ETF套利交易费用与结算培训资料.pptx

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1、二、上海交易所相关业务费用1、ETF买卖佣金 不超过成交金额的0.3%，起点5元经手费 成交金额的0.0045%证管费 成交金额的0.004%结算风险基金 成交金额的0.03(暂不收取)交易成本：不超过成交金额的0.3%，也不低于0.0085%设置方法：柜台系统-系统参数设置-证券产品参数-特 殊费用-二级费用折扣-沪A证券类别为44投资基金第1页/共11页2、股票交易佣金 不超过成交金额的0.3%，起点5元经手费 成交金额的0.011%证管费 成交金额的0.004%过户费 成交面额的0.1%结算风险基金 成交金额的0.003%(暂不收取)印花税 成交金额的0.1%(卖出收取)交易成本：佣金不

2、超过成交金额的0.3%，也不低于0.015%设置方法：柜台系统-系统参数设置-证券产品参数-特殊费用-二级费用折扣-沪A证券类别为66股票第2页/共11页3、ETF申赎佣金 不超过申购、赎回金额0.5%组合证券过户费 证券过户面额的0.05%交易成本：目前公司针对ETF申赎费用实行免收佣金,仅 收证券过户面额万分之五的过户费.设置方法：以总部参数为准营业部无需单独设置.第3页/共11页三、深圳交易所相关业务费用1、ETF买卖佣金 不超过成交金额的0.3%，起点5元经手费 成交金额的0.00975%证管费 成交金额的0.004%结算风险基金 成交金额的0.003%(暂不收取)交易成本：不超过成交

3、金额的0.3%，也不低于0.01375%设置方法：柜台系统-系统参数设置-证券产品参数-特殊费用-二级费用折扣-深A证券类别为45ETF证券第4页/共11页2、股票交易佣金 不超过成交金额的0.3%，起点5元经手费 成交金额的0.01475%证管费 成交金额的0.004%印花税 成交金额的0.1%(卖出收取)结算风险基金 成交金额的0.003%(暂不收取)交易成本：不超过成交金额的0.3%，也不低于0.01875%设置方法：柜台系统-系统参数设置-证券产品参数-特殊费用-二级费用折扣-深A证券类别为66股票第5页/共11页3、ETF申赎佣金 不超过申购、赎回金额0.5%组合证券过户费 证券过户

4、面额的0.05%交易成本：目前公司针对ETF申赎费用实行免收佣金,仅 收证券过户面额万分之五的过户费.设置方法：以总部参数为准营业部无需单独设置.第6页/共11页四、案例分析溢价套利买入股票 成交金额*手续费 申购ETF 过户费 （100万份约88元）卖出ETF 成交金额*手续费第7页/共11页折价套利买入ETF 成交金额*手续费赎回ETF 过户费（100万份约88元）卖出股票 成交金额*手续费+印花税第8页/共11页五、注意问题1、资金协议冻结 当日溢价套利柜台系统会根据当日公布的预估现金部分协议冻结资金2、资金协议解冻、差额扣款 T+1日清算系统进行协议解冻并按实际公布的现金差额进行扣款3、现金替代返还 一般会T+2完成买入，T+3清算时多退少补第9页/共11页谢谢！第10页/共11页11感谢您的欣赏！第11页/共11页