个问题就明显了。希望进入正大合作（40，50斗争（10，0）不进入（0，10038EMBA管理经济学讲义5 张维迎逆向归纳、序贯理性与斗争不可信序贯理性要求，不论过去发生了，参与人将选择最优的行动。逆向归纳：从最后一个阶段往回推理，剔除“坏”选择，直到找到唯一的结果。在这个博弈中，给定希望进入的情况下，正大的最优选择是合作，而非斗争。如果希望相信正大是理性的，将选择进入。所以，唯一合理的均衡是“进入，合作”。这叫“精炼纳什均衡”。39EMBA管理经济学讲义5 张维迎承诺承诺是将不可置信的威胁变成可置信的威胁：威胁不仅是事前最优的，也是事后最

20、优的。沉淀成本具有的承诺价值：如果正大事前扩大生产规模，让其闲置，希望就可能不敢进入了。承诺意味着限制自己的自由：选择少反而对自己好。如“破釜沉舟”的故事。40EMBA管理经济学讲义5 张维迎最惠条款生产耐用品的企业经常被“降价预期”所困扰：如果消费者预期企业将降价，他们将会等待，结果，企业只能降价。如汽车行业面临的问题；最惠条款可以起到承诺的作用：企业不会降价了。41EMBA管理经济学讲义5 张维迎例子产量价格收入1234100804030100160120120假定企业一开始定价80，如果前两个消费者购买了，企业将有积极性在50的价格下向第三个顾客出售。预期到这一点，前两个顾客将不会购买。

21、如果企业向保证，任何降价的差额将返还顾客，前两个顾客将会购买。因为企业事实上不会降价了。42EMBA管理经济学讲义5 张维迎画家和政府的苦恼名画的价值取决于数量，画家常为无法承诺而苦恼：谁相信他不会再画呢？这可能是为什么死了画家的画最值钱。政府也有类似的问题。政府经常缺乏承诺：给定投资者进入的情况下，多征税是最优的；但投资者预期到这一点，将不愿意进入。中国许多地方支付有严重的机会主义行为。“坦白从宽，抗拒从严”面临的问题也如此。43EMBA管理经济学讲义5 张维迎逆向归纳的问题ABABXYXYXYXY(1,1)(0,3)(99,99)(98,101)(100,100).44EMBA管理经济学讲

22、义5 张维迎第四部分 重复博弈和信誉问题如果博弈不是一次的，而是重复进行的，参与人就可以将自己的选择依赖于其他人之前的行动，均衡结果可能大不相同。在囚徒困境中，一次博弈的唯一均衡是不合作（即坦白）。但如果博弈无限重复，合作就可能出现。45EMBA管理经济学讲义5 张维迎囚徒困境的再讨论坦白不坦白坦白不坦白8，80，1010，01，146EMBA管理经济学讲义5 张维迎合作均衡假定博弈无穷进行下去。如果每个人选择这样的战略：我开始不坦白，但如果你坦白，我以后将不再合作。这样，给定对方的战略，如果自己选择坦白，收益为：如果不坦白，收益为：47EMBA管理经济学讲义5 张维迎合作均衡合作要求不坦白得

23、到的收益不小于坦白时的收益，即由此，我们有48EMBA管理经济学讲义5 张维迎信贷合同贷款人借款人信任不信任还款不还款10，10（15，5）（0，0）49EMBA管理经济学讲义5 张维迎信誉的条件重复博弈；足够耐心；相对确定的环境；欺骗可以被观察到；受骗人有积极性惩罚。50EMBA管理经济学讲义5 张维迎不完全信息与大智若愚在前面的博弈中，只要博弈的次数是有限的，合作就不会出现。但如果参与人的类型是不完全信息，只要博弈进行的足够长，合作仍然可能出现。重复博弈可以使坏人干好事。想一想“大智若愚”。51EMBA管理经济学讲义5 张维迎第五部分 讨价还价和拍卖纳什讨价还价：分配依赖于既得利益（即达不成协议时的收益）；轮流出价模型：分配依赖于“耐心”；一般模型：分配依赖于每个人的边际价值（marginal added value).拍卖的目的；（1）揭示信息；（2）解决代理人问题52EMBA管理经济学讲义5 张维迎第六部分 不完全信息动态博弈如果信息不完全，行动有先有后，后行动者就可以通过观察先行动者的选择修正自己的信息；先行动者意识到这一点，就会选择传递对自己有利的信息，避免传递对自己不利的信息；后行动者预期到这一点，就会相应地作出自己的判断。限制性定价就是一个例子。吃辣椒的故事。53EMBA管理经济学讲义5 张维迎