第二讲画图和线性回归基础课件.ppt

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1、第二讲画图和线性回归基础第1页，此课件共23页哦Stata作图作图stata 提供各种曲线类型，包括点提供各种曲线类型，包括点（scatter）、线（）、线（line）、面（）、面（area），直），直方图（方图（histogram）、）、条形图（条形图（bar）、饼图（）、饼图（pie）、函数曲线）、函数曲线（function）以及矩阵图（）以及矩阵图（matrix）等。）等。同时，对时间序列数据有以同时，对时间序列数据有以ts 开头的一系列开头的一系列特殊命令，如特殊命令，如tsline。还有一类是对双变量。还有一类是对双变量的回归拟合图（的回归拟合图（lfit、qfit、lowess）等

2、。）等。第2页，此课件共23页哦作图时命令方式比较复杂，建议多用菜单方式。作图时命令方式比较复杂，建议多用菜单方式。一起来做下列图形：一起来做下列图形：简单图形简单图形打开打开wage1.dta1。男性和女性工资均值的条形图男性和女性工资均值的条形图2。白人和其他人的工资的饼状图白人和其他人的工资的饼状图3。wage的直方图，并检验是否服从正态分布。的直方图，并检验是否服从正态分布。4。wage的核密度分布图。的核密度分布图。第3页，此课件共23页哦组合图形组合图形画出画出price与与weight的散点图，并画出其拟的散点图，并画出其拟合线。合线。图形界面设计：图形界面设计：图形标题，图形标

3、题，X轴标志，轴标志，Y轴标志，样式选择，轴标志，样式选择，图例，分组标志。图例，分组标志。第4页，此课件共23页哦两个练习：两个练习：1。完成下列汽车拟合图。完成下列汽车拟合图。2。查阅数据，并按照要求完成图形。查阅数据，并按照要求完成图形。第5页，此课件共23页哦第6页，此课件共23页哦改上面五个标注，用改上面五个标注，用twoway graph里面的里面的legend（override default keys）:1 国产车国产车 2 进口车进口车 3 国产车拟合国产车拟合 4 进口进口车拟合车拟合 5 整体拟合整体拟合 第7页，此课件共23页哦2、中国的、中国的GDP（以购买力平价计）

4、何时能超过美国？从（以购买力平价计）何时能超过美国？从Penn World Table（最权威的跨国宏观数据集）下载两国（最权威的跨国宏观数据集）下载两国1978-2010年年“Population”与与“Real GDP per capita”数据，导入数据，导入Stata中，将两国中，将两国log(GDP)的时间趋的时间趋势画在一张图上，并做简单外推预测（假设未来的增长率与势画在一张图上，并做简单外推预测（假设未来的增长率与1978-2010年间相同）。下载地址为：年间相同）。下载地址为：http:/pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php。下载时

5、选。下载时选csv格式，按网站说明存储数据。格式，按网站说明存储数据。第8页，此课件共23页哦第9页，此课件共23页哦小样本小样本OLS第10页，此课件共23页哦第11页，此课件共23页哦 OLS假设条件：假设条件：1.Eu|X=0 2.条件同方差、没有序列自相关条件同方差、没有序列自相关 3.X与与u不相关不相关 4.Y和和X之间存在线性关系。之间存在线性关系。5.解释变量解释变量 X 是非随机变量，被解释变量是非随机变量，被解释变量Y 是随是随机变量。机变量。6.X 是满秩的，是满秩的，rank(X)=k第12页，此课件共23页哦我们得到：我们得到：习惯上我们用习惯上我们用y_hat=X*

6、b （被解释变量的拟合值）（被解释变量的拟合值）e=Y-y_hat=Y-Xb （残差残差）第13页，此课件共23页哦建立回归方程建立回归方程打开系统文件打开系统文件auto，建立如下方程：，建立如下方程：regress命令详解：命令详解：regress depvar indepvars if in weight,options sysuse auto,clear regress price mpg weight foreign第14页，此课件共23页哦1。要求方程省略常数项。要求方程省略常数项2。稳健性估计（一般用于大样本。稳健性估计（一般用于大样本OLS）3。重新设置置信区间（默认。重新设置

7、置信区间（默认95%）4。标准化系数（回归系数对被解释变量的重。标准化系数（回归系数对被解释变量的重要性）要性）5。回归中使用部分数据（。回归中使用部分数据（if in）第15页，此课件共23页哦回归后预测值的获得回归后预测值的获得Predict1。拟合值的获得：。拟合值的获得：predict yhat,xb 或者或者 predict yhat2。残差的获得。残差的获得predict e,residuals 或者或者 predict e,res3。残差分布图残差分布图rvfplot yline(0)第16页，此课件共23页哦回归结果的存放：回归结果的存放：e()e(N)number of ob

8、servations e(mss)model sum of squares e(df_m)model degrees of freedom e(rss)residual sum of squares e(df_r)residual degrees of freedom e(r2)R-squared e(r2_a)adjusted R-squared e(F)F statistic e(rmse)root mean squared error 可以使用命令可以使用命令 eret list 查看。查看。第17页，此课件共23页哦第18页，此课件共23页哦回归结果解读回归结果解读MSS：回归平方和：

9、回归平方和 df1 自由度自由度 MMS=MSS/df1RSS：残差平方和：残差平方和 df2 RMS=RSS/df2TSS：总平方和：总平方和 df3 TMS=TSS/df3F值：系数的联合检验值：系数的联合检验 R2=MSS/TSS调整的调整的R2 Root MSE=sqrt(RMS)Coef：回归系数：回归系数 Std.Err：系数的标准误差：系数的标准误差t统计量统计量 t的临界值的临界值 p值值95%置信区间置信区间第19页，此课件共23页哦模型常用的其他形式：模型常用的其他形式：对数对数 半对数半对数 平方项平方项 n次方次方 指数指数 交乘项交乘项虽然对函数形式和自变量的选取有选

10、择和检验虽然对函数形式和自变量的选取有选择和检验的方法，但最好还是从的方法，但最好还是从“经济意义经济意义”角度确定。角度确定。例如：考察消费受收入影响的方程，即使参数例如：考察消费受收入影响的方程，即使参数项不显著，也不能把它删除掉。项不显著，也不能把它删除掉。第20页，此课件共23页哦例题例题例一：利用例一：利用wage2的数据检验明瑟的数据检验明瑟(mincer)工资方程的简单形式：工资方程的简单形式：Ln(wage)=b0+b1*educ+b2*exper +b3*exper2+u 第21页，此课件共23页哦例二：利用例二：利用phillips的数据拟合预期增强的菲的数据拟合预期增强的

11、菲利普斯曲线为利普斯曲线为其中，其中，unemt表示第表示第t期的失业率（期的失业率（%），），inft 表示第表示第t期的通货膨胀率（期的通货膨胀率（%），），infte表示表示预期通货膨胀率，预期通货膨胀率，0表示自然失业率（表示自然失业率（%）。）。按照适应性预期理论，按照适应性预期理论，infte=inft-1。令令inft=inft-inft-1，上述模型可以简化为：，上述模型可以简化为：第22页，此课件共23页哦例三：我国某地区例三：我国某地区1955-1984农产品收购农产品收购量量sg、库存量、库存量kc存放在文件存放在文件warehouse.dta中中估计如下方程：估计如下方程：Sgt=a+b0kct+b1kct-1+u存在滞后一期的变量存在滞后一期的变量第23页，此课件共23页哦