银行业风险管理（中级）考试高频考点习题及答案.pdf

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1、银行业风险管理（中级）考试高频考点习题及答案L系统性风险主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。A.宏观经济因素的变动B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业状况D.借款人竞争能力状况【答案】：A【解析】：系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。2.根据巴塞尔协议n i,普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。A.7%B.8%C.10.5%D.11.5%【答案】

2、：C【解析】：根据巴塞尔协议i n,通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%,总资本充足率不得低于10.5%o3.关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有()oA.损失是一个事后概念B.承担高风险一定会带来高收益C.某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高D.通常情况下，当期收益较高的业务所承担的风险也相对较高E.风险是一个事前概念【答案】：A|D|E【解析】：B项，因管理不善承担的高风险不一定能够带来高收益；C项，预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)，预期损失不等同于不确定性风

3、险。4.根据 关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知规定，拨备覆盖率监管要求由150%调整为,贷款拨备率监管要求由2.5%调整为。()A.120%-150%；2%2.5%B.120%-150%；1.5%2.5%C.130%-150%；1.5%2.5%D.130%-150%；2%2.5%【答案】：B【解析】：监管部门会根据经济发展不同阶段、银行业金融机构贷款质量差异和盈利状况的不同，对贷款损失准备监管要求进行动态化和差异化调整。根 据 关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知规定，拨备覆盖率监管要求由150%调 整 为120%1 5 0%,贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%2.5%

4、。5.用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）oA.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】：D【解析】：风 险 价 值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。6.下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有（）。A.商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷B.商业银行缺乏经营特色和社会责任感C.商业银行受到监管处罚D.商业银行流动性状况恶化，出现支付困难E.商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷【答案】：A|B|C|D|E【解析】：声誉是商业银行所有利益持有

5、者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。7.下列各项不属于债项特定风险因素的是（）。A.抵押B.质押C.优先性D.产品类别【答案】：B【解析】：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。债项特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。8.下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银

6、行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】：A【解析】：商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理，因为几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。商业银行只有从整体层面认真规划、管理声誉风险，制定明确的运营规范、行为方式和道德标准，并切实贯彻和执行，才能有效管理和降低声誉风险。9.（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法【答案】：B【解析】：方差-协方差法假定投资组

7、合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。10.下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）oA.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】：D【解析】：业务条线部门是第一道风险防线，其是风险的承担者，应负责持续识

8、别、评估和报告风险敞口。11.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法 是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.压力测试D.久期分析【答案】：B【解析】：敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。12.对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包 括（）oA.现金流量分析B.盈利能力比率分析C.效率比率分析D.杠杆

9、比率分析E.流动比率分析【答案】：B|C|D|E【解析】：对单一法人客户的财务状况进行分析时，主要包括：财务报表分析、财务比率分析以及现金流量分析。其中，财务比率分析主要包括：盈利能力比率分析；效率比率分析；杠杆比率分析；流动比率分析。1 3.根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.0 0%,第一年的边际死亡率为2.5 0%,则隐含的第二年边际死亡率约为()。A.3.4 5%B.3.5 9%C.3.6 7%D.4.3 5%【答案】：B【解析】：根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：(1-M M R 2)X (1-M M R 1)=1 -CMR2,其中，MMRi表示第i年的

10、边际死亡率，CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得：MMR2=1 (1-6%)/(1-2.5%)-3.59%。14.净稳定资金比率(NSFR)是商业银行流动性管理的重要指标，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必 须 大 于()oA.100%B.50%C.150%D.75%【答案】：A【解析】：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%o净稳定资金比率指标包含两部分内容：可用稳定资金(AS F)和所需稳定资金(RSF)o15.商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的()和处理程

11、序。A.超限额监控B.授权管理C.上报程序D.返回检验【答案】：A【解析】：商业银行在实施限额管理的过程中，需要制定并实施合理的超限额监控和处理程序。负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统，监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层。16.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为（）等类别。A.信用风险B.操作风险C.声誉风险D.流动性风险E.战略风险【答案】：A|B|C|D|E【解析】：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为八类，分别为信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、

12、国别风险、声誉风险及战略风险。17.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）oA.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务中贪污或截留代理业务手续费【答案】：A【解析】：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A 项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。18.可以进行市场化债转股的企业包括（）。A.因行业周期性波动导致困难但仍有望逆转的企业B.因高负债而财务负担过重的成长型企业，特别是战略性新兴产业领域的成长型企业C.高负债居于产能过剩行业前列的关键性企业以及关系国家安

13、全的战略性企业D.债权债务关系复杂且不明晰的企业E.有可能助长过剩产能扩张和增加库存的企业【答案】：A|B|C【解析】：D E 两项，禁止将下列情形的企业作为市场化债转股对象：扭亏无望、已失去生存发展前景的“僵尸企业”；有恶意逃废债行为的企业；债权债务关系复杂且不明晰的企业；有可能助长过剩产能扩张和增加库存的企业。19.从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）oA.操作风险B.违规风险C.交易风险D.战略风险E.监管风险【答案】：B|E【解析】：广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。其中，违

14、规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。20.目前，一 般 银 行 的 杠 杆 率 国 际 标 准 最 低 为，最高为。()A.2%；2.75%B.3%；4.75%C.3%；4%D.2%；3.75%【答案】：B【解析】：巴塞尔委员会于2017年发布的 巴塞尔III最终方案，对全球系统重要性银行提出了更高的杠杆率要求。目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%.2%、2.5%、3.

15、5%,一般银行的杠杆率国际标准最低为3%,最高为4.75%。21.根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.1/4B.175C.1/2D.2/3【答 案】：B【解 析】：根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比 经 济 扩 张 时 期 的 回 收 率 低 必；而 且，经济体系中的总体违约率代表经济的周期性变化与回收率呈负相关。22.根 据 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法（试 行），我国商业银行监管资本包 括（）oA.补充资本B.二级资本C.其他一级资本D.核心一级资本E.附属资本【答 案】：B|C|D【解 析】：

16、根 据 商业银行资本管理办法（试行），监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。23.全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】：A【解析】：金融稳定理事会（FSB）于2011年11月提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。24.下列关于正态分布曲线的描述正确的有（）。A.关于x=U对称B.关于x=u不对称C.在X=U+。处

17、有一个拐点D.在x=U处曲线最高E.在x=u 一。处有一个拐点【答案】：A|C|D|E【解析】：正态分布曲线的性质包括：关于X=u对称；在X=U处曲线最高；在X=U 土。处各有一个拐点。25.商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务条线，操作风险对应的资本要求系数（以B表示）不同，监管规定的B值包括（）oA.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】:B|C|E【解析】：各业务条线的操作风险资本系数如下：零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为12%；商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%；公司金融、支付和清算、交易和销售及其他

18、业务条线的操作风险资本系数为18%o26.实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A.风险评估模型B.外部环境分析C.内部违约经验D.映射外部数据E.统计违约模型【答案】：C|D|E【解析】：实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率，可选择一项主要技术，辅以其他技术作比较，并进行可能的调整，确保估值能准确反映违约概率。27.下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。A.以核心存款作为贷款的主要资金来源B.

19、将大量短期借款用于长期贷款C.保持资产与负债币种匹配D.将贷款集中于几个优势行业E.在日常经营中持有足够水平的流动资金【答案】：B|D【解析】：B项，商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”，如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险；D项，如果商业银行的贷款过度集中于某个行业或某类金融产品，则一旦出现不利的市场情况时，必然遭受巨大损失乃至破产倒闭。28.下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的 是（）。A.互换合约B.交易活跃的金融产品C.交易不活跃的金融产品D

20、.场外信用衍生产品【答案】：B【解析】：历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法对数据样本选择区间较为敏感，既可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况，ACD三项数据不易获取。29.商业银行采用高级风险量化技术面临（）。A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险【答案】：B【解析】：B项，商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着业务复杂程度的增加，通常会产生新的风险，如模型风险。因此，使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算监管资本的数量时一，商业银行应当具备相应的知识和技术条件，

21、并且事先通过监管机构的审核与批准。30.下列关于收益率曲线的说法，正 确 的 是（）。A.是市场对未来经济状况的判断B.是市场对当前经济状况的判断C.是对未来经济走势预期的结果D.是对通货膨胀预期的结果E.曲线形状与收益率之间没有直接关系【答 案】：B|C|D【解 析】：收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状 反 映了长短期收益率之间 的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报等）的结果。31.在巴塞尔协议m出台之际，我国国务院银行业监督管理机构适时推 出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标

22、准。A.流动性要求B.拨备率C.资本要求D.杠杆率E.市场约束【答 案】：A|B|C|D【解 析】：2011年，在巴塞尔协议HI出台之际，原中国银监会及时推出资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大监管工具，初步形成中国银行业监管新框架，以积极适应国际监管新标准。32.银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】：A【解析】：压力测试是银行识别和评估风险水平的重要手段，银行通过开展压力测试，判断银行的风险状况是否在风险偏好所容忍的范围内，如果超出，银行需采取行动降低风险水平。33.某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预

23、期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益 率 为（）oA.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】：A【解析】：资产组合的预期收益率为：Rp=W lRl+W2R2=8%X0.3+6%X0.7=6.6%。34.下列哪些属于市场风险的计量方法？（）A.外汇敞口分析B.久期分析C.缺口分析D.敏感性分析E.权重法【答案】：A|B|C|D【解析】：市场风险计量方法包括但不限于：缺口分析；久期分析；外汇敞口分析；风险价值(Value at Risk,VaR)法；敏感性分析。E项，权重法属于信用风险的计量方法。35.下列关于缺口分析的理解正确的有

24、()。A.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升【答案】:A|B|C【解析】：D项，当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行净利息收入上升；E项，对于负债敏感性缺口，即负缺口，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。36.假设投资者有两种金融产品可供选择

25、，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%,其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2,则下列投资方案中效益最高的是（）oA.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】：C【解析】：银行理财产品预期收益率：E （R）=p lr l+p2r2+p3r3=0.2X8%+0.6X6%+0.2X5%=6.2%。根据资产组合的收益率公式Rp=W lR l+W2R2：A项，收益率为5.92%；B项，收益率为5.5%；C项，收益率为6.2%；D项,收益率为5.78%。37.内部评级

26、法的核心应用范围包括（）oA.信贷政策的制定B.授信审批C.限额设定D.贷款定价E.损失准备计提【答案】:A|B|C【解析】：除ABC三项外，内部评级法的核心应用范围还包括：风险监控，对于不同评级结果的债务人或债项，采用不同监控手段和频率；风险报告，明确规定风险报告的内容、频率和对象，至少按季度向董事会、高级管理层和其他相关部门或人员报告债务人和债项评级总体概况和变化情况。DE两项属于内部评级法的高级应用范围。38.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错 误 的 是（）oA.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、

27、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】：B【解析】：预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。39.风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】：B【解析】：风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。但随着风险因

28、素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。40.下列关于风险计量的说法中，错 误 的 是（）oA.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】：A【解析】：A项，风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。41.对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是（）oA.计量模型假设条件太多，与实践不符B.历史数据积累不足，数据真实性难以

29、保障C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握【答案】：B【解析】：开发风险管理模型的关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。42.下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】：D【解析】：A B

30、两项，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，它是一种特殊的信用风险；C项，信用风险具有明显的非系统性风险特征。43.商业银行应当对交易账簿头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】：A【解析】：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。44.下列商业银行风险中，()应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.流动性风险【答案】：D【解析】：流动性风险的产生除了因为商业银

31、行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。45.()作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。A.完善的公司治理机构B.健全的内部控制机制C.有效的风险管理策略D.风险管理信息系统【答案】：D20.根据COSO委员会对内部控制的定义，内部控制的目标不包括（）oA.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.

32、确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】：C【解析】：C项是内部控制的具体内容之一。46.根据财政部 金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】：C【解析】：金融企业批量转让不良资产的范围包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资产和非信

33、贷资产：按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款；已核销的账销案存资产；抵债资产；其他不良资产。47.行业环境风险因素主要包括（）oA.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.法律法规E.产业成熟度【答案】：A|B|C|D【解析】：行业环境风险因素主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。E项属于行业经营风险因素，与题干不符。48.采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。A.100%B.20%C.0%D.50%【答案】：A【解析】：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。其中，对我国商业银行

34、的次级债权（未扣除部分）的风险权重为100%。49.关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】：B【解析】：B 项，资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。50.商业银行批发和零售存款大量流失，属 于（）oA.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】：B【解析】：商业银行针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售

35、存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产等。51.代理合同文件存在瑕疵属于哪类因素引起的操作风险？（）A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】：B【解析】：商业银行的操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因。其中，内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。代理合同文件存在瑕疵属于文件或合同缺陷。52.商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效

36、期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】：C【解析】：商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限为2.5年。商业银行采用高级内部评级法，应将有效期限视为独立的风险因素。在其他条件相同的情况下,债项的有效期限越短，信用风险就越小。53.在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济、社会及自然环境分析应关注（）。A.行业成熟期分析B.行业周期性分析C.收入水平及社会购买力D.行业竞争力及替代性分析【答案】：C【解析】：ABD三项属于行业风险分析的主要内容。宏观经济、社会及自然环境分析包括：经济/法律环境、技术进步、环保意识增强、人口老龄化、自

37、然灾害等外部因素的发展变化。C 项属于社会经济环境的分析。54.下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险？（）A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断C.某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】：B【解析】：A项是由于外部事件而引发的操作风险；C项是由于内部流程而引发的操作风险；D项是由于人员因素而引发的操作风险。55.某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为（）oA.1B.10C.

38、20D.无法计算【答案】：B【解析】：设资产1的标准差为。，则根据公式：132=(0.5 o)2+(0.5X19.5)2+2X0,5X0,5X0.5X o X 1 9.5,解得。=1 0。56.假设违约损失率(LG D)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据 巴塞尔新资本协议，风险加权资产(R W A)为()亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】：A【解析】：资本要求K=Max0,(LG D-BEEL)；风险加权资产(RWA)=K X12.5XEAD=Max0,(LGD-BEEL)X 12.5X EAD=Max0,(

39、14%-10%)X 12.5X20=10（亿元）。57.下列关于商业银行区域限额管理的说法，正 确 的 有（）。A.在我国，区域限额管理包括国家限额管理B.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的C.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额E.在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制【答案】：B|C|D|E【解析】：区域风险限额管理与国家风险限额管理有所不同。国外

40、银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额，而只是对较大的跨国区域，如亚太区、东亚区、东欧等设置信用风险暴露的额度框架。我国幅员辽阔、各地经济发展水平差距较大，因此在一定时期内实施区域风险限额管理还是很有必要的。区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额，但当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时、区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制。58.设随机变量X N(3,2 2),且P(X a)=P(X a)=P(X a),可 得P(X a)=0.5,即a处在正态分布的中心位置，根据题干中的条

41、件可知该分布关于u=3轴对称，所 以a=3。59.根据 商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行一级资本充足率的最低要求为()oA.6%B.4.5%C.5%D.3%【答案】：A【解析】：根据 商业银行资本管理办法(试行)，资本监管要求分为四个层次:第一层次为最低资本要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%；第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求，分别为2.5%和。2.5%；第三层次为系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加资本为1%;第四层次为第二支柱资本要求。60.()是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。A.二项分布B.泊松分布C.均匀分布D.正态分布【答案】：A【解析】：B项，泊松分布是一种常见的离散分布，通常用来描述独立单位时间内(也可以是单位面积、单位产品)某一事件成功次数所对应的概率。C项，如果连续型随机变量X在一个区间 a,b里以相等的可能性取 a,b中的任何一个实数值，即分布密度函数在区间里是一个常数，则 称X在区间 a,b上服从均匀分布。D项，若随机变量x的概率密度函数为：其中，。0,U与。均为常数，则 称x服从参数为R、。的正态分布，记 为N(U,o 2)；U是正态分布的均值；。2是方差。