概率统计GT4-3.ppt

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1、4.3 协方差与相关系数协方差与相关系数(covariance,coefficient of correlation)1第四章 第三节 协方差与相关系数协协 方方 差差 的的 定定 义义(covariance)2第四章 第三节 协方差与相关系数相相 关关 系系 数数 的的 定定 义义(coefficient of correlation)3第四章 第三节 协方差与相关系数说说 明明4第四章 第三节 协方差与相关系数二维离散型随机变量协方差的计算公式二维离散型随机变量协方差的计算公式5第四章 第三节 协方差与相关系数二维连续型随机变量协方差的计算公式二维连续型随机变量协方差的计算公式6第四章 第

2、三节 协方差与相关系数协方差的计算公式协方差的计算公式7第四章 第三节 协方差与相关系数例例18第四章 第三节 协方差与相关系数例例1（续）（续）9第四章 第三节 协方差与相关系数例例1（续）（续）10第四章 第三节 协方差与相关系数例例211第四章 第三节 协方差与相关系数例例2（续）（续）12第四章 第三节 协方差与相关系数例例2（续）（续）13第四章 第三节 协方差与相关系数例例2（续）（续）14第四章 第三节 协方差与相关系数例例2（续）（续）15第四章 第三节 协方差与相关系数例例316第四章 第三节 协方差与相关系数例例3（续）（续）17第四章 第三节 协方差与相关系数例例3（续）

3、（续）18第四章 第三节 协方差与相关系数协方差的性质一协方差的性质一19第四章 第三节 协方差与相关系数协方差的性质二协方差的性质二20第四章 第三节 协方差与相关系数协方差的性质三协方差的性质三21第四章 第三节 协方差与相关系数随机变量和的方差随机变量和的方差22第四章 第三节 协方差与相关系数n个随机变量和的方差个随机变量和的方差23第四章 第三节 协方差与相关系数例例424第四章 第三节 协方差与相关系数例例4（续）（续）25第四章 第三节 协方差与相关系数说说 明明26第四章 第三节 协方差与相关系数例例527第四章 第三节 协方差与相关系数例例5（续）（续）28第四章 第三节 协

4、方差与相关系数例例5（续）（续）29第四章 第三节 协方差与相关系数例例5（续）（续）30第四章 第三节 协方差与相关系数不相关的定义不相关的定义(the uncorrelation of random variable)31第四章 第三节 协方差与相关系数不相关的等价定义不相关的等价定义32第四章 第三节 协方差与相关系数不相关的等价定义不相关的等价定义33第四章 第三节 协方差与相关系数独立与不相关的关系独立与不相关的关系(independence and uncorrelation)34第四章 第三节 协方差与相关系数注注 意意 事事 项项35第四章 第三节 协方差与相关系数例例636第

5、四章 第三节 协方差与相关系数例例6（续）（续）37第四章 第三节 协方差与相关系数例例6（续）（续）38第四章 第三节 协方差与相关系数正态随机变量的独立性与不相关性正态随机变量的独立性与不相关性39第四章 第三节 协方差与相关系数说说 明明40第四章 第三节 协方差与相关系数Cauchy-Schwarz不等式不等式(Cauchy-Schwarz inequality)41第四章 第三节 协方差与相关系数Cauchy-Schwarz不等式不等式(Cauchy-Schwarz inequality)42第四章 第三节 协方差与相关系数Cauchy-Schwarz不等式不等式(Cauchy-Schwarz inequality)43第四章 第三节 协方差与相关系数相关系数的重要性质相关系数的重要性质44第四章 第三节 协方差与相关系数相关系数的重要性质相关系数的重要性质45第四章 第三节 协方差与相关系数相关系数的重要性质相关系数的重要性质46第四章 第三节 协方差与相关系数说说 明明47第四章 第三节 协方差与相关系数说说 明明48第四章 第三节 协方差与相关系数协方差矩阵的定义协方差矩阵的定义(covariance matrix)49第四章 第三节 协方差与相关系数二元正态分布的协方差矩阵二元正态分布的协方差矩阵50第四章 第三节 协方差与相关系数