定量决策讲义1.ppt
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1、任一决策问题只要含有三个基本要素:状态集B=b,行动集A=a和收益函数Q(b,a)或损失函数L(b,a),就可定量决策。然而,定量决策结果却不一定是我们乐于选择的方案为什么?效用理论。定量决策分析效用函数及其运用钱在人们心目中的价值称为效用。效用(U)是钱(m)的函数,U=U(m)。如图是典型的效用曲线,当m=0时,U(0)=0,以后U(m)随m的增长而增长,其增长幅度开始较大,而后愈来愈小,当m很大时,U(m)增长趋于零,这是符合人们的实际思维的。合同 a1 a2状态()b1(0.9)B2(0.1)先验期望准则:E(a1)=11500;E(a2)=10000,选择合同a1。实际是选择a2,因
2、为如果选择a1,他不是得到15000就是亏20000元;为确保10000元的收益,他认为选a2优于选a1。为什么选a2?先验期望准则无法解释。但效用曲线可以说明这个问题.经理心目中:U(15000)=0.96,U(10000)=0.92;U(-20000)=0。效用矩阵为在效用矩阵基础上的期望决策为Eu(a1)=0.864,Eu(a2)=0.92,a2是最优行动。定量决策分析效用函数及其运用定量决策分析效用函数及其运用效用的测定 直接用货币金额去评价一个决策的好坏有时是不恰当的,因为它没有反应决策者对货币的态度,所以应测定货币对决策者在某特定条件下的效用,用效用大小或效用平均收益评定一个决策的
3、好坏才是较理想的。如何测定在某特定条件下货币对决策者的效用值呢?这方面已建立了一些效用理论,这里只介绍“等效行动”概念和通过一个例子来说明测定效用的方法。两个效用(或平均效用)相等的行动称为等效行动,这里的“行动a的效用”是指决策者采取行动a所获得收益m的效用。假如一个行动a可能有两种效益m1和m2,并以概率获的收益m1元,而以概率1-收益m2元,那么此行动的平均效用是 U(m1)+(1-)U(m2)某人有一万元,存入银行(a1),购买保值公债(a2),购买股票(a3),现在考察这三个行动的效用。行动a1和a2都是肯定获得利息,没有风险,只是保值公债的利息高一点,但要到五年后才能提取。该人权衡
4、利弊后认为,这两个行动对他的效用没有什么差别,假如另一个人劝他去存入银行,他也会去存入银行,这时就可认为a1与a2是等效行动。可是a3就是不同了,它是有风险的行动,它以概率获收益m1元,而以概率1-收益m2,假如决策者自己认为平均效用 U(m1)+(1-)U(m2)与存入银行(a1)的效用相等,那么a3与a1就是等效行动。定量决策分析效用函数及其运用 某决策者遇到以决策问题,他可能获得的最小收益是-500元,最大收益是1500元,下面用调查的方法来测定该决策者在-500,1500上的效用曲线。首先我们规定U(0)=0,U(1500)=1。由于效用是一个相对的概念,因此这两个效用值原则上可以任意
5、给定,只要满足U(0)U(1500)就可以了。实际上,这两个效用值只是用来确定效用的原点和单位,只有在相同原点和单位下的效用才是可比的。为了测定m=500元的效用值,特设计如下两个行动:a1:以概率a可获0元,以概率1-a可获1500元;a2:肯定获得500元。然后向决策者提出问题:a取何值时,a1和a2是等效行动?假如决策者回答a=0.3,则可从等效行动定义列出如下方程U(500)=0.3U(0)+0.7U(1500),解之可得,U(500)=0.7 定量决策分析效用函数及其运用 假如决策者一时回答不出上述问题,可改变问题的提法,向决策者提出如下一系列问题:(1)若取a=0.2,你将会选择哪
6、一个行动,若答选a1就增大a,再问:(2)若取a=0.4,你将会选择哪一个行动,若答选a2就减少a,再问:(3)若取a=0.3,你将会选择哪一个行动,若答两个都可以,表明a=0.3时,两个行动是等效的,列出方程,同样能解出U(500)=0.7。重复上述过程,就可测定决策者在0,1500中若干个mi的效用值。定量决策分析效用函数及其运用 当然在重复上述过程中,不一定都用m=0和m=1500的效用值,如在测定m=1000的效用值时,可以使用m=500和m=1500的效用值。测定m=-500的效用值,由于m=-500在区间0,1500之外,因此要另外设计两个行动:a1;以概率可获0元,以概率1-可获
7、1500元;a2:肯定获得500元。然后向决策者提出问题,取何值时,你认为这两个行动是等效行动?假如决策者问答是=0.15,则立即可从等效行动定义列出如下方程:U(500)=0.15U(-500)+0.85U(1500),解得,U(-500)=-1。假如决策者一时回答不出上述问题,可如前一样改变问题的提法,再向决策者提问,直到能定出适当的为止。定量决策分析效用函数及其运用一个具有200万元资产价值的商店,考虑要不要参加火灾保险。保险费每年为资价值的千分之三。据历史资料,商店每年发生火灾的概率为0.002.若保险(a1),每年支付千分之三的保险费0.6万元。火灾发生(b2)后,保险公司可以赔偿资
8、产;若不保险(a2),每年可节省0.6万元,一旦火灾发生,就会全部烧光。b(b)a1a2b10.998199.4 200b20.002199.4 0先验平均收益为E(a1)=199.4,E(a2)=199.6,最优行动a2,即不参加保险。但事实上企业都参加保险,因为万一发生火灾商店损失严重。大多数人都害怕承担此类风险。a1 a2b1(0.998)b2(0.002)采用效应期望决策,Eu(a1)=0.9985,Eu(a2)=0.998。最优行动为a1,该商店应该参加保险。定量决策分析效用函数及其运用效用曲线的本质 效用曲线实质上反映决策者对于风险的态度。直线型效用曲线:决策者对风险持中立态度;上
9、凸型效用曲线:决策者对风险持厌恶态度;下凸型效用曲线:决策者敢于冒风险去追求高收益;混合型效用曲线:随收益增加由追求风险转为厌恶风险。因此,效用不仅反映了决策者的价值观念,也是决策者对待风险态度的数量化表示。所以有时用效用做决策时,更能反映决策者的思想、愿望和性格。定量决策分析效用函数及其运用 效用是钱(物品或其他事物)在人们心目中的价值,这是一个高度抽象的概念,理解他要涉及不少社会科学和自然科学的知识。效用和效用函数的概念在学术上确实有趣,很吸引人和富于刺激性。虽然有不少人研究它获得了一些成果,解释了不少过去不能解释的问题,把人的社会活动引向定量分析阶段,但还存在不少问题影响效用概念的广泛应
10、用,一个最突出的问题是效用函数如何准确测定。一个人的效用函数在不同场合下是不同的,即使在同一场合下不同时间的效用函数也是不同的。因此效用函数要用多维曲面来描述才是恰当的,但获得多维效用函数在实际中是不可能的。因此,对效用的应用一直是有争论的议题。效用还是一个有用的概念,人们都在不自觉地把效用应用在日常工作和生活中,但作为决策方法目前尚不很完善,仍需继续研究。定量决策分析效用函数及其运用预测技术_概述 市场预测是运用各种信息与资料,通过分析研究与数学方法预测未来一定时间内市场的需求与供应变化及其趋势,为生产部门和流通部门确定计划目标确定经营决策提供科学依据。预测与决策都是人们认识未来的活动,两者
11、都是面向未来。一般而言:预测在决策之先,决策是预测的继续;预测是科学的判断,决策是行动的方案。它们既相互区别又相互联系。研究市场决策,首先研究市场预测。市场需要,一般可以从以下四个方面分析预测:1.从经济结构分析:投入产出分析法,例如明年计划生产100万辆小汽车,将会对刚增加多大的需要量等问题。2.市场趋势性分析:前一时期需要量的趋势预测下一时期。3.组织市场调查:调查不可能都全面,不同的调查方法会带来不同的误差,抽样调查的误差及控制。4.研究市场需要与工资收入商品价格等的函数关系,分析某些因素的变化给市场需要量带来多大的影响,叫做“市场需求分析”。预测技术_概述 美经济学家里昂惕夫(W.W.
12、Leontief)投入产出分析(InputOutput Analysis)的想法如下:把一个经济系统考虑为若干个相互有关联的部门,每个部门从各部门(包括自己这一部门)取得一定比例的产品作为“原料”;每个部门生产出来的产品以一定的比例分配给个部门(也包括自己的这一部门)。这些数字就构成投入产出矩阵。用一个假想投入产出表说明其方法:把国民经济分为农林业部门(农部)、工业部门(工部)、人们消耗及政府需要的最终需要部门(需部),劳动力、固定资产折旧、利润等原始资料供给部门(供部),经过简化后的某一年投入产出表如下:预测技术_投入产出法 分配消耗农部工部需部合计农部153080125工部20120125
13、265供部90115100305合计125265305 横行表示各个部门的产品分配到每个部门的情况,如农部生产125个单位产品,分配给本部15、工部30和需部80个单位;直行表示每个部门生产那么多产品,需要投入各个部门多少产品。如工部生产265个产品,需要消耗农部30个、工部120个单位,还要消耗原始生产资料供给部门115个单位。预测技术_投入产出法 分配消耗农部工部需部合计农部x11x12u1X1工部x21x22u2X2供部y1y2u3-合计X1X2-为便于表述和运算,用字母表示。横行表示某部门产品分配到各部门情况。如工部生产X2个单位产品,其中x21个用于农部x22个用于工部,u2各用于“
14、最终需要部门”直行表示某个部门生产的产品需要各部门投入多少产品。每个部门分配到各部门的产品总和等于该部门的总产品,故投入产出表提供的“基本方程组”x11+x12+u1=X1 x21+x22+u1=X2令“投入系数”:aij=xij/X,则xij=aijXj,上述方程转化为 预测技术_投入产出法a11X1+a12X2+u1=X1a21X1+a22X2+u2+X2对本问题而言,每生产一个单位农部产品,需要农部产品投入15/125=0.120个单位,需要工部投入20/125=0.160个单位。0.120和0.160为农部产品的投入系数,仿此,工部产品投入系数为0.113和0.453。0.120X1+
15、0.113X2+u1=X10.160X2+0.453X2+u2=X2在经济学中,上述方程称为“技术结构方程组”矩阵形式 这个结构是客观存在,不受人的主观影响。里昂惕夫投入产出表分析解决的主要问题是如果最终需要(u)要求增加时各部门应生产多少产品与之配合?预测技术_投入产出法X1=1.181u1+0.244u2X2=0.345u1+1.899u2由此可见,如果最终需要部门多消耗一个单位农产品即u1=1,则农部应多生产1.181,工部多生产0.345个单位。居民多消耗一个农部产品,不能只是由农部多生产一个单位,因为多生产一个农部产品需要投入农部产品0.120个、工部产品0.160个,而多生产一个工
16、部产品又需要农部和工部投入,这些影响反复综合就是通过逆矩阵计算的结果。里昂惕夫第一次编制的“投入产出表”包括41个部门,美国劳动局1974年编制的美国美国国民经济投入产出分析表包括450个部门,因此实际表格比较复杂,需用计算机处理。里昂惕夫的投入产出法获诺贝尔奖,目前被上百个国家使用。解方程可得到(求逆):预测技术_投入产出法 在国民经济及企业计划中经常遇到这类问题:设2.5吨钢材加工一台车库,明年需增产10万台车床,应增产多少钢呢?答案似乎非常简单:增加25吨钢材,这是错误的。因为1)增加25万吨钢材,需要增加炼钢、轧钢、运输、动力、直到矿山的开采能力都需要钢。所以增加的钢产量绝不止25万吨
17、,而是要多得多。2)以此类推,增加10万台车床要增加职工,扩大托儿所、学校等服务性行业。国民经济是一个复杂的有机体,牵一发而动全身。但是在各种产品的需要量之间,有一个客观存在的、决定当前生产技术水平及生活水平的比例关系(即结构),如果不从经济结构进行考虑,统筹安排,必致比例失调。预测技术_投入产出法1.时间系列预测法在经济和管理中,时间系列研究极为重要。根据以往市场状况预测下一个时期市场需要,是企业活动重要环节。1)概念时间系列:在一个时间周期内,同一现象随时间变化数列叫时间序列。时间系列预测法:根据历史资料,分析预测对象随时间变化发展趋势,推算预测对象未来值。分类:确定型时间序列预测模型和随
18、机性事件系列预测模型。应用前提:预测对象在未来时间的变化趋势与过去一段时间的变化趋势基本相同。主要方法:简单平均、移动平均、加权移动平均和指数平滑法预测技术_市场趋势性预测2)干扰因素分析(i)倾向性波动T:表示市场需要量的一个长周期趋势,这可能是由于人口增加,技术进步,工资收入增加等引起的持续增加或减少现象。(ii)季节性波动S:某些明显带有季节性的商品,如夏天的汗衫、爽身粉、冬天的球衣、皮帽等的市场需要量呈现规则的季节性波动。(iii)偶然性波动E:由不可预测的某些偶然因素引起市场需要波动。(iv)循环型变动C:比季节性波动要长,但有相当的规律性。如美国建筑业在1830-1940年间大体上
19、有一个18年左右的周期,而猪肉价格则大体上有一个四年的周期。预测技术_市场趋势性预测3)预测方法(i)简单平均法。简单地利用过去各个时期实际数值平均数预测下一个时期的值。例如某开发公司今年房屋销售额如下表:月份123456789101112销售额100120130160190230260300280180160140预测明年一月份销售额。设Fn+1为预测值,Fi为去年第i个月的房屋销售额i=1,2,12。则 Fn+1=Fi/n=187.5万元即明年1月份的销售额预测值为187.5万元预测技术_市场趋势性预测(ii)移动平均法。假设预测值只与近几期实际值有关,将近N期实际值平均数作为下一期的预测
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