交易结算业务课件——交易业务培训材料一.pptx

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1、中金所交易部会员、客户及交易管理交易业务培训材料之一：交易业务培训材料之一：-2-l主要内容主要内容n会员管理n客户管理n交易管理-3-l会员管理会员管理n中金所目标市场架构n会员业务分类框图n会员入会流程-4-l中金所目标市场架构中金所目标市场架构-5-l会员业务分类框图会员业务分类框图-6-l会员入会流程会员入会流程-7-l申请结算会员须提交主要文件与资料申请结算会员须提交主要文件与资料n经法定代表人签字的结算会员申请书；n中国证监会核发的金融期货结算业务许可证书；n工商行政管理部门核发的营业执照；n组织机构代码证；n公司章程、主要股东名册及其持股比例；n公司结算业务规则、内控制度及风险管

2、理制度；n住所(经营场所)使用证明；n主要结算设施和信息设施的使用权证明；n经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两年的财务报（新设立公司提供主要发起人最近两年的财务审计报告，主要发起人一般指前5大股东）；n经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近三个月的净资本报告；n企业法定代表人和期货结算业务主要负责人简历、期货从业人员名册；n交易所需要提供的其他文件或资料。-8-n经申请人法定代表人签字的交易会员资格申请书；n与结算会员签订的受托结算协议书;n申请经纪业务的，须持有中国证监会核发的金融期货经纪业务许可证；n工商行政管理部门核发的营业执照；n组织机构代码证；n公司

3、章程、主要股东名册及其持股比例；n住所（经营场所)使用证明；n主要交易设施和信息设施的使用权证明；n公司交易业务规则、内控制度、风险管理制度等；n 经具有证券期货资格的会计师事务所审计的最近两年的财务报告（新设立公司提供主要发起人最近两年的财务审计报告，主要发起人一般指前5大股东）及最近三个月的净资本报告；n企业法定代表人和金融期货交易业务主要负责人简历、具有从事金融期货业务资格人员的名册及资格证书；n交易所需要提供的其他文件或资料。l申请交易会员须提交主要文件与资料申请交易会员须提交主要文件与资料-9-n缴纳基础结算担保金；n签署金融期货结算会员结算交割协议；n在交易所指定的保证金存管银行开

4、设专用资金账户；n办理有关人员的授权手续；n申请交易业务单元；n申请业务代表号；n其他必须办理的事项。l结算会员须办理的手续结算会员须办理的手续-10-n签署金融期货交易会员协议；n申请交易业务单元；n申请业务代表号；n其他必须办理事项。l交易会员须办理的手续交易会员须办理的手续-11-l交易席位交易席位n交易席位是会员参加交易所交易的资格。会员取得交易席位后，即享有进入交易所参与交易的权利。n全面结算会员、交易结算会员和交易会员有交易席位，特别结算会员无交易席位。-12-n业务单元指会员向交易所申请设立的、参与交易与接受监管及服务的基本业务单位。会员可根据业务需要向交易所设立一个或一个以上的

5、业务单元。n业务单元的功能：为代理的客户或下属交易会员下单、撤单、查询等交易行为接收期货交易行情接收交易所发送的委托与成交回报数据（包括交易会员直接下单方式）等l业务单元业务单元-13-l业务单元申请流程业务单元申请流程-14-n近两年期货交易基本情况；n包含新增业务单元的理由、条件、可行性论证等内容的申请报告；n机构、人员现状及拟负责交易管理事务的主要人员的名单、简历、专业背景等基本情况；n交易管理的业务制度（包括数据安全管理制度）；n计算机系统、通讯系统（包括通讯线路）、系统软件、应用软件等配置清单；n交易所要求提供的其他材料 l申请业务单元须提交的材料申请业务单元须提交的材料-15-n业

6、务单元使用费收取标准按年计算，每半年收取。业务单元年申报量不超过二十万笔的，使用费为两万元人民币/年；业务单元年申报量超过二十万笔的，使用费为三万元人民币/年。n业务单元撤销时，已收取的使用费不予退还。l业务单元使用费业务单元使用费-16-n会员提出撤销申请，经交易所核准的；n私下转包、转租或转让业务单元的；n管理混乱，或有严重违规行为，或经查实已不符合开设条件的；n利用交易系统窃密或破坏交易系统的；n所属会员丧失会员资格的；n交易所认为其不适宜拥有业务单元的。l业务单元撤销业务单元撤销-17-l会员资格办理成功后会员资格办理成功后n会员号：四位数，比如：2008n业务单元号：200801，0

7、2；密码：*n业务代表：2008001，002;密码：*-18-l客户管理客户管理n期货公司：签署代理开户协议，会员应保证客户资料的真实、准确。n客户开户、变更与销户-19-l客户开户客户开户n 交易编码：由会员号和客户号两部分组成。交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。如客户交易编码为000100001535，则会员号为0001，客户号为00001535。n 一个客户在交易所内只能有一个客户号，但可以在不同的会员处开户。其交易编码只能是会员号不同，而客户号必须相同。-20-l客户开户客户开户n客户开户通过会员服务系统进行。分为单个开户与批量开户。交易所在开户当天审核通过的

8、客户当天可参与交易。会员必须按会员服务系统的提示录入客户资料，不得跳栏或漏输。n一些特殊法人投资者开户可以到交易所办理。-21-n客户资料变更通过会员服务系统进行。个人客户的身份证号码不能变更，法人客户的组织机构代码证不能变更。对法人客户，系统以组织机构代码证唯一认证。l客户资料变更客户资料变更-22-l客户销户客户销户n客户备案资料不真实的；n客户被认定为市场禁入者的；n未按交易所要求提供客户备案资料的；n会员申请注销的；n交易所认定的其他情形。进行客户销户操作的前提是客户已无持仓。进行客户销户操作的前提是客户已无持仓。-23-l交易管理交易管理n交易会员下单方式n交易指令n撮合原则n套期保

9、值管理n会员联系人制度-24-l交易会员下单方式交易会员下单方式-25-n市价指令是指不限定价格的买卖申报指令。市价指令尽可能以市场最优价格成交。市价指令的未成交部分自动撤销。集合竞价时段不接受市价指令委托。n限价指令是指限定价格的买卖申报指令。限价指令在买进时，必须在其限价或限价以下的价格成交；在卖出时，必须在其限价或限价以上的价格成交。限价指令当日有效。n交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为50手，限价指令每次最大下单数量为200手。l交易指令交易指令-26-l撮合原则撮合原则n集合竞价：采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买

10、入申报全部成交；低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交；等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交。n 连续竞价：系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序,当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。n市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于限价指令的限定价格。-27-l成交价确定举例成交价确定举例买入报价卖出报价前一成交价最新成交价2450.22449.62449.42449.62449.82449.82450.42450.2-28-n客户

11、可以通过会员向交易所申请套期保值额度；n会员申请套期保值额度的，直接向交易所申请；n套期保值额度分合约进行审批，在合约最后交易日前（含）有效，有效期内可以重复使用。n交易所有权根据市场情况对套期保值额度进行调整。n会员和客户在进行套期保值交易时，有欺诈或违反交易所规定行为的，交易所有权取消其套期保值额度，将其已建立的持仓予以部分或全部强行平仓，并按中国金融期货交易所违规处理办法的有关规定处理。l套期保值管理套期保值管理-29-l套期保值审批流程套期保值审批流程-30-n中国金融期货交易所套期保值申请（审批）表 n个人客户须提交本人身份证复印件，法人客户须提交营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件以及近两年经过审计的资产负债表、损益表、现金流量表；n申请人需要保值的现货资产持有状况的证明；n申请人的套期保值交易方案；n申请人历史套期保值情况说明；n会员对申请人的材料真实性予以担保的声明；n交易所规定的其他材料。l须提交的材料须提交的材料-31-l会员联系人制度会员联系人制度 n业务代表人：会员单位专门负责从事金融期货业务联系、重要信息收发、按照交易所要求处理相关工作的高级管理人员，分管副总及其以上管理人员担任 n业务联络员：会员单位专门接收交易所信息，反馈会员信息，按照交易所要求及时处理相关业务的工作人员，原则上应由金融期货业务部门骨干人员担任-32-谢 谢！问题与建议：L交易部