非线性规划模型课进入讲解.pptx

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1、为非线性规划的标准（一般）形式。当目标函数及约束函数是线性函数时，（NLP）就变成（LP）。如果令称为可行域，则可（NLP）写成简单形式当时称为无约束问题，否则称为约束问题。第1页/共44页某装饰材料公司欲以每桶2元的价钱购进一批彩漆 一般来说随着彩漆售价的提高，预期销售量将减少，并对此进行了估算，见表1。为了尽快收回资金并获得较多的赢利，装饰材料公司打算做广告，投入一定的广告费后，销售量将有一个增长，可由销售增长因子来表示。根据经验，广告费与销售增长因子关系见 表2。现在的问题是装饰材料公司采取怎样的营销 战略预期的利润最大？第2页/共44页表1表2第3页/共44页符号说明及问题的分析符号说

2、明及问题的分析设x表示售价（单位：元），y表示预期销售量（单位：桶），z表示广告费（单位：元），k表示 销售增长因子。投入广告费后，实际销售量记为s 获得的利润记为P（单位：元）。由表1易见预期 销售量 y 随着售价x 的增加而单调下降，而销售增长因子k在开始时随着广告费z的增加而增加，在广告费z等于50000元时达到最大值，然后在广告费增加时反而有所回落，为此可用Mathematica画出散点图.第4页/共44页即文件名：ch621.mad1=2.00,41000,2.50,38000,3.00,34000,3.50,32000,4.00,29000,4.50,28000,5.00,2500

3、0,5.50,22000,6.00,20000;f1=ListPlotd1,PlotStyle-PointSize0.05,RGBColor0,0,1d2=0,1.00,10000,1.40,20000,1.70,30000,1.85,40000,1.95,50000,2.00,60000,1.95,70000,1.80;f2=ListPlotd2,PlotStyle-PointSize0.05,RGBColor0,0,1第5页/共44页运行之后，可显示图1，图2 图-1 图-2第6页/共44页从图1和图2易见，售价x与预期销售量y近似于一条直线，广告费 z 与销售增长因子k近似于一条二次曲线

4、。为此可令：y=a+bx k=c+dz+ez2 系数a，b，c，d，e是待定参数。模型的建立 投入广告费后，实际销售量s等于预期销售量y乘以销售增长因子k，即s=ky。所获得的利润：第7页/共44页我们期望利润P达到最大，即第8页/共44页由于目标函数不是线性函数，因此这一问题的数学模型为有约束条件的非线性规划模型。在日常生活中非线性规划问题要比线性规划问题普遍。模型求解 首先利用Mathematica计算（1）（2）中的参数a，b，c，d，e，并画出散点图和拟合曲线。第9页/共44页文件名：ch622.maf3=Fitd1,1,x,xf4=Plotf3,x,1,7Showf1,f4f5=Fi

5、td2,1,x,x2,xf6=Plotf5,x,0,70000Showf2,f6运行之后，显示Out3=50422.2-5133.33xOut5=1.01875+0.0000409226x-4.2559510-10 x2及拟合曲线图-3和图-4。第10页/共44页图-3第11页/共44页图-4第12页/共44页即：其次用MATLAB求解优化模型，因MATLAB中仅能求极小值，为此将优化模型转化为且x=5.9113，z=33113，函数P达到最大值16670。第13页/共44页第三节多目标规划模型在工程技术、生产管理以及国防建设等部门中，所遇到的问题往往需要同时考虑多个目标在某种意义下的最优问题

6、一、引例例2.9投资问题。假设在一段时间内，有数量为B亿元的资金可用于投资，并由m个项目可供选择。如果对第个项目投资的话，需用资金亿元，并可获得收益亿元，试确定最佳投资方案。第14页/共44页解：所谓最佳投资方案是指：投资最少；收益最大。若令目标函数为求：投资最少：收益最大：约束函数为：第15页/共44页二、多目标规划模型多目标规划模型的一般形式为称之为多目标规划问题的数学模型。第16页/共44页若记则上述模型可简记为第17页/共44页应当注意，在实际问题中，除所有目标函数都求最小值之外，还有其他情形存在，只要通过适当的变换，就可转化为上述情形，例如：（1）当所有目标函数都求最大值时，只须注意

7、，求一个函数的最大值可以转化为求这个函数的负函数的最小值，便知这时的数学模型可以转化为这还是（VP）的形式（2）当对一部分目标函数求最小值，即其余目标求最大值时，不妨假定前r个目标函数都是求最小值；其余p-r个目标函数都是求最大值；第18页/共44页而约束集合都是R，于是这时的数学模型便可转化为这也是（VP）的形式。（3）当对一部分目标函数求最小值，对另一部分目标求最大值时，而其余目标函数则要求限制在一定范围即可时，我们可以假定都求最小值；都为求最大值；其余的限制为，其中诸及均为常数；而约束集合仍是R。这时只要我们令第19页/共44页便知这种情形的数学模型可以转化为不难看出，这仍是（VP）的形

8、式。此外还要注意，由于，总可以写成及，因此为简单起见，有时也将（VP）干脆写成其中第20页/共44页三、建模举例例2.10投资收益和风险问题（这是全国大学生数学建模竞赛的A题）。市场上有 种资产（股票、债券、）供投资者选择，某公司有数额为的一笔相当大的资金可用作一个时间的投资。公司财务分析人员对种资产进行评估，估算在这一时期内购买有平均收益率为，并预测出购买的损失率为。考虑到投资分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的中的最大一个风险来度量。第21页/共44页购买Si要付交易费，费率为pi，并且当购买额不超过给定值ui时，交易费按购买ui计算（不买当然无

9、须付费）。另外，假定同期银行存款利率是r0，且既无交易费又无风险（r0=5%）。（1）已知n=4时的相关数据如下：第22页/共44页试给该公司设计一种投资组合方案，即用给定的资金M，有选择地购买若干种资产或存银行生息，使净收益尽可能大，而总体风险尽可能小。（2）试就一般情况对以上问题进行讨论，利用以下数据进行计算。第23页/共44页Siri（%）qi（%）pi（%）ui（元）S1 9.6 42 2.1 181S2 18.5 54 3.2 407S3 49.4 60 6.0 428S4 23.9 42 1.5 549S5 8.1 1.2 7.6 270S6 14 39 3.4 397第24页/共

10、44页S7 40.7 68 5.6 178S8 31.2 33.43 3.1 220S9 33.6 53.3 2.7 475S1036.8402.9248S1111.8315.1195S1295.55.7320S1335462.7267S149.45.34.5328S1515237.6131第25页/共44页1、模型的假设及符号说明（1）模型的假设在一个时期内所给出的保持不变。在一个时间内所购买的各种资产（如股票、证券等）不进行买卖交易，即在买入后不再卖出。每种投资是否收益是相互独立的。在投资过程中，无论盈利与否必须先付交易费。第26页/共44页（2）符号说明M（元）：公司现有投资总金额；Si

11、（i=0n）：欲购买的第i种资产种类（其中i=0表示存入银行）；xi（i=0n）：公司购买Si金额；ri（i=0n）：公司购买Si的平均收益率；qi（i=0n）：公司购买Si的平均损失率；pi（i=0n）：公司购买Si超过ui时所付交易费率。第27页/共44页2、问题的分析设购买Si的金额为xi，所付的交易费ci（xi）令c0（x0）=0（1）投资额M相当大，所以总可以假定对每个Si的投资xi ui，这时（1）式可简化为（2）第28页/共44页对Si投资的净收益（3）对Si投资的风险（4）对Si投资所需资金（投资金额xi与所需的手续费ci（xi）之和）即（5）第29页/共44页当购买Si的金额

12、为xi（i=0n），投资组合x=（x0，x1，xn）的净收益总额（6）整体风险：（7）资金约束：（8）第30页/共44页3、多目标规划数学模型我们的想法是净收益总额R（x）尽可能大，而整体风险Q（x）又尽可能小，则该问题的数学模型可归为多目标规划模型，即（9）第31页/共44页模型（9）属于多目标规划模型，为了对其求解，可把多目标规划转化为单目标规划。假定投资的平均风险水平，则投资M的风险，若要求整体风险Q（x）限制在风险k以内，即Q（x）k，则模型（9）可转化为（10）第32页/共44页假定投资的平均收益率为，则投资M的收益，若要求总的收益R（x）大于等于h，即R（x）h，则模型（9）可转化

13、为（11）第33页/共44页假定投资者对风险收益的相对偏好参数为，则模型（9）可转化为：（12）将总收益R（x）与整体风险Q（x）相比，则模型（9）可化为：（13）第34页/共44页讨论题1、某工厂需采购某种生产原料，该原料市场上有A和B两种，单价分别是2元/kg和1.5元/kg，现需求所花的总费用不超过300元，购得原料总重量不少于120kg，其中A原料不得少于60kg。问如何确定最佳采购方案，花最少的钱，采购最多数量的原料，试建立这个问题的模型。第35页/共44页2、选课策略选课策略某学校规定，运筹学专业的学生毕业时至少学习过两门数学课，三门运筹学课和两门计算某学校规定，运筹学专业的学生毕

14、业时至少学习过两门数学课，三门运筹学课和两门计算机课，这些课程的编号、名称、学分、所属类别和先修课要求如下表所示，那么毕业时学机课，这些课程的编号、名称、学分、所属类别和先修课要求如下表所示，那么毕业时学生最少可以学习这些课程中的哪些课程？生最少可以学习这些课程中的哪些课程？如果某个学生既希望选修课程的数量少，又希望所获得的学分多，他可以选修哪些课程？如果某个学生既希望选修课程的数量少，又希望所获得的学分多，他可以选修哪些课程？第36页/共44页编号编号名称名称学分学分类别类别先修课程号先修课程号1微积分微积分5数学数学2线性代数线性代数4数学数学3最优化方法最优化方法4数学数学,运筹学运筹学

15、1,24数据结构数据结构3数学数学,计算机计算机75应用统计应用统计4数学数学,运筹学运筹学1,26计算机模拟计算机模拟3计算机计算机,运筹学运筹学77计算机编程计算机编程2计算机计算机8预测理论预测理论2运筹学运筹学59数学实验数学实验3运筹学运筹学,计算机计算机1,2第37页/共44页模型建立设表示选修课表中按编号顺序的9门课程（表示不选这门课程,）则问题的目标为选修课程为最少,即约束条件有1.至少选修两门数学课,三门运筹学课和两门计算机课,即第38页/共44页此外,某些课程有先选的要求,例如对最优化方法而言,必须先选微积分和线性代数.即应该满足从而得到约束条件关系同样,对其它选修课程的先选关系也可得到相应的约束条件,整理后得到第39页/共44页由此得到相应的规划为第40页/共44页在Lingo下面对问题进行求解,得到解为若在考虑选修课时达到最小的同时,还希望所得到的学分达到最大,则增加目标函数第41页/共44页为此引入目标函数向量终得到目标函数但是得到问题的解发现选修的课程门数多于6门而达到7门,如果所考虑的问题是优先门数的话,则再增加限制条件第42页/共44页则得到问题的解为而此时相应的学分为第43页/共44页感谢您的观看！第44页/共44页