2021初级银行从业资格证《初级风险管理》真题及答案.pdf

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1、初级银行从业考试：2021初级银行从业资格证 初级风险管理真题及答案（1）共 28道题1、某金融产品的收益率为2 0%的概率是0.8,收益率为1 0%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为（）。（单选题）A.1 7%B.7%C.1 0%I）.1 5%试题答案：B2、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。（单选题）A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门试题答案：C3、在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。（单选题）A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值C

2、.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值试题答案：B4、根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件应当属于（）。（单选题）A.就业制度和工作场所安全事件B.客户、产品和业务活动事件C.外部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件试题答案：A5、不属于市场风险的是（）。（单选题）A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品风险试题答案：C6、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 是 指（）。（单选题）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险试题答案：B7、相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。（单选题）A

3、.水泥业B.钢铁业C.汽车业D.建筑业试题答案：c8、行业经营出现恶化的预警指标主要有（）。（多选题）A.行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损B.行业相关的法律法规出现重大调整C.市场需求出现明显下降D.产能明显过剩E.行业整体衰退试题答案：A,C,D,E9、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）（单选题）A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上试题答案：A10、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。（单选题）A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性

4、的直接衡量B.收益率与价格反向变动C.价格变动的程度与久期的长短有关D.久期越长价格的变动幅度越小试题答案：D11、下列关于监督检查的说法，错误的是（）。（单选题）A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用B.通过现场检查可修正非现场监管的结果C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场检查的工作量D.非现场监管结果将提高现场检查的质量试题答案：D12、对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是（）。（单选题）A.止损限额B.特殊限额C.净头寸限额D.总头寸限额试题答案：C13、在其他条件都相同的情况下，甲公司选择

5、99%置信水平，乙公司选择95%置信水平，计算市场风险价值时，下列表述正确的是（）。（单选题）A.乙公司风险回避程度低，更为保守B.甲公司愿意承担更大的风险C.甲公司风险回避程度高，更为保守D.甲乙两公司无法比较试题答案：C14、下列不属于风险预警程序的是（）。（单选题）A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价试题答案：C15、按约束的风险类型，限额主要分为（）。（多选题）A.信用风险限额B.市场风险限额C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额试题答案:A,B,C,D,E16、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担

6、保的主债权种类D.抵押物移交的时间试题答案：D17、下列不属于风险管理部门的具体职责的是（）。（单选题）A.监控各类限额B.核准金融产品的风险定价C.协助财务控制人员进行价格评估D.受理风险损失索赔试题答案：D18、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（A.现金流量B.年龄C.资产D.收入（单选题）o（单选题）试题答案：A19、在经济转型、机构变革的环境中，（）已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。（单选题）A.环境因素B.制度因素C.人员因素D.技术因素试题答案：C20、下列属于内部控制第二类目标的是（）。（单选题）A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法

7、律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性试题答案：A21、薪酬机制应坚持的原则有（）。（多选题）A.综合平衡B.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应C.收益与安全性的平衡D.短期激励和长期激励相协调E.业绩与激励平衡试题答案：B.D22、下列关于VaR的说法，正确的是（）。（单选题）A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失C.零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失试题答案：A23、下列关于集团法人客户信用风险特征的说法中，错误的是（）。（单选题）A.连环担保十分普遍B.内部关联交易频繁C.风险识别和贷

8、后管理难度小D.系统性风险较高试题答案：C24、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。（单选题）A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任试题答案：B25、（）是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。（单选题）A.专家评定模型B.违约概率模型C.信用评分模型D.风险等级模型试题答案：C26、操作风险报告的主要内容不包括（）（单选题）A.信息系统B.风险状况C.损失事件D.诱因和对策试题答案：A27、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。（单选题）A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析试题答案：B28、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法错误的是（）。（单选题）A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作试题答案：A