教学课件：第九章1-模型类型选择.ppt

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1、关于第关于第9 9章的说明章的说明计量经济学计量经济学第第2 2版和第版和第3 3版的比较版的比较什么是计量经济学什么是计量经济学R.Frisch：“经验表明，表明，统计学、学、经济理理论和数学和数学这三者三者对于真正了解于真正了解现代代经济生活的数量关系来生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合合起来，就是力量，起来，就是力量，这种种结合便构成了合便构成了计量量经济学。学。”:“计量量经济学可以定学可以定义为实际经济现象的数量分象的数量分析，析，这种分析是基于理种分析是基于理论与与观测的并行的并行发展，而展，而理理论与与观测又通又通

2、过适当的推断方法得以适当的推断方法得以联系。系。”S.Goldberger:“计量量经济学可定学可定义为这样的社会科的社会科学：它把学：它把经济理理论、数学和、数学和统计推断作推断作为工具，工具，应用于用于经济现象的分析。象的分析。”Basic Econometrics作者作者Damodar N.Gujarati将将计量量经济学方法学方法归结为以下以下8个步个步骤：“理理论或假或假说的的陈述、理述、理论的数学模型的的数学模型的设定、理定、理论的的计量量经济模型的模型的设定、定、获取数据、取数据、计量量经济模型的参模型的参数估数估计、假、假设检验、预报或或预测、利用模型、利用模型进行行控制或制定

3、政策。控制或制定政策。”传统的计量经济学教科书传统的计量经济学教科书翻开任何一本国内外翻开任何一本国内外计量量经济学教科学教科书，都是以模，都是以模型估型估计和和检验作作为核心内容，甚至是全部内容。也核心内容，甚至是全部内容。也就是就是说，计量量经济学学课程所程所讲授的，并不是授的，并不是计量量经济学模型方法的全部，只是其中的一部分。学模型方法的全部，只是其中的一部分。Basic Econometrics（Damodar N.Gujarati）：）：“计量量经济学家的主要学家的主要兴趣在于趣在于经济理理论的的经验论证”，“计量量经济学家常常采用数理学家常常采用数理经济学家所提学家所提出的数学方

4、程式，将出的数学方程式，将这些方程式改造成适合于些方程式改造成适合于经验检验的形式的形式”，“收集、加工收集、加工经济数据，是数据，是统计学家的工作学家的工作”，“这些数据构成了些数据构成了计量量经济模型的模型的原始原始资料料”。Introductory Econometrics（Jeffrey M.Wooldridge）：）：“在多数情况下，在多数情况下，计量量经济分析是分析是从一个已从一个已经设定的模型开始的，而没有考定的模型开始的，而没有考虑模型模型构造的构造的细节”。本章的教学目的本章的教学目的使得使得计量量经济学学课程涵盖程涵盖“模型模型设定、数据定、数据诊断、断、模型估模型估计、模

5、型、模型检验、模型、模型应用用”全全过程，程，实现“经济理理论、统计学、数学的学、数学的结合合”，成，成为一一门真正真正的的经济学学课程。程。适适应应用研究的需要。用研究的需要。在已在已经广泛开展的广泛开展的应用研究中，主要的用研究中，主要的问题和和错误不不是出是出现在模型方法上，而是在如何正确地在模型方法上，而是在如何正确地设定模型和定模型和采集与采集与处理数据方面。理数据方面。计量量经济学学课程不能只程不能只讲模型的估模型的估计和和检验，应该讲授如何在授如何在经济理理论的指的指导下分析下分析经济关系，如何利用关系，如何利用经验数据数据检验经济关系，关系，进而而进行模型行模型总体体设定。定。

6、本章内容本章内容第第1节是关于是关于计量量经济学学应用模型的模型用模型的模型类型型设定，定，讨论如如何何针对研究研究对象象选择计量量经济学模型学模型类型。型。第第2节是关于是关于总体回体回归模型模型设定中的定中的变量量选择问题，讨论在在模型模型类型确定之后，型确定之后，应该按照什么原按照什么原则选择进入模型的入模型的变量。量。第第3节是关于模型函数关系是关于模型函数关系设定，定，讨论如何在如何在经济学理学理论和和在在统计分析的指分析的指导下，下，设定模型中解定模型中解释变量和被解量和被解释变量量之之间的关系，即模型的函数形式。的关系，即模型的函数形式。第第4节是关于模型是关于模型变量性量性质设

7、定，定，讨论如何确定被如何确定被选择进入入模型的模型的变量的性量的性质，重点，重点讨论了了变量性量性质设定的相定的相对性。性。9.1 9.1 计量经济学应用模型类型设定计量经济学应用模型类型设定一、问题的提出一、问题的提出二、单方程应用模型类型对被解释二、单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性变量数据类型的依赖性三、单方程模型和联立方程模型的三、单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性选择对经济行为的依赖性一、问题的提出一、问题的提出1 1、计量经济学模型类型、计量经济学模型类型参数模型和非参数模型参数模型和非参数模型单方程模型和方程模型和联立方程模型立方程模型截面数据模型、截

8、面数据模型、时间序列数据模型和序列数据模型和Panel Data模模型型在截面数据在截面数据单方程参数模型中，方程参数模型中，还包括包括经典模型、典模型、选择性性样本模型、本模型、计数数据（数数据（Count Data）模型、）模型、离散离散选择模型、持模型、持续时间数据（数据（Duration Data）模型等多种模型等多种类型型2 2、模型类型选择的重要性、模型类型选择的重要性建立建立计量量经济学学应用模型的第一步用模型的第一步模型模型类型决定采用什么理型决定采用什么理论方法方法实际应用研究中的大量用研究中的大量错误3 3、例题、例题例例属于截面数据属于截面数据单方程方程计量量经济学学应用

9、模型用模型类型型选择问题。例例属于属于单方程模型和方程模型和联立方程模型之立方程模型之间的的选择问题。例例属于同一属于同一类模型（模型（Panel Data Models）中具体）中具体模型模型类型型选择问题。二、单方程应用模型类型对被解释变量二、单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性数据类型的依赖性1、截面数据模型截面数据模型 经典截面数据模型的被解典截面数据模型的被解释变量数据特征量数据特征具有具有连续的随机分布的随机分布 由独立随机抽由独立随机抽样获得得 选择性性样本模型的被解本模型的被解释变量数据特征量数据特征具有具有连续的随机分布的随机分布 由受限抽由受限抽样获得得 持持续时

10、间数据模型的被解数据模型的被解释变量数据特征量数据特征受限数据受限数据 离散离散选择模型的被解模型的被解释变量数据特征量数据特征不具有不具有连续的随机分布的随机分布 由独立随机抽由独立随机抽样获得得 计数数据模型的被解数数据模型的被解释变量数据特征量数据特征 服从非服从非负整数分布整数分布 由独立随机抽由独立随机抽样获得得2 2、时间序列数据模型、时间序列数据模型平平稳时间序列序列非平非平稳时间序列序列受限非平受限非平稳时间序列序列离散非平离散非平稳时间序列序列3 3、Panel Data Panel Data 模型模型截面个体截面个体变化、化、时间变化化变截距、截距、变系数系数固定效固定效应

11、、随机效、随机效应三、单方程模型和联立方程模型的选择三、单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性对经济行为的依赖性1 1、一般原则、一般原则计量量经济学学应用模型用模型应该是研究是研究对象的象的经济行行为的客的客观描述。描述。如果研究如果研究对象是相象是相对独立的独立的经济活活动，其中存在，其中存在着清晰的着清晰的单向因果关系，那么可以将向因果关系，那么可以将该应用模型用模型设定定为单方程模型。方程模型。如果研究如果研究对象并不是相象并不是相对独立的独立的经济活活动，而是，而是属于一个属于一个经济系系统，在，在该经济系系统的的变量之量之间存存在着复在着复杂的互的互为因果的关系，那么就因

12、果的关系，那么就应该将将应用用模型模型设定定为联立方程模型。立方程模型。2 2、根据经济行为直接建立计量经济学模型、根据经济行为直接建立计量经济学模型例如例如经典宏典宏观计量量经济学模型学模型3 3、根据理论推导得到计量经济学模型、根据理论推导得到计量经济学模型以以扩展的展的线性支出系性支出系统需求函数模型的推需求函数模型的推导为例例 从直接效用函数到需求函数从直接效用函数到需求函数直接效用函数直接效用函数为：预算约束为：预算约束为：在预算约束下使效用最大，即得到需求函数模型。在预算约束下使效用最大，即得到需求函数模型。构造如下的拉格朗日函数：构造如下的拉格朗日函数：极值的一阶条件：极值的一阶

13、条件：求解即得到需求函数模型。求解即得到需求函数模型。从间接效用函数到需求函数从间接效用函数到需求函数间接效用函数接效用函数为：利用公式利用公式 可以得到所求的使效用达到最大的商品需求函数。可以得到所求的使效用达到最大的商品需求函数。（3 3）线性支出系统需求函数模型）线性支出系统需求函数模型Klein、Rubin 1947年年 直接效用函数直接效用函数 该效用函数的含义？该效用函数的含义？R.Stone、19541954年在预算约束下年在预算约束下导出需求函数导出需求函数拉格朗日方程拉格朗日方程 极值条件极值条件对于前于前n个方程，消去个方程，消去可得可得 LES是一个是一个联立方程模型系立方程模型系统函数的函数的经济意意义参数的参数的经济意意义模型系统估计的困难是什么？模型系统估计的困难是什么？（4 4）扩展的线性支出系统需求函数模型）扩展的线性支出系统需求函数模型 (ELES,Expend Linear Expenditure System)两点两点扩展展扩展后参数的经济意义发生了什么变化？扩展后参数的经济意义发生了什么变化？为什么扩展后的模型可以估计？为什么扩展后的模型可以估计？模型的扩展模型的扩展 1973年年 Liuch 扩展的线性支出系统的扩展的线性支出系统的0阶齐次性证明阶齐次性证明