特殊变量 应用补充.pptx

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1、1虚拟变量的应用虚拟变量的应用虚拟变量的应用虚拟变量的应用使用虚拟变量的准则：必须按照经济条件，必须由题目的要求出发设计模型同一个经济学问题，可能由于研究者的研究目的的不同，设计出来的虚拟变量的设定也可能区别很大虚拟变量的设定是和其他变量一致的，是一个“序列”，在计算机里是一个 Series的性质虚拟变量的直接统计意义不大，但是参与到估算方程后，其经济意义与所有解释变量完全一致第1页/共10页2虚拟变量的应用虚拟变量的应用 例例:工资差别工资差别 为了解工作妇女是否受到了歧视，可以用美国统计局的“当前人口调查”中的截面数据研究男女工资有没有差别。这项多元回归分析研究所用到的变量有：W 雇员的工

2、资（美元/小时）1；若雇员为妇女 SEX=0；其他 ED 受教育的年数 AGE 雇员的年龄 1；若雇员不是西班牙裔也不是白人 NONWH=0；其他 1；若雇员是西班牙裔 HISP=0；其他第2页/共10页3对206名雇名雇员的的样本所本所进行的研究得到的回行的研究得到的回归结果果为（括号内是（括号内是t统计量的量的值）：）：（22.10）（）（-3.86）R2=0.068 D.W.=1.79反映雇反映雇员性性别的虚的虚拟变量量SEX在在显著性水平著性水平 5%下下显著。著。第3页/共10页4在回在回归模型中加入年模型中加入年龄AGE和受教育年数和受教育年数ED以及种族或民族，性以及种族或民族，

3、性别虚虚拟变量量仍然是仍然是显著的：著的：（-3.38)(-4.61)(8.54)(4.63)(-1.07)(0.22)R2=0.367 D.W.=1.78 第4页/共10页5 最后考最后考虑年年龄AGE与工与工资W之之间非非线性关系的可能性性关系的可能性时，男女差，男女差别还是是显著存在的。著存在的。这一点可以由下列回一点可以由下列回归结果看出果看出：(-4.59)(-4.50)(7.98)(-1.22)(0.28)(3.87)(-3.18)R2=0.398 D.W.=1.75 这个回个回归模型的年模型的年龄AGE项说明，在其他条件不明，在其他条件不变的情况下，雇的情况下，雇员的工的工资率随

4、着他的年率随着他的年龄的增的增长而增而增长（系数系数为0.62），但是增加的速度越来越慢），但是增加的速度越来越慢（-0.0063）。）。进一步的研究表明，工一步的研究表明，工资在雇在雇员的年的年龄为42.9岁时达到最大，达到最大，之后逐年下降。之后逐年下降。第5页/共10页6季节虚拟变量季节虚拟变量 当使用含有季节因素的经济数据进行回归分析时，可以对数据进行季节调整消除原数据带有的季节性影响，也可以使用虚拟变量描述季节因素，进而可以同时计算出各个不同季度对经济变量的不同影响。如果用虚拟变量，这时包含了4个季度的4种分类，需要建立3个虚拟变量。用Qi表示第i个季度取值为1，其他季度取值为0的季

5、节虚拟变量，显然Q1+Q2+Q3+Q4=1，如果模型中包含常数项，则只能加入Q1，Q2，Q3，否则模型将因为解释变量的线性相关而无法估计，即导致虚拟变量陷阱问题。当使用月度数据时，方法与上述类似，但需要有11个虚拟变量。第6页/共10页7 社会消费品零售总额社会消费品零售总额RS GDPRS GDP 通通过图，可可以以看看出出1995年年1季季度度2003年年1季季度度的的季季度度GDP和和社社会会消消费品品零零售售额RS存存在在明明显的的季季节因因素素（数数据据见附附录E表表E.4），GDP通通常常逐逐季季增增加加，也也有有一一些些年年份份中中第第二二季季度度高高于于第第三三季季度度。RS在

6、在第第一一季季度度增增加加，第第二二季季度度减减小，第三季度略有上升，第四季度达到高峰。小，第三季度略有上升，第四季度达到高峰。第7页/共10页8 下下面面利利用用季季度度数数据据对我我国国的的国国民民生生产总值GDP和和社社会会消消费品品零零售售额RS进行行回回归分分析析，分分别考考虑不不包包含含和和包包含含虚虚拟变量量的情形。的情形。不包含虚不包含虚拟变量的回量的回归结果果为 t=(1.44)(9.11)R2=0.73 D.W.=1.64 使用虚使用虚拟变量的回量的回归方程方程结果果为 t=(-6.31)(12.06)(5.36)(4.97)(24.49)R2=0.96 D.W.=1.83 第8页/共10页9 可以看出包含虚拟变量的可以看出包含虚拟变量的方程明显地改进了拟合能力方程明显地改进了拟合能力。这种这种季节调整方法是以季节变动要素不变并且服从于加法模季节调整方法是以季节变动要素不变并且服从于加法模型为前提型为前提，否则应该首先其他方法对数据进行季节调整。，否则应该首先其他方法对数据进行季节调整。RSRS的实际曲线（实线）和拟合曲线（虚线）的实际曲线（实线）和拟合曲线（虚线）左图左图:无虚拟函数无虚拟函数 右图：含虚拟函数右图：含虚拟函数第9页/共10页10感谢您的观看！第10页/共10页