计量经济学课件绪论.pptx
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1、1.1 1.1 计量经济学计量经济学一、计量经济学一、计量经济学计量经济学是以经济理论为指导的,以数学、统计学为方法的,以事实为依据的,以电脑为手段的从事经济活动或经济关系数量规律研究的,并以建立、检验和运用计量经济模型为核心的一门经济学学科。第1页/共103页1 1、课程说明、课程说明 教学目的教学目的 通过该门课程教学,使学生掌握计量经济学的基本理论与方法,并能够建立通过该门课程教学,使学生掌握计量经济学的基本理论与方法,并能够建立实用的计量经济学应用模型。实用的计量经济学应用模型。先修课程先修课程 微观经济学、宏观经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计微观经济学、宏观经济学、微积分、
2、线性代数、概率论与数理统计第2页/共103页 教材及参考书教材及参考书计量经济学,李子奈,高等教育出版社,2000年高等计量经济学,李子奈、叶阿忠,清华大学出版社,2000年数据分析与Eviews应用,易丹辉,中国统计出版社,2002年计量经济学导论:现代观点,美 Wooldridge,费剑平,林相森译,中国人民大学出版社第3页/共103页2、计量经济学的定义计量经济学的定义英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frish于1926年仿照“Biometrics”(“生物计量学”)提出来的。中文译名有两种:经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法
3、论的学科;后者试图通过名称强调它是一门经济学科。计量经济学的创始人弗里希(R.Frish)将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学的三者结合。第4页/共103页3、计量经济学的发展计量经济学的发展a计量经济学是顺应社会化大生产的需要而 产生的b最初10年,主要研究微观经济问题c40-70年代,重点是研究宏观经济问题d计量经济学之今日e计量经济学在西方国家经济学科中的地位第5页/共103页a a是顺应社会化大生产的需要而产生的是顺应社会化大生产的需要而产生的1926年挪威经济学家R.Frish提出了“Econometrics”。1930年12月,弗里希、丁伯根(荷兰,J.Tinbergen)等人
4、在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会,并于1933年创刊Econometrica。20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典(现代)计量经济学的发展第6页/共103页从30年代到今天,尤其是二次大战以后,计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。在经济学科中占据极重要的地位 克莱因(R.Klein):“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”,“在大多数大学和学院中,计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。P.A.Samuelson曾说:“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。第7页/共1
5、03页 自1969年设立诺贝尔经济学奖,首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希弗里希和荷兰经济学家丁丁伯根伯根,表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域,之后,直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达十多人,因为在研究中应用计量经济方法而获奖者占获奖总数的三分之二。2000年度,诺贝尔经济学奖获得者是詹姆斯.赫克曼(Jams.J.Heckman)和丹尼尔.麦克法登(Daniel.L.Mcfadden),原因是他们在微观计量经济学领域的贡献,他们发展了广泛应用于个人和家庭行为的实证分析的理论和方法 第8页/共103页The Bank of Sweden Prize in Econom
6、ic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlands第9页/共103页The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and meth
7、ods for analyzing selective samples”James J Heckman USA第10页/共103页The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSA第11页/共103页2003年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特罗伯特恩恩格尔格尔和英国经济学家克莱夫克莱夫格兰杰格兰杰,以表彰他们在“
8、分析经济时间序列”研究领域所作出的突破性贡献。恩格尔恩格尔在上世纪80年代创立了一种被经济学界称之为“自动递减条件下的异方差性”理论模式,并提出了进行经济时间序列分析的方法。他的ARCH理论模式已成为经济界用来进行研究以及金融市场分析人士用来评估价格和风险的必不可少工具。格兰杰格兰杰对经济学研究的一大杰出贡献是,发现非稳定时间序列的特别组合可以呈现出稳定性,从而可以得出正确的统计推断。他称此是一种“共合体”现象,并提出了根据共同趋势进行经济时间序列分析的方式。格兰杰的发现对研究财富与消费、汇率与价格以及短期利率与长期利率之间的关系具有非常重要意义。第12页/共103页The Bank of S
9、weden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends(cointegration)Clive W.J.GrangerUK第13页/共103页The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with ti
10、me-varying volatility(ARCH)Robert F.EngleUSA第14页/共103页本世纪30年代经济危机,使传统的经济理论陷入破产,垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系,企业要在激烈的竞争中生存、发展,必须有可靠的市场预测;政府要干预国民经济运行,更需要及时分析经济动态。企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究,以及政策模拟、预测分析。于是计量经济学就应运而生。第15页/共103页b最初最初10年主要研究微观经济问题年主要研究微观经济问题发展初期的十多年,主要用于研究微观经济
11、。如 舒尔次舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究;道格拉斯道格拉斯对边际生产力的研究,丁伯根在景气循环理论方面的研究,都为计量经济学拓宽了新的领域。弗里希弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性,是一大贡献。第16页/共103页c40-70年代重点研究宏观经济问题年代重点研究宏观经济问题计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。哈威勒莫(Haavelmo)、瓦尔德(Wald)将统计推断运用于计量经济学。50年代瑟尔(Theil)发明了两阶段最小二乘法。60年代分布滞后新处理方法得以发表。电脑的出现和广泛地使用,使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用,
12、促进了计量经济学理论和应用的发展。第17页/共103页d计量经济学之今日计量经济学之今日今天,计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中,各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析,拟订经济发展计划,提出经济对策。经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。第18页/共103页e计量经济学在西方国家经济学科中的地位计量经济学在西方国家经济学科中的地位著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因(Klaien)在计量经济学教科书序言中写道:“计量经济学已在经济学科中居于重要的地计量经济学已在经济学科中居于重要的地位位”
13、,“在大多数大学和学院中,计量经济学的讲在大多数大学和学院中,计量经济学的讲授已成为经济学课表中最有权威的一部分。授已成为经济学课表中最有权威的一部分。”P.A.Samuelson曾说:“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”第19页/共103页数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学还有电脑这一必不可少的手段与工具。第20页/共103页4、经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学、经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学经济学:研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源,以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。数理经济学:运用抽象的方法,借助数学函数和几何图形得出经济学
14、概念与理论。经济统计学:以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。计量经济学:以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价和检验发展经济理论的手段。第21页/共103页二、计量经济学模型二、计量经济学模型模型,是对现实的描述和模拟。模型分类:语义(逻辑)模型、物理模型、几何模型、代数模型(数学模型)、计算机模拟模型等等。计量经济学模型属于代数模型第22页/共103页经济理论与经济模型经济理论与经济模型经济现象错综复杂,变化不定,为便于研究往往舍去一些次要因素,专门研究普遍性、决定性的因素之间的因果关系,形成系统的经济理论。经济理论是实践的高度概括,经济模型则是经济理论的简明描述。文字模型
15、比较细腻,几何模型比较简明,数学模型比较严谨。数学模型可运用数学定理进行推理。第23页/共103页数学模型的优点数学模型的优点(1)比较简练(2)表述概念精确(3)可以引用(普遍适用的)数学定理(4)一般可以同时处理多个经济变量第24页/共103页数学模型之不足数学模型之不足(1)数学代替知识(2)以计算代替理解(3)把研究的问题局限在数学上能够解决的问 题(4)为数学上的方便,随意假设,抛弃经济原 则(5)数学语言不是经济学家的行话,难于交流显然,以上这些并非数学模型之错。第25页/共103页语义模型语义模型计量经济模型是基于某种经济理论的,首先观察如下语义模型(经济理论)对供给不足下的生产
16、活动,我们可以用“产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的,在一般情况下,随着各投入要素的增加,产出量也随之增加,但要素的边际产出是递减的。”第26页/共103页计量经济模型计量经济模型用数学语言描述现实,计量经济模型是由随机性的数学方程或方程组构成的。通过它们可以揭示现实经济生活中的数量关系。特点:揭示经济活动中各变量之间的定量关系,用随机性的数学方程描述现实的经济活动与经济关系。通过计量经济模型可以对研究对象进行深入的研究结构分析、经济预测、设计或评价经济政策。第27页/共103页数理经济模型数理经济模型 第28页/共103页数理经济模型的特点数理经济模型的特点揭示经济活动中各个因素之间
17、的理论关系,用确定性的数学方程加以描述。认为这种关系是准确实现的(等式成立)通过模型可以分析经济活动中各种因素之间的相互影响,为控制经济活动提供理论指导但是,它并没有揭示因素之间的定量关系,其中的参数是未知的第29页/共103页计量经济模型计量经济模型 第30页/共103页第31页/共103页三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观
18、计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学第32页/共103页1广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学广义计量经济学 利用经济理论、数学和统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称,包括回归分析、投入产出分析、时间序列分析等。狭义计量经济学狭义计量经济学 就是通常所说的计量经济学,以揭示经济现象中的因果关系为目的,在数学上主要运用回归分析。本课程主要讨论狭义计量经济学的内容。第33页/共103页2.初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学随着计量经济学建模理论与方法的发展分为随着计量经济学建模理论与方法的发展分为三个层次三个层次初级初级:以计量经济学的数理
19、统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容。中级中级:以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法以及传统的应用模型为主要内容。高级高级:以扩展的单方程模型理论与方法、非线性模型理论与方法,以及动态计量经济学理论与方法为主要内容。第34页/共103页3理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 根据研究对象和侧重点不同,分为:理论计理论计量经济学和应用计量经济学量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容,侧重于理论与方法的数学证明与推导,与数理统计联系极为密切。应用计量经
20、济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容,强调应用模型的经济学和经济统计学基础,侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。第35页/共103页4.4.经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学经典计量经济学(Classical Econometrics)一般指一般指20世纪世纪70年代以前发展并广泛应用的年代以前发展并广泛应用的计量经济学。计量经济学。R.Frish创立创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者成为其理论与应用的集大成者第36页/共103页经典计量经济学经典
21、计量经济学在理论方法方面特征是:在理论方法方面特征是:模型类型模型类型随机模型;随机模型;模型导向模型导向理论导向;理论导向;模型结构模型结构线性或者可以化为线性,因线性或者可以化为线性,因果分析,解释变量具有同等地位,模型具有果分析,解释变量具有同等地位,模型具有明确的形式和参数;明确的形式和参数;数据类型数据类型以时间序列数据或者截面数以时间序列数据或者截面数据为样本,被解释变量为服从正态分布的连据为样本,被解释变量为服从正态分布的连续随机变量;续随机变量;估计方法估计方法仅利用样本信息,采用最小仅利用样本信息,采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。二乘方法或者最大似然方法估计模型。第
22、37页/共103页经典计量经济学经典计量经济学在应用方面的特征是:在应用方面的特征是:应用模型方法论基础应用模型方法论基础实证分析、经验实证分析、经验分析、归纳;分析、归纳;应用模型的功能应用模型的功能结构分析、政策评价、结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展;经济预测、理论检验与发展;应用模型的领域应用模型的领域传统的应用领域,例传统的应用领域,例如生产、需求、消费、投资、货币需求,以如生产、需求、消费、投资、货币需求,以及宏观经济等。及宏观经济等。第38页/共103页经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据
23、基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型Leontief第39页/共103页非经典计量经济学非经典计量经济学 一般指一般指20世纪世纪70年代以来发展的计量经济学年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型,也称为现代计量经理论、方法及应用模型,也称为现代计量经济学。济学。非经典计量经济学非经典计量经济学主要包括:微观计量经济主要包括:微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。学和动态计量经济学等。第40页/共103页非非经经典典计计量量经经
24、济济学学微观计量:微观计量:选择性样本模型选择性样本模型微观计量:微观计量:离散选择模型离散选择模型时间序列:时间序列:协整理论协整理论现代宏观计量现代宏观计量时间序列:时间序列:ARCH现代金融计量现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger第41页/共103页5.5.微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学微观计量经济学 于于2000年诺贝尔经济学奖公年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。报中正式提出。微观计量经济学微观计量经济学的内容集中于的内容集中于“对个人和家对个人和家庭的经济行为进行经验分析庭的经济行为进行经验分析”;“微观计量经济
25、学微观计量经济学的原材料是微观数据的原材料是微观数据”,微观数据表现为截面数据和平行(微观数据表现为截面数据和平行(panel)数)数据。据。赫克曼(赫克曼(J.Heckman)和麦克法登)和麦克法登(D.McFaddan)对对微观计量经济学微观计量经济学作出原创作出原创性贡献。性贡献。第42页/共103页微观计量经济学微观计量经济学教科书和课程有:教科书和课程有:“Microeconometrics”“Advanced Microeconometrics”“Applied Microeconometrics”“Topics in Microeconometrics”“Methods in M
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