微观计量经济学教案平行数据模型-变截距模型.ppt
《微观计量经济学教案平行数据模型-变截距模型.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《微观计量经济学教案平行数据模型-变截距模型.ppt(68页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、8.18.1平行数据计量经济学模型(一平行数据计量经济学模型(一)变截距模型变截距模型一、模型的设定一、模型的设定FF检验检验二、固定影响变截距模型二、固定影响变截距模型 三、随机影响变截距模型三、随机影响变截距模型四、固定影响四、固定影响/随机影响模型的检验随机影响模型的检验 Hausman Hausman检验检验 微观计量的三类模型微观计量的三类模型Panel Data ModelMacro Panel Data modelMicro Panel Data ModelModel with Discrete Dependent VariableDiscrete Choice ModelCou
2、nt Data ModelModel with Limited Dependent VariableSelective Samples ModelDuration Data Model关于关于Panel Data ModelPanel Data Model独立的计量经济学分支独立的计量经济学分支比较多地用于宏观经济分析比较多地用于宏观经济分析统计数据统计数据也可以用于微观经济分析也可以用于微观经济分析调查数据调查数据几种翻译几种翻译面板数据模型面板数据模型综列数据模型综列数据模型平行数据模型平行数据模型关于关于Panel Data ModelPanel Data ModelPenal Data
3、Penal DataPanel Data ModelPanel Data Model实际经济分析中的实际经济分析中的 Penal Data Penal Data 问题问题关于关于Panel Data ModelPanel Data Model本课程包括内容本课程包括内容变截矩模型变截矩模型(Variable-Intercept Models)固定影响固定影响(Fixed-Effects)随机影响随机影响(Random-Effects)变系数模型变系数模型(Variable-Coefficient Models)固定影响固定影响 随机影响随机影响动态变截矩模型动态变截矩模型(Dynamic Mo
4、dels with Variable Intercepts)固定影响固定影响 随机影响随机影响关于关于Panel Data ModelPanel Data Model其它内容其它内容联立方程模型联立方程模型离散数据模型离散数据模型选择性样本模型选择性样本模型不完全平行数据不完全平行数据单位根检验和协整检验单位根检验和协整检验关于关于Panel Data ModelPanel Data ModelSocial Science Citation Index(SSCI)Social Science Citation Index(SSCI)中中Panel Data Model Panel Data M
5、odel 论文数量论文数量19891989年年292919971997年年51851819981998年年55355319991999年年650650关于关于Panel Data ModelPanel Data ModelAER19842004年发文年发文Panel Data模型占第2位关于关于Panel Data ModelPanel Data Model经济经济 研究研究19842004年发文年发文Panel Data模型占第3位 一、模型的设定一、模型的设定FF检验检验单方程平行数据模型的三种情形单方程平行数据模型的三种情形 情形情形1,在横截面上无个体影响、无结构变化,则,在横截面上无
6、个体影响、无结构变化,则普通最小二乘估计给出了和的一致有效估计。相普通最小二乘估计给出了和的一致有效估计。相当于将多个时期的截面数据放在一起作为样本数当于将多个时期的截面数据放在一起作为样本数据。据。情形情形2,变截距模型,在横截面上个体影响不同,变截距模型,在横截面上个体影响不同,个体影响表现为模型中被忽略的反映个体差异的个体影响表现为模型中被忽略的反映个体差异的变量的影响,又分为固定影响和随机影响两种情变量的影响,又分为固定影响和随机影响两种情况。况。情形情形3,变系数模型,除了存在个体影响外,变系数模型,除了存在个体影响外,在横在横截面上还存在变化的经济结构,因而结构参数在截面上还存在变
7、化的经济结构,因而结构参数在不同横截面单位上是不同的。不同横截面单位上是不同的。FF检验检验假设假设1:斜率在不同的横截面样本点上和时间上都:斜率在不同的横截面样本点上和时间上都相同,但截距不相同。相同,但截距不相同。假设假设2:截距和斜率在不同的横截面样本点和时间:截距和斜率在不同的横截面样本点和时间上都相同。上都相同。如果接收了假设如果接收了假设2,则没有必要进行进一步的检验。,则没有必要进行进一步的检验。如果拒绝了假设如果拒绝了假设2,就应该检验假设,就应该检验假设1,判断是否,判断是否斜率都相等。如果假设斜率都相等。如果假设1被拒绝,就应该采用情形被拒绝,就应该采用情形3的模型。的模型
8、。F统计量的计算方法统计量的计算方法 第i群的残差平方和 的残差平方和 的残差平方和 的残差平方和 检验假设检验假设2的的F统计量统计量从直观上看,如从直观上看,如S3S1很小,很小,F2则很小,低于临界则很小,低于临界值,接受值,接受H2。S3为截距、系数都不变的模型的残差为截距、系数都不变的模型的残差平方和,平方和,S1为截距、系数都变化的模型的残差平方为截距、系数都变化的模型的残差平方和。和。检验假设检验假设1的的F统计量统计量从直观上看,如从直观上看,如S2S1很小,很小,F1则很小,低于临界则很小,低于临界值,接受值,接受H1。S2为截距变化、系数不变的模型的残为截距变化、系数不变的
9、模型的残差平方和,差平方和,S1为截距、系数都变化的模型的残差平为截距、系数都变化的模型的残差平方和。方和。Eviews Eviews 不能自动进行不能自动进行F F检验,需要单独进行检验。检验,需要单独进行检验。从理论上讲,模型设定检验是不可缺少的。从理论上讲,模型设定检验是不可缺少的。在实际应用中,最容易被忽视。在实际应用中,最容易被忽视。二、固定影响变截距模型二、固定影响变截距模型1.1.固定影响模型:固定影响模型:LSDVLSDV模型及其参数估计模型及其参数估计 T阶向量(Tn)阶向量该模型通常被称为最小二乘虚拟变量该模型通常被称为最小二乘虚拟变量(LSDV)模型,模型,有时也称之为协
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 微观 计量 经济学 教案 平行 数据模型 变截距 模型
限制150内