第三讲基本回归模型.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《第三讲基本回归模型.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第三讲基本回归模型.ppt(67页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第三讲基本回归模型1现在学习的是第1页,共67页第一节第一节回归方程的建立回归方程的建立一、创建方程对象一、创建方程对象 EViewsEViews中中的的单单方方程程回回归归估估计计是是用用创创建建方方程程对对象象来来完完成成的的。创创建建一一个个方方程程对对象象有有以以下下几几种种方方法法:l从主菜单选择从主菜单选择Object/New Object/Equation Object/New Object/Equation lQuick/Estimate Equation Quick/Estimate Equation l在命令窗口中输入关键词在命令窗口中输入关键词equationequati
2、on,回车。,回车。在在随随后后出出现现的的方方程程说说明明对对话话框框中中说说明明要要建建立立的的方方程,并选择估计方法。程,并选择估计方法。2现在学习的是第2页,共67页创建方程对象对话框如下图:创建方程对象对话框如下图:对话框分三部分:对话框分三部分:l说说明明方方程程,先先列列因因变变量量再再列列自自变变量量,或或者者直直接接输入函数形式输入函数形式l估计方法估计方法l估计使用的样本估计使用的样本3现在学习的是第3页,共67页有两种说明方程的基本方法:有两种说明方程的基本方法:l列表法:只能用于线性方程的说明;列表法:只能用于线性方程的说明;l公公式式法法:可可用用于于非非线线性性模模
3、型型或或带带有有参参数数约约束束模型的说明。模型的说明。二、方程说明二、方程说明4现在学习的是第4页,共67页1 1 1 1、列表法、列表法、列表法、列表法 在在编编辑辑框框列列出出方方程程中中要要使使用用的的变变量量列列表表。例例如如,利利用用文文件件“3-13-1”数数据据,建建立立线线性性消消费费函函数数,用用常常数数c c和和收入收入incinc对消费对消费cscs作回归。在方程说明对话框上部输入:作回归。在方程说明对话框上部输入:cs c inccs c inc其其中中c c说说明明在在回回归归中中包包括括常常数数项项,内内部部序序列列c c不不出出现现在在工作文档中,除了说明方程外
4、不能使用它。工作文档中,除了说明方程外不能使用它。在在上上例例中中,常常数数存存储储于于c(1)c(1),incinc的的系系数数存存储储于于c(2)c(2),即回归方程形式为:,即回归方程形式为:cs=c(1)+c(2)*inccs=c(1)+c(2)*inc。5现在学习的是第5页,共67页以下均为常见的说明方程的方法:以下均为常见的说明方程的方法:l变量包括滞后序列:变量包括滞后序列:如如“cs c cs(-1)inccs c cs(-1)inc”相当于建立回归方程:相当于建立回归方程:cs=c(1)+c(2)cs=c(1)+c(2)*cs(-1)+c(3)cs(-1)+c(3)*inci
5、nc。l滞后项使用关键词滞后项使用关键词 to to:如:如:“cs c cs(-1 to-4)inccs c cs(-1 to-4)inc”相相当当于于建建立立cscs关关于于常常数数c c、cs(-1)cs(-1)、cs(-2)cs(-2)、cs(-3)cs(-3)、cscs(-4)(-4)和和incinc的回归方程。的回归方程。l在变量列表中包括自动序列:在变量列表中包括自动序列:如:如:“log(cs)c log(cs(-1)log(inc+inc(-1)/2)log(cs)c log(cs(-1)log(inc+inc(-1)/2)”相当于建立回归方程:相当于建立回归方程:log(c
6、s)=c(1)+c(2)log(cs)=c(1)+c(2)*log(cs(-1)+c(3)log(cs(-1)+c(3)*log(inc+inc(-1)/2)log(inc+inc(-1)/2)6现在学习的是第6页,共67页2 2、公式法、公式法 当当列列表表方方法法满满足足不不了了要要求求时时,可可以以用用公公式式来来说说明明方程。许多估计方法允许使用公式来说明方程。方程。许多估计方法允许使用公式来说明方程。EViewsEViews中中的的公公式式是是一一个个包包括括回回归归变变量量和和系系数数的的数数学学表表达达式式。要要用用公公式式说说明明一一个个方方程程,只只需需在在对对话话框框中中变
7、变量量列列表表处处输输入入表表达达式式即即可可。EViewsEViews会会在在方方程程中中添添加加一一个随机附加扰动项并用最小二乘法估计模型中的参数。个随机附加扰动项并用最小二乘法估计模型中的参数。7现在学习的是第7页,共67页用公式法说明方程可以使用不同的系数向量。方法为:用公式法说明方程可以使用不同的系数向量。方法为:l首先要创建一个新的系数向量:首先要创建一个新的系数向量:选择选择Object/New ObjectObject/New Object从从主主菜菜单单中中选选择择Matrix-Vector-CoefMatrix-Vector-Coef,为为系系数数向向量量输输入入名名字字,
8、选选择择OKOK,在在New New MatrixMatrix对对话话框框中中,选选择择Coefficient Coefficient Vector Vector 并并说说明明向向量量的的行行数数,带带有有系系数数向向量量图图标标 的的对对象象会会列列在在工工作作文档目录中文档目录中.l再再在在方方程程说说明明中中使使用用这这个个系系数数向向量量。例例如如,假假设设创创造造了了系系数数向向量量 a a 和和b b,各有一行。则可以用新的系数向量代替,各有一行。则可以用新的系数向量代替 c c:log(cs)=a(1)+b(1)*log(cs(-1)log(cs)=a(1)+b(1)*log(c
9、s(-1)8现在学习的是第8页,共67页三、三、方程方程的估计方法的估计方法 在在创创建建方方程程对对象象对对话话框框的的MethodMethod框框下下拉拉框框中中,会会看看到到估估计方法列表:计方法列表:标标准准的的单单方方程程回回归归用用最最小小二二乘乘估估计计(LS)LS)。其其他他还还有有TSLSTSLS(两两阶阶段段最最小小二二乘乘法法)、GMMGMM(广广义义矩矩估估计计法法),和和ARCHARCH(自回归条件异方差)等方法。(自回归条件异方差)等方法。9现在学习的是第9页,共67页在方程说明对话框中单击在方程说明对话框中单击OKOK后,显示估计结果如下图:后,显示估计结果如下图
10、:第二节第二节方程的结果输出方程的结果输出具体包括以下指标:具体包括以下指标:10现在学习的是第10页,共67页1、回归系数、回归系数(Coefficient)如如果果使使用用列列表表法法说说明明方方程程,系系数数会会列列在在变变量量栏栏中中相相应应的的自自变变量量名名下下;如如果果是是使使用用公公式式法法来来说说明明方方程程,EViewsEViews会会列出实际系数列出实际系数 c(1),c(2),c(3)c(1),c(2),c(3)等等。等等。对对于于所所考考虑虑的的简简单单线线性性模模型型,系系数数是是在在其其他他变变量量保保持持不不变变的的情情况况下下自自变变量量对对因因变变量量的的边
11、边际际收收益益。系系数数 c c 是是回回归归中中的的常常数数或或者者截截距距-它它是是当当其其他他所所有有自自变变量量都都为为零零时时预预测测的的基基本本水水平平。其其他他系系数数可可以以理理解解为为假假设设所所有有其其它它变变量量都都不不变,相应的自变量和因变量之间的斜率关系。变,相应的自变量和因变量之间的斜率关系。11现在学习的是第11页,共67页 例例如如,利利用用文文件件“3-13-1”数数据据,建建立立线线性性消消费费函函数数cst=c0+c1inct+ut(cs cs 是是城城镇镇居居民民消消费费;inc inc 是是可可支支配配收收入)。入)。方方程程中中c0c0代代表表自自发
12、发消消费费,表表示示收收入入等等于于零零时时的的消消费费水水平平;而而c1c1代代表表了了边边际际消消费费倾倾向向,0c110c11,即即收收入入每每增增加加1 1元,消费将增加元,消费将增加 c1 c1 元。元。从从分分析析结结果果可可以以看看出出边边际际消消费费倾倾向向是是0.5140.514。也也即即19781978年年-2002-2002年中国城镇居民可支配收入的年中国城镇居民可支配收入的51.4%51.4%用来消费。用来消费。12现在学习的是第12页,共67页2.标准差标准差(Std.Error)标标准准差差项项报报告告了了系系数数估估计计的的标标准准差差。标标准准差差衡衡量量了了系
13、系数数估估计计的的统统计计可可信信性性-标标准准差差越越大大,估估计计中中的的统统计计干干扰越大。扰越大。3.t-统计量统计量 t t统统计计量量是是由由系系数数估估计计值值和和标标准准差差之之间间的的比比率率来来计计算算的的,它是用来检验系数为零的假设的。它是用来检验系数为零的假设的。13现在学习的是第13页,共67页4.概率(概率(P值)值)这个概率称为边际显著性水平或这个概率称为边际显著性水平或 P P 值。如果显值。如果显著水平为著水平为5%5%,P P 值小于值小于0.050.05就拒绝系数为零的原假就拒绝系数为零的原假设。对于上例结果,系数设。对于上例结果,系数 inc inc 的
14、零假设在的零假设在1%1%的显著的显著水平下被拒绝。水平下被拒绝。14现在学习的是第14页,共67页5 5、R R2 2与调整与调整R2 R R2 2 是是衡衡量量因因变变量量方方差差能能被被自自变变量量解解释释程程度度的的指指标标。如如果果回回归归完全符合,统计值会等于完全符合,统计值会等于1 1。R R2 2 的公式为:的公式为:其中,其中,是残差,是残差,是因变量的均值。是因变量的均值。调整调整R R2 2计算公式为计算公式为:15现在学习的是第15页,共67页6.回归标准差回归标准差 (S.E.ofregression)7.7.残差平方和残差平方和(Sum squared resid)
15、(Sum squared resid)8.对数似然函数值:对数似然函数值:其数值越大,意味着模型精确其数值越大,意味着模型精确 9.Mean dependent var9.Mean dependent var:因变量均值16现在学习的是第16页,共67页10.因变量标准差因变量标准差因变量标准差因变量标准差(S.DS.D)11.AIC.AIC准则准则准则准则(赤池信息准则赤池信息准则赤池信息准则赤池信息准则AkaikeInformationCriterion)AkaikeInformationCriterion)其中:其中:l l 是对数似然值是对数似然值AICAIC值越小越好值越小越好。12
16、.Schwarz.Schwarz准则准则准则准则(施瓦茨准则):(施瓦茨准则):(施瓦茨准则):(施瓦茨准则):越小越好越小越好 17现在学习的是第17页,共67页13.Hannan-Quinn Criterion(HQC)13.Hannan-Quinn Criterion(HQC)一种模型选择标准一种模型选择标准 ,相对于贝叶斯信息标准(,相对于贝叶斯信息标准(Bayesian Bayesian information criterion=BICinformation criterion=BIC)标准的另外一种标准。)标准的另外一种标准。14.Durbin-Watson.Durbin-Wat
17、son 统计量统计量统计量统计量18现在学习的是第18页,共67页第三节第三节 方程操作方程操作 一、方程视图一、方程视图Representation:以三种形式显示方程:以三种形式显示方程:EViewsEViews命令形式、命令形式、带系数符号的方程和有系数估计值的方程。带系数符号的方程和有系数估计值的方程。19现在学习的是第19页,共67页lEstimation OutputEstimation Output显示方程结果。显示方程结果。lActual,Actual,Fitted,Fitted,Residual Residual TableTable以以表表的的形形式式显显示示因因变变量量的
18、的实际值和拟合值及残差。实际值和拟合值及残差。lActual,Fitted,Residual Graph Actual,Fitted,Residual Graph 以图的形式来显示这些值。以图的形式来显示这些值。20现在学习的是第20页,共67页lARMAARMAStructureStructure用于对用于对ARMAARMA模型的进行结构分析模型的进行结构分析 lGradients Gradients and and Derivatives.Derivatives.描描述述目目标标函函数数的的梯梯度度和和回归函数的导数计算的信息。回归函数的导数计算的信息。lCovariance Covari
19、ance MatrixMatrix以以表表的的形形式式显显示示系系数数估估计计值值的的协协方方差矩阵。差矩阵。lCoefficient Coefficient Diagnostics,Diagnostics,Residual Residual Diagnostics,and and Stability Stability Diagnostics ,在在后后面面的的“方方程程的的诊诊断断检检验验”中中再作说明。再作说明。21现在学习的是第21页,共67页二、方程过程二、方程过程 lSpecify/Estimate.Specify/Estimate.编辑方程说明、改变估计方法、估计样本。编辑方程说
20、明、改变估计方法、估计样本。lForecast.Forecast.用估计方程的预测。用估计方程的预测。lMade Residual Series.Made Residual Series.以序列形式保存回归中的残差。以序列形式保存回归中的残差。lMake Make Regressor Regressor Group Group 创创建建包包含含方方程程中中使使用用的的所所有有变变量量的的未未命命名名组组(常数除外)。(常数除外)。lMade Gradient Group Made Gradient Group 创建包含目标函数关于模型的系数的斜率的创建包含目标函数关于模型的系数的斜率的组。组。
21、lMake Make Derivative Derivative Group Group 创创建建包包含含回回归归函函数数关关于于其其系系数数的的导导数数的组。的组。lMake Modle Make Modle 创建一个与被估计方程有关的未命名模型。创建一个与被估计方程有关的未命名模型。lUpdate Update Coefs Coefs from from Equation Equation 把把方方程程系系数数的的估估计计值值放放在在系系数数向向量中。量中。22现在学习的是第22页,共67页l非线性回归方程:下面模型都是参数线性模非线性回归方程:下面模型都是参数线性模型,但是变量却不一定是
22、线性的:型,但是变量却不一定是线性的:(1 1)双对数线性模型(不变弹性模型)双对数线性模型(不变弹性模型)(2 2)半对数模型)半对数模型 (3 3)双曲函数模型)双曲函数模型 。l含虚拟变量的方程含虚拟变量的方程第四节第四节 线性回归方程的衍生方程线性回归方程的衍生方程23现在学习的是第23页,共67页一、双对数线性方程一、双对数线性方程一、双对数线性方程一、双对数线性方程 双双对对数数线线性性模模型型估估计计得得到到的的参参数数本本身身就就是是该该变变量量的的弹弹性性。例如,利用例如,利用“3-13-1”数据建立我国居民消费的收入弹性方程:数据建立我国居民消费的收入弹性方程:log(cs
23、t)=0.18+0.917log(inct)t=(1.01)(45.72)R2=0.989 D.W.=0.447其中其中cst 是城镇居民消费是城镇居民消费,inct 是居民消费可支配收入。是居民消费可支配收入。24现在学习的是第24页,共67页方程中消费的收入弹性为方程中消费的收入弹性为0.917,说明我国城镇居民收,说明我国城镇居民收入每增加入每增加1%,将使得城镇居民消费增加,将使得城镇居民消费增加0.917%。25现在学习的是第25页,共67页二、二、半对数模型半对数模型线性模型与对数线性模型的混合就是半对数模型线性模型与对数线性模型的混合就是半对数模型或或对数方程又称增长模型,通常我
24、们用这类估计许多变量对数方程又称增长模型,通常我们用这类估计许多变量的增长率。如果的增长率。如果x取取“时间时间”t,即按时间顺序依次取值为,即按时间顺序依次取值为1,2,T,变量,变量t的系数的系数 1度量了度量了ln(y)随时间向前推进产随时间向前推进产生的变化。如果生的变化。如果 1为正,则有随时间向上增长的趋势;如果为正,则有随时间向上增长的趋势;如果 1为负,则有随时间向下的趋势,因此为负,则有随时间向下的趋势,因此t可称为趋势变量,而可称为趋势变量,而且且是是y的平均增长率。宏观经济模型表达式中常有时间趋势,在的平均增长率。宏观经济模型表达式中常有时间趋势,在研究经济长期增长或确定
25、性趋势成分时,常常将产出取对数,研究经济长期增长或确定性趋势成分时,常常将产出取对数,然后用时间然后用时间t作解释变量建立回归方程。作解释变量建立回归方程。26现在学习的是第26页,共67页例如,根据文件例如,根据文件“3.4”提供的数据,建立半对数线性方程,估计我国实际提供的数据,建立半对数线性方程,估计我国实际GDP(支(支出法,样本区间:出法,样本区间:19782002年)的长期平均增长率。模型形式为年)的长期平均增长率。模型形式为其中:其中:GDP Pt 表示剔出价格因素的实际表示剔出价格因素的实际GDPt。方程中时间趋势变量的系数估计值是方程中时间趋势变量的系数估计值是0.0815,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第三 基本 回归 模型
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内