蒙特卡罗模拟.pptx

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1、1第7章 蒙特卡罗模拟（file:7gener2）（file:5logit1）第1页/共48页2第2页/共48页3第7章 蒙特卡罗模拟第3页/共48页4作为地名，蒙特卡罗在欧洲的摩纳哥（Monaco），模拟以著名赌城而得名。第4页/共48页5蒙特卡罗第5页/共48页6第7章 蒙特卡罗模拟第6页/共48页7第7章 蒙特卡罗模拟第7页/共48页8第7章 蒙特卡罗模拟第8页/共48页9第9页/共48页10第7章 蒙特卡罗模拟（file：gener2-text01）第10页/共48页11标准正态分布随机数指数分布随机数3个自由度的poisson分布随机数df=3的t分布随机数第11页/共48页12（f

2、ile：gener2-text01）第12页/共48页13第7章 蒙特卡罗模拟（file：gener2-text01）第13页/共48页14第7章 蒙特卡罗模拟第14页/共48页15第15页/共48页16第7章 蒙特卡罗模拟第16页/共48页17（file：gener2-text02）第17页/共48页18（file：gener2-text03）第18页/共48页19第7章 蒙特卡罗模拟第19页/共48页20第20页/共48页21第7章 蒙特卡罗模拟第21页/共48页22（file：gener2-text04）第22页/共48页23回归系数的OLS估计量模拟1万次结果（有偏估计量）第23页/共

3、48页24组距适中组距适中组距过宽组距过宽组距过窄组距过窄第24页/共48页25充分利用EViews中的画图功能第25页/共48页26（file：gener2-text05）第26页/共48页27（file：gener2-text05）第27页/共48页28 =0.8，自回归系数是右偏倚分布（file:dynamic model）注意：本程序是在生成一个T=200序列的的基础上，估计T=20，50，200三个不同样本容量条件下动态模型的自回归系数。如果三个不同样本容量的序列分别生成，将浪费大量的时间。第28页/共48页29第7章 蒙特卡罗模拟（file：gener2-text06）第29页/共

4、48页30（file：gener2-text06）第30页/共48页31第31页/共48页32第32页/共48页33第7章 蒙特卡罗模拟（file：gener2-text07）第33页/共48页34（file：gener2-text07）第34页/共48页35I(0)变量相关系数r的分布是正态的，对称的，均值是0。I(1)变量相关系数r的分布是倒U形的，对称的，均值是0。第35页/共48页36I(2)变量相关系数r的分布是U形的，对称的，均值是0。第36页/共48页37(File:responce_function)第7章 蒙特卡罗模拟第37页/共48页38第38页/共48页39（file：g

5、ener2-text08）第39页/共48页40（file：gener2-text08）第40页/共48页41图6 2.5%和97.5%临界值与T的散点图（file：tdrift7）第7章 蒙特卡罗模拟（file：gener2-text08）第41页/共48页42图7 2.5%临界值与1/T的响应面函数估计（file：tdrift7）图8 97.5%临界值与1/T的响应面函数估计图9 2.5%和97.5%临界值与1/T的散点图与估计的响应面函数曲线第42页/共48页43第43页/共48页44第44页/共48页45y61*=-0.2293第45页/共48页46第46页/共48页47第47页/共48页48感谢您的观看！第48页/共48页