保险精算简介1829.pptx

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1、 第八章 保险精算简介 BRIED INTRODUCTION OF INSURANCE ACTUARIAL保险学精品课程什么是精算学和精算师什么是精算学和精算师?精算学是指综合运用数学、统计学和金融理论精算学是指综合运用数学、统计学和金融理论研究经济市场，特别是其中涉及保险、养老金计划研究经济市场，特别是其中涉及保险、养老金计划中的随机现象的一门学科中的随机现象的一门学科;精算师就是指那些运用精算学知识分析研究经精算师就是指那些运用精算学知识分析研究经济风险的专职从业人员。济风险的专职从业人员。精精算算师师的的工工作作范范围围除除了了保保险险公公司司外外，还还遍遍及及咨咨询询机机构构、政政府府

2、机机构构、大大型型企企业业的的员员工工福福利利计计划划部部门门、医医院院、银银行行和和投投资资公公司司等等所所有有需需要要研研究究经经济济风风险险的的部门。部门。第一节第一节精算和精算师职业精算和精算师职业保险精算的起源：1693年，哈雷发表了第一张生命表1756年，道得森提出了均衡保费的概念1848年，英国精算协会成立精算控制循环（精算控制循环（Actuarial Control Cycle）精算控制循环（精算控制循环（Actuarial Control Cycle）精精算算师师无无论论从从事事哪哪方方面面的的工工作作，其其工工作作流流程程都都包包括括明明确确问问题题，解解决决问问题题，经经

3、验验监监控控三三个个重重要要组组成成部部分分，精精算算师师把把这这样样的的一一个个工工作作流流程程称称为为精精精精算控制循环算控制循环算控制循环算控制循环。和和其其他他的的经经济济工工作作不不同同，精精算算控控制制循循环环中中的的每个环节都特别强调对风险的量化分析和管理。每个环节都特别强调对风险的量化分析和管理。这这个个循循环环并并非非完完全全封封闭闭，而而是是在在外外部部经经济济、金金融融和和商商业业环环境境影影响响下下并并由由精精算算职职业业制制度度保保证证的的内内部部控制循环。控制循环。资本金资本金风险评估风险评估 产品设计产品设计 费率厘订费率厘订负债评估负债评估 资产评估资产评估资产

4、资产/负债管理负债管理 偿付能力偿付能力 经验监控经验监控 利润分析利润分析 保险公司保险公司精算控制循环精算控制循环保险公司精算控制循环保险公司精算控制循环 精算对保险的科学运作特别重要，精算师在精算对保险的科学运作特别重要，精算师在保险公司中也承担了特别重要的职责。原因是因保险公司中也承担了特别重要的职责。原因是因为保险业是一种专门从事风险交易和管理的行业，为保险业是一种专门从事风险交易和管理的行业，对风险的量化分析能力是保险公司的比较优势和对风险的量化分析能力是保险公司的比较优势和利润来源。利润来源。保险公司的精算工作具体表现在所谓保险公保险公司的精算工作具体表现在所谓保险公司精算控制循

5、环中。司精算控制循环中。保险公司的精算控制循环是一般精算控制循保险公司的精算控制循环是一般精算控制循环在保险公司运作中的具体表现。环在保险公司运作中的具体表现。保险公司精算控制循环的各个环节保险公司精算控制循环的各个环节风风风风险险险险评评评评估估估估：在在这这个个环环节节，精精算算师师要要明明确确在在保保险险商商业业活活动动中中会会遇遇到到的的各各种种风风险险并并研研究究其其对对保保险险公公司司影影响响的的大大小小；明明确确各各个个风风险险之之间间的的互互相相影影响响并并给给出出各个风险的定量描述。各个风险的定量描述。产产产产品品品品设设设设计计计计：在在这这个个环环节节，精精算算师师要要研

6、研究究个个体体以以及及机机构构投投资资者者的的保保险险需需求求；了了解解寿寿险险、非非寿寿险险的的主主要要种种类类、以以及及由由其其他他金金融融机机构构提提供供的的类类似似产产品品或或服服务；并了解不同的市场营销策略对承保业务的影响。务；并了解不同的市场营销策略对承保业务的影响。保险公司精算控制循环的各个环节保险公司精算控制循环的各个环节费费费费率率率率厘厘厘厘定定定定：在在这这个个环环节节，精精算算师师要要明明确确定定价价目目标标，定定价价策策略略以以及及影影响响定定价价的的因因素素；掌掌握握产产品品定定价价时时必必要要的的假假设设条条件件；掌掌握握用用利利源源分分析析的的方方法法来来定定价

7、价；学学会会分分析析各各种种因因素素（如如通通胀胀率率、利利率率、死死亡亡率率等等）对对于于保保险险业业务务的的影响；及分析不同的利润分配政策对定价的影响影响；及分析不同的利润分配政策对定价的影响.负负负负债债债债评评评评估估估估：在在这这个个环环节节，精精算算师师要要明明确确提提取取准准备备金金的的必必要要性性；明明确确评评估估负负债债时时不不同同假假设设条条件件的的影影响响；研研究究不不可可靠靠数数据据以以及及遗遗漏漏数数据据对对评评估估负负债债造造成成误误差差的的危危险险性性；并熟练应用寿险、非寿险的准备金提存方法。并熟练应用寿险、非寿险的准备金提存方法。保险公司精算控制循环的各个环节保

8、险公司精算控制循环的各个环节资产评估资产评估资产评估资产评估：在这个环节，精算师要明确投资背景；：在这个环节，精算师要明确投资背景；掌握分析投资回报的模型；在设计投资方案时，考虑保掌握分析投资回报的模型；在设计投资方案时，考虑保险资金投资时的流动性、安全性、收益性原则以及有关险资金投资时的流动性、安全性、收益性原则以及有关法律的限制。法律的限制。资产负债管理资产负债管理资产负债管理资产负债管理：在这个环节，精算师要明确投资时：在这个环节，精算师要明确投资时的资产、负债的匹配。会使用预测模拟的方法和随机模的资产、负债的匹配。会使用预测模拟的方法和随机模型来确定投资方案；掌握评估现有资产价值的方法

9、，以型来确定投资方案；掌握评估现有资产价值的方法，以及与评估负债的相关性；并建立防范资产负债不相匹配及与评估负债的相关性；并建立防范资产负债不相匹配的准备金。的准备金。偿付能力管理偿付能力管理偿付能力管理偿付能力管理：在这个环节，精算师要掌握不同性：在这个环节，精算师要掌握不同性质的保险公司的偿付能力标准；掌握测定偿付能力的方质的保险公司的偿付能力标准；掌握测定偿付能力的方法；掌握公司资本持续经营原则；掌握法律法规关于公法；掌握公司资本持续经营原则；掌握法律法规关于公司最低偿付能力的规定；并研究会计准则的变动对衡量司最低偿付能力的规定；并研究会计准则的变动对衡量偿付能力的影响。偿付能力的影响。

10、保险公司精算控制循环的各个环节保险公司精算控制循环的各个环节经经经经验验验验监监监监控控控控：在在这这个个环环节节，精精算算师师要要明明确确经经验验监监控控的的重重要要性性，以以及及它它与与精精算算控控制制系系统统其其余余部部分分的的关关连连；研研究究如如何何在在一一系系列列不不同同的的环环境境中中分分析析经经验验数数据据；能能通通过过寿寿险险公公司司的的赔赔付付率率和和投投资资业业绩绩；非非寿寿险险公公司司的的赔赔付付率率、风风险险暴暴露露、保保单单分分析析；及及养养老老金金计计划划的的投投资资业业绩绩、工工资资变变化化、衰衰减减因因子子等等分分析析各各自自的的发发展展过过程程；掌掌握握经经

11、验验数数据据的的分分析析结结果果如如何何能能影影响响到到最最初初的的参参数数设设定定，使使用用的的模模型型以以及及其其它方面。它方面。利润分析利润分析利润分析利润分析：在这个环节，精算师要明确：在这个环节，精算师要明确“利润利润”与与精算控制系统其它各个部分的联系；明确保险公司和养精算控制系统其它各个部分的联系；明确保险公司和养老金基金的利润来源，以及怎样通过利润检验定价数据老金基金的利润来源，以及怎样通过利润检验定价数据的精确性；明确如何在股东和保户之间分配利润；的精确性；明确如何在股东和保户之间分配利润；保险控制循环对保险公司的利润贡献保险控制循环对保险公司的利润贡献 如何才能成为合格的精

12、算师如何才能成为合格的精算师 第一种以欧洲大部分国家和拉美国家为代表，一般只要第一种以欧洲大部分国家和拉美国家为代表，一般只要在大学取得相应的学位后，在实务领域有一定工作经验后即在大学取得相应的学位后，在实务领域有一定工作经验后即可由精算职业组织认可其为精算师；可由精算职业组织认可其为精算师；第二种以北美和英联邦国家为代表，主要凭参加精算职第二种以北美和英联邦国家为代表，主要凭参加精算职业组织举行的职业资格考试来认可精算师资格。业组织举行的职业资格考试来认可精算师资格。我们国家的精算考试体系属于上述第二种精算师资格认我们国家的精算考试体系属于上述第二种精算师资格认可体系，也就是说，考生必须通过

13、专门的精算职业资格考试可体系，也就是说，考生必须通过专门的精算职业资格考试才能获得中国精算师资格。才能获得中国精算师资格。精算师应该具有的三项基本素质精算师应该具有的三项基本素质 职职职职业业业业道道道道德德德德：其其基基本本原原则则有有：精精算算师师应应该该为为公公众众利利益益服服务务；精精算算师师有有责责任任保保护护客客户户的的隐隐私私；精精算算师师在在明明确确自自己己有有足足够够的的知知识识和和经经验验后后才才能能提提供供精精算算建建议议；公公司司、客客户户和和精精算算师师本本人人的的利利益益有有冲冲突突时时，精精算算师师应应当当向向客客户户说说明明；精精算算师师如如果果违违背背了了职职

14、业业道道德德的的要要求求，将将受受到到精精算算职职业组织的惩罚。业组织的惩罚。专专专专业业业业素素素素质质质质：精精算算师师的的专专业业素素质质主主要要表表现现为为量量化化分分析析金金融融市市场场特特别别是是保保险险市市场场中中的的随随机机现现象象的的能能力力。也也是是保保险公司参与市场竞争最重要的比较优势之一。险公司参与市场竞争最重要的比较优势之一。沟通能力沟通能力沟通能力沟通能力：精算师不仅要懂得如何利用精算知识发：精算师不仅要懂得如何利用精算知识发现和解决问题，也必须懂得如何向包括政府监管部门、现和解决问题，也必须懂得如何向包括政府监管部门、公司管理层和股东、投保人和其他相关公众交流自己

15、的公司管理层和股东、投保人和其他相关公众交流自己的研究结果。研究结果。第二节 寿险精算原理简介：利息理论利息理论：利息理论：利息利息可以看作借款人付给出借人资本的租金，而利率利率就是指租金的价格。关于利息和利率的理论是经济学中最基本、最核心的论题之一。精算学中的利息理论主要介绍利息和利率的一些基本概念，以及在年金定价、项目评估和债券定价等方面的应用。利息理论的基本概念利息理论的基本概念 积累函数积累函数积累函数积累函数：考虑投资：考虑投资1 1单位的本金，我们定义其单位的本金，我们定义其在时刻在时刻t t的积累值为积累函数的积累值为积累函数a(t)a(t)。积累金额函数：积累金额函数：积累金额

16、函数：积累金额函数：如果本金不是单位金额而是如果本金不是单位金额而是k k00，我们称其在时刻我们称其在时刻t t的积累值为积累金额函数的积累值为积累金额函数S S(t t)。显然有：显然有：S S(t t)=)=ka ka(t t)。单利单利单利单利：a a(t t)=1+)=1+i it t。复利：复利：复利：复利：a a(t t)=)=利息理论的基本概念利息理论的基本概念贴现函数贴现函数贴现函数贴现函数：积累函数的倒数：积累函数的倒数a a-1-1(t t)称为贴现函数。称为贴现函数。贴现和积累是相反的过程，金额贴现和积累是相反的过程，金额k k积累到积累到t t时期末的金额时期末的金额

17、为为kaka(t t)；反过来如果到反过来如果到t t时期末要求得到的积累金额时期末要求得到的积累金额为为k k，开始时所需的投资金额为开始时所需的投资金额为kaka-1-1(t t)我们称之为我们称之为t t时时刻发生的金额刻发生的金额k k的的贴现值贴现值贴现值贴现值或或现值现值现值现值。贴现因子贴现因子贴现因子贴现因子：投资时期为：投资时期为1 1年的贴现函数为年的贴现函数为(1+(1+i i)-1-1，称作贴现因子，通常记为称作贴现因子，通常记为v v。现值和贴现函数现值和贴现函数贴现函数贴现函数：a-1(t)=v t贴现率贴现率：d=iv=i/(1-i)现值现值：PV=P v tv=

18、1/(1+i)t0t2t1P一般现金流及其现值一般现金流及其现值如果在时间如果在时间 t tt t 产生现金流产生现金流 c ct t ，并且年利率为并且年利率为 j j,则所有现金流的现值则所有现金流的现值p.v.p.v.为为：确定年金确定年金等时间间隔支付确定金额的现金流称为：等时间间隔支付确定金额的现金流称为：确定确定确定确定年金年金年金年金确定年金一般分为：期末付确定年金和期初付确定年金一般分为：期末付确定年金和期初付确定年金。确定年金。期末付确定年金期末付确定年金期末付确定年金的积累值期末付确定年金的积累值:假设每年年末将假设每年年末将 1 1 1 1元元元元 储入银行帐号，年利率为

19、储入银行帐号，年利率为i，储入储入 n 次后帐号内次后帐号内积累金额数。积累金额数。0 1 2 3 4 5 n-1 n$1$1$1$1$1$1$1期末付确定年金期末付确定年金期末付确定年金现金流的现值期末付确定年金现金流的现值0 1 2 3 4 5 n-1 n$1$1$1$1$1$1$1利息理论的应用利息理论的应用例例例例1 1 1 1：小李向银行住房抵押贷款：小李向银行住房抵押贷款1010万元，万元，5 5年年内还清，年贷款名义利率为内还清，年贷款名义利率为12%12%（相当于月贷款（相当于月贷款利率为利率为1%1%）。问：）。问：这这5 5年里小李每月需还银行多少钱？年里小李每月需还银行多

20、少钱？每隔半年，小李会收到银行寄给您的对帐单，每隔半年，小李会收到银行寄给您的对帐单，这张单子是如何确定的？这张单子是如何确定的？小李每月还银行的钱小李每月还银行的钱X X第一个半年的对帐单第一个半年的对帐单 第二节第二节 寿险精算原理简介：生存模型寿险精算原理简介：生存模型生存模型：利息理论主要讨论的是现金流发生的时间和金额都是确定的情形。而保险中相应的现金流一般是随机的、不确定的。其中寿险精算研究的对象其现金流可能依赖于投保人的生存、死亡、疾病和发生意外等随机事件。而相关的概率模型称为生存模型生存模型。基本的生命函数基本的生命函数生存函数生存函数：S S(x x)=Prob()=Prob(

21、X X x x)余命余命T T（x)x):x x岁的人的剩余寿命。岁的人的剩余寿命。tpx:x x岁的人在岁的人在t t年内生存的概率。年内生存的概率。tqx:x岁的人在岁的人在t t年内死亡的概率年内死亡的概率。tuqx:x x岁的人在岁的人在x+tx+t岁到岁到x+t+nx+t+n岁之间内死亡的概岁之间内死亡的概率。率。随机变量随机变量T(x)T(x)的期望值称为平均余命的期望值称为平均余命S(x)的图像的图像生命表生命表 在生存模型中最常用的描述生存函数的表达方在生存模型中最常用的描述生存函数的表达方式是表格法，也就是通常所说的式是表格法，也就是通常所说的生命表生命表生命表生命表。常常见

22、见的的生生命命表表并并非非S(x)S(x)的的离离散散数数值值表表格格，而而是是将将其其扩扩大大一一定定倍倍数数譬譬如如乘乘以以 =100,000=100,000，由由此此S(x)S(x)就表现为整数值，并用表示。故有就表现为整数值，并用表示。故有:生命表理论例题生命表理论例题例例例例2 2 2 2：根根据据中中国国人人寿寿保保险险业业经经验验生生命命表表（1990-1990-19931993）计算）计算3030岁的男性投保人发生以下事件的概率：岁的男性投保人发生以下事件的概率：(1)(1)活过活过6060岁；岁；(2)(2)在在1010年内死亡；年内死亡；(3)(3)在在5050岁死亡。岁死

23、亡。生命表的种类生命表的种类国民生命表和经验生命表国民生命表和经验生命表男性生命表和女性生命表男性生命表和女性生命表年金生命表和寿险生命表年金生命表和寿险生命表选择生命表和终极生命表选择生命表和终极生命表生命表的编制生命表的编制步步步步骤骤骤骤1 1 1 1、粗粗粗粗死死死死亡亡亡亡率率率率的的的的估估估估计计计计：这这个个过过程程包包括括数数据据收收集集和和死亡率的初步估计。死亡率的初步估计。步步步步骤骤骤骤2 2 2 2、死死死死亡亡亡亡率率率率曲曲曲曲线线线线的的的的修修修修匀匀匀匀和和和和附附附附加加加加安安安安全全全全幅幅幅幅度度度度：上上一一步步骤骤估估计计得得到到的的死死亡亡率率

24、还还不不能能消消除除异异常常波波动动，仅仅是是粗粗死死亡亡率率。应应当当按按某某种种标标准准对对粗粗死死亡亡曲曲线线进进行行修修正正，这这个个过过程程称称为为修修匀匀。修修匀匀后后的的曲曲线线消消除除了了异异常常波波动动的的现现象象，但但还还没没有有消消除除正正常常的的随随机机波波动动现现象象，要要消消除除这这种种现现象象可可以以采采用在修匀的死亡率上附加安全幅度的方法。用在修匀的死亡率上附加安全幅度的方法。步骤步骤步骤步骤3 3 3 3、死亡率曲线的补正和生命表的估计死亡率曲线的补正和生命表的估计死亡率曲线的补正和生命表的估计死亡率曲线的补正和生命表的估计：保险公：保险公司在估计死亡率时，由

25、于缺乏大年龄和小年龄投保人的司在估计死亡率时，由于缺乏大年龄和小年龄投保人的经验数据，不易采用统计方法得到其估计值。常用的方经验数据，不易采用统计方法得到其估计值。常用的方法是利用数学插值补正得到完整的死亡率曲线。法是利用数学插值补正得到完整的死亡率曲线。第二节第二节 寿险精算原理简介：保费计算寿险精算原理简介：保费计算趸缴纯保费：精算现值：趸缴纯保费 人寿保险：保险金额的给付以被保险人的死亡为条件。0 1 2 3 4 5 K n-1 n死亡时刻￥1，000趸缴纯保费趸缴纯保费公式公式 定期寿险终身寿险趸缴纯保费趸缴纯保费公式公式（续续）生存保险两全保险生存年金生存年金生存年金生存年金生存年金

26、生存年金：被保险人在合同期内生存期间，保：被保险人在合同期内生存期间，保险人支付被保险人的一系列金额。险人支付被保险人的一系列金额。0 1 2 3 4 5 K n-1 n￥10￥10￥10￥10￥10￥10死亡时刻生存年金的趸缴纯保费生存年金的趸缴纯保费公式公式 期初付生存年金期初付定期生存年金 换算函数换算函数为了简化保费计算引入的换算符号为了简化保费计算引入的换算符号用换算函数表示年金保费公式用换算函数表示年金保费公式 用换算函数表示寿险保费公式用换算函数表示寿险保费公式精算等价原理精算等价原理纯保费应使得保险金给付的精算现值与纯保费纯保费应使得保险金给付的精算现值与纯保费的精算现值相等。

27、也即：的精算现值相等。也即：E(保险支出现值保险支出现值)=E（保险收入现值保险收入现值）精算数学例一精算数学例一某保险公司出售一种两全保单某保险公司出售一种两全保单“一生如意一生如意”，该保单是这样设计的：保险金额为，该保单是这样设计的：保险金额为1010万元，当被万元，当被保险人在保险人在6060岁前死亡时或活到岁前死亡时或活到6060岁时支付。设某男岁时支付。设某男性投保人于性投保人于3030岁时投保购买了一份保单岁时投保购买了一份保单:（1 1）试）试求其趸缴纯保费求其趸缴纯保费X X（假定预定利率为（假定预定利率为6%6%，生命表采，生命表采用中国人寿保险业经验生命表（用中国人寿保险

28、业经验生命表（1990-19931990-1993）男表）男表）年缴纯保费年缴纯保费定期死亡保险的年缴纯保费终身寿险的年缴纯保费两全保险的年缴纯保费精算数学例二精算数学例二假设例一中的投保人改为生存年内均衡缴费，假设例一中的投保人改为生存年内均衡缴费，问其年缴纯保费问其年缴纯保费P P为多少？为多少？毛保费费率的厘定毛保费费率的厘定保险其它费用的分类：新契约费、维持费、营保险其它费用的分类：新契约费、维持费、营业费用业费用毛保费的精算现值毛保费的精算现值=保险金精算现值保险金精算现值+其它费用其它费用的精算现值的精算现值精算数学例三精算数学例三对例二中的保单，如果估计其第一年费用为对例二中的保

29、单，如果估计其第一年费用为24002400元加毛保费的元加毛保费的40%40%，续年的费用为，续年的费用为2525元加上毛保元加上毛保费的费的10%10%。发生死亡给付时的理赔费用为。发生死亡给付时的理赔费用为100100元，生元，生存给付时不发生理赔费用。求毛保费存给付时不发生理赔费用。求毛保费G G。G=1746实际保费的计算原理实际保费的计算原理 公允保费公允保费 和和Arrow-LindArrow-Lind定理定理实际保费的计算原理实际保费的计算原理 寿险精算初步：保费责任准备金寿险精算初步：保费责任准备金 责任准备金：由于自然纯保费递增而均衡纯保责任准备金：由于自然纯保费递增而均衡纯

30、保费每年相同导致的保险人对被保险人的一种负债费每年相同导致的保险人对被保险人的一种负债0 1 2 3 4 5 K-1 n-1 n p p p p p p死亡时刻￥1，000 p准备金纯保费责任准备金纯保费责任准备金：过去法：过去法过去法：准备金等于纯保费积累值减去已经支付的保险利益的积累值纯保费纯保费责任准备金：未来法责任准备金：未来法全期缴费终身寿险n年定期寿险n年两全寿险精算数学例四精算数学例四试求例试求例3 3中的保单第中的保单第3 3年年末的准备金年年末的准备金V V1 1 和第和第1515年年末的准备金年年末的准备金V V2 2 责任准备金的修正责任准备金的修正修正原理：为何要修正准

31、备金？修正原理：为何要修正准备金？B第三节第三节 非寿险精算原理简介非寿险精算原理简介 非寿险精算的特点：首先，风险的性质和概率特征不同。寿险涉及的风险主要包括生命的死亡、伤残等，风险的测定和评估相对稳定。而非寿险承保的风险以各种自然灾害和意外事故为主，种类较多。大多数风险都存在显著的不均匀性，其统计估计是困难的，甚至是不可能的。其次，一般的寿险产品保险金额是确定的，主要的不确定性是发生保险赔付的可能性及时间。而非寿险的保险赔付则受到损失发生的概率和损失金额两方面的影响，而这两方面又受到了很多随机因素的影响，导致其预测和评估都较为困难。再次，寿险的期限一般较长，少则再次，寿险的期限一般较长，少

32、则5 5年、年、1010年，年，多则几十年甚至终身。因此资金的时间价值和投资多则几十年甚至终身。因此资金的时间价值和投资效益显得比较重要。而非寿险多属短期业务，通常效益显得比较重要。而非寿险多属短期业务，通常在在1 1年或年或1 1年之内。大多时候，非寿险合同的数量较年之内。大多时候，非寿险合同的数量较少，不符合大数定律的条件，其财务稳定性较差。少，不符合大数定律的条件，其财务稳定性较差。最后，非寿险业务波动性大的特点使得经验费最后，非寿险业务波动性大的特点使得经验费率的原理在非寿险精算中特别重要，特别是贝叶斯率的原理在非寿险精算中特别重要，特别是贝叶斯方法的思想在非寿险精算的费率厘定中发展出

33、了所方法的思想在非寿险精算的费率厘定中发展出了所谓的可信度理论谓的可信度理论 赔款频率和赔款额度的分布赔款频率和赔款额度的分布赔款频率：Poisson分布赔款额度：复合Poisson 分布纯保费纯保费P P=E(S)=E(N)E(X)=E(S)=E(N)E(X)费率厘定费率厘定例题例题假设经估计发现某保单每个危险单位的纯保费为1000，固定费用为120，可变费用因子为10%。试求其每个危险单位的毛保费。答：G=（P+F）/（1-V）=1244.4 经验费率和可信度理论 和寿险相比，非寿险的主要特点是多数非寿险险种和寿险相比，非寿险的主要特点是多数非寿险险种存在风险不均匀的问题，同一险种的不同标

34、的的风险水存在风险不均匀的问题，同一险种的不同标的的风险水平可能有很大不同。有一些可能经常出险，而另一些则平可能有很大不同。有一些可能经常出险，而另一些则很少或基本不出险。因此，要通过混合各种不同风险水很少或基本不出险。因此，要通过混合各种不同风险水平标的的经验数据得到该险种赔款频率和赔款金额的统平标的的经验数据得到该险种赔款频率和赔款金额的统计估计是不恰当的。为解决这个问题，一方面可以对险计估计是不恰当的。为解决这个问题，一方面可以对险种作进一步分类并对不同分类给出分类费率；比如车辆种作进一步分类并对不同分类给出分类费率；比如车辆损失险，保险公司可以按被保险人的年龄、性别、驾驶损失险，保险公

35、司可以按被保险人的年龄、性别、驾驶经验、车辆的品牌和款式、停车地点等再细分成不同的经验、车辆的品牌和款式、停车地点等再细分成不同的险种，收取不同的费率。但过细的分类可能在经济上不险种，收取不同的费率。但过细的分类可能在经济上不划算，而且单纯依靠分类很多时候可能仍然不能解决同划算，而且单纯依靠分类很多时候可能仍然不能解决同类保单的风险不均匀性的问题。此时，精算师常常采用类保单的风险不均匀性的问题。此时，精算师常常采用所谓经验费率的方法来处理上述问题。所谓经验费率的方法来处理上述问题。非寿险准备金非寿险准备金 和寿险一样，非寿险准备金的计提也是精算师和寿险一样，非寿险准备金的计提也是精算师的一项重

36、要任务。由于非寿险业务一般有承保时间的一项重要任务。由于非寿险业务一般有承保时间较短，理赔时间较长等特点，其准备金的构成主要较短，理赔时间较长等特点，其准备金的构成主要分为未到期责任准备金、未决赔款责任准备金和总分为未到期责任准备金、未决赔款责任准备金和总准备金等。准备金等。传统上对未决赔款准备金的估计方法有逐案估传统上对未决赔款准备金的估计方法有逐案估算法和平均估算法。算法和平均估算法。上上个个世世纪纪七七十十年年代代以以来来精精算算界界则则发发展展出出了了一一些些评评估估未未决决赔赔款款准准备备金金的的新新方方法法。它它们们中中大大多多数数是是以以流流量量三三角角形形为为基基础础，具具体体有有链链梯梯法法、分分离离法法、平平均均赔付额法和准备金进展法等。赔付额法和准备金进展法等。谢谢观看/欢迎下载BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH