2023年银行业法律法规与综合能力考试刷题电子版 (二).pdf

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1、2023年银行业法律法规与综合能力考试刷题电子版L关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）oA.内部评级法是风险计量/分析的核心工具B.任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台D.巴塞尔新资本协议规定各国商业银行必须实施内部评级法E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度【答案】：A|C|D【解析】：A项，内部评级系统是风险计量/分析的核心工具；C项，内部评级体系是商业银行进行风险管理的基础平台；D项，各国商业银行可根据实际情况决定是否实施内部评级法。2

2、.目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。A.Credit Metrics 模型B,死亡率模型C.Credit Risk+模型D.KPMG模型E.Credit Portfolio View 模型【答案】：A|C|E【解析】：BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。3.外部人员的故意欺诈属于（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】：D【解 析】：商业银行的外部事件风险包括：外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。4.下列哪一项属于商业银行面临的技术风险？（）A.产品研发失败B.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈C.银行的信息系统安全性存

3、在风险D.银行缺乏独特的品牌形象【答 案】：C【解 析】：A 项属于项目风险；B 项属于行业风险；D 项属于品牌风险。5.下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有（）。A.风险状况和资本充足性B,管理水平和内部控制C.流动性D.资产质量E.市场风险敏感度【答案】：A|B|C|D|E【解析】：银行业监督管理机构现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。6.模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因 为（）。A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B.验证可以分析内部评

4、级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段【答案】：C|E【解析】：验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合监管要求的重要方式，验证是一个持续的过程，包括对内部评级体系和风险参数量化进行检查和监督的一系列活动，以提高评级体系的可信度与稳健性。7.在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济、社会及自然环境分析应关注（）。A.行业成熟期分析B.行业周期性分析C.收入水平及社会购买力D.行业竞争力及替代性分

5、析【答案】：C【解析】：ABD三项属于行业风险分析的主要内容。宏观经济、社会及自然环境分析包括：经济/法律环境、技术进步、环保意识增强、人口老龄化、自然灾害等外部因素的发展变化。C 项属于社会经济环境的分析。8.下列哪个业务条线的B 系数等于1 5%?()A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】：C【解析】：A 项的B 系数等于18%；BD两项的6 系数均等于12%。9.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是()。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织

6、中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】：A【解析】：独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外。衡量是否独立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内部审计部门的独立性和内部审计人员的独立性。组织上的独立性是指内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性，不受来自管理层和其他方面的干扰和阻挠，独立地开展内部审计活动。人员的独立性是指内部审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作。A 项,客观性要求内部审计人员不能把

7、对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上。10.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错 误 的 是（）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】：D【解析】：D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文

8、件，进行核对并登记。11.一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】：A【解析】：在风险计量的理论研究和实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。实际中遇到的许多随机现象都服从或近似地服从正态分布。例如,可以用正态分布来描述股票（或资产组合）每日收益率的分布。一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对不太大，各个因素之间近乎独立，则这个指标可以近似看作服从正态分布。12.大额风险暴露是指商业银行

9、对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额（）的风险暴露。A.1.5%B.2.5%C.3%D.12.5%【答案】：B【解析】：强化大额风险暴露管理是有效防控客户集中度风险的重点工作之一。风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露。13.下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸【答案】：D【解析】：外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中，单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、

10、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。14.某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益 率 为（）oA.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】：A【解析】：资产组合的预期收益率为：Rp=W lR l+W2R2=8%X 0.3+6%X 0.7=6.6%。15.商业银行流动性风险的内生因素不包括（）。A.资产负债期限结构B.资产负债类别结构C.资产负债分布结构D,资产负债币种结构【答 案】：B【解 析】：商业银行流动性风险的内生因素包括：资产负债期限结构；资产负债币

11、种结构；资产负债分布结构。16.杠杆率监管覆盖了表外资产，弥 补 了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议IIB.巴 塞 尔 协 议Ic.巴塞尔协议mD.巴 塞 尔 协 议 框 架 的 改 进（巴 塞 尔 协 议2.5）【答 案】：A【解 析】：杠杆率监管覆盖表外资产，弥补了巴塞尔协议II资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管套利的可能性。17.下列商业银行风险中，（）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。A.战略风险B.市场风险C.信用风险D,流动性风险【答案】：D【解析】：流动性风险的产生除了因为商

12、业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。18.下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行操作风险管理指引D.项目融资业务指引【答案】：C【解析】：C 项，商业银行操作风险管理指引属于操作风险管理领域相关制度指引。19.商业银行进行资本充足率压力测试

13、应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括（）oA.信用风险B.银行账簿利率风险C.集中度风险D.市场风险E.操作风险【答 案】：A|B|C|D|E【解 析】：资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风 险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账簿利率风 险、流动性风险、集中度风险。20.下列关于客户评级的说法，不 正 确 的 是（）oA.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小【答 案】：D【解 析】：客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的

14、评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)O D项，债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。21.监管机构对银行业金融机构进行审慎有效的监管，其主要目标有()。A.推动银行业资产规模的快速增长B.努力减少金融犯罪，维护金融稳定C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解D.增进市场信心E.保护广大存款人和金融消费者的利益【答案】:B|C|D|E【解析】：银行监管的具体目标包括：通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；通过审慎有效的监管，增进市场信心；通过相关金融知识的宣传

15、教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；努力减少金融犯罪，维护金融稳定。22.某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元,回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为()。A.40%B.60%C.70%D.80%【答案】：A【解析】：该笔贷款的违约损失率=1 一(3 5 0-5 0)万00=40%。2 3.()一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.资产管理B.商业保险C.经济资本配置D.个人信用评分系统【答案】：B【解析】：购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A 项，资产管理是流动性风险控制的重要工具；C 项，经济资本

16、配置是战略风险管理的重要工具；D 项，个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具。24.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。下列属于与借款人有关的因素的是（）oA.声誉B.杠杆C.收益波动性D,利率水平E.宏观经济政策【答案】:A|B|C【解析】：DE属于专家系统在分析信用风险时，考虑的与市场有关的因素。25.系统性风险主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。A.宏观经济因素的变动B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业状况D.借款人竞争能力状况【答案】：A【解析】：系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济

17、因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。26.商业银行提高资本充足率的方法有（）。A.降低风险加权资产的总量B.提高留存利润C.多计提超额贷款损失准备D.发行减记型资本债券E.收购上市公司【答案】：A|B|C【解析】：商业银行要提高资本充足率，主要有两个途径：分子对策，即增加资本。商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加一级资本和二级资本。一级资本的来源最常用的方式是发行普通股和提高留存利润。二级资本主要来源于超额贷款损失准备、次级债券、可转

18、换债券等。分母对策，即降低总的风险加权资产。商业银行提高资本充足率的分母对策，总体的思路是降低风险加权资产的总量，包括分别降低信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。A项为分母对策；BC两项为分子对策。27.假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头1 5 0,马克多头400,英镑多头2 5 0,法郎空头1 2 0,美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】：D【解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。因此用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸=150+400+250+120+480=1400o28.Credi

19、t Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A.压力测试B.资产分组C.蒙特卡洛模拟D.历史损失数据均值与方差替代【答案】：c【解析】：Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。29.下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系【答

20、案】:A|B|D【解析】：商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。30.在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。A.市场对商业银行的盈利预期B.影响客户或公众的政策性变化（例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整）C.商业银行改革/重组的成本/收益D.监管机构责令整改的不利信息/事件E.市场利率短期内剧烈波动【答案】：A|B|C|D【解析】：商业银行通常需要作出预先评估的风险事件包括：市场对商业银行的盈利预期；商业银行改革/重组的成本/收益；监管机构责令整改的不利信息/事件；影响客户或公众的政策性变化等（如营业场

21、所、营业时间、服务收费等方面的调整）。31.假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】：A【解析】：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。题中的3%是对第一年选定的100个客户进行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率。32.通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】：D【

22、解析】：通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。33.商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）oA.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验【答案】:A|B|C|D|E【解析】：商业银行在设计限额体系时，除 ABCDE五项外，还应综合考虑定价、估值和市场风险计量系统，压力测试结果以及内部控制水平。34.风险事件：2007年，受美

23、国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自 9 月 1 4 日全国范围内的挤兑事件发生以来，截 止 18号，严重的客户挤兑导致3 0 多亿英镑的资金流出，占存款总量 的 12%左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80%。英国议会2008年 2 月 2 1 日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年 10月 1 日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997-2007年 10年间，其资产规模增长7 倍，年均增长21.34%

24、,而资本充足率从2003年的14.3%降至2006年的11.6%ol997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其 中 89.2%的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并 于 2001年 9 月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85.498%,加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85.867%,而流动性资产仅占总资产的14.133%,特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0.946%。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50%来自资产证券化，大大高于英国银行平均7%的证

25、券化融资率，平均期限3.5年；10%来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆入资金占25%,其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并 于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物一一即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。根据以上案例描述，

26、回答下列7小题。英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的（）。（单选题）A.法律风险B.市场风险C.国别风险D,流动性风险【答案】：D【解析】：流动性风险的内部因素包括：出现重大声誉风险，如员工欺诈或丑闻等负面消息，削弱公众对银行的信心，或承诺未能履行，虽然该承诺没有法律约束力，但仍会引起公众和评级机构对银行财务状况的质疑，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机。（2）北岩银行迅猛的增长战略可能带来下列哪些风险？（）（多选题）A.该行从批发市场拆入的资金主要来源于金融机构，风险较小B.该行过度依赖从资本市场筹集短期资金，这会使它更容易受到市场崩溃的冲击C.金融危机导致

27、按揭贷款的质量下降，贷款定价不能够弥补损失D.“借短贷长”的经营方式导致资产负债结构期限不匹配E.“分销源头”的结果是该行过分依赖证券化作为其主要资金来源【答案】：B|C|D|E【解析】：A项，英国北岩银行从批发市场拆入的资金占25%,即通过同业拆借、发行债券或卖出有资产抵押的证券来融资，资金主要来源于金融机构。与资金主要来自零售存款业务的其他银行相比，绝大部分资金来源于批发市场使得北岩银行更容易受到市场上资金供求影响。根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。（单选题）A.70%B.50%C.100%D.0【答案】：B【解析】：在权重法下，不

28、同资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权,风险权重为0；对一般企业的债权权重为100%；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%；对个人住房抵押贷款债权权重为50%；对个人其他债权权重为75%。资本充足率低是导致英国北岩银行危机的一个重要因素。商业银行应对资本充足率进行压力测试，下列不属于资本充足率压力测试框架的 是（单选题）A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】：c【解析】：资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体

29、状况。资本充足率压力测试框架的主要内容包括情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动和结果输出。英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括（）O （多选题）A.避免商业银行的资产被迫廉价出售B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价C.增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款D.降低商业银行所面临的操作风险E.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系【答案】:A|B|C|E【解析】：实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：增进市场信心，向外界表明银行有能力

30、偿还借款，是值得信赖的；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。英国北岩银行的挤兑事件提醒各大银行要加强对流动性风险的监管。关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法不正确的是()(单选题)A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额义100%B.经调整后流动性负债余额=流动性负债总和一1个月内到期用于质押的存款金额C.存贷款比例不得超过75%D.存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额X 100%【答案】：D【解析】：D 项，存贷比=各项贷款余额/各项存款余额*100%。2008年全球金融危机

31、后，巴塞尔委员会公布了巴塞尔协议HI框架。相比于巴塞尔协议n,巴塞尔协议m 突出表现在（）o（多选题）A.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位B.改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求C.增加了对交易账户和双重违约的处理D.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力E.显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%,总资本充足率不得低于10.5%【答案】:A|B|D|E【解析】：相比巴塞尔协议n,巴塞尔协议m对资本监管的重要改进主要体现在以下四个方面：重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位；改进风险

32、权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求；建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环；显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达 到7%,总资本充足率不得低于10.5%。c项属于巴塞尔协议n的内容。35.下列各项中不属于风险处置纠正的内容的是（）。A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助【答案】：B【解析】：风险处置纠正贯穿银行监管始终，是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置，包括：风险纠正；风险救助；市场退出。36.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危

33、机管理规划，为提高日常解决问题的能力，下列做法可行的有（）oA.预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略B.公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回应C.改变业务部门处理问题的方式，尽可能避免将问题升级为危机D.定期测试危机沟通方案以及应对措施E.采用压力测试和敏感性分析法进行声誉危机评估【答案】：A|B|C|D【解析】：E项，应当采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估。37.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误C.风险管理应当在最短的时间将所有

34、正确的信息传递给商业银行所有人员D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息【答案】：C【解析】：C项，高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间传递给正确的人。38.一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，该方式的特点不包括（）。A.提高贷款审批的客观性B.提高贷款审批的效率C,优化信贷风险管控D.直接估计客户的违约概率【答案】：D【解析】：D项属于违约概率模型的特点。39.内部评级法初级法下，合格净额结算包括（）oA.表内净额结算B.表外净额结算C.回购交易净额结算D.场外衍生工具净额结算E,交易账户信用衍生工具净额结算【答案】：

35、A|C|D|E【解析】：内部评级法初级法下，合格净额结算包括：表内净额结算、回购交易净额结算、场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。40.在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。A.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施B.弥补现金流量不足的工作程序C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象D.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施E.如何处理与利益持有者之间的关系【答案】：A|B|C|D|E【解析】：流动性应急计划主要包括两方面内容：危机处理方案，规定各部

36、门沟通或传输信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下资产和负债的处置措施；弥补现金流量不足的工作程序。流动性应急计划具体应包括六部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新。A项属于职能分工；BD属于应急措施；CE属于沟通披露。41.在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的B值 为（）oA.8%B.12%C.18%D.15%【答案】：D【解析】：商业银行各业务条线的B 系数为：“公司金融”“交易和销售”“支付和清算”条线为18%；“商业银行业务”“代理服务”条线为15%；“零售银行业务”“资产管理”“零售经纪”条线为

37、12%o42.某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(V aR)为 780万元人民币，置信水平为9 9%,持有期为1 天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有()天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答 案】：A【解 析】：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇 率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在 未 来250个交易日内损失超 过780万元的可能性不会超过1%,即2.5天。43.在总体组合限额管理中，“资本分配”中 的 资 本 是（）,是商业银行用来承担所有损

38、失、防止破产的真实的资本。A.银行股本B.银行的实收资本C.上一年度的银行资本D.预 计 的 下 一 年 度 的 银 行 资 本（包括所有计划的资本注入）【答 案】：D【解 析】：组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。其中，总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。设定组合限额的第一步，是按某组合维度确定资本分配权重。“资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行资 本（包括所有计划的资本注入），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。44.重大声誉事件发生后（）内向国务院银行业监督管理机构或其派出机构报告有关情况。A.6小时B.

39、12小时C.1天D.3天【答案】：B【解析】：商业银行应积极稳妥应对声誉事件，重大声誉事件发生后12小时内向国务院银行业监督管理机构或其派出机构报告有关情况。45.直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【答案】：B【解析】：建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。46.根据对穆迪评

40、级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.1/4B.1/5C.V2D.羽【答案】：B【解析】：根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低必；而且，经济体系中的总体违约率代表经济的周期性变化与回收率呈负相关。47.缺口分析的局限性包括（）。A.未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响E.考虑了利率变动对银行

41、整体经济价值的影响【答案】：A|B|D【解析】：C项，缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）；E项，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。因此,缺口分析只是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法。48.风险管理信息系统应当（）。A.设置灾难恢复以及应急操作程序B.建立错误承受程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志E.设置严

42、格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵【答案】：A|B|C|E【解析】：风险管理信息系统应当：针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别；为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵；随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；设置灾难恢复以及应急操作程序；建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。49.商业银行根据压力测试结果可采取的改进措施有（）。A.重组、变现、终止和对冲风险头寸B.压缩资产负债规模，调

43、整资产负债结构C.增加风险缓释D.调整业务发展策略和定价策略E.提高信贷审批标准【答案】:A|B|C|D|E【解析】：压力测试结果是风险计量体系的重要组成部分。商业银行应定期进行主要风险的压力测试，压力测试结果作为各风险管理决策的重要参考。根据压力测试结果，商业银行可采取的管理措施包括但不限于：重组、变现、终止和对冲风险头寸；增加风险缓释；提高信贷审批标准；调整风险限额；压缩资产负债规模，调整资产负债结构，包括增加拨备、留存收益、补充资本和增加流动性储备等；调整业务发展策略和定价策略等。50.根据监管要求，第三支柱市场约束有助于（）oA.商业银行进行资产规模扩张B.保护公众知情权和公众利益C.

44、增强银行经营和监管透明度D.发挥外部监督作用E.促进银行业稳健发展【答案】：B|C|D|E【解析】：市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。无论是从保护公众知情权和公众利益的角度，还是从强化监督的角度来看，市场约束对银行业稳健运营均具有重要意义。5 1.()作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。A.完善的公司治理机构B.健全的内部控制机制C.有效的风险管理策略D.风险管理信息系统【答案】：D20.根据COSO委员会对内部控制的定义，内部控制

45、的目标不包括()oA.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】：C【解析】：C 项是内部控制的具体内容之一。52.下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万，期限1 年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200

46、万期限一年的循环授信【答案】：A【解析】：合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款，合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。53.下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）。A.风险评估B.信息披露C.压力测试D.资本规划【答案】：B【解析】：内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。54.资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使 银 行（）达到动态平衡。A.资本充足水平B.发展规划C.业务规划D

47、.财务规划E.经营规划【答案】：A|C|D【解析】：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。资本规划的核心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子（监管资本）以及分母（风险加权资产）进行正常情景和压力情景的预测。55.管理人根据资产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初步 划 分（）oA.正常类B.关注类C.风险类D.违约类E.可疑类【答案】:A|B|C|D【解析】：管理人根据资产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初步划分为四类：正常类。基础资产质量

48、、产生现金流能力、交易结构有效性和增信措施有效性未发生不利变化，预计能够按照约定向非次级档资产支持证券投资者分配收益。关注类。基础资产质量、产生现金流能力、交易结构有效性和增信措施有效性中一项或多项已经或正在发生不利变化，需要持续关注按照约定向非次级资产支持证券投资者分配收益是否存在较大风险。风险类。基础资产质量、产生现金流能力、交易结构有效性和增信措施有效性中一项或多项严重恶化，按照约定向非次级档资产支持证券投资者分配收益存在重大不确定性且预计将发生违约。违约类。已经发生未能按照约定向非次级档资产支持证券投资者分配收益的情况。56.商业银行面对火灾、高管欺诈、抢劫等操作风险，可 以 采 用（

49、）方式来缓释。A.改变市场定位B.业务外包C.制定业务连续性管理计划D.调整业务规模或放弃某些产品E.购买商业保险【答案】:B|C|E【解析】：火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定业务连续性管理计划、购买商业保险、业务外包等方式将风险缓释。57.证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】：A【解析】：久期又称持续期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。58.2005年 6 月 1 7 日，万事

50、达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件【答案】：D【解析】：外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。题中商业银行外部人员通过网络侵入内部系统作案，属于外部事件引发的风险。59.非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断，下面属于管理层风险分析的是（）。A.历史经营记录及其经验B,品德与诚信度C.行业特征及定位D.领导