银行业法律法规与综合能力考试真题预测考卷含答案解析 (三).pdf

《银行业法律法规与综合能力考试真题预测考卷含答案解析 (三).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行业法律法规与综合能力考试真题预测考卷含答案解析 (三).pdf（49页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、G:新版）银行业法律法规与综合能力考试真题预测考卷含答案解析L在计算流动性匹配率时，（）天以内的存放同业、拆放同业及买入返售的折算率为0。A.3B.7C.14D.28【答案】：B【解析】：流动性匹配率的计算公式为：流动性匹配率=加权资金来源/加权资金运用X 100%。其中，加权资金运用包括各项贷款、存放同业、拆放同业、买入返售（不含与中央银行的交易）、投资同业存单、其他投资等项目。7天以内的存放同业、拆放同业及买入返售的折算率为0o2.信用风险预警的程序包括（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险处置D.后评价E.制定和实施不同的预警管理机制【答案】：A|B|C|D【解析】：E项是需

2、要进行预警的内容。3.下列关于违约的说法，正 确 的 有（）oA.违约的定义是内部评级法的重要定义B.如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查C.违约的定义是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴 露（EAD）等信用风险参数的基础D.如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件E.如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度【答案】:A|C|D|E【解析】：B 项，如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人所有关联债

3、务人的评级进行检查。4.某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为4 0%,则该笔贷款的预期损失是（）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】：D【解 析】：预 期 损 失（EL）=违 约 概 率（PD）义 违 约 风 险 暴 露（EAD）X 违约损失 率（LGD）。则该题中，预期损失=1%X（2000-1200）X 40%=3.2（万 元）。5.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用 风 险 所 需 要 的（）的成本。A.监管资本B.注册资本C.经济资本D.会计资本【答 案】：C【解 析】：资

4、本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。6.关于风险救助，下 列 说 法 不 正 确 的 是（）。A.是针对有问题的银行机构采取的救助性措施B.其内容包括调整决策层和管理层、实施资产和债务重组等C.其措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施D.其目的是通过风险救助，改善银行机构经营状况，有效处置化解风险，防止风险进一步扩大和恶化【答案】：C【解析】：C项，风险的纠正性措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施。7.按照风险来源的不同，利率风险可以分为（）

5、oA.重新定价风险B.股票风险C.基准风险D.收益率曲线风险E.流动性风险【答案】:A|C|D【解析】：利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。8.战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，包 括（）oA.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件B.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险C.优化经济资本配置，并降低资本使用成本D.强化内部控制系统和流程E.避免附加的强制性监管要求

6、，减少法律争议/诉讼事件【答案】：A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五项外，实施战略风险管理，商业银行在短期内便能体会到的益处还包括：全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会；对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失。9.商业银行在设计市场风险限额体系时一，应当综合考虑的因素有（）。A.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行在设计限额体系时一，除ABCDE五项外，还应综合考虑定价、估值和市场风险计量系统，

7、压力测试结果以及内部控制水平。10.假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）oA.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】：A【解析】：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。题中的3%是对第一年选定的100个客户进行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率。1L商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有（）。A.能够覆盖所有风险暴露和不同类型的风险B.能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险C.能够根据

8、风险的分散情况计量国别风险D.能够在单一和并表层面按国别计量风险E.能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险【答案】:B|D|E【解析】：商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。计量方法应当至少满足以下要求：能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；能够在单一和并表层面按国别计量风险；能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。12.下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号？（）A.存货周转率放慢B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】：D【解析】：法人客户风险预警可

9、分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。D项，业务性质变化属于非财务风险的监测。13.2017年12月，巴塞尔委员会发布 巴塞尔III最终方案，其主要内容包括（）oA.限制内部模型方法的使用B.引入杠杆率缓冲资本要求C.显著提高资本充足率监管标准D.提高信用风险与操作风险标准法的稳健性和风险敏感性E.重新校准资本底线要求【答案】：A|B|D|E【解析】：2017年12月，巴塞尔委员会发布 巴塞尔m：危机后改革的最终方案（简 称 巴塞尔f f l 最终方案），新监管规则将于2022年1月1日起实施，其主要内容

10、包括：提高信用风险与操作风险标准法的稳健性和风险敏感性，从而提高银行资本比率的可比性；限制内部模型方法的使用；在信用估值调整（CVA）风险计量中引入市场隐含的风险暴露参数，同时取消内部模型法，简化为标准法（SA-CVA）和基本 法（BA-CVA）；引入杠杆率缓冲资本要求；重新校准资本底线要求。C项属于巴塞尔协议III对资本监管的重要改进之一。14.商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）oA.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】：A【解析】：市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的

11、风险分析方法，通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性做出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。15.银行监管所依据的法律包括（）。A.银行业监督管理法B,中国人民银行法C.行政许可法D.劳动法E.商业银行法【答案】：A|B|C|E【解析】：银行监管领域所依据的法律包括：银行业监督管理法 中国人民银行法 商业银行法 行政许可法。这些法律构成银行监管部门依法行使银行监管职能的基础。此外，物权法 信托法 票据法 公司法 担保法 合同法等法律也从不同角度对银行业金融机构经营管理提出了

12、基本法律要求。16.哪些方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施？（）A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金业务E.代理业务【答案】:A|B|C|D|E【解析】：操作风险管理关系到商业银行的每个业务和岗位，不论业务条线还是管理部门，都负有管理操作风险的责任。根据我国商业银行目前的业务种类和运营方式，可以从最普遍的柜面业务、法人信贷业务、个人信贷业务、资金业务和代理业务五个方面来分析操作风险点及其控制措施。17.商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主 要 包 括（）oA.信用风险B.银行账簿利率风险C.集中度风险D.市场风险E.操作风险【答案】:A|B|

13、C|D|E【解析】：资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账簿利率风险、流动性风险、集中度风险。18.下列关于银行监管法律法规体系的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据 宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组

14、成部分【答案】：B【解析】：B项，行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律。19.商业银行实质性风险评估的总体要求是（）。A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B.商业银行应当建立全面风险管理的内控机制C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系E.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染【答案】：A|C|E【解析】：风险评估主要包括两个方面的内容，一方面是对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的

15、评估；另一方面是实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。商业银行实质性风险评估的总体要求包括：商业银行应当有效评估和管理各类主要风险。商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险。商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。B D两项属于对全面风险管理框架评估的要求。20.在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。A.将授信投放集中于房地产行业B.积极争揽中型、小型企业存款C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源D.以个人客户资金作为负债的主要来源E.在客户种类和资金到期日上适

16、当均衡分布【答案】:B|D|E【解析】：A项，商业银行应当维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场。BC两项，大额公司/机构存款的变动对商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。D项，通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。E项，商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日。21.下列关于商业银行区域限额管理的说法，正 确 的 有（

17、）。A.在我国，区域限额管理包括国家限额管理B.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的C.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额E.在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制【答案】:B|C|D|E【解析】：区域风险限额管理与国家风险限额管理有所不同。国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额，而只是对较大的跨国区域，如亚太区、东亚区、东欧等设置信用风

18、险暴露的额度框架。我国幅员辽阔、各地经济发展水平差距较大，因此在一定时期内实施区域风险限额管理还是很有必要的。区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额，但当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时一，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制。22.2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。A.监管规定B.自然灾害C.业务外包D.恐怖威胁【答案】：B【解析】：商业银行的外部事件风险包括：外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。其

19、中，自然灾害风险是指由于自然因素造成商业银行的财产损失的风险，包括火灾、洪水、地震等。23.下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有（）。A.融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等品质类指标B.资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标C.市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标D.长期、短期偿债能力指标E.主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业【答案】:A|B|C|D【解析】：E项，主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业属于客户风险的外生变量。这些相关群体的变化，均可能对借款人的生产

20、经营和信用状况造成影响。24.下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（）。A.是一种结构化模拟的方法B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C.考虑到了波动性随时间变化的情形D.模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持【答案】：B【解析】：B项属于历史模拟法的缺点。25.商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B.外币贷款的借款人出现违约行为C.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约D.银行资产与负债之间的币种不匹配E.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸【答案】：A|D|E【解析】：汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致

21、银行业务发生损失的风险。汇率风险通常源于以下业务活动：商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易；银行账簿中的外币业务，如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。B C 两项，外币贷款的借款人出现违约行为、外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约主要面临信用风险而非汇率风险。26.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）。A.直接使用可获得的市场价格B.直接使用历史价值C.直接使用名义价值D.采用估值技术估值E.直接使用账面价值【答案】：A|D【解析】：公允价值是指在计量日市场参与者之间的有序交易中

22、，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格。公允价值计量以市场交易价格为基础，如不存在主市场或最有利市场中有序交易的报价，应采用合理的估值技术。27.下列各项不属于商业银行常见业务外包种类的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】：D【解析】：商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险。商业银行常见外包种类包括：技术外包;程序外包；业务营销外包；专业性服务外包；后勤性事务外包。账务系统、资金交易等关键过程和核心业务不应外包出去。28.下列各项中，（）属于银行盈利能力监管指标。A.资本金收益率B.净利息

23、收入率C.净业务收益率D.资产收益率E.非利息收入比率【答案】：A|B|C|D|E【解析】：银行盈利能力监管指标主要包括：资本金收益率、资产收益率、净业务收益率、净利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。29.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）oA.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息【答案】：C【解析】：C项，高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的

24、时间传递给正确的人。30.目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。A.Credit Metrics 模型B.死亡率模型C.Credit Risk+模型D.KPMG模型E.Credit Portfolio View 模型【答案】:A|C|E【解析】：BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。31.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时一，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景（宏观经济状况预测）D.当前组合集中度情况【答案】：A【解析】：在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：在战略层面上的重要性；经济前景（宏观经济状况预测）；当前组

25、合集中度情况；净资产收益率（ROE）o32.贷款重组应当注意的事项包括（）oA.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小C.进入重组流程的原因D.对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E.是否属于可重组的对象或产品【答案】：A|B|C|E【解析】：贷款重组应当注意的事项包括：是否属于可重组的对象或产品，通常，商业银行都对允许或不允许重组的贷款类型有具体规定；为何进入重组流程，对此应该有专门的分析报告并陈述理由；是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小，对将要重组的客户必须进行细致科学的成本收益分析；对抵押品、质押物或保证人一般

26、应重新进行评估。33.商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务条线，操作风险对应的资本要求系数（以B表示）不同，监管规定的B值 包 括（）。A.20%B.15%C.1 8%D.1 0%E.1 2%【答案】：B|C|E【解析】：各业务条线的操作风险资本系数如下：零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为1 2%；商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为1 5%；公司金融、支付和清算、交易和销售及其他业务条线的操作风险资本系数为1 8%o3 4.假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（）。A.买入期限较长的金融产

27、品B.买入期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品C.卖出期限较短的金融产品D.同时买入卖出期限不同的金融产品【答案】：B【解析】：投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品；如果预期收益率曲线变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品；如果预期收益率曲线变得较为平坦，则可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。35.操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有（）。A.识别评估对象B.绘制流程图C.收集评估背景信息D.提出优化方案E.整合评估成果【答

28、案】：A|B|C【解析】：操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤：准备阶段，包括制定评估计划、识别评估对象、绘制流程图、收集评估背景信息；评估阶段，包括识别主要风险点、召开会议、开展评估、制定改进方案;报告阶段，包括整合结果和双线报告。36.下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构自身风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状

29、况D.商业银行管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合【答案】：B【解析】：B项，监管部门对商业银行人力资源状况的监管分为两大方面：对高级管理人员实施任职资格审核，从职业操守、专业能力和道德品质等方面评价拟任人员适任情况；对商业银行人事政策和管理程序的评价。37.在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。A.市场对商业银行的盈利预期B.影响客户或公众的政策性变化（例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整）C.商业银行改革/重组的成本/收益D.监管机构责令整改的不利信息/事件E.市场利率短期内剧烈波动【答案】：A|B|C|D

30、【解析】：商业银行通常需要作出预先评估的风险事件包括：市场对商业银行的盈利预期；商业银行改革/重组的成本/收益；监管机构责令整改的不利信息/事件；影响客户或公众的政策性变化等（如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整）。38.根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时,()业务条线的操作风险资本系数最低。A.公司金融B.商业银行C.资产管理D.代理服务【答案】：C【解析】：公司金融业务、商业银行业务、资产管理业务、代理服务业务的操作风险资本系数分别为18%、15%、12%、15%o39.信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.

31、借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答 案】：c【解 析】：信 用 评 分 模 型 是 一 种 传 统 的 信 用 风 险 量 化 模 型，利 用 可 观 察 到 的 借 款人 特 征 变 量 计 算 出 一 个 数 值(得 分)来 代 表 债 务 人 的 信 用 风 险，并将借 款 人 归 类 于 不 同 的 风 险 等 级。信 用 评 分 模 型 的 关 键 在 于 特 征 变 量 的选 择 和 各 自 权 重 的 确 定。4 0.()是 指 由 商 业 银 行 经 营、管 理 及 其 他 行 为 或 外 部 事 件 导 致

32、利 益相 关 方 对 商 业 银 行 负 面 评 价 的 风 险。A.法 律 风 险B.战 略 风 险C.声 誉 风 险D.操 作 风 险【答 案】：C【解 析】：A项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险；B项，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险；D项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。41.下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。A.金融危机后要弱化中央交

33、易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】：C【解析】：中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔交易双方的交易对手而存在的机构。中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。2008年国际金融危机后，各国监管机构都在大力推进中央交易对手体系的建设，加强对交易对手信用风险的监管力度。42.某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可 以（）oA.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分

34、英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】：A【解析】：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。题目中,为了防止美元下跌带来损失，可以卖出一部分美元的同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币，从而降低风险。43.下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（）。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.操作风险【答案】：B【解析】：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济

35、体内分散化投资完全消除。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。44.商业银行应当对交易账簿头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】：A【解析】：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。45.风险水平类指标主要包括（）。A.流动性风险指标B.正常贷款迁徙率C.信用风险指标D.市场风险指标E.操作风险指标【答案】：A|C|D|E【解析】：风险水平类指标用来衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标

36、和流动性风险指标。B项，正常贷款迁徙率属于风险迁徙类指标。46.借款人向银行申请1 年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为 10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】：D【解析】：每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（EL）=违约概率（PD）义违约风险暴露（EAD）义违约损失率（LGD）。其中，违约损失率=1 一违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5%X100X（1-40%）=1.5（万），非预期损失=101.5=8.5（万）。47.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。

37、A.收益率B.资产负债率C.现金率D.市场利率【答案】：B【解析】：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即：久期缺口=资产加权平均久期一（总负债/总资产）X负债加权平均久期。48.商业银行在制定风险偏好的过程中需要考虑的因素不包括（）。A.充分考虑压力测试B.银行需考虑该行愿意承担的风险，以及承担风险的能力C.监管要求D.竞争对手的情况【答案】：D【解 析】：D 项，银行在制定战略时需要充分考虑和反映各类相关利益人的期望以确定如何经营银行，这些期望划定了银行经营所应遵循的界限，并通过风险偏好的形式加以明确。49.下列不属于操作风险的特点的是（）。A.具体性B.分

38、散性C.差异性D.周期性【答 案】：D【解 析】：D 项，周期性属于信用风险的特征之一。50.在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】：A【解析】：关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议（巴塞尔协议I）建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。51.下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（）oA.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层B.组织流程再造与定量分析技术并举C.风险管理贯穿于业务发展的

39、每一个阶段D.风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理E.风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险【答案】:B|C|D|E【解析】：A项，全面风险管理体现在对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理，风险存在于商业银行业务的每一个环节，这决定了所有员工都应具有风险管理意识和自觉性。风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在履行工作职责时，都必须深刻认识潜在风险因素，并主动预防。52.商业银行的战略风险管理体系通常可以分解

40、为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订B.信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.进入/退出市场、提供新产品/服务、接受/放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险D.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性【答案】：D【解析】：D 项，战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。虽然重大的战略规划/决策有时需要提请股东

41、大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。53.下列各项不属于违约概率模型的是（）。A.Risk Calc 模型B.KMV 的 Credit Monitor 模型C.死亡率模型D.Credit Risk+模型【答案】：D【解析】：在信用风险管理领域，通常市场上和理论上比较常用的违约概率模型包 括Risk Calc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。D项，Credit Risk+模型是信用风险组合模型。54.

42、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误 的 是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】：B【解析】：B项，商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构有由各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司。55.商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银

43、行发行的票据【答案】：B【解析】：信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。ACD三项都属于内部评级法初级法下的合格的抵（质）押品中的金融质押品。56.中国商业银行体系的流动性风险宏观经济因素主要包括（）oA.贷款投放B.财政存款C.通货膨胀D.外汇占款E.现金支取【答案】：A|B|D|E【解析】：除了一般性的流动性与流动性风险的特点外，中国商业银行的流动性波动及流动性风险也具有自身独有的特点。中国商业银行体系的流动性在宏观影响因素、货币政策传导上具有自身独有的特点。宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款

44、投放、现金支取和财政存款四个因素。57.适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有（）。A.银行发行的股票价格异常下跌B.市场上愿意提供融资的交易对手数量减少C.银行发行的可流通债券（包括次级债）的交易量显著增加，且买卖利差扩大D.银行评级下调E.资产质量恶化【答案】：A|B|C|D|E【解析】：银行如果持续性忽视预警指标，并在预警信号产生期间不积极建立流动性储备，则容易成为触发流动性危机的主要原因。流动性风险预警信号包括：银行收入下降；资产质量恶化，如不良资产的增加；银行评级下调；无保险的存款、批发融资

45、或资产证券化的利差扩大；股价大幅下跌；资产规模急速扩张或收购规模急剧增大；无法获得市场借款。58.关于国别风险预警和应急处置，下列说法错误的是（）。A.加强风险预测需要增加应急预警系统风险防范的主动性、前瞻性、有效性B.对应急预警体系开展更新和调整应遵循控制为主、预防为辅的原则C.预警等级应有完整严格的书面制度D.应急处置方案应针对不同的预警等级，由不同层级机构或部门负责处置【答案】：B【解析】：B项，在系统运行过程中，应当根据经验与实际运行结果，本着预防为主、控制为辅，加强事前预测、减少事后管理的原则，对应急预警体系开展更新和调整，增强风险预测能力。59.下列对市场风险内部模型法资本计量公式

46、K=M ax(V a R t-1,meX VaRavg)+M ax(sVaRt 1,m sX sV aR avg)的表述正确的有()。A.sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.V a R t-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近6 0个交易日压力风险价值的均值(sVaR avg)乘以ms,m s固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近6 0个交易日风险价值的均值乘以me,m e最小为3【答案】:A|D【解析】：B 项，VaRt 1 为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C 项,压力风险

47、价值(sVaR)为以下两项中的较大值：根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1)；最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms最小为3。E 项，一般风险价 值(V aR)为以下两项中的较大值：根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt 1)；最 近 6 0 个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以me,me最小为3。60.处于声誉风险管理第一线的部门是()oA.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】：A【解析】：声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。