银行风险管理培训.pptx

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1、加拿大银行简介加拿大银行简介风险管理过程风险管理过程风险管理框架风险管理框架信用风险信用风险市场风险市场风险操作风险操作风险利率风险利率风险流通风险流通风险银行风险管理培训提纲银行风险管理培训提纲在资产负债管理讲座中详细阐述！详细内容可参见“现代西方商业银行核心业务管理”，第二版，陈林龙，王勇/著第1页/共51页加拿大银行业加拿大银行业银行状况六大银行拥有92%的银行资产大约有六十家银行，而美国有上千家八个一级(Schedule I)四十六个二级(Schedule II)混业经验，管理严谨业绩衡量(股权回报，资产回报)l功能主要金融媒介提供存款服务提供贷款服务“期限转换”第2页/共51页加拿大

2、银行业绩资产以及核心资本回报率收入构成第3页/共51页加拿大皇家银行金融集团加拿大皇家银行金融集团加拿大最大的银行加拿大最大的银行北美第十大，全球第二十七大北美第十大，全球第二十七大(以以二二00二年十月一日市值计算二年十月一日市值计算)总资产总资产$3780亿亿(加园，加园，1加园加园=0.63美元美元)壹佰二十万客户壹佰二十万客户在全球三十国家大约有六万雇员在全球三十国家大约有六万雇员第4页/共51页加拿大主要银行资本金回报率加拿大主要银行资本金回报率第5页/共51页全球大银行全球大银行资产回报率资产回报率第6页/共51页风险管理的职权划分风险管理的职权划分风险管理的职权划分风险管理的职权

3、划分银行业务有以下几类风险信用风险市场风险操作风险法律风险流通风险利率风险风险管理部门资产负债管理部门第7页/共51页加拿大皇家银行金融集团加拿大皇家银行金融集团-结结构构RBCRBC 银行业银行业 集团集团管理委员会管理委员会RBC RBC 保险保险系统技术系统技术部部 RBC RBC 资本市场资本市场 RBC RBC 投资投资财务财务/库务部库务部 RBC RBC 交易处理交易处理 风险控制部风险控制部 人事部人事部第8页/共51页皇家银行皇家银行金融集团风险委员金融集团风险委员会会 审计委员会(董事会)管理审查和风险政策委员会(董事会)集团风险委员会Chair CEO资产负债管理委员会C

4、hair CFO道德和职守理委员会Chair CRO风险管理委员会Chair CRO利率风险管理委员会Chair CFO外汇和流动资金管理委员会Chair SVP&VP风险政策审查委员会Chair CRO交易风险管理委员会Chair SVP国家风险和行业风险 Chair SVP第9页/共51页皇家银行皇家银行金融集团金融集团风险金字风险金字塔塔 缺少控制能力缺少控制能力更多控制能力更多控制能力信誉信誉策略策略竞争竞争监督机制监督机制和法律和法律金融金融系统性系统性信贷信贷市场市场流动流动资产资产保险保险保险承销保险统计运作运作技术应用人员运作程序第10页/共51页RBC RBC 风险金字塔：组

5、织结构透风险金字塔：组织结构透视视 所有权所有权监视监视升级升级监督监督 商业平台商业平台个人个人/商业银行商业银行 保险保险投资投资资本市场资本市场全球整体业务全球整体业务风险总监风险总监集团风险管理委员会集团风险管理委员会风险管理委员会风险管理委员会董事会董事会管理审查和管理审查和风险政策委员会风险政策委员会集团风险管理委员会集团风险管理委员会文化文化体制体制委派委派责任责任第11页/共51页风险管理的发展过程风险管理的发展过程市场以及经济萧条引发系统管理风险的概念管理条例的放松市场监管人员对衍生产品的担忧巴塞耳资本金管理条例的引入新技术，新理论的影响Markowitz证券组合理论Blac

6、k-Scholes期权定价理论VaR第12页/共51页风险管理以及利润寻求风险管理以及利润寻求资产平衡表资产平衡表现金现金 存款存款贷款贷款 短期债券短期债券 固定资产固定资产 长期债券长期债券 投资人权益投资人权益非资产平衡表非资产平衡表衍生产品衍生产品 衍生产品衍生产品第13页/共51页利息收入利息收入-操作费用操作费用=税前收入税前收入-折价，税收折价，税收-准备金准备金=净收入净收入风险管理以及利润寻求风险管理以及利润寻求第14页/共51页风险与收益风险与收益因业务需要，银行必需承担风险.一般是 险越大，预期收益越大.风险与收益有非对称关系.消除风险=消除收益风险本身并不是坏东西，我们

7、的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。第15页/共51页信用风险信用风险债务人或客户不能按合同的要求归还其债务的可能性破产可能性市场价钱变化信用风险管理理论是世界主要银行所关心的热点第16页/共51页信用分析信用分析目的：分析信贷人信用分析信用分析系统定量标准定性标准信用评审公司的做法业务(Business Risk)风险：工业特征，竞争能力，技术，管理特征金融风险(Financial Risk)：容资结构，Financial Financial Policy,Cash Flow Protection,Financial Policy,Cash Flow Prote

8、ction,Financial Flexibility etc.Flexibility etc.内部做法内部做法信贷人信用分析贷款评级第17页/共51页信用审批过程贷款动机风险回报率是否可接受？偿还能力企业发展计划,管理能力资产负债平衡表审查资金流检验管理能力审查竞争力审查定价分析定量分析准则信用评级法律审评等等审批通过支撑资金贷款组合初期审察定量检验贷款定价审批通过后期管理第18页/共51页传统信用管理的弊病受主观的影响费用昂贵难以定量化难以识别资产集中风险第19页/共51页敞口计算信誉评估信誉变化破产概率破产损失相关性其它因素=f信用解析过程信用解析过程第20页/共51页预期损失，非预期损

9、失，灾难性损失预期损失，非预期损失，灾难性损失For which reserves should be held2损失密度函数无损失预期损失灾难性损失99.93%的置信区间非预期损失For which economic capital should be heldprotecting against unexpected credit lossesPotential“Unexpected”Lossagainst which it will be tooexpensive to hold equity第21页/共51页市场风险市场风险指由于市场价格变动使资产值发生变化可能性。特点利率风险，汇率，

10、股票价格等等绝对型，相对型市场风险管理较为发达第22页/共51页市场风险管理主要包括市场风险管理主要包括风险识别风险测算风险政策和过程风险分析和检测风险报告风险确认和审计物理学家数学家第23页/共51页风险价值度风险价值度风险价值度（Value at Risk）主要用来测试在给定的时间内，在某一置信度下，在正常的市场条件下，银行一个投资组合可能产生的最大的损失。VAR有三个因素需要考虑：（1）时间长度：如天数或周数；（2）置信度（把握程度）；（3）损益的分布。第24页/共51页为什么用为什么用VARVAR来管理风险来管理风险?VAR可以回答这样的问题：在某一段时间内，在X%（如99%）的把握下

11、，银行至多会损失多少。如管理层在每个营业日的开始，可能会给风险管理部门提出这样的问题：在99%的把握内，一天内整个银行的损失至多有多大？VAR将风险转化成一个货币数量VAR可以用来计算复杂投资组合的风险第25页/共51页操作风险操作风险是指所有潜在的、由非市场因素和信用因素引起的风险，也就是除了信用风险和市场风险以外的一切风险。系统风险：主要指计算机故障给银行业务操作带来的风险。技术风险：由于技术的落后，可能给银行带来的风险。模型风险：在模型构造过程中，没有对市场状况和风险识别有一个全面的认识，导致模型的低效和无能。会计风险：指由于会计制度和政策不能正确反映企业经营状况第26页/共51页操作风

12、险操作风险难以定量化，操作难以定量化，操作风险往往是突发性风险往往是突发性事件。事件。小概率，大损失。可以有效的进行控制。第27页/共51页操作风险损失操作风险损失Source:E risk.Com第28页/共51页交易风险 操作控制风险 系统风险指令错误 超出风险控制量 系统失效记帐错误 违法交易 模型风险清算错误 作弊 市场定价错误实物传达 洗劫现金 错误信息文件错误 保安风险 编成错误主要工作人员风险 通讯错误过程风险 后备计划失效Source:GRAPSource:GRAP操作风险操作风险第29页/共51页操作风险管理实例操作风险管理实例前台前台People RiskHighProce

13、ss Risk LowModel RiskHighBooking RiskLowSystem RiskLowStrategic RiskLowTotal Medium后台后台People RiskLowProcess Risk HighModel RiskLowBooking RiskHighSystem RiskLowStrategic RiskLowTotal Medium-第30页/共51页操作风险的正确管理态度操作风险的正确管理态度每一业务平台拥有操作风险。操作风险种类多种多样。操作风险管理犹如人类的身体保健活动。操作风险管理也要确保风险与回报的关系。第31页/共51页操作风险管理操作

14、风险管理风险部的责任风险部的责任业务部门的责任业务部门的责任内部审计部也要负责内部审计部也要负责BURMGroup ManagementImplementation第32页/共51页操作风险管理的实施过程操作风险管理的实施过程 准备分析模型具体分析行动第33页/共51页 操作风险管理实例操作风险管理实例Activity 11.Process Documentation/Contract2.Process Transaction Process Failures3.Management Information/Data Integrity(NA)Activity 24.Technology Bu

15、siness Continuity5.People Capability and Learning6.People Work-Life Balance7.People Inadequate or Loss of People Resources8.Process-Valuation/Model9.Process-Transaction Processing10.ReputationActivity 311.Process Valuation/Model第34页/共51页概念的统一业务部门与风险管理部门的矛盾风险管理方法数据人才技术风险管理所面临的挑战风险管理所面临的挑战第37页/共51页企业上

16、下风险管理统一化文化的统一方法的统一更加依赖技术网络的影响风险管理发展方向风险管理发展方向第38页/共51页内容模块一：网点、柜面系列培内容模块一：网点、柜面系列培训训专题一：柜面人员：银行窗口形象塑造专题二：银行临柜业务法律风险识别与防范专题三：银行客服人员：服务制胜专题四：银行呼叫中心：电话受理与抱怨投诉处理礼仪与技巧专题五：银行客服人员：商业银行客户投诉法律问题专题讲座专题六：大堂经理面对面服务营销：大堂制胜专题七：商业网点经营管理专题研修班专题八：支行（网点）支付结算规范及风险防范研修班专题九：商业银行营业网点标准化管理专题研修班专题十：如何提升银行支行(网点)核心竞争力专题研修班专题

17、十一：商业银行二级支行(路支行、网点)行长专题研修班第39页/共51页内容模块二：商业银行对公客户经理培训内容模块二：商业银行对公客户经理培训专题一：客户经理商务礼仪于待客技巧培训何德金中国培训热线为您提供专题二：银行客户经理财务报表分析实务培训专题三：客户经理营销实战技能培训专题四：公司银行：战略、产品、营销专题五：现金管理产品培训专题六：投资银行业务培训专题七：商业银行客户经理营销中法律风险防范专题八：信贷产品辅导培训（票据、保函、贷款、保理）第40页/共51页（一）票据业务培训（一）票据业务培训专题1：初级票据产品培训专题2：高级票据产品培训专题3：票据组合培训专题4：票据真伪鉴别及风险

18、防范培训第41页/共51页（二）保函业务培训（二）保函业务培训专题1：保函专题2：商业银行保函初级产品（4个产品）专题3：商业银行保函产品应用串讲及考试专题4：保函业务相关制度配套咨询第42页/共51页（三）保理业务（三）保理业务专题1：国内保理业务培训专题2：保理业务的风险控制专题3：重点行业保理业务案例讲解第43页/共51页（四）信贷业务培训（四）信贷业务培训专题1：客户经理信贷业务防控能力提升培训专题2：商业银行最新对公授信产品培训（多个产品）专题3：贷款决策与审批专题4：客户信用分析技巧专题5：中小企业信贷营销实务培训专题6：小企业授信业务创新专题7：商业银行信贷管理法律问题培训第44

19、页/共51页内容模块三：重点行业金融服务方案及供应链内容模块三：重点行业金融服务方案及供应链融资融资专题一：商业银行供应链融资专题二：商业银行货押融资培训专题三：商业银行贸易融资专题四：运输公司、旅行社等融资专题五：公路、铁路、港口等供应链融资专题六：电力行业供应链专题融资专题七：房地产业专题八：工程机械融资专题九：化工制药行业供应链融资专题十：汽车经销商融资专题十一：矿产行业供应链专题融资专题十二：大学、医院、超市等融资专题十三：行业金融业务咨询第45页/共51页内容模块四：商业银行对私客户经理培训内容模块四：商业银行对私客户经理培训专题一：股份制银行零售支行转型概况专题二：零售专业支行SO

20、P经营培训专题三：零售支行信贷业务操作种类及营销专题四：银行卡业务营销培训专题五：银行卡法律问题与风险防范专题六：支行储蓄存款批发营销培训专题七：银行理财产品开发培训专题八：银行理财业务法律风险专题讲座交流九：零售客户经理基本技能培训第46页/共51页内容模块五：商业银行高层管理内容模块五：商业银行高层管理培训培训专题一：宏观经济发展趋势与热点问题分析专题二：公司客户需求调研与金融服务方案营销专题三：最新投资银行业务培训专题四：商业银行大客户营销案例培训专题五：商业银行中间业务培训专题六：领导力执行力培训专题七：国内股份制银行行长管理交流培训专题八：商业银行最新相关监管法律法规培训专题九：商业

21、银行授信业务实务培训专题十：商业银行信贷风险管理培训专题十一：非人力资源经理的人力资源管理专题十二：商业银行最新政策实务培训专题十三：商业银行经营管理法律风险防范专题十四：商业银行领导干部依法合规经营热点法律问题讲座专题十五：商业银行行长法治商数专题十六：商业银行流程银行实务培训第47页/共51页内容模块六：商业银行人力资源管理培训内容模块六：商业银行人力资源管理培训专题一：商业银行人力资源经理系列课程之银行培训与开发专题二：商业银行HR经理系列课程之银行招聘与录用专题三：商业银行HR经理系列课程之银行培训管理专题四：商业银行HR经理系列课程之银行人力资源战略专题五：商业银行HR经理系列课程之

22、银行员工激励专题六：商业银行HR经理系列课程之银行薪酬管理专题七：商业银行HR经理系列课程之银行绩效管理第48页/共51页内容模块七：商业银行法律风险防范内容模块七：商业银行法律风险防范专题一：中国金融不良资产管理中的法律风险专题二：商业银行营业网操作风险管理与防范专题三：商业银行反洗钱专题讲座专题四：商业银行领导干部依法合规经营热点法律问题讲座专题五：商业银行风险管理法则专题六：金融诈骗黑幕专题七：商业银行不良贷款法律风险与防范专题八：物权法与商业银行信贷业务专题九：商业银行服务法律风险与防范专题十：商业银行诉讼案件基本技巧与策略专题十一：资产评估业务法律问题讲座专题十二：做一个合格的法律顾问第49页/共51页内容模块八：商业银行新员工培内容模块八：商业银行新员工培训训专题一：银行新员工职业化塑造与人际沟通专题二：银行新员工职业道德、职业操守和法律法规培训专题三：银行新员工风险意识与风险管理培训专题四：银行新员工职业化心态培训乐在工作专题五：银行新员工基本业务及操作技能培训专题六：银行新员工服务礼仪培训第50页/共51页感谢您的观看！第51页/共51页