统计学时间序列分析与预测.pptx
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1、 学习内容学习内容8.1 时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析 8.2 8.2 时间序列及其的构成因素时间序列及其的构成因素8.3 时间序列趋势变动分析时间序列趋势变动分析8.4 季节变动分析季节变动分析 8.5 循环变动分析循环变动分析 第1页/共41页 学习目标学习目标1、时间序列数据及其类型2、时间序列的描述性3、时间序列的构成要素4、长期趋势的测定方法5、季节变动及测定方法6、循环变动及测定方法第2页/共41页 8.1 时间序列的描述性分析一、时间序列的含义二、时间序列的图形描述三、时间序列的速度分析第3页/共41页 什么是时间序列?一个变量在一定连续时点或一定连续时期上测量的观察
2、值的集合称时间序列时间序列的基本要素:所属的时间范围反映数量特征的数值一、时间序列的含义一、时间序列的含义第4页/共41页一些基本概念基期:作为比较基础的那个时期基期水平:与基期相对应的发展水平报告期:所研究考察的那个时期报告水平:与报告期相对应的发展水平第5页/共41页 时间序列的分析目的时间序列的分析目的目的:研究事物随时间推移的演变状况,分析事物随时间变化的规律,预测事物未来的发展趋势分析目的分析过去分析过去描述动态变化认识规律认识规律揭示变化规律 预测未来预测未来未来的数量趋势第6页/共41页 编制时间序列的基本原则编制时间序列的基本原则 编制时间序列的目的是通过对各时间的变量数值进行
3、比较,分析其随时间变化的过程和规编制时间序列的目的是通过对各时间的变量数值进行比较,分析其随时间变化的过程和规律。律。各指标数值应当可比各指标数值应当可比 所属时间可比 总体范围可比 经济内容可比 计算口径可比 计算方法可比 第7页/共41页 二、时间序列的图形描述二、时间序列的图形描述优点:用各类图形描述时间序列数据,可以直观、简明地表现某种现象随时间变化的模式和趋势,局限:图形描述方式较为粗糙第8页/共41页 三、时间序列的速度分析三、时间序列的速度分析发展速度发展速度 关系:年距发展速度发展速度发展速度环比发展速度环比发展速度定基发展速度定基发展速度第9页/共41页 增长速度增长速度环比
4、增长速度=环比发展速度1定基增长速度=定基发展速度1平均发展速度和平均增长速度平均发展速度和平均增长速度平均增长速度=平均发展速度 1第10页/共41页 平均发展速度和平均增长速度平均发展速度和平均增长速度几何平均法(水平法)几何平均法(水平法)特点:着眼于期末水平见P257页例8.2第11页/共41页8.2 8.2 时间序列及其的构成要素时间序列及其的构成要素一、时间序列的构成要素 二、时间序列构成因素的组合模型 第12页/共41页 长期趋势T(A图)季节变动S(B图)循环变动C(C图)不规则变动I一、时间序列的构成要素一、时间序列的构成要素CBA第13页/共41页乘法模型:Y=TSCI(表
5、示四因素对现象发展的影响是相互的,T取与Y相同计量单位的绝对值,其余成分取比率)加法模型:Y=T+S+C+I(表示四因素对现象发展的影响是独立的,都取与Y相同计量单位的绝对值,)注:时间序列组合模型中包含四类因素时是完备模式,但并不是每个时间序列中都存在四类因素,当S或C不存在时,在乘法模型中都取1,加法模型中取0二、时间序列构成因素的组合模型二、时间序列构成因素的组合模型 第14页/共41页8.3 时间序列趋势变动分析一、测定长期趋势的移动平均法二、测定长期趋势的指数平滑法三、测定长期趋势的模型法 第15页/共41页趋势变动分析第16页/共41页 一、测定长期趋势的移动平均一、测定长期趋势的
6、移动平均法法基本原理通过移动平均消除时间序列中的不规则变动和其他变动,揭示出时间序列的长期趋势移动平均方式选择一定的用于平均的时距项数K,采用对序列逐项递移的方式,对原序列递移的K项计算一系列序时平均数。第17页/共41页移动平均方式奇数项移动平均u偶数项移动平均第18页/共41页 移动平均法的特点移动平均法的特点见P263页例8.31、对原序列有修匀或平滑的作用。时距项数K越大,对数列的修匀作用越强2、移动平均项数K为偶数时,需移正平均3、平均时距项数K与季节变动长度一致才能消除季节变动;时距项数K和周期一致才能消除周期波动。4、移动平均会使原序列失去部分信息,当K为奇数时首尾各减(K-1)
7、/2,项偶数时各减K/2项,平均项数K越大,失去的信息越多。第19页/共41页三、测定长期趋势指数平滑法三、测定长期趋势指数平滑法是一种特殊的加权移动平均法,其加权的特点是对离预测期近的历史数据给予较大权数,对离预测期远的历史数据给予较小的权数,权数由近到远,按指数规律递减。以某种指标的本期实际数和本期预测数为基础,引入一个简化的加权因子,即平滑系数,以求得平均数的一种指数平滑预测法。它是加权移动平均预测法的一种变化。平滑系数必须呈大于0、小于1,如0.1、0.4、0.6等。第20页/共41页一次指数平滑值的计算:(t=1,2,)或式中:Et为第t期的指数平滑值(作为对第t+1的趋势预测值)E
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