2021初级风险管理真题及答案.pdf

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1、初级银行从业考试：2021初级风险管理真题及答案（1）共64道题1、下列不属于外部数据的是（）。（单选题）A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据试题答案：B2、下列关于V a R 的说法，正确的是（）。（单选题）A.均值V a R 是以均值作为基准来测度风险B.均值V a R 度量的是资产价值的平均损失C.零值V a R 是以期末价值作为基准来测度风险D.零值V a R 度量的是资产价值的相对损失试题答案：A3、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（）。（单选题）A.信用评分模

2、型是一种传统的信用风险量化模型B.信用评分模型对金融数据的要求比较高C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上试题答案：D4、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。（单选题）A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门试题答案：C5、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。（单选题）A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化试题答案：A6、保证法律责任一般包括（）。（多选题）A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证试题答

3、案：B.C7、巴塞尔新资本协议对法律风险的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因（）而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”（多选题）A.监管措施B.解决民事争议C.解决商事争议D.管理体系E.制度建设试题答案：A,B,C8、在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。（单选题）A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值试题答案：B9、不属于市场风险的是（）。（单选题）A.利率风险B.汇率风险C.操作风险I）.商品风险试题答案：C10、财务报表分析关注的内容不包括（）。（

4、单选题）A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价经营管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价收益状况试题答案：D11、信用风险计量所经历的阶段有（）。（多选题）A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系试题答案：A,B.D12、超额备付金率计算公式中的各项存款不包括（）。（单选题）A.财政性存款B.保证金C.活期存款D.应解汇款试题答案：A13、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。（单选题）A.外部事件B.人员因素C.内部流程D.系统缺陷试题答案：A1

5、4、按约束的风险类型，限额主要分为（）。（多选题）A.信用风险限额B.市场风险限额C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额试题答案：A,B,C,D,E15、以下不属于利率风险的是（）。（单选题）A.重新定价风险B.利率结构性风险C.期权性风险D.基准风险试题答案：B16、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。（单选题）A.久期分析B.缺口分析C.敏感分析D.情景分析试题答案：D17、（）是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。（单选题）A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估试题答案：B18、按照操作风险损失事

6、件类型，操作风险可分为（）。（多选题）A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件E.实物资产的损坏试题答案:A,B,C,D,E1 9、（）指债务人或第三方将其动产移交债权人占用，将该动产作为债权的担保。（单选题）A.保证B.抵押C.质押1）.留置试题答案：C2 0、（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。（单选题）A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额试题答案：B2 1、良好的风险报告路径应采取（）。（单选题）A.直线传送B.横向传送C.纵向报送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构试题答案：D2 2、（）是一

7、种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。（单选题）A.专家评定模型B.违约概率模型C.信用评分模型D.风险等级模型试题答案：C23、在经济转型、机构变革的环境中，（）已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。（单选题）A.环境因素B.制度因素C.人员因素D.技术因素试题答案：C24、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）（单选题）A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上

8、试题答案：A25、下列属于内部控制第二类目标的是（）o （单选题）A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标I）.资源的安全性试题答案：A26、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。（单选题）A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间试题答案：D27、以下属于风险监管框架步骤的有（）.（多选题）A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.准备风险为本的现场检查E.实施风险为本的现场检查并确定评级试题答案：A,B,C,D,E28、关于管理声誉风险的办法，下列表述错误的是（）。A.强化全面风险管理意识B.改

9、善公司治理和内部控制C.制定风险对策并优先实施D.预先作好应对声誉危机的准备试题答案：C29、市场风险限额指标不包括（）。（单选题）A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额试题答案：A（单选题）30、流动性风险限额的管理流程包括（）。（多选题）A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.超限额管理E.限额计量与识别试题答案:A,B,C,D31、对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是（）。（单选题）A.止损限额B.特殊限额C.净头寸限额D.总头寸限额试题答案：C32、薪酬机制应坚持的原则有（）。（多选题）A.综合平衡B.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应C.收

10、益与安全性的平衡D.短期激励和长期激励相协调E.业绩与激励平衡试题答案：B.D33、战略风险识别可以从（）入手。（多选题）A.战略层面B.管理层面C.宏观层面D.微观层面E.信息层面试题答案:A,B,C,D34、下列行业财务风险指标中，越高越好的有（）。（多选题）A.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标B.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标C.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标D.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标E.行业盈亏系数是衡量行业风磴程度的关键指标试题答案：A,B,C,D35、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,

11、收益率为1 0%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为（）。（单选题）A.1 7%B.7%C.1 0%D.1 5%试题答案：B36、对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）。（单选题）A.经营管理不善B.企业产品质量不过硬C.企业职工知识水平偏低D.企业治理结构不完善试题答案：A37、下列关于风险价值计量的表述正确的是（）。（单选题）A.风险价值计算的风险水平能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况C.风险价值能直接指明市场风险的具体来源D.风

12、险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况试题答案：B38、设计良好的关键风险指标体系要满足的原则有（）。（多选题）A.整体性原则B.重要性原则C.敏感性原则D.可靠性原则E.及时性原则试题答案:A,B,C,D39、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。（单选题）A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析试题答案：B40、限额通常针对业务条线和法律实体，不能按照（）设定。（多选题）A.收入B.负债C.所有者权益D.流动性E.资本试题答案:B,C4 1、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的

13、要素是（）。（单选题）A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值试题答案：D4 2、风险偏好指标选取需要体现（）。（单选题）A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性试题答案：A4 3、通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1 英镑=1.6 4 美元，汇率波动标准差为2 5 0 个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有9 5%的可能性处于（）之间。（单选题）A.1.5 4 0 1.7 4 0 美元B.1.5 9 0 1.6 9 0 美元C.1.6 1 5 1.6 6 5 美元D.1.5 6 5

14、1.7 5 0 美元试题答案：B4 4、在其他条件都相同的情况下，甲公司选择9 9%置信水平，乙公司选择9 5%置信水平，计算市场风险价值时，下列表述正确的是（）。（单选题）A.乙公司风险回避程度低，更为保守B.甲公司愿意承担更大的风险C.甲公司风险回避程度高，更为保守D.甲乙两公司无法比较试题答案：C4 5、下列不属于风险预警程序的是（）。（单选题）A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价试题答案：C4 6、由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少是指（）。（单选题）A.账面减值B.追索失败C.对外赔偿D.资产损失试题答案：D4 7、董事会和高级管理

15、层对战略风险管理的结果负有（）。（单选题）A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任试题答案：B4 8、2 0 1 3 年 1 月，巴塞尔委员会发布了 有效风险数据加总和风险报告原则，要求风险报告要具有（），并满足报告频率和分发的要求。（多选题）A.及时性B.准确性C.综合性D.清晰度E.可用性试题答案:B,C,D,E49、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。（单选题）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有

16、借款人的违约频率试题答案：A50、下列关于监督检查的说法，错误的是（）。（单选题）A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用B.通过现场检查可修正非现场监管的结果C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场检查的工作量D.非现场监管结果将提高现场检查的质量试题答案：D51、国别风险的主要类型有（）。（多选题）A.转移风险B.汇率风险C.传染风险D.宏观经济风险E.间接国别风险试题答案：A,C,D,E52、以下说法中不正确的是（）。（单选题）A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况

17、下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测试题答案：C53、下列不属于风险管理部门的具体职责的是（）。（单选题）A.监控各类限额B.核准金融产品的风险定价C.协助财务控制人员进行价格评估D.受理风险损失索赔试题答案：D54、操作风险报告的主要内容不包括（）。（单选题）A.信息系统B.风险状况C.损失事件D.诱因和对策试题答案：A55、目前业界比较流行的高级计量法主要有（）。（多选题）A.基本指标法B.记分卡法C.损失分布法D.标准法E.内部衡量法试题答案:B,C.E5 6、客户信用评级的发展过程是（）。（单选题）A.违约概率模型-专家判断法f信用评分模型B.信用风险模型一专家判断法一违约概

18、率模型C.专家判断法一信用评分模型一违约概率模型D.专家判断法一违约概率模型f信用评分模型试题答案：C5 7、在市场风险敏感度指标中，下列指标不是一阶敏感度指标的是（）。（单选题）A.G a m m aB.D e l t aC.V e g aD.T h e t a试题答案：A5 8、根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件应当属于（）。（单选题）A.就业制度和工作场所安全事件B.客户、产品和业务活动事件C.外部欺诈事件I）.执行、交割和流程管理事件试题答案：A5 9、某公司2 0 1 5 年销售收入为1 亿元，销售成本为4 0 0 0 万元，2 0 1 5 年期

19、初存货为1 5 0万元，2 0 1 5 年期末存货为2 5 0 万元，则该公司2 0 1 5 年存货周转天数为（）天。（单选题）A.1 9.8B.1 8.0C.1 6.0D.2 2.8试题答案：B6 0、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。（单选题）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险试题答案：B6 1、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列没有体现的是（）。（单选题）A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度试题答案：D6 2、下列关于集团法人客户信用风险特征的说法中，错误的是（）。（单选题）A.连环担保十分普遍B.内部关联交易频繁C.风险识别和贷后管理难度小D.系统性风险较高试题答案：C6 3、绩效考评应坚持的原则是（）（单选题）A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡试题答案：A64、下列各项中，（）属于流动性比率指标。（多选题）A.利息保障倍数B.大额负债依赖度C.核心存款比例D.总资产报酬率E.易变负债与总资产的比率试题答案：B,C.E