银行业法律法规与综合能力考试考试题库及答案 (二).pdf

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1、银行业法律法规与综合能力考试考试题库及答案(可下载)L离散型随机变量的概率分布为P(X=K)=(K+l)/IO,K=0,1,2,3,则 E(X)为()。A.2.4B.1.8C.2D.1.6【答案】：C【解析】：离散型随机变量期望值为根据 P(X=K)=(K+l)/1 0,得：P(X=0)=0.1,P(X=l)=0.2,P(X=2)=0.3,P(X=3)=0.4o 所以，E(X)=0 X 0.1 +lX 0.2+2 X 0.3+3 X0.4=2o2.对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括()。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业

2、银行处置不良贷款的渠道【答案】：A【解析】：不良贷款证券化能够拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，加快不良贷款处置速度，有利于提高商业银行资产质量；同 时 一，能够更好地发现不良贷款价格，有利于提高银行对于不良贷款的回收率水平。3.下列关于商业银行风险的说法，正 确 的 有（）oA.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国别风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的监管风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的监管风险E.结算系统发生故障导致结算

3、失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险【答案】：D|E【解析】：A项反映了银行的信用风险；B项反映了银行的市场风险；C项反映了银行的流动性风险。4.下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】：A【解析】：A项，从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。5.系统失灵

4、导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】：C【解析】：针对操作风险的压力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影响：内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等。信息系统事件应充分考虑业务中断系统失灵导致的直接和间接损失。6.下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错 误 的 是（）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经

5、营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】：B【解析】：银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度，有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理，提高银行治理水平和风险控制意识。7.外部审计作为一种外部监督机制，已经成为银行监管的重要补充，下列哪项不属于外部审计的目的？（）A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】：D【解析】：除了 ABC三项之外，外部审计的目的还包括：评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度；评价管理层的能力；评

6、价商业银行会计和管理信息系统的完善程度；商业银行遵守有关合规经营的情况；其他历次监管中发现的问题。8.商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括（）oA.监管要求B.风险偏好与利益相关人的期望C.同业的风险偏好水平D.愿意承担的风险，以及承担风险的能力E.压力测试结果【答案】:A|B|D|E【解析】：商业银行在制定风险偏好过程中需要考虑以下因素：风险偏好与利益相关人的期望；该行愿意承担的风险，以及承担风险的能力；监管要求；压力测试的结果。9.商业银行资本管理办法（试行）提出了两种计量信用风险资本的方法：权 重 法 和（）oA.初级法B.高级法C.内部评级法D.内部评审法【答案】：C【解析

7、】：商业银行资本管理办法（试行）提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和内部评级法。内部评级法又分为初级法和高级法两种。lO.Credit Portfolio V iew模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）oA.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化D.在违约率计算上不使用历史数据E.比较适用于投机类型的借款人【答案】：C|D|E【解析】：Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因

8、为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。1L下列关于Risk Calc模型的说法，正 确 的 是（）。A.不适用于非上市公司B.运 用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者【答案】：B【解析】：Risk Calc模型

9、是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。C 项属于KMV的Credit Monitor模型的核心内容；D 项属于KPMG风险中性定价模型的核心思想。12.下列有关关联交易的说法，正确的有（）。A.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管

10、理和控制D.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方E.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售【答 案】:A|B|C|E【解 析】：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。D项，国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。13.下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（）。A.及时处理投诉和批评B.对所有已识别风险一视同仁、集中处理C.增加对客户、公众的透明度D.与媒体保持良好接触E.制定危机管理应急计划【答 案】:A|C|D|E【解 析】：声誉风险管理的具

11、体做法有：强化声誉风险管理培训；确保实现承诺；确保及时处理投诉和批评；尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；增强对客户/公众的透明度;将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来；保持与媒体的良好接触；制定危机管理规划。1 4.某银行2 0 1 0年贷款应提准备为1 1 0 0亿元，贷款损失准备充足率为5 0%,则贷款实际计提准备为（）亿元。A.3 3 0B.5 5 0C.1 1 0 0D.1 8 7 5【答案】：B【解析】：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备X 1 0 0%,因此，贷款实际计提准备=贷款应提准备X贷款损失准备充足率=1 1 0 0X 5 0

12、%=5 5 0 （亿元）。1 5多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】：B【解析】：银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动。由于银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配置方面的逆向选择与道德风险，造成金融市场效率低下。国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原凶。我国商业银行长期缺乏资产扩张的约束机制，普遍存在“速度情结”和“规模冲动”,导致商业银行资产质量不高，银行体系积聚较高风险。16.假设商业银行持有资产组合A,根据投资

13、组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？（）A.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB.卖 出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合ZC.卖出50%资产组合A,持有现金D.卖 出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X【答案】：D【解析】：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时一，风险分散效果较好。17.下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零

14、售银行业务D.公司金融【答案】：A【解析】：商业银行的业务条线可划分为：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务。A项属于中央银行进行宏观调控的三大货币政策工具（法定存款准备金率、再贴现、公开市场业务）之一。18.关于专有信息和保密信息披露的内容，下列表述错误的是（）。A.专有或保密信息的有限披露免除，不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息“会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也

15、可以免除D.信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要【答案】：C【解析】：C项，在某些情况下，专有或保密信息的对外披露会严重损害银行的竞争地位，这种情况下银行可以不披露具体的项目，但必须对要求披露的信息进行一般性披露，并解释某些项目未对外披露的事实和原因。19.下列商业银行风险中，（）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.流动性风险【答案】：D【解析】：流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩

16、散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。20.良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标，下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）oA.内控缺失导致违规案件层出不穷B.违反用工法C.缺乏经营特色D.金融产品/服务存在严重缺陷E.缺乏社会责任感【答案】：A|B|C|D|E【解析】：良好的声誉是商业银行生存之本。商业银行一旦被发现其金融产品/服务存在严重缺陷（如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性），或内控缺失导致违规案件层出不

17、穷，或缺乏经营特色和社会责任感，那么即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对商业银行声誉造成的实质性损害。21.某银行2018年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2%,则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】：A【解析】：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款X 1 0 0%,因此要使不良贷款率不高于2%,次级类贷款余额最多为：40000 X 2%-400-200=200（亿元）。22.下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操

18、作风险。A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C.某商业银行不恰当解除劳动合同D.银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证【答案】：B【解析】：A项属于由于外部事件而引发的操作风险；C D两项属于由于人员因素而引发的操作风险。23.在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成 因 是（）oA.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】：D【解析】：商业银行的操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，

19、其中，外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。在业务外包过程中由于供应商的过错造成的损失属于外部事件。24.各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。A.投资计划B.融资计划C.拨备政策D.利润增速E.利润留存比例【答案】：A|B|C|D|E25.对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（）。A.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源C.以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源D.以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源【答案】：B【解析】：B项，商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源，当利率上升时，贷

20、款的利息收入固定，但存款的利息支出随利率上升而增加，从而使银行的未来收益减少，重新定价风险增大。26.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】：C【解析】：操作风险是指因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。法国兴业银行因为其银行交易员违规操作交易衍生品造成巨额损失，这是法国兴业银行不完善的内部程序和员工系统导致的。27.下列关于贷款五级分类的定义，不正确的有（）oA.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素B

21、.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分【答案】：C|D【解析】：C项，次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款；D项，可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款

22、。28.商业银行经济资本是指（）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】：C【解析】：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。29.主要货币汇率出现大的变化，属 于（）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风

23、险【答案】：B【解析】：针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容：利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。30.下列关于正态分布曲线的描述正确的有（）。A.关于x=U对称B.关于x=U不对称C.在 X=U +。处有一个拐点D.在x=U处曲线最高E.在 x=u 一。处有一个拐点【答案】：A|C|D|E【解析】：正态分布曲线的性质包括：关于X=u 对称；在 X=U 处曲线最高;在 X=U 。处各有一个拐点。31.场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资

24、产包括（）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】：C【解析】：场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，场外衍生工具交易还需计量信用估值调整风险加权资产。32.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险,属 于（）的风险管理方法。A.风险补偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移【答案】：C【解析】：风险规避是指商

25、业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。33.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】：C【解析】：银行的审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。审计应当既对业务经营部门，也对负责市场风险管理的部门进行。34.第二支柱资本要求是在（）的基础上提出的。A.储备资本要求B.逆周期资本要求C.最低资本要求D.最低资本充足率【答案】：

26、c【解析】：第二支柱资本要求是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。35.风险暴露的类型包括（）oA.公司风险暴露B.零售风险暴露C.主权风险暴露D.金融机构风险暴露E.股权风险暴露【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行进行内部评级之前，首先要按照风险暴露的属性进行风险暴露的科学、合理分类。风险暴露主要包括公司风险暴露、零售风险暴露、主权风险暴露、金融机构风险暴露、股权风险暴露以及其他风险暴露。36.根据财政部 金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D

27、.已核销的账销案存资产【答案】：C【解析】：金融企业批量转让不良资产的范围包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资产和非信贷资产：按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款；已核销的账销案存资产；抵债资产；其他不良资产。37.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）oA.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B.违约损失率引入监管资本框架具有重要意义C.违约损失率估计应以预期清偿率为基础D.违约损失率估计应基于经济损失E.违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵

28、押品【答案】:A|B|D|E【解析】：C项，违约损失率估计应以历史清偿率为基础。38.商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】：c【解析】：商业银行的操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因。其中，系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善。39.下列关于 商业银行资本管理办法(试行)的表述中，错误的有()oA.要求我国商业银行一级资本充足率不低于10.5%B.对于核心一级资本充足率，我国监管要求高于巴塞尔协议HI的监管标准C.若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所适

29、用的附加资本要求不得低于巴塞尔委员会的统一规定D.将商业银行资本充足率监管要求分为最低资本要求，储备资本要求和逆周期资本要求E.要求我国商业银行核心一级资本充足率不低于8%【答案】:A|D|E【解析】：A E两项，商业银行资本管理办法（试行）要求一级资本充足率不得低于6%,核心一级资本充足率不得低于5%,资本充足率不得低于8%；D项，商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本要求、逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。40.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的 是（）。A.重大

30、风险事项描述B.分类风险状况及变化原因分析C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】：B【解析】：风险报告中综合报告应反映的主要内容有：辖内各类风险总体状况及变化趋势；分类风险状况及变化原因分析；风险应对策略及具体措施；加强风险管理的建议。ACD三项属于风险报告中专题报告应反映的主要内容。41.贷款重组应当注意的事项包括（）oA.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小C.进入重组流程的原因D.对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E.是否属于可重组的对象或产品【答案】:A|B|C|E【解析】：贷款重组应当注意的事项包

31、括：是否属于可重组的对象或产品，通常，商业银行都对允许或不允许重组的贷款类型有具体规定；为何进入重组流程，对此应该有专门的分析报告并陈述理由；是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小，对将要重组的客户必须进行细致科学的成本收益分析；对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估。42.下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系【答案】:A|B|D【解析】：商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。43.商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终

32、责任，主要职责包括（）0A.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险B.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额C.确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责D.制定、定期审查和监管执行国别风险管理的政策、程序和操作规程E.定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况【答案】:A|B|C|E【解析】：D 项，高级管理层负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政策、程序和具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。44.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的 是（）。A.负债以公司/

33、机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】：B【解析】：商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”。如果这种期限错配严重失衡,则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。45.针对全球系统重要性银行的负外部性问题，各国政府可以采取的措施不包括（）oA.增强全球系统重要性银行的持续经营能力B.增强全球系统重要性银行的损失系统能力C.建立全球系统重要性银行的

34、恢复和处置框架D.限制全球系统重要性银行的业务范围【答案】：D【解析】：针对全球系统重要性银行的负外部性问题，各国政府主要采取两种措施来解决：通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失系统能力来降低风险；通过建立全球系统重要性银行的恢复和处置框架，来减少全球系统重要性银行破产的影响范围和影响程度。46.对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是（）。A.采取必要的管理措施B.密切关注C.尽量避免或高度重视D.接受风险【答案】：C【解析】：在评估战略风险时一，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件；然后由战略管理/规划部门对各种战略风险的影响

35、效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制定具有针对性的战略实施方案，如下表所示。表战略风险评估及实施方案47.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】：C【解析】：商业银行在面临风险威胁时、通常采取的风险控制措施都是应急性的，缺乏必要的前期准备，并往往建立在直觉反应基础之上，有时甚至对部分风险毫无知觉。为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当及早采取有效措施减少或杜

36、绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。48.商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（）。A.风险转移B.投资组合C.风险分散D.风险规避E.风险补偿【答案】：A|D|E【解析】：B C两项，风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。系统性风险是因外部条件的变化，如宏观经济形势和市场的波动、经济政策的突然变化等因素给资产价格带来的变化。而非系统性风险是一项资产特有的风险，这种风险不随资产组合中其他资产价格的变动而同方向同幅度变动。充分

37、多样化的资产组合可以消除组合中不同资产的非系统性风险，但不能消除系统性风险。49.下列关于风险迁徙类指标的说法，正 确 的 有（）。A.衡量商业银行风险变化的程度B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C.属于静态指标D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率E.是风险监管核心指标的主要类别之一【答案】:A|B|D|E【解析】：风险迁徙类指标是风险监管核心指标的主要类别之一，用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。50.商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响

38、强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】：C【解析】：风险与控制自我评估是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。c项，剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。51.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需 要 的 是（）A.最佳避险报告B.整体风险报告C,具体的头寸报告

39、D.风险监测报告【答案】：C【解析】：风险监测和报告要满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求。高级管理层需要的是高度概括的整体风险报告；前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告；风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策略。52.商业银行风险管理部门的主要职责不包括（）。A.制定风险管理策略B.建设完善的风险管理体系C.组织开展各项风险管理工作D.对银行承担的风险进行识别【答案】：A【解析】：风险管理部门在高管层（首席风险官）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风

40、险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。A项是董事会的职责。53.下列关于VaR的描述正确的是（）。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B.VaR值是对损失风险的事后估计C.VaR并不意味着可能发生的最大损失D.风险价值并非是指实际发生的最大损失E.VaR值的计量方法包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法等【答案】：A|C|D|E【解析】：B 项，VaR值是对未来损失风险的事前预测。54.商业银行应基于风险评估过程中获取的（）确定资本需求。A.当前风险状况B.当前风险水平C.未来业

41、务规划D.未来盈利模式E.发展战略【答案】：A|C|E【解析】：根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估。商业银行应基于风险评估过程中获取的当前风险状况、未来业务规划和发展战略确定资本需求。55.风险评估环节包括（）oA.了解银行的业务和风险管理制度B.界定其主要业务领域C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量D.分析风险产生的原因E.形成风险评估报告【答案】：A|B|C|E【解析】：在风险监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。风险评估环节包含四个

42、阶段：了解银行的业务和风险管理制度；界定其主要业务领域；用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量；形成风险评估报告。56.我国商业银行的账面资本包括（）oA.实收资本B.盈余公积C.未分配利润D.资本公积E.可转换债券【答案】:A|B|C|D【解析】：账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。57.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行

43、面临的风险划分为（）等类别。A.信用风险B.操作风险C.声誉风险D.流动性风险E.战略风险【答案】:A|B|C|D|E【解析】：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为八类，分别为信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险及战略风险。58.银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要 是 为 了（）。A.维护债权人和其他当事人的合法权益B.提高贷款偿还的可能性C.降低商业银行资金损失的风险D.提高银行对法人客户的指导能力E.为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源【答案】:A|B|C|E【解析】：担保有助于维护债权人

44、和其他当事人的合法权益，提高贷款偿还的可能性，降低商业银行资金损失的风险，为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源。59.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因 属 于（）类别。A.外部事件B.内部流程C.人员因素D.系统缺陷【答案】：B【解析】：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。其中，内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。60.当商业银行资产负债久期缺口为正时-，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）oA.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】：A【解析】：当商业银行的久期缺口为正时、如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加，流动性也随之加强。